"콜-풋 변동성 스프레드"의 검색결과 입니다.

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파생상품론 재무위험관리사 금융상품 elw 콜옵션 strike 선물투자 보고서

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"콜-풋 변동성 스프레드" 검색결과 61-80 / 119건

옵션시장과 한국의 상황

옵션의 종류 - 콜옵션(Call Option) 풋옵션(Put Option)가격주가콜옵션 매입시가격주가콜옵션 매도시콜옵션 매입시는 행사가격보다 기초자산 가격이 높으면 이득, 매도시 ... 에는 행사가격보다 기초자산 가격이 낮으면 이득이다.프리미엄프리미엄행사가격행사가격콜옵션의 경우I옵션의 종류 - 콜옵션(Call Option) 풋옵션(Put Option)가격주가풋옵션 ... Futures, GNMA-Ⅱ FUTURES금리옵션영국 파운드, 캐나다 달러, 유로, 스위스 프랑, 일본 엔, 원/달러 환율통화옵션2옵션의 가치풋-콜 패리티옵션의 가격결정요인Ⅱ옵션

리포트 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.07.12

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옵션(option)과 옵션투자전략

스프레드 72-5-2 한정된 이익을 얻는 강세 풋 스프레드 82-5-3 약세장을 전망할 때의 포지션 82-6 변동성을 이용한 투자전략 92-6-1 버터플라이 매수와 매도 92-6 ... 이 낮아진다.2-5-2 한정된 이익을 얻는 강세 풋 스프레드강세 풋 스프레드는 강세 콜 스프레드에서 콜옵션 대신 풋옵션을 이용하는 방법이다. 기초자산의 가격 상승을 기대하지만 확신 ... 적 풋옵션 매수 62-4-2 보증된 콜옵션 매도 62-4-3 방어적 풋과 보증된 콜을 합한 펜스전략 62-5 추세를 이용한 옵션 투자 72-5-1 손실이 일정선을 넘지 않는 강세 콜

리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.22

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다이아몬드 펀드

변동 등으로 인한 신용 위험을 이전 TRS 매입자는 이자율이나 그 밖의 수익을 목적으로 위험을 떠안음6 2. TRS 란 ? (Total Return Swap) - 구조 TRS ... 그러나 A 가 B 로부터 받는 현금흐름은 변동이자율 (LIBOR+ 스프레드 ) 이 적용되므로 시장위험은 다시 A 에게 돌아오는 것으로 볼 수 있고 , 결과적으로 A 로부터 B ... 변는 엔 풋옵션 ( 달러 콜옵션 ) 을 매입한 것과 동일한 효과 다이아몬드 펀드 입장에서 바트화 선물환 매입 ( 달러 선물환 매도 ) 과 동일한 효과10 3. 다이아몬드 펀드

리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.27

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옵션에 관한 PPT-파생금융론

2 x 323 3 수평 스프레드 w +c 2 (c 2 -c 1 ) s t -c 1 x24 콤비네이션 의의 동일한 기초 주식에 대하여 콜옵션과 풋옵션을 동시에 결합하는 투자 전략 ... ) : 옵션매수자가 권리를 행사함으로써 얻는 권리 - 시간가치 (time value) : 옵션매도자가 부담하는 위험에 대한 대가 콜옵션 풋옵션 내재가치 내가격옵션 (ITM) 기초 ... 가장 단순한 전략으로서 단지 하나의 증권을 매입 또는 매도하는 것을 말한다 . 유형 콜옵셔 매입 (+C) 또는 발행 (-C) 풋옵션 매입 (+P) 또는 발행 (-P) 주식의 매입

리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.05.01

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통화스왑 설계 및 가치평가

는 Knock-in 콜옵션매도포지션과 Knock-out 풋옵션매소로 이루어져 있는데 여기서 콜옵션매도포지션은 환율이 상승하면 손실은 무한정이 되는 포지션인데 상한선인 UP ... 것이다.이와 같은 차이는 풋옵션과 콜옵션 가격의 차이로 이어지게 됩니다. 콜옵션이 더 비싸고 풋옵션이 더 싸게 된다.Knock-In옵션 : Up-and-In 콜 옵션Knock ... -Out옵션 : Down-and-Out 풋 옵션Up-and-In 콜 옵션은 상한선이라는 upper barrier를 환율이 넘어서는 순간 콜옵션이 유효하게 되는 것을 말한다. 환율

