"콜-풋 변동성 스프레드"의 검색결과 입니다.

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파생상품론 재무위험관리사 금융상품 elw 콜옵션 strike 선물투자 보고서

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"콜-풋 변동성 스프레드" 검색결과 81-100 / 119건

금리관련 파생상품시장

일 또는 만기일에 정산기초자산 인도 여부만기이전에 대부분 반대 매매만기시점에 기초자산 인도■ 선물거래와 선도거래 비교*파생상품시장의 개요■ 콜옵션 및 풋옵션의 손익구조국채선물시장구 ... )선물가격(F)■ 주요 거래내용국채선물시장*(스프레드 거래를 활용한 국채선물 roll-over)국채선물 9월물 매수(스프레드 매도거래)국채선물 9월물 매도국채선물 12월물 매수(순 ... , 채권, 주식 등 기초자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융계약 특성 높은 레버리지(leverage) 높은 상대방 위험(counterparty risk) 투자목적 리스크 회피를 위한

리포트 | 54페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21

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[경영]주가지수 옵션 전략

위험이자율++만기까지의 기간++가격변동성+-행사가격-+기초주식의 가격풋옵션콜옵션가격에 미치는 효과요 인옵션의 가치옵션의 시장가격 프리미엄 = 내재 가치 + 시간 가치 옵션의 내재가치 ... 들과 반대로 변동성의 감소가 예측될 때 구사함매입 스트래들과 매도 스트래들매입 스프레드매도 스프레드스트립과 스트랩스트립(strip) : 만기일과 행사가격이 동일한 콜옵션 1단위와 풋옵션 ... 시장가 행사가격내가격옵션 (ITM)내재가치풋 옵 션콜 옵 션옵션의 손익 구조콜옵션의 손익구조c = max [St-X,0] ( C = 콜옵션의 가치, St = 시장가격, X = 행사

리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.07.01

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[경제]통화옵션

로써 불oney)등가격(at-the-money)시장가격=행사가격 / 0외가격(out-of-the-money)내가격(in-the-money)시장가격 행사가격 / +풋옵션콜옵션시장상황 ... 인수자라고 한다.(2) 콜 옵션과 풋옵션(1) 옵션의 매입자와 매도자일정한 대상자산을 일정한 가격에 매입할 권리를 콜 옵션 (Call Option)라 하고, 매도할 권리를 풋옵션 ... ) 가격변동에 대한 옵션가격의 변동비율이다. - 근사치로 볼 때 옵션가격이 만기에 ATM 이 될 확률을 의미한다.2) 감마(Gamma)기초자산의 가격변동에 따른 델타 값의 변화

리포트 | 26페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.14

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주식관련 파생상품

. 시간가치 - 만기까지 발생할수 있는 기초자산 가격의 변동에 따라 얻는 기대가치를 의미하며 콜 워런트의 경우 행사가격이 현재 주가보다 높아서 내재가치가 0이라고 하더라도 만기일 ... 가격-행사가격 (풋 워런트) 내재가치=행사가격-기초자산 가격ETFELWELSELW의 가치 = 내재가치+시간가치ELW의 가치를 결정짓는 6가지 요소ETFELWELSELW의 종류 콜 ... .ETFELWELSETFELWELSELS의 유형녹아웃(Knock-out)형 - 투자기간 중 한번이라도 미리 정해놓은 주가수준에 도달하면 확정수익을 드리는 구조(만기 1년 미만 상품이 주종임).ETFELWELS불스프레드

리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.05.30

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펀드투자상담사 요약 (증권펀드 부분)

헤지 기능, 선물 가격- ELF : 원금보존추구, ELD ELS : 원금보장구조주가연계 워런트- 콜(상승형), 풋(하락형), 디지털(수익구조가 0 아니면 1)- 스프레드: 지속 ... 과 분류- 파생결합증권 : 증권으로 분류, 가격에 가장 큰 영향 : 변동성- 선물 : 특정시점, 옵션 : 권리 부여, 스왑 교환 약정- 상품연계 파생결합증권 : Bull, 인플레이션 ... - 변동성 클수록, KI KO 높을수록, 상환조건 높을수록 상승매매방식- 현물거래 -> 예탁통장 -> 저축거래- 임의식, 목적식(거치식, 적립식, 목표식)만기지급일- 해지로 인하

