"콜-풋 변동성 스프레드"의 검색결과 입니다.

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파생상품론 재무위험관리사 금융상품 elw 콜옵션 strike 선물투자 보고서

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"콜-풋 변동성 스프레드" 검색결과 41-60 / 119건

파생상품의 이해

. 옵션특정상품의 일정량을 정해진 가격으로 일정기간(만기) 내에 매입/매도할 수 있는 권리콜옵션매입할 수 있는 권리풋옵션매도할 수 있는 권리청산일 현재 목적물의 가격약정 매매 가격풋 ... 된 행사가격으로 살 수 있는 권리콜옵션풋옵션Ⅲ. 옵션옵션매도자는 프리미엄을 받는 대신 행사가격에 기초 자산을 사거나 팔아야 할 의무 보유 매도자는 매수자의 권리행사시 즉시 의무를 이행 ... 인수도가 행해짐증거금개시증거금, 유지증거금 납부없음유동성높음낮음Ⅱ. 선물선물거래의 구성요소기초자산결제월만 기계약단위호가단위선물거래의 유형헷지거래차익거래스프레드투기거래Ⅱ. 선물Ⅲ

리포트 | 21페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.12.07

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선물 옵션 투자자가 가장 알고 싶은 101가지

과 스트립이 있다. 스트랩은 콜과 풋의 매수비율을 조정하여 상승 기울기를 급하게 만들고, 스트립은 하락 기울기를 가파르게 하는 것이다.(3) 스프레드 포지션을 구성할 때 현금지출이 발생 ... 가격의 변화분으로 나눈 값이다. 콜옵션 델타는 0과 1사이의 값을 가지고 풋옵션 델타는 0과 -1 사이의 값을 가진다. 심한 외가격일수록 기초자산의 가격변화에 영향을 받지 않 ... 옵션으로 구성하는 스트래들, 외가격옵션으로 구성하는 스트랭글, 내가격 옵션으로 구성하는 거트가 있다. 스트래들의 변형으로 콜과 풋의 계약수량을 서로 다르게 적용하는 스트랩

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.05.11

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옵션시장의 이해 (AA++ 발표 만점 )

내재가치 (intrinsic value) 시간가치 (time value) 콜 옵션의 내재가치 = 대상물의 현재가격 (S) - 옵션의 행사가격 (X) 풋 옵션의 내재가치 = 옵션 ... 손실을 부담 = + + 풋 옵션은 보험장치가 있는 선도매도포지션Put-Call Parity 같은 기초자산에 대한 옵션으로서 만기와 행사가격이 같은 콜 옵션과 풋 옵션의 가격 사이 ... 스프레드 전략 강세 콜 스프레드 전략수직 스프레드 전략 강세 풋 스프레드 전략수직 스프레드 전략 약세 콜 스프레드 전략수직 스프레드 전략 약세 풋 스프레드 전략스트래들 전략 롱 스트래

리포트 | 48페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.11.16

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Ch.22_국제증권투자상품_공(IF222)

는 이중통화채권을 미니맥스(mini-max)라고 함 3. 천국-지옥채권 환율의 변동에 따라 만기의 원금 지급액이 달라짐 투자자의 경우 적어도 한쪽의 통화에서는 환율절상의 이득을 취득 ... 에는 인수약정을 맺은 금융기관이 이를 인수함으로써 차입자의 자금조달을 보장하여 주는 어음발행보증제도 유로노트 유로변동금리시장에서 중장기자금을 조달하기 위하여 발행되는 무담보 단기약속어음 ... 원 이용 가능 NIF이용시의 유로노트 가격*22.2 단기투자상품NIF의 손익스프레드*인수퍼실리티가 없는 경우와 비교한 손익LIBOR+ 약정스프레드LIBOR+약정스프레드 이상의 금리

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.04.21

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파생상품 종류 정리

를 행사할 것인가 포 기할 것인가가 된다.크게 콜옵션, 풋옵션으로 나누고 콜옵션은 일정가격에 기초자산을 살 수 있는 권리를 말하고 풋 옵션은 일정 가격에 기초자산을 팔 수 있는 권리 ... 다. 개별주식을 기초자산으로 하고 있으며, 동일한 주식에 대해 콜옵션, 풋옵션이 발행되고 있고, 행사가격과 만기일이 다른 여러 가지 옵션이 발행된 다. 우리나라의 경우에는 2002년 ... 이나 가치의 변동에 따라 값어치가 결정되는 금융계약”이다. 파생상품을 영어로 하면 “derivatives” 라고 하는데 이것은 미분에서 나오는 도함수 f'의 개념이다. 자산가치의 변화폭

