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재무위험관리사(국내FRM) Part4 - 신용리스크관리

*현*
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최초 등록일
2019.04.12
최종 저작일
2019.02
15페이지/워드파일 MS 워드
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목차

Chapter 1 신용위험 기초
Chapter 2 채무불이행확률과 회수율의 추정
Chapter 3 신용위험 평가모형
Chapter 4 개별 신용위험 측정기법
Chapter 5 포트폴리오 신용위험 관리기법
Chapter 6 장외파생상품의 신용위험 측정
Chapter 7 국가위험 평가모형
Chapter 8 신용파생상품

본문내용

Chapter 1 신용위험 기초
1. 신용위험의 정의
1. 채무불이행률(Probability of default: PD)
2. 신용위험노출금액(Exposure at default: EAD)
- 채무불이행시 위험노출액으로 Max(V, 0)으로 계산됨
3. 채무불이행시 손실률(Loss given default: LGD)
- 채무불이행으로 인해 회수하지 못하는 손실을 비율로 나타냄. 1에서 회수율을 차감

2. 신용위험이 중요한 이유
1. 기업의 채무불이행률 증가와 담보가치 불확실성의 증가
2. 정부부채의 증가
3. 금융시장 환경의 변화와 수익성 악화
4. 부외파생상품의 증가
5. 기술의 발전: 대출의 채무불이행률, 손실확률분포, 등급변화패턴 등의 분석이 가능해짐
6. 감독기관의 요구

3. 내부모형
1. 내부모형이 대출 등의 신용위험을 보다 정확하게 평가할 수 있다
2. TRS(total return swap), 신용스왑, 신용옵션 등의 신용파생상품의 가치를 정확하게 판단할 수 있다.
3. 신용위험을 상품별로 정확하게 평가할 수 있으므로 내부적으로 RAROC시스템을 실행할 수 있다.
4. 금융기관이 유지해야 할 적정 자기자본을 보다 정확하게 평가할 수 있다.

<중 략>

Chapter 6 장외파생상품의 신용위험 측정
1. 장외파생상품의 신용위험
1. 위험에 노출된 금액은 액면금액이 아니므로 이를 수량화 해야한다.
a. 전통적인 대출 또는 채권의 경우 신용위험에 노출된 금액은 원금에 발생이자를 더한 금액이다.
b. 금리스왑은 신용에 위험된 노출액은 위보다 더 작다. 파생상품의 경우 노출금액은 계약이 현재 양(+) 또는 음(-)의 시장가치를 갖는가와 계약가치의 향후 변화에 의해 결정된다.
2. 여러 상대방과 거래하는 경우에도 여러 증권에 투자하는 경우에 적용되는 분산투효과가 발생한다.

참고 자료

없음

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*현*
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