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.04

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금융위기 원인과 그에따른 영향

: 선물에 따라 다름 (KOSPI200선물: +10%, -10%) 5) 최소가격변동폭(tick): 선물에 따라 다름 (KOSPI200선물: 0.05 포인트)2. 선물6) 선물의 특징 ⅰ ... , 바스켓 옵션, 퀀토 옵션 5) 중첩옵션 콜옵션에 대한 콜옵션, 풋옵션에 대한 콜옵션, 콜옵션에 대한 풋옵션 풋옵션에 대한 풋옵션3. 금융위기와 파생상품1. MBS ... 대부분 만기에 실물인수도결제일장래 특정월의 특정일당사자간 협의에 의해 결정2. 선물선물의 종류 -상품 선물: 농산물, 축산물, 임산물, 비철금속, 귀금속, 에너지 등 -금융 선물

리포트 | 41페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.07

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선물옵션 강의시간에 모의거래 하고 쓴 투자보고서입니다.

. 스프레드거래-------------------------------------------------------------------------------34.1. 투자원칙4.2 ... 장이 하락세를 보일 것으로 예상한다면 약세 스프레드(bear spread) 포지션을 취해야 한다. 강세 스프레드는 특정 행사가격을 갖는 콜옵션을 매입함과 동시에, 보다 높은 행사 ... 가격을 갖는 콜옵션을 매도함으로써 만들 수 있다. 또는 행사가격이 낮은 풋옵션을 매입하고 행사가격이 높은 풋옵션을 매도함으로써 만들 수도 있다. 이때 두 옵션의 기초자산과 만기일은 같아야 한다.

리포트 | 5페이지 | 10,900원 | 등록일 2010.11.28 | 수정일 2016.05.25

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금융투자에서 옵션이란 무엇인가?

을수록 콜옵션가격은 상승하고 풋옵션가격은 하락한다.(5)현금배당배당락에 의해 현금배당액만큼 주가가 하락하므로 현금배당액이 클수록 콜옵션가격은 하락하고 풋옵션가격은 상승한다.3. 풋 ... - 콜 패리티풋-콜 패리티는 행사가격과 만기일이 동일한 풋옵션과 콜옵션 그리고 기초자산 가격간의 균형관계를 말한다.제3절 옵션투자전략1. 순수포지션 – 주식 또는 옵션만으로 구성 ... 을 매수하여 높은 이익을 기대할 수 있다.강세 풋스프레드강세 풋스프레드 = 행사가격이 낮은 풋매수 + 행사가격이 높은 풋매도손익구조가 강세 콜스프레드와 유사하지만 포지션을 설정할 때

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.12.16

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주가지수 옵션의 거래전략

성이 높아지면 프리미엄이 상승하여 이익주가지수 옵션의 거래전략1기본 거래 전략 ◎ 단순전략 ◎ 스프레드 전략 ◎ 콤비네이션 전략2헤지 거래 전략 ◎ 보증된 콜 옵션 ◎ 보호적 풋 옵션 ... 을 초과해야 한다◎ 만료일의 KOSPI 200 수준과 관계 없이 차익을 확보하게 된다 ◎ 차익이 거래비용을 초과해야 한다특징= 매도시의 KOSPI 200 선물지수 (X+콜 프리미엄-풋 ... 프리미엄)= (행사가격+콜 프리미엄 - 풋 프리미엄) - KOSPI 200선물매수가격만기시 차익리버설(Reversal) 투자전략컨버전(Conversion) 투자전략

리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.11.02

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투자전문가가 말하는 실전투자기법

하는 것 - 개인들은 주로 매수전략을 쓰며, 기관,외인들은 매도 전략 및 합성전략을 사용한다. - 콜옵션은 만기에 살 권리이며, 풋옵션은 만기에 팔 권리를 말한다. - 옵션시장 ... 실전투자기법1. 기본적분석과 기술적분석 - Fundamental Analysis : 기업의 내재가치를 분석하여 주가변동을 예측 - Technical Analysis : 주가 ... 적으로 활용하는 법 - 거시지표 체크법 : 경제성장률을 체크하고 내수와 수출의 성장세를 비교 검토한다.(환율,유가 등) - 채권 스프레드 활용법 : 국공채와 회사채간 금리 스프레드 상황