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.03.01

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BTL, BTO에 쓰이는 민간투자사업 용어 정리

하는 수직스프레드로 콜 또는 풋 옵션의 행사가격이 높은 옵션을 매도하고 낮은 옵션을 매수하는 전략이다강세수평스프레드(bullish horizontal spread) : 기초자산의 가격 ... 이 상승할 것으로 예상되는 경우에 이용하는 수평스프레드로 콜 또는 풋 옵션의 만기가 가까운 옵션을 매도하고 먼 옵션을 매수하는 전략이다.spread? : 마진, 이익 등(전개 ... ?BTL 용어 정리? BTL(Build-Transfer-Lease) 방식 :사업시행자는 본 시설물의 준공과 동시에 국가에 기부채납하고 국가로부터 시설임대료 및운영비를 지급받

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.25

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모의투자 보고서 선물 옵션론 증권투자입문

매수와 콜옵션 매수가 수익을 창출할 것이라는 사실을 예상해 볼 수 있었다.1-2.투자전략 - 유럽재정위기 이벤트< 차트2: 유럽재정위기와 관련된 주요 이벤트 >에서 살펴 볼 수 있 ... 에 있던 지식과 앞서 언급했듯이 유럽재정위기의 이벤트 기간에 변동성에 초점을 맞춰서 투자에 임하였다. 아래 거래내역에서 할 수 있듯이 선물을 매수하고 콜옵션 또한 매수하는 포지션 ... 에서 그에 상응하는 결과가 도출되어서 변동성을 이용하여 위 기간 동안 상당한 이익을 실현하고 있었지만, 매도 타이밍을 적절하게 잡지 못하여 큰 수익을 얻진 못하였다.2-2. 매수 및

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.06

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KIKO와 CDS 분석

. Knock-Out 환율 Knock-In 환율 계 약 환율 콜옵션 효력 발생 ( 환율상승으로 Knick-In 환율을 넘음 )  콜옵션은 풋옵션의 2 배이므로 풋옵션 계약금액의 2 배 ... 로 바꾸게 됨 이 때 계약당시와 다른 환율이 적용되어 수중에 들어오는 돈이 서로 다르게 되는 환위험 발생 KIKO 는 이러한 환위험을 헤지하기 위한 파생상품 ■ 콜옵션과 풋옵션 콜 ... ■ KIKO 란 ??? - 녹인 녹아웃 (Knock-In , Knock-Out) 옵션의 줄임말 환율이 일정한 범위 안에서 변동할 경우 , 미리 약정한 환율에 약정금액을 팔 수 있

리포트 | 29페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.04.17

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선물옵션론 모의투자(모의투기) 보고서

의 약점은 만약 변동성이 없는 날에는 시간가치가 급속도로 하락하기 때문에 큰 손실을 입을 수도 있다는 것입니다. 그래서 제가 쓴 방법은 단지 만기날 2시 49 분에 극외가 콜풋을 양 ... 은 행사가격의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하는 전략으로써 흔히 양매도 라고도 불립니다. 수업시간에 배운 내용에서는 만기까지 보유했을 때의 이익을 계산하였지만, 실제 거래에서는 큰 ... 가격 옵션의 콜풋이나 등가에서 행사가격이 하나 차이인 콜풋을 보면 델타가 상이할 때가 있습니다. 예를 들어 행사가격이 250인 콜풋이 있고, 선물가격이 250에 근접해도 델타가0.5

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.06.02

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Amaranth1

 선물 , 스왑 매도 , 풋옵션 매입 Price-spread bets on Natural gas prices 스프레드상승예측  원월물 선물 매입 / 근월물 선물 매도 스프레드하락 ... 기 시작개요 헷지 펀드 파산과정 시사점 Spread 두 선물간의 가격차 - 스프레드거래는 두 개의 선물을 이용하여 서로 반대포지션을 취하여 스프레드 변동폭만큼 이득을 가지는 것 ... Of Alberta 물리학 학사 수학 석사 학위 취득개요 헷지 펀드 파산과정 시사점 1997 년 , TransCanada -Junior Analyst → 에너지 가격 변동 연구 및

