"GJR-GARCH분석"의 검색결과 입니다.

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GJR-GARCH분석 garch garch 모형 설명 동아대 연구보서

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"GJR-GARCH분석" 검색결과 1-7 / 7건

GJR-GARCH-M 모델을 이용한 분석 방법

variance Therefore, using the modified(GJR) GARCH-M or EARCH-M 2Ⅱ . Model 3Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 4Ⅱ ... . Model(Campbell, 1993) 5Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 6Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 7Ⅱ . Model(GARCH-M) 8Ⅱ ... . Model(GARCH-M) Seasonal patterns in volatility 9Ⅱ . Model(GARCH-M) 10Ⅱ . Model(GARCH-M) Estimation

리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.08.13

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동아대 관광경영학 대학원 자기소개서 성공패턴과 입학시험 면접시험 기출문제 교수추천서 연구계획서 지원동기작성요령

들을 보면 거의 모든 논문들이 ARCH 대 신 GARCH나 GARCH를 변형한 모형을 쓴다. GARCH를 변형한 모형으로 는 IGARCH, EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH, NGARCH, fGARCH 등이 있다. ... 다. 실제로 ARCH(∞) 모형이 GARCH(1, 1)과 동치 이기 때문에 훨씬 적은 파라미터로 동일하거나 더 나은 설명력을 보여준 다. 이러한 이유로 실증분석 논문 ... 보다 는 해당 시계열의 변동성의 분석 및 예측을 위한 모형으로 시계열 자료의 오차항, 조건부분산 등을 이용하여 모형을 추정한다. 그런데 ARCH 모형은 시차를 얼마나 줄 것인지

자기소개서 | 199페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.04.07

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회귀분석

.평균방정식 :분산방정식 :단,GJR GARCH 모형( Glosten, Jaganathan, and Runkle (1994) ): GJR GARCH모형은 표준 GARCH모형에 음 ... 3/20/2013회귀분석(Regression analysis): 한 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 설명하거나 예측할 수 있는 모형으로 데이터를 분석자기회귀모형 ... 는 변수? 독립변수가 하나이면 단순회귀분석, 둘 이상이면 다중회귀분석이라고 함.? AR(1)모형 : 전기의 시계열로 현재의 시계열을 설명하는 모형.최대 시차변수로 1기 전의 시계열

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.03.29

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유럽 발 재정위기가 우리나라 주식시장의 변동성에 미치는 영향

으로 밝혀졌다. 장국현(2001)) 역시 한국, 미국, 일본 간의 주식시장 동조화 현상파악을 위해 Bivariate GARCH 모형을 설정하고 VECH 모형을 통해 Time ... -Varying Correlation을 파악했으며, 비대칭적인 변화를 관찰하기 위해 GARCH를 변형한 GJR 모형을 사용하였다. 그 결과, 한·미·일 주식시장의 동조화 현상은 외환위기 ... 아시아 신흥 주식시장에 미치는 주가 변동성 전이효과를 분석하고자 VAR 및 GARCH(1,1) 모형을 이용하였다. 그 결과 미국 주식시장이 일본 주식시장보다 아시아 주식시장에 더 큰

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.06 | 수정일 2015.10.30

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ARCH와 GARCH의 이해

)GJR-GARCH(Glestenet al.,1993)PARCH(Ding et al.,1993)TGARCH(Zakoian, 1994)ARCH-M(Engle, 1987)8Ⅰ.Moving ... ), LR-test(both)등이 있음통계 프로그램가장 쉬운 방법은EVIWS를 통해 분석하는 방법이 있음24Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides ... 의il)3Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides/slide24.xml10. ARCH-M(3)ARCH-M모형특징원모형의 대신 경제 여건이나 이

리포트 | 26페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.30

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한국 증시의 효율적 시장과 정보유형에 따른 주가변동성의 관계

, Campbell and Hentshel(1992)의 QGARCH(Qudratic GARCH)등을 들 수 있으며, 시뮬레이션분석을 통하여 GJR모형이 다른 주가변동성의 비대칭성 움직임 ... 할 수 있다.[표2]에서 마지막 측정 모형인 AR(1)-GARCH(1,1)모형에서는 α계수 값은 표본기간내에서 한국증시를 비롯한 일본, 미국의 분석 계수 값은 1%의 유의수준에서 유의 ... 의 주가 움직임을 실증분석을 통한 결과, 예상치 못한 음(-)의 수익률이 주가변동성에 더욱 커다란 영향을 주는 것으로 나타났다. 또한 각 국가에서 정보의 불균형성은 확인될 수 있

리포트 | 18페이지 | 10,000원 | 등록일 2006.12.22 | 수정일 2017.11.04

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[주식투자]【A+】주식거래 정보와 주식투자 성패와의 상관관계

하고자 한다.기본 모형: 비대칭 정보 효과를 고려한 GJR 모형 (4)(4-1)(4-2)GARCH 모형의 특성에 따라 위의 모형은 평균 방정식과 변동성 방정식으로 구분되어 있다. 평균 방정 ... 성이 전혀 나타나지 않았기 때문에 (4-1)과 같이 간단하면서도 효율적인 평균 방정식을 이용하기로 한다.위의 GJR 모형을 기본 모형으로 하여 외국인 거래 정보인 순매수와 총거래량 ... 를 간과할 수 있다는 단점이 있다. 따라서 여기서는 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (이하 GARCH) 모형

논문 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.01.24

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