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.06.13

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파생상품과 선물옵션

- 파생금융 계약이 거래되는 시장 - 파생금융상품시장의 참가자는 기초자산의 가격변동 위험을 헷지 하기 위하여 시장에 참여함 - 파생금융상품은 거래소를 기준으로 장내거래(가격이외 ... 을 겸비하도록 만들어 낸 증권 (1) 채권/파생상품 혼성증권 수의상환채권, 신주인수권부채권, 상품/이자연계채권, 변동금리부채권, 수익률곡선채권 (2) 주식/파생상품 혼성증권 풋터블 ... 으나 대상상품이 다른 선물계약 사이의 가격 차이를 말한다.Bt,T = St-Ft,T*/302.선물계약을 이용하는 위험관리 (1)헷지 가격변동에 따른 금융자산의 위험관리를 하기 위하

리포트 | 30페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.12.13

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선물의 기초와 투자전략 & 옵션의 기초와 투자전략

스프레드의 변동을 예상하여 하나의 선물을 매입하고 동시에 다른 선물은 매도하는 것으로 투기적 거래에 해당한다.① 결제월간 스프레드거래 - 동일한 현물을 기초자산으로 하는 선물로서 만기 ... ② 옵션의 종류 - 콜옵션, 풋옵션, 유럽형 옵션, 미국형 옵션2. 옵션의 특징과 경제적 기능1) 옵션의 특징① 옵션의 매수자는 권리가 주어지나, 옵션의 매도자에게는 의무가 주어진다 ... 들은 콜옵션과 풋옵션의 결합, 옵션과 기초자산의 결합 등에 의해 다 양한 형태의 투자성과를 창조할 수 있다.④기타 기능 - 기초자산과의 연계된 거래 등을 통하여 현물시장의 유동성을 증 준다.

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.06

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스왑, 금리 캡, 플로어, 칼라 그리고 스왑션

의 기준 LIBOR+스프레드 연간 6개원 LIBOR+0.5% - 비교우위1. 스왑표 23-1 A와 B 기업의 고정금리와 변동 금리 차입조건기 업고정금리변동금리A 기업5.4%6개월 ... 상 이익의 실현 상품스왑 금융스왑1. 스왑금리스왑 - 가장 기본적인 스왑거래 - 단순금리스왑, 중복금리스왑 중개금융기관이 없을 경우 - 금리스왑 : 변동금리로 차입한 차입회사 ... 가 고정금리, 고정금리로 차입한 차입자는 변동금리로 차입조건을 바꾸는 금융거래. 차입원금은 교환되지 않고 이자만 교환. - 변동금리 : 런던은행간 대출금리(LIBOR) 변동금리 대출

리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.09

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[금융학]통화선물거래 & 통화옵션거래에 대한 이해

옵션거래의 기초자산이 될 수 있다. 옵션은 이런 기초자산의 가격변동에 파생된 파생상품이다.콜옵션(Call Option) : 기초자산을 매입할 수 있는 권리를 말한다.풋옵션(Put ... Option) : 기초자산을 매도할 수 있는 권리를 말한다. 그런데, 통화옵션에서는 두 나라의 통화가 동시에 거래되므로 어느 한 통화에 대한 풋옵션은 동시에 다른 통화의 콜옵션 ... 을 의미하게 된다. 예컨대 USD/KRW 옵션 거래에서 미 달러의 풋 옵션은 동시에 원화의 콜 옵션이 된다.아메리칸 옵션(American Option) : 옵션 거래일로부터 만기일

리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.12 | 수정일 2017.09.25

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[금융공학]ELW(주식워런트증권)의 소개와 전망

도 유사-+기초자산 가격-+이자율++기초자산의 변동성++만기까지 잔여 기간+-배당풋 워런트콜 워런트요인워런트 가격 결정 요인의 효과개별주식옵션 시장의 부진2002년 7개 종목(국민은행 ... 발행회사 장외파생금융상품 영업인가를 받은 국내 법인 (굿모닝신한, 대신, 대우, 삼성, 신영, 우리투자, 하나, 한국투자, 현대)콜, 풋 워런트 투자자에 매도거래소에 상장 후 ... ,000,000-1,000,000현물보유시 손익- 380,000 (초기워런트매입비용)620,000 = 1,000*(80,000-70,000)*0.1- 380,000풋 워런트 손익