리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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파생금융상품론

+ 합성된 선물매도 (콜옵션 매도 / 풋옵션 매수(10월 만기)) --오후 동시호가에 대주 대량저가매도 하여 지수하락 시킴 -- 옵션이익 취함(6) Sunshine Trading ... 에전매도 하여 이익실현하고, 동시에 가격이 떨어질 것을 대비 신규 매도포지션을 구축.5.4 스프레드거래 ---? 만기 또는 종목이 서로 다른 2개의 선물계약을 대상으로 한쪽계약 ... 스프레드 :? 약세스프레드 :(2) 상품간 스프레드 : T-Bill 금리와 유로달러금리 서로 밀접함.★ Option pricing model※ 옵션의 意義와 종류Ⅰ. 意義옵션

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.25

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파생상품론 리포트 - 선물-옵션

에 의해 영향을 받는가?→ 대상자산의 가격 변동성 , 잔존기간 , 이자율 / 배당의 영향을 받는다.10. 이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리는와 블랙-숄 ... 가 클수록 콜옵션도 그에 비례하여 커진다.13. 풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.→ 합성선물은 콜옵션과 풋옵션 ... 어보시오.→ 기초자산 주식을 매수하고 콜옵션을 매도하는 전략으로 피하는 방식으로 변동성이 감소할 때 시장에서 유리하고 합성 풋 매도 포지션이기 때문에 기초자산이 상승하면 제한적인

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04

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주가연계증권(Equity Linked Securities: ELS) &주식 워런트 증권 (Equity Linked Warrant : ELW )의 이해 및 투자 전략

(Premium) ※ 콜 워런트 ※ 풋 워런트레버리지 전략 적은 투자금액으로 미래가격 변동에 대한 높은 수익 기대 미래 시장방향을 예측하여 call/put warrant 매수 - 150 ... 일째 되는 날 (T+2 일 ) 만기시의 결제◆ 주식워런트증권의 권리행사 콜 워런트 - 기초자산을 발행자로부터 행사가격으로 인수 하거나 차액을 수령 풋 워런트 - 기초자산을 발행자 ... ” 과 비슷한 상품 다양한 시장상황에 적용 가능한 새로운 투자수단 - 주가 상승 / 하락에 관계없이 콜 / 풋 워런트 매수로 수익ELW 의 단점 상품의 복잡성 - 개별옵션 + 주식상품

리포트 | 29페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.05.30 | 수정일 2017.09.25

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파생상품

적으로 이 경우는 무배당의 경우에 비해 콜옵션 이론가격은 0.38$ 낮아졌고 풋옵션 이론가격은 0.11$ 높아졌음을 알 수 있다.3. 변동성(1) 변동성의 추정방법ⅰ. 변동성과 옵션가격 ... -X1)-(콜매도(X1) 프리미엄-콜매입(X2) 프리미엄ⓓ 최대 이익 : 콜매도(X1) 프리미엄-콜매입(X2) 프리미엄+ 콜매입(X2)X1 X2ST콜매도(X1)-② 수직 약세 풋 ... 2-X1)-(콜매도(X1) 프리미엄-콜매입(X2) 프리미엄)ⓓ 최대 이익 : (콜매도(X1) 프리미엄-콜매입(X2) 프리미엄+ 풋매입(X2)X1 X2 ST풋매도(X1)-(2) 수평

리포트 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.07

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통화옵션

의 변동성이 확대될 것이라고 예측할 때 이용하는 변동성확대전략이며, 후자는 시장의 변동성이 축소될 것이라고 예측할 때 이용하는 변동성축소전략이다.ㄷ특징적인 것은 콜 옵션과 풋 옵션 ... 가격과 행사가격과의 격차를 금리로 할인하는 것과 동일하게 되어 다음과 같이 표시할 수 있다.C(E)-P(E) = (F-E)/(1+r)이를 풋-콜 선물환 평가라고 한다.(2) 미래 ... 통화옵션시장목 차1. 통화옵션이란?(1) 옵션의 개념(2) 옵션의 종류2. 통화옵션의 기본원리(1) 통화옵션개념(2) 콜 옵션(Call option)(3) 풋 옵션(Put

