"콜-풋 변동성 스프레드"의 검색결과 입니다.

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파생상품론 재무위험관리사 금융상품 elw 콜옵션 strike 선물투자 보고서

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"콜-풋 변동성 스프레드" 검색결과 21-40 / 119건

재무위험관리사 (국내FRM) 3과목 (장외옵션&스왑) 요점정리 30페이지

- 백스프레드의 매수 수량이 더 많은 경우이다.- 풋, 콜의 양 매수이다.- AMR = c+p / PMR = max ( 0, 콜REF, 풋REF)- REE는 콜옵션에서 얻을 수 있 ... - 미래의 일정시점(만기)에서 미리 정한가격(행사가격)에 매도(매수)할 수 있는 권리를 의미- 매수권리는 콜옵션 / 매도권리는 풋옵션- 만기일에 1번만 행사가능한 옵션 : 유럽식옵션 ... 은 미국식이나 유럽식이나 별차이가 없게 된다.- 콜옵션의 수익 C : y = max (0, S(T)-K)- 풋옵션의 수익 P : y = max (0, K-S(T))- 내재가치

시험자료 | 31페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.24 | 수정일 2019.11.26

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금융상품분석

행사가격이 낮으수록, 풋워런트는 권리행사가격이 높으수록 가격이 상승한다.-변동성이 커지면 콜,풋 워런트 관계없이 모두 가격이 상승한다. 콜워런트의 가격은 배당이 클수록 낮아지 ... 고, 풋워런트의 가격은 배당이 클수록 높아진다.주식워런트증권이 가격-기초자산의 가격변동성이 클수록 모든 주식워런트 증권이 가격은 높아진다.-주식워런트증권의 가격형성에 금리가 미치는 영향 ... 은 파생상품에 투자되는데 파생상품의 수익변동에 따라 ELS의 수익이 변동된다.-투자자가 중도상환 청구 시 발행사의 허락하에 중도상환이 가능하다.-ELS에서 발생하는 소득은 배당소득

시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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재무위험관리사(국내FRM) Part4 - 신용리스크관리

Basket CLN: 기준자산이 1개 이상기준자산의 신용위험이 높아질 경우 CLN매수포지션은 불리해진다신용스프레드 옵션신용스프레드 콜옵션: 신용스프레드 상승위험 헤지채권 풋옵션 ... /1.06t) = 15.5%회수율이(1-LGD)가 0일 경우 1-국채t/회사채tPD를 계산할 수 있는 원천채권가격(또는 채권수익률 스프레드)수익률변화 = -MD*Y(상승률)채권등급 ... 과 이득구조가 동일신용스프레드 풋옵션: 신용스프레드 하락위험 헤지CDSSwap premium(또는 CDS spread)와 신용사건 발생 시 손실금액을 교환하는 계약신용스왑에서 위험매도

시험자료 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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증권투자분석 핵심정리

하고 풋옵션가격은 상승한다.3. 풋-콜 패리티풋-콜 패리티는 행사가격과 만기일이 동일한 풋옵션과 콜옵션 그리고 기초자산 가격간의 균형관계를 말한다.제3절 옵션투자전략1. 순수포지션순수 ... 상 미리 약정된 가격을 행사가격이라고 한다.2. 옵션의 종류(1) 콜옵션과 풋옵션옵션은 권리의 내용에 따라 기초자산을 매수할 수 있는 권리인 콜옵션과 매도할 수 있는 권리인 풋옵션 ... 으로 구분된다.콜옵션의 경우 만기일이 도래 했을 떄 기초자산의 시장가격이 행사가격보다 높은 경우에만 권리를 행사할 것이다.풋옵션은 기초자산을 팔 수 있는 권리이므로 만기일이 도래

리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2021.05.10

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증권투자입문 중간고사 연습문제 정리

에 사거나 팔 수 있는 증권살 수 있는 상품 = 콜 ELW / 팔 수 있는 상품 = 풋 ELW- 주가연계증권(ELS) : 개별 주식의 가격이나 주가지수에 연계되어 투자수익이 결정 ... - 거래소시장과 장외시장 : 조직화된 시장(한국거래소, 거래정보 투명), 비조직적 추상적 시장(개별접촉, 브로커)Ex)채권,콜,양도성예금증서,기업어음,외환 등- 콜론과 콜머니 : 콜론 ... (자금을 공급-대여 : 집합투자업자 및 은행신탁), 콜머니(자금을 차입 : 은행 및 증권회사)- 제1차시장과 제2차시장 : 발행시장, 유통시장- 공모발행과 사모발행 : 공모발행(불