리포트 | 23페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.11.22

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[금융]파생금융상품

으므로 내재가치는 0이다.{콜옵션의 내재가치=기초자산가격-행사가격(＞=0)풋옵션의 내재가치=행사가격-기초자산가격(＞=0)2 시간가치옵션의 시간가치는 옵션의 내재가치보다 높을 것이 일반 ... 로 인한 현물 포지션의 가치변동위험을 사전에 제거하는 거래이다.차익거래는 아무런 위험도 감수하지 않고도 항상 일정한 이익을 얻을 수 있는 거래를 말한다.스프레드 거래는 시장상황의 변동 ... 거나, 팔아서 이익을 향유할 수 있는 권리를 말한다. 이 때의 매입할 권리를 콜옵션(call option)이라 하며, 매도할 권리를 풋옵션(put option)이라고 한다옵션거래

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.12.07

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파생결합증권의 의의와 종류

- 수익증권은 만기까지의 운용실적에 따라 수익이 변동되지만, ELS는 가입 시에 만기의 수익구조가 결정된다.? ELD(주가연계예금) - 은행에서 주로 발행하는 주가연계예금은 예금 ... 스프레드형 (Bull-spread형)수익률의 지급범위가 3단계로 나눠진 형태로 행사가격을 2단계로 구분하여 각 단계에 따라 수익률이 결정되는 형태이다. 첫 번째 단계는 만기주가가 하위 ... 였다.? 주식워런트증권의 종류권리유형에 따라 콜 워런트와 풋 워런트로 구분한다.? 콜 워런트(Call Warrant)기초 자산을 권리행사가격으로 발행자로부터 인수하거나 그 차액(만기결제

리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.11.14

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투자론 (유동성제공자)

년조건에 따라 사거나 팔 수 있는 권리가 붙는 증권이다. 살 수 있는 것은 “콜 워런트”이고, 팔 수 있는 것은 “풋 워런트”라고 하는데 용어는 나라마다 다르다. 투자위험은 기존 ... 윈 - 윈 효과5.외국에서의 유동성제공자 도입사례?????66.성공적 정착을 위한 개선점?????7◆LP사업을 '기업금융'의 한 부분으로 인식◆거래비용 줄이고 대량매매 늘려 증권사 ... (Liquidity Provider이하 LP)를 지정해야 하며, 유동성공급자가 제시하여야 할 최대 호가 스프레드율을 신고하여야 한다. 유동성공급자가 상시 매도호가와 매수호가를 제시

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.03

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[재무관리] 선물/옵션 투자의 기본개념과 전략

헤지거래차익거래스프레드콤비네이션콜풋행사가격프리미엄계약수-현물과 실물투자에서는 불가능한 다양한 투자전략 -시세의 상승과 하락은 물론 횡보할 때 수익을 올릴 수 있는 전략도 가능 ... 행사 파는 것이 불리하면 매도권리 포기권리를 얻는 대가로 프리미엄 지불콜옵션 매도자만기일에 콜옵션 매수자가 매수권리를 주장하면 팔아야 하는 의무를 짐풋옵션 매도자만기일에 풋옵션 ... -선물과 옵션을 조합하는 원리를 터득하면 시장의 상황에 따라 보유포지션 변화 -투자목적에 따라 단순전략, 헤지전략, 스프레드전략 등으로 구분결 론최고의 옵션전략이란 어떤 것일까?“어떤

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.09.10

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[경영 파생금융]파생금융시장

또는 기초자산이 상이한 두 선물간의 가격차이를 말 하며, 스프레드거래자는 스프레드의 변동을 이용하여 무위험이익을 얻 는 거래자를 말한다.3)선물시장의 특성3-1)일일정산제도선물계약 ... 을 얻기 위해 선물을 거래하 는 투자자를 말한다.2-2)헷저햇저는 환율, 금리, 상품가격, 주가와 같은 현물가격의 변동으로 인한 가 격위험을 헷지할 목적으로 선물시장에 참여 ... 하는 투자자를 말한다.2-3)차익거래자차익거래자는 아무런 순투자없이 선물가격과 현물가격간의 일시적 불균 형을 이용하여 무위험차익을 얻는 거래자이다.2-4)스프레드 거래자스프레드는 만기월

