"garch모형"의 검색결과 입니다.

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garch garch 모형 시계열분석 garch 모델 통계대학원 eviews t검정

"garch모형" 검색결과 141-160 / 181건

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효율적 시장가설 이론과 뉴스효과에 대하여

을 받는 변수가 추세로 회귀하는데 소요되는 기간으로 측정한다. 더불어 뉴스효과의 변동성을 예측하는데 있어서 가장 이상적으로 평가받는 모형이 바로 GARCH모형이라고 할 수 있다.2 ... . GARCH 모형과 뉴스효과의 관계GARCH 모형이란 Engle(1982)에 의해 도입된 ARCH모형을 연장한 것으로 조건부 분산의 시차를 추가로 포함함으로써 좀 더 신축적인 시차 ... 구조를 허용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 반면, GARCH 모형은 일정한 제약조건이 부과된다는 단점을 지니고 있을 뿐만 아니라 시장이 정보에 대해 비대칭적으로 반응할 가능

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.10

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변동성 추정

에서 GARCH 모형이 EWMA 보다 더 현실성이 있다 . GARCH 모형 에서 ω 가 0 이면 EWMA 모형 와 같다 . ω 가 음수가 나온다면 GARCH 모형은 안정하지 않아 EWMA ... Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Implied VolatilityVolatility 일반적으로 불확실성을 나타내는 standard ... ) 대우증권 분산 (203 일 SMA ) EWMA 는 최근의 자료에 큰 가중치를 적용해 군집현상 을 반영Volatility GARCH t-1 시점의 분산 (SMA) t-1 시점의 수익

리포트 | 24페이지 | 3,500원 | 등록일 2009.08.16

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미국 비증권화 부동산가격지수 변동성과 증권화 부동산가격지수 변동성의 관계 (The Relationship between Unsecuritized Real Estate Price Index Volatility and Securitized Real Estate Price Index Volatility in the U.S.)

의 첫 번째 단계는 MA(1)-GARCH(1,1) 모형을 이용하여 관측된 변동성을 계산한 다음, 두 번째 단계로서, 비관측요소 모형을 이용하여 Case-Shiller지수의 영속 ... 에 대해 분석하였으며 보다 심층적인 분석을 하기 위하여, 관측된 변동성뿐만 아니라 관측된 변동성을 비관측요소 모형을 이용하여 내재가치에 영향을 미치는 정보에 의해서 발생되는 영속 ... 되었으므로 원시계열자료를 사용하여 VAR 모형을 기반으로 하는 Granger 인과관계 분석을 수행하였다.네 번째 단계로서, Case-Shiller지수 변동성과 NAREIT지수 변동

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.18 | 수정일 2025.05.22

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주식수익률(주식수익, 주가수익, 주가수익률) 변동성, 시간가변성, 주식수익률(주식수익, 주가수익, 주가수익률) 장기기억효과, 확률과정, 주식수익률(주식수익) 분산투자,측정 사례

_r)위의 모형 하에서 Bollerslev, Engle, Wooldridge는 각 공분산이 1기간전의 공분산과 잔차에 따라 변한다는 가정 하에 다음과 같이 단순화된 GARCH(1 ... 한 자산을 보유하게 하는 유인(incentive)을 나타낸다고 해석하였고, 따라서 3변량 GARCH 모형은 자료를 합리적으로 설명하는데 적합하다는 결론을 내렸고, 자산의 위험프리미엄 ... 두 종류의 부채가 동일하게 받아들여지고 있는지를 검증해 보고자 한다.따라서 옵션가격결정모형에서 유도된 주가수익률의 변동성과 부채비율과의 관계를 그 이론적 배경으로 한다. 주가수익

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.02

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유럽 발 재정위기가 우리나라 주식시장의 변동성에 미치는 영향

으로 밝혀졌다. 장국현(2001)) 역시 한국, 미국, 일본 간의 주식시장 동조화 현상파악을 위해 Bivariate GARCH 모형을 설정하고 VECH 모형을 통해 Time ... -Varying Correlation을 파악했으며, 비대칭적인 변화를 관찰하기 위해 GARCH를 변형한 GJR 모형을 사용하였다. 그 결과, 한·미·일 주식시장의 동조화 현상은 외환위기 ... 아시아 신흥 주식시장에 미치는 주가 변동성 전이효과를 분석하고자 VAR 및 GARCH(1,1) 모형을 이용하였다. 그 결과 미국 주식시장이 일본 주식시장보다 아시아 주식시장에 더 큰