시험자료 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.12.28

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선물과 옵션, 성적A

적으로 작은 폭으로 움직이기에 보다 안정적인 특성을 갖는다. 따라서 선물거래에서의 헷지란 위험의 크기가 더 작은 베이시스 위험으로 대체하는 것이라고 할 수 있다.5-2. 스프레드현물 ... : 헷지하려는 현물상품을 대상으로 하는 선물계약이 존재하지 않을 경우에는 가격변동패턴이 비슷한 선물계약을 대용으로 헷지하는 것을 말한다.6-3. 투기거래현물시장에서 어떤 포지션도 취하지 ... 에서 권리를 행사하는 것이 이득을 최대화할 수 있는 최적시점인지 결정하는 것이 어렵다고 할 수 있다.2) 권리의 형태에 따른 분류-콜옵션: 기초자산을 약정된 행사가격으로 매입할 수 있

리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.12.26

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파생상품 시장

를 옵션 프리미엄 혹은 옵션가격이라고 한다.3). 옵션의 종류3) -1 권리의 유형에 따라 - 콜 옵션 & 풋 옵션①. 콜 옵션콜 옵션이란 기초자산을 약정된 행사가격에 살 수 있는 권리 ... -4 프리미엄 납부에 따라 - 증권 식 옵션 & 선물 식 옵션3) -5 기초자산에 따라 - 개별주식 옵션, 통화옵션, 금리옵션, 지수옵션 등콜 옵션과 풋 옵션을 제외한 옵션은 심화 ... 다고 생각하면 풋 옵션을 매도하여 프리미엄만큼의 이익을 얻을 수 있다.3) -2 권리행사 기간에 따라 - 미국형옵션 & 유럽형옵션3) -3 이행보증에 따라 - 거래소옵션 & 딜러옵션3)

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.09.02

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ELS(주가지수연계증권)

는 크게 내재된 옵션에 따라 넉-아웃(knock-out)형, 불 스프레드(bull spread)형, 리버스 컨버터블(reverse convertible)형,디지털(digital)형 ... 형으로 구분되는데 우리나라의 경우원금보장형이 주류를 이루고 있다.(그림1)에 넉-아웃형 ELS의 만기 수익구조를 표시하였다.불 스프레드형은 원금이 보장되어 하한이 존재하고 그 이후 ... 수익률0 % 주가지수상승률(그림1) 넉-아웃형 만기 수익구조ELS 수익률0 % 주가지수상승률(그림2) 불 스프레드형 만기 수익구조리버스 컨버터블(Reverse

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.05

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선물옵션 방향성 전략

로 낮은 행사가격을 매도하고, 행사가격이 높은 옵션을 매입하는 전략을 수직 약세 스프레드라고 한다. 이는 이용하는 옵션 종류에 따라 수직약세 풋 스프레드, 수직약세콜스프레드로 나뉜다 ... 약세 풋 스프레드1. 적용시기향후 기초자산 가격의 하락을 예상하였을 때 적용한다.2. 특징옵션거래에 있어서 스프레드 전략은 동일한 기본자산을 대상으로 하는 옵션 중에서 행사가격 ... 기법이다.3. 포트폴리오 구성변동성 축소 예상시근월물 풋옵션 내가격 1계약 매수한다.근월물 풋옵션 등가격 1계약 매도한다.변동성 확대 예상시근월물 풋옵션 등가격 1계약 매수한다.근

리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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모의투자보고서_선물옵션론

지 않게되었습니다.두번째는 콜옵션 강세스프레드 전략을 구성해보았습니다. 강세스프레드는 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도하여 주가상승에 대한 이익의 일부 ... 선이 상승하는 추세를 보여 주가가 상승할 것이라 예상하여 강세스프레드 전략을 선택하였습니다. 그래서 행사가 235, 12월 만기 콜옵션 5개를 매수하고, 행사가 250, 12월 ... ,075,000원(2,400,000-325,000) 을 기록하였습니다. 11월 30일자 코스피지수가 9.01pt하락하여 1847.51pt로 마감하였지만 강세스프레드 포지션을 거래