리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.10.04

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[외환이론] 옵션

나. 반대로 옵션포지션에서의 불리한 가격변동위험을 주식을 결합하여 줄이려는 전략을 말한 다.가장 일반적인 헤지포지션은 보유한 주식에 대해 콜옵션을 발행하거나 풋옵션을 매입하여 주식 ... 보유 에 따른 손실을 줄이는 전략이다. 반대로 주식을 공매하고 콜옵션을 매입하거나 풋옵션을 발행함으로 써 역헤지포지션도 구성할 수 있다- 보증된 콜현물로 주식을 보유하고 콜옵션 ... 옵션에 한정하는 경우에도 콜옵션과 풋옵션은 주식, 채권과는 다른 투자기회를 제공해 주기에, 순수하게 주식을 보유하거나 공매하는 것 뿐만이 아니라 주식과 옵션을 결합함으로써 또는 서로

리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.12

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파생금융상품

의 종류 위험도 감수하지 않고도 항상 일정한 이익을 얻을 수 있는 거래를 말한다.스프레드 거래는 시장상황의 변동에 따른 가격변동의 방향이 유사한 상품들을 동시에 매입/매도함으로써 선물 ... 를 콜옵션(call option)이라 하며, 매도할 권리를 풋옵션(put option)이라고 한다옵션거래는 가격이 상승할 것으로 예상되면 미래시점에서 살 수 있는 권리를, 하락할 것 ... 한 통화스왑을 통해 필요한 통화 로 교환함으로써 환위험 및 이자율 위험없이 차입비용을 절감하기 위하여 사용한다.- 금리스왑금리스왑은 원래 단기금융시장에서 고정금리채와 변동금리채간

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.05.30

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기업과 금융공학에 대하여

은 Reverse-repo를 통한 차입으로 레버리지투자를 함으로서 손익변동폭이 커지게 되었다.- 장단기 스프레드에 대한 헤지가 없었다: reverse-repo 차입의 채권 담보 가치 ... 한 상품을 만들 수 있다.- 다른 방법으로는 만들 수 없는 리스크 노출의 창출 가능 : 기초자산의 가격변동성의 변화를 예측하는 투자이다.(예) 변동성을 이용한 옵션 투자전략 ... - Inde성선물 차익거래) : 동일한 기초자산에 대해 동일한 만기를 갖는 콜옵션과 풋옵션을 일정한 비율로 조합하여 합성선물(synthetic futures) 포지션을 창출한 후 실제 선물

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.05.31

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파생금융상품

- 목 차 -1. 서 론 12. 파생금융상품이란? 13. 파생금융상품의 개념 및 종류 11) 파생금융상품의 개념 22) 선도 및 선물거래 33) 옵션거래 34) 스왑거래 44 ... 하기로 약정하는 통화스왑(currency swaps)과 변동금리 채무와 고정금리 채무간의 이자 지급을 교환하기로 약정하는 금리스왑(interest rate swaps)으로 구분 ... 거방적으로 매수할 수 있고, 풋옵션에서는 매수인이 일방적으로 매도할 수 있는 권한이 계약의 조건으로 정해져 있으므로 상대방은 결과적으로 매도 또는 매수에 응할 수밖에 없

리포트 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.05.24

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[선물시장론] 장외파생상품 정리

때 181만 달러.2. 상황별 신용위험분석가. 불,베어 스프레드의 신용위험 - 콜 이용한 불보다 풋 이용한 불이 더 효율적, 베어는 콜베어가 더 유리.나. 비율수직 스프레드 ... 행사가격) : 콜옵션(도달한 래더값중 가장 높은값-행사가만큼 수익)스탭록래더(다중래더 수준에서 가격변동시 마다 행사가 변경-오르락내리락이 가장이익)클리켓(래치) - CAC40대상 ... rate = Treasury 수익률 + swap spread 에서 swap spread는 아래의 사유로 조금씩 변동한다.가. 신용위험 - 일종의 TED 스프레드라 할만큼 60-70

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.10

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