리포트 | 48페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.03.21

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[경영]파생상품 요약

하고 있는지에 대하여 알아본다.● 본 론p.296 요인의 증가가 주식옵션의 가격에 미치는 영향 요약변 수유로피언 옵션아메리칸 옵션콜옵션풋옵션콜옵션풋옵션현 재 주 가+-+-행 사 ... 는 기회가 많기 때문에 콜옵션과 풋옵션 모두 만기일이 길어질수록 가치가 상승한다고 할 수 있다.변동성변동성이 증가하면 주가가 크게 상승하거나 크게 하락하게 된다. 주가 상승시 콜옵션 ... 된다. 따라서 변동성이 증가하면(주가가 크게 상승하거나 하락하게 되면) 콜옵션, 풋옵션 모두 가치 자체는 상승하게 된다.무위험이자율무위험이자율이 증가하게 되면 안전성이 커진다는 판단

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.05

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선물, 옵션의 종류 및 특징

의 월중 2개)행사가격수-각결제월의 거래개시일에 풋.콜별로 13개(분기별 7개)행사가격 설정-거래개시일 이후 ATM기준으로 상하 6개 (분기월 3개)미만의 행사가격이 있는 경우 2.5 ... 하는 금액은 행사가격*액면금액+경과이자 이다.2)금리선물옵션-권리행사시 금리선물을 매수하거나 매도하게 된다.-선물 콜옵션은 선물을 매수할 수 있는 권리, 선물 풋옵션은 선물을 매도 ... 할 수 있는 권리이다.ex)단기금리 상승예상(가격하락): 유로달러선물 풋옵션 매수장기금리 하락예상(가각상승): T-Bond 콜옵션 매수(2)유로달러선물옵션-유로달러선물이 기초자산인

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.04

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투자설계

보다 발행금리가 높음콜옵션부채권가치 = 보통채권 - 콜옵션의 가치- 풋옵션부 채권 : 보통채권보다 발행금리가 낮음풋옵션부채권가치 = 보통채권 + 풋옵션의 가치▶변동금리채권(FRN) ... 수 : 채권을 만기까지 보유할 경우 회피할 수 있음- 재투자율 위험- 콜위험(금리하락시)- 유동성위험 : 스프레드- 지급불능위험 = 신용위험- 구매력위험 : 인플레이션- 환율위험 ... )↑ → 소비↑▶총공급곡선- 고전학파 : 명목임금이 물가에 맞추어 완전신축적으로 변동한다고 가정, 수직의 총공급곡선 가정(탄력적)- 케인즈학파 : 수평의 총공급곡선 가정(비탄력

시험자료 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.08.01

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옵션의 의의 및 옵션시장

-- + + + - +-+무위험이자율+-행사가격-+기초주식의 가격풋옵션콜옵션+-현금배당률++만기까지의 기간++가격변동성가격에 미치는 효과요 인2.2 옵션의 가치 - 옵션의 프리미엄 ... )[그림 13-4] 강세스프레드와 약세스프레드(a) 강세스프레드(b) 약세스프레드3.3 스트래들(straddle) - 동일한 행사가격 및 만기를 가지는 풋옵션과 콜옵션을 동시에 매입 ... 는 옵션 (3) 주식 이외의 옵션 주가지수옵션 외환옵션 금리옵션 선물옵션2. 옵션의 가치2.1 옵션가격의 결정요인 - 유럽형 콜옵션의 가격 - 유럽형 풋옵션의 가격+ - + + +

리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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선물시장과 옵션시장

(S)- 선물가격 (F) 베이시스 위험 (Basis risk) : 현물과 선물 가격변동폭이 틀려질 위험을 말합니다 . 투 기 거 래 스켈퍼 (scalper), 데이트레이더 (day ... 스프레드 확대 예상시 : 근월물 매도 , 원월물 매입 스프레드 축소 예상시 : 근월물 매입 , 원월물 매도 선물가격 상승 예상시 : 가격변동 큰 선물매수 , 다른 선물을 매도 선물가격 ... 자와 매도자 모두 일일정산함매수 · 매도관리에 따른 분류 콜옵션 풋옵션 대상자산을 매입 할 수 있는 권리 대상자산을 매도 할 수 있는 권리 옵션 프리미엄 지불 권리제공 옵션 매수