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.08.09 | 수정일 2015.01.25

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선물옵션 변동성 전략

와 약세스프레드의 합성으로 콜매입 콘돌전략은 강세콜 스프레드와 약세풋스프레드의 합성으로 동일한 손익구조 복제할 수 있다. 버터플라이 매입보다 이익구간이 확대 되고 손실이 제한 ... 콘돌 매도 (Short Call Condor)1. 적용시기변동성 확대가 예상되는 경우 적용한다.2. 특징행사가격이 상이한 콜옵션 매입과 매도포지션의 조합으로 구성한 전략 ... 한다.근월물 내가격 콜옵션1 1계약 매도한다근월물 등가격 콜옵션2 1계약 매수한다.근월물 외가격 콜옵션1 1계약 매수한다.근월물 외가격 콜옵션2 1계약 매도한다4. 손익구조강세스프레드

리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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수출기업의 환위험와 KIKO,콜옵션과 풋옵션,KIKO 환위험 파생상품,레버리지 효과,녹인 녹아웃,브랜드마케팅,서비스마케팅,글로벌경영,사례분석,swot,stp,4p

으로 Knick-In 환율을 넘음 )  콜옵션은 풋옵션의 2 배이므로 풋옵션 계약금액의 2 배를 약환율로 매도함 에 따른 손실 발생  수출대금 입금시 , 발생하는 환차익으 로 통화옵션 손 ... 는 이러한 환위험을 헤지하기 위한 파생상품 ■ 콜옵션과 풋옵션 콜옵션 : 만기일 ( 이전 ) 에 약정가격으로 기초자산을 매수할 권리 풋옵션 : 만기일 ( 이전 ) 에 약정가격 ... KIKO Ⅱ . 2 . K IKO 의 구조 Knock-Out 환율 Knock-In 환율 계 약 환율 콜옵션 효력 발생 ( 환율상승으로 Knick-In 환율을 넘음 )  콜옵션

리포트 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2014.08.13

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파생 상품의 종류와 특징(장단점)

인가 포 기할 것인가가 된다.크게 콜옵션, 풋옵션으로 나누고 콜옵션은 일정가격에 기초자산을 살 수 있는 권리를 말하고 풋 옵션은 일정 가격에 기초자산을 팔 수 있는 권리를 말 ... 가 이루어 지고 있다. 개별주식을 기초자산으로 하고 있으며, 동일한 주식에 대해 콜옵션, 풋옵션이 발행되고 있고, 행사가격과 만기일이 다른 여러 가지 옵션이 발행된 다. 우리나라 ... , 주식 등의 기초자산의 가격이나 가치의 변동에 따라 값어치가 결정되는 금융계약”이다. 파생상품을 영어로 하면 “derivatives” 라고 하는데, 자산가치의 변화폭에 기인하는 금융

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.06.14

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D대학교 투자론과제 선물,옵션 정리

을 더하면 언제나 0이 된다. 그러므로 선물계약은 제로섬 게임(zero-sum game)이라 한다.선물을 이용한 거래에는 스프레드 거래와 차익거래가 있다. 스프레드란 특정 선물의 가격 ... 과 다른 선물의 가격의 차이를 말하며, 스프레드 거래란 시간의 경과에 따른 스프레드의 변동을 예상하여 하나의 선물을 매입하고 동시에 다른 선물은 매도하는 것으로 투기적 거래에 해당 ... 한다. 옵션은 기본적으로 콜옵션과 풋옵션으로 구분된다. 개별 주식옵션을 예로 든다면 콜옵션은 특정 주식을 약정된 가격에 일정기간 내 혹은 만기일에 살 수 있는 권리를 의미하며, 풋옵션

리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.06.17

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옵션의 기초개념

거래(단순투기거래, 스프레드거래), 차익거래, 변동성거래)헤지거래보호적 풋(Protective put)커버드 콜(Covered call)투기거래단순투기(sutright s ... 에 가까워질수록 시간가치가 줄어들기 때문에 옵션가격은 떨어짐옵션가격의 범위- 콜옵션 : (0≤) S X / (1+r)t ≤Call option ≤ S- 풋옵션 : (0≤) X/ (1 ... + (1-p)Cd } / (1+r) : {0.7778 ×10 + (1 0.07778) ×0 } / (1+0.06) = 7.33759. 풋-콜 등가 (Put Call Parity

