회귀분석
- 최초 등록일
- 2013.03.29
- 최종 저작일
- 2013.03
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목차
1. 회귀분석(Regression analysis)
2. 자기회귀모형(Autoregressive Model) 또는 AR모형
3. 이동평균모형(Moving Average Model) 또는 MA모형
4. 자기회귀 및 이동평균 (Autoregressive Moving Average, ARMA)모형
5. EGARCH 모형( Nelson(1991) )
6. GJR GARCH 모형( Glosten, Jaganathan, and Runkle (1994) )
본문내용
EGARCH 모형( Nelson(1991) ) : GARCH모형에는 현재 수익률과 미래 수익률의 변동성 간의 음의 상관관계를 고려하 는 메커니즘이 포함되지 않음.
: 분산방정식의 좌변이 의 로그값이므로, 로그를 풀면 이 됨. 우변의 값이 음인 경우라 하더라도 의 값은 언제나 양수가 되기 때문에 조건부분산 역시 언제나 양의 값.
평균방정식 :
분산방정식 :
단,
GJR GARCH 모형( Glosten, Jaganathan, and Runkle (1994) ) : GJR GARCH모형은 표준 GARCH모형에 음의 가격충격에 대한 변동성의 비대칭성을 포착할 수 있도록 더미변수항이 추가된 모형.
평균방정식 :
분산방정식 :
- 여기서, 이면, D=1, 그 외의 경우에는 D=0.
참고 자료
없음