리포트 | 29페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.05.07

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선물옵션시장에대하여..경영/경제/투자론

풋옵션거래- 1980년대 주식, 채권, 주가지수, 채권지수, 선물, 통화옵션 발행- 1997년 증권거래소에서 KOSPI200주가지수 대상 콜과 풋옵션 거래- 1999년 부산 ... ② 헤지기능 : 가격변동위험 관리수단 제공③ 새로운 금융상품의 창조기능 : 다양한 투자수단 제공, 독특한 손익구조, 다양한 형태의 상품구성3. 콜옵션과 풋옵션의 총투자성과와 손익형태(1 ... 하기 위해서 시장 참여자들이 선물거래소에 예탁하여야 하는 계약이행 보증금- 일일정산 : 가격변동에 따른 손익 재계산제도제4절 선물을 이용한 거래와 베이시스리스크1. 헤지거래와 투기

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.25

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옵션

??선물계약을 기초자산으로 갖는 옵션기초자산가격과 행사가격의 관계에 따른 분류?콜 ?옵 ?션풋 ?옵 ?션내가격옵션행사가격 행사가격거래장소에 따른 분류장내옵션(Exchange ... 옵션의 내재가치 = 기초자산의 가격(S)- 콜옵션의 행사가격(K)풋옵션의 내재가치 = 풋옵션의 행사가격(K) - 기초자산의 가격(S)위 공식에 의하면 기초자산의 가격이 콜옵션 ... 가치 = Max[(기초자산의 가격 - 콜옵션의 행사가격), 0]풋옵션의 내재가치 = Max[(풋옵션의 행사가격 - 기초자산의 가격),0]위에서 수학기호 Max는 다음과 같이 계산

리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.07.19

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옵션의이해

의 상승을 예상하고 콜 옵션을 매입Premium손익분기점02. Put 옵션 매수전략 → 기초자산 가치의 하락을 예상하고 풋 옵션을 매입손익분기점손실 위험 : Call 옵션 프리미엄 ... 옵션 프리미엄 잠재 이익 : 변동성 증가시 무한대Ⅳ. 옵션을 이용한 전략4. 콜레이쇼 백 스프레드 전략(Call ratio backspread) → 기초자산 가치의 상승을 전망 ... 하고, 전망대로 변동시 수익기회를 향유하고, 과도한 변동위험 회피Ⅳ. 옵션을 이용한 전략① 옵션 Pay-off Structure940960980Premium0.51.00Put s

리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.11.19

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금융기관론

이중통화간 고정금리 VS 변동금리 ③ Cross-Currency Basis Swap 이중통화간 변동금리 VS 변동금리2) 통화스왑의 이용a) Parallel Loan 서로 다른 ... )로 DM1=U$0.3570, ￥1=U$0.006975와 같이 표시 (2) 계약단위당 최소가격변동폭(tick size) - DM : U$12.5 (1 basis point)- ￥ : U ... 하여 옵션매입을 할 수 있으며 이 경우 가격 변동이 불리하게 나타나면 옵션은 선물계약과 달리 거래이행을 하지 않아도 된다.통화옵션거래 원리① 콜옵션 매수자는 해당 자산의 가격이 사전

리포트 | 36페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.07.05

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[투자론]선물,옵션의 정의 맟 가격결정요인 투자전략

을 것이라고 예상될 때 사용되는 전략입니다.-보호적 풋주식을 보유하고 풋옵션을 매입하는 전략을 보호적 풋전략(protective put strategy)이라 합니다. 방어된 콜전략 ... 에 대해 행사가격과 만기가 모두 다른 옵션을 결합하는 전략입니다.-나비스프레드나비스프레드(butterfly spread)는 만기는 동일하며, 행사가격만 다른 3개의 콜옵션 또는 3 ... 된 서로 다른 형태의 옵션인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 발행 또는 매도하는 것을 말합니다.- HYPERLINK "http://terms.naver.com/search.naver

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.06.15

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