리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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장외파생상품 시험 대비 요약

수단, 투자수단, 자금조달수단, 고객욕구상품제공-헤지기능: 변동성 줄임 (본원적 기능)-레버리지기능: 변동성 늘림? 거래량 : 스왑 > 선도 > 장외옵션2) 장내파생? 거래의 신속 ... 옵션 : 사다리, 행사가격변동- 수정레더: 기초자산가격 변동- 스텝록레더: 행사가격변동, 이익확정? 클리켓옵션: 일정기간마다 행사가 변경, 이익확정? 샤우트옵션[ 첨점수익구조 ... 번이라도 내가격에 있으면 지급[ 시간의존형 ]? 버뮤다옵션: 특정한 날짜에만 행사가능? 선택옵션 : 만기전 어느시점에 콜옵션인지 풋옵션인지 선택, 스트래들과 유사? 행사가격결정유예

시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.01.20

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선물시장론 발표

해 준다 - 만기일 정해진 물건 을 - 기초자산 정해진 가격 에 - 행사가격 살 수있는 권리 - 콜옵션 팔 수있는권리권리 - 풋옵션 Ex) 1 개월 뒤 , 삼성전자 1 주를 , 50 만 ... ) : 장외거래는 선도거래 (Forward Contracts) - 옵션 (Option) : 매매할 수 있는 권리를 사고파는 계약 - 스왑 (Swap) : 고정금리와 변동금리 교환- 선물 ... (Over거래 올해 수박가격이 떨어지면 안 되는데 … 올해 수박 가격이 너무 오르면 안 되는데 … 수박 농사를 짓는 농부와 과일장수는 모두 미래 수박 가격의 변동 위험에 노출되어 있다 .

리포트 | 34페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.10.26

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AFPK - 투자설계(요약)

게 내리지 않는다는 임금의 비신축성을 가정하여, 수평의 공급곡선을 제시했다.-임금경직성 이론(단기에는 명목임금이 경직적이고 자유롭게 변동하지 않기 때문에 단기총공급 곡선은 우상향한다) ... 에는 임금은 물론 재화의 가격도 경직적이다)-착각 이론(전반적인 물가수준이 변할 때 공급자들이 일시적으로 자신의 제품이 거래되는 시장에서 일어나는 현상을 잘못 인식하여 공급량이 변동 ... 하고자 하는 현물상품을 대상으로 하는 선물이 존재하지 않을 때 헤지하고자 하는 현물상품과 유사한 가격변동 패턴을 갖는 선물을 이용하여 헤지하는 경우를 교차헤지라고 한다.-매도헤지

시험자료 | 36페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.04.23

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[A+] 파생금융상품시장 -옵션시장 및 스왑시장에 대한 조사보고서

)포지션을 보유할 수 있는 권리가 부여됨 - 선물식 옵션: 옵션가격 변동에 대한 베팅(betting)으로서 선물식 콜(풋)옵션 매입자는 콜(풋)옵션가격이 상승하는 경우 이익을 실현 ... (exercise price or strike price): 옵션행사시 기초자산을 사거나 팔기로 미리 정한 가격옵션 분류 - 콜옵션(call option): 매입청구권이 부여된 옵션 - 풋 ... 에 옵션 및 풋옵션 매입시 각각 프리미엄을 지급하므로 프리미엄은 2배 - 매도자는 정반대의 손익스트래들매입거래에 따른 손익풋-콜 패러티(put-call parity) - 차익기회

리포트 | 53페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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파생상품론 기말 리포트

는 반면에 블랙-숄 모형에서는 주가의 연속적 변동성에 의미를 두고 대수정규분포를 사용한다.11. 이항분포모형에서 (기초자산 또는 원자산) 현물거래와 무위험 채권거래를 통하여 콜옵션 ... 에 주는 영향을 설명해보시오.? 기초자산의 가격이 상승하거나 금리가 높을수록 콜옵션 프리미엄은 증가한다. 단, 금리는 옵션 가치에 미치는 영향이 미비하다.13. 풋-콜 패리티를 활용 ... 자산의 가격변화에 대한 옵션가격의 민감도(옵션델타)는 어떻게 변하는가 설명해보시오.? 콜옵션의 델타는 +, 주가와 + 상관관계? 풋옵션의 델타는 ?, 주가와 -상관관계? 등가격 옵션

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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