리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.05

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통화옵션

의 현물환율순이익0+-Bull Spread행사가격(1)행사가격(2)콜 옵션 매입콜 옵션 매도2. 통화옵션의 기본원리(3) 스프레드 전략(Spread)만기일의 현물환율순이익0+-Bear ... 리(4) 스트래들 전략(Straddle)만기일의 현물환율순이익0+-행사가격풋 옵션 매입콜 옵션 매입이익손실이익매수 스트래들2. 통화옵션의 기본원리(4) 스트래들 전략 ... (Straddle)만기일의 현물환율순이익0+-행사가격콜 옵션 매도풋 옵션 매도손실이익매도 스트래들손실2. 통화옵션의 기본원리(5) 스트랭글 전략(Strangle)전략포지션비고매수스트랭글낮은

리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.12.05

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[파생상품론]레포트 중간+기말 레포트 문제&풀이

)는 어떻게 변하는가 설명해보시오.델타는 원자산의 가격변동에 따른 옵션가격의 변화정도(민감도)로서, 콜옵션의 델타는 +, 주가와 +상관관계이고, 풋옵션의 델타는 -, 주가와 –상관관계이다. ... 한다. 미결래의 방법을 들어보시오.주식매입과 풋옵션의 매입는 곧, 콜옵션의 매입과 같다.원자산(기초자산)가격의 변동성과 금리(r) 변화가 콜옵션 프리미엄에 주는 영향을 설명해보시오.원자산 ... 한다. 콜옵션을 매입하는 것은 돈을 빌리는것과 같으므로 콜옵션매입자의 입장에선 금리가 낮을수록 좋다. 즉, 금리가 내려갈수록 콜옵션가치는 증가한다.풋-콜 패리티의 활용하는 방법을 몇 가지

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.11.15

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환위험관리

환위험 관리에 대해서서론예상하지 못한 장래의 환율변동으로 인하여 기업을 비롯한 모든 경제주체의 자산 가치가 변동할 가능성을 말함.ex) 환율이 예상치보다 하락한 경우 -> 자산 ... 이 Value at Risk)- 환율의 변동성을 이용하여 측정하며, 현재 포지션을 일정기간동안 보유할 경우 일정신뢰수준 하에서 발생할 수 있는 최대 손실 가능액을 의미하며, 확률적인 ... ·통화옵션을 매입하는 측은 상대방인 옵션 매도자에게 그 대가로 상대적으로 적지 않은 보험료적 성격인 수수료(프리미엄)를 지급○콜옵션 - 옵션매입자가 옵션매도자로부터 일정액의 외국통

리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.12.02

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이색옵션

으로 하여 수익구조를 결정 하는 옵션.옵션계약 기간 동안 가장 유리한 기초자산 가격을 행사가격으로 사용할 수 있도록 하는 옵션. ․ 룩백 콜옵션의 가치 : ․ 룩백 풋옵션의 가치 :기본 ... 이 내가격 상태가 될 경우 정해진 금액 또는 기초자산 가치만큼 등의 불연속적인 손익을 받게 되는 옵션. ․ Cash-or-nothing 콜옵션 : 자산가격 행사가격 ⇒ 옵션의 이득 ... 이 0 자산가격 행사가격 ⇒ 이득은 미리 정해진 가격 ․ Asset-or-nothing 콜옵션 : 자산가격 행사가격 ⇒ 이득은 자산가격과 같음 자산가격 행사가격 ⇒ 이득은 0기본구조

리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.07.27

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주식워런트증권(ELW:Equity Linked Warrant)

변동성(σ), 이자율(r), 배당(d)? 관계구 분콜 옵션풋 옵션비 고S ↑상승하락C = Max{0, S - X}P = Max{0, X - S}X ↑하락상승t ↑상승상승σ ↑상승상승 ... 가격으로 발행자에게 인도하거나 그 차액 (행사가격-만기결제가격)을 수령할 권리가 부여된 워런트로 기초자산가격 하락시 이익이 발생◈ 콜 워런트 손익구조 ◈ ◈ 풋 워런트 손익구조 ... 으로 내재가치를 의미◈ 콜 워런트 : Max {0, 기초자산가격(S) - 행사가격(X)}◈ 풋 워런트 : Max {0, 행사가격(X) - 기초자산가격(S)}? 시간가치 : 기대가치

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.07.08

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