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.06 | 수정일 2015.10.30

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[헤지펀드][헤지]헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 정의, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 연혁, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 특징, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자 분석

를 비교한 후에 시간가변적 헤지의 유용성에 대하여 의문을 제기하였다.Kroner와 Sultan(1993) 등은 시간가변적 헤지모형으로 ‘이변량 GARCH 오차 수정모델 ... 와 Poitras(1991)는 시점간 자본자산가격결정 모형을 이용해 시간가변적 헤지비율 추정식을 유도하고 이 경우에 선물가격이 이후의 선물가격의 불편추정치라 하더라도 OLS에 의해 계산 ... 적 헤지의 유용성을 주장하였다.Myers(1991)는 시점간 포트폴리오 선택의 맥락에서 시간가변적 헤지비율의 추정모형을 제시하고 실증분석을 통하여 시간가변적 헤지와 시간불변 헤지

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

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주가동조화 현상분석(한국,미국,영국)

률들이 한국 것으로 나타났다.둘째, GARCH모형의 분석결과 한국의 주가는 미국과 중국의 주가에 통계적으로 유의한 반응을 나타내고 있으며 이들 외국주가가 한국 주가의 움직임을 설명하는 정도 ... 수익률이 국내 주가 수익률에 영향을 미치는지 확인하기 위해 정진호*임준형(2010)의 논문에서 사용한 AR(1)-GARCH(1,1)모형 사용할 것이다.일반적으로 변동성을 반영 ... 하는 추정기법으로 쓰이는 모형은 Engle (1982)의 자기회귀 조건부 이분산 (ARCH)모형과 Bollerslev (1986)의 일반 자기회귀 조건부 이분산 (GARCH)계열

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.09

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헤지(헷지, 헷징) 개념, 의의, 헤지(헷지, 헷징) 선행연구, 헤지(헷지, 헷징) 전통적 헤지 모형, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷지, 헷징) 효용극대화 모형, 위험수익 모형

은 적절하지 않고, 헤지기간이 길어질수록 헤지성과가 크며, 이변량 GARCH모형이나 오차수정모형과 같은 시계열 모형을 이용할 경우 헤지성과가 개선된다는 것을 보여주고 있다. 특히 ... )헤지, Ederington(1979)의 최소분산헤지, Baillie-Myers(1991)의 이변량 GARCH헤지, Nelson(1991)의 이변량 EGARCH헤지 모형간의 헤지 ... 헤지(헷지, 헷징)의 개념, 의의, 헤지(헷지, 헷징)의 선행연구, 헤지(헷지, 헷징)의 전통적 헤지 모형, 헤지(헷지, 헷징)의 기대수익극대화 모형, 헤지(헷지, 헷징)의 효용

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

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헤지(헷지, 헷징) 의의, 헤지(헷지, 헷징) 형태, 헤지(헷지, 헷징) 추정, 헤지(헷지, 헷징) 모형, 헤지(헷지, 헷징) 채권포트폴리오,헤지(헷지,헷징)채권시장,주가선물시장

) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델Ⅵ. 헤지 ... DynamicsⅦ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권시장1. 헤지비율추정결과 분석1) 최소분산 회귀분석모형2) VECM모형3) 이변량 GARCH모형2. 헤지비율 추정결과비교Ⅷ. 헤지(헷지, 헷징 ... 헤지(헷지, 헷징)의 의의, 헤지(헷지, 헷징)의 형태, 헤지(헷지, 헷징)의 추정, 헤지(헷지, 헷징)의 모형, 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오, 헤지(헷지, 헷징)의 채권

리포트 | 22페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.23

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A 주와 B 주 사이의 가격정보전달 - 멕시코 주식시장을 중심으로 -

한국국제경영학회 김경원

논문 | 19페이지 | 5,400원 | 등록일 2016.06.04 | 수정일 2023.04.05

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가격결정과 가격경쟁력, 가격결정과 가격결정모델(CAPM), 가격결정과 모형, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 주식공모, 가격결정 부동산, 가격결정 소프트웨어, 가격결정 파생상품

가격결정과 가격경쟁력, 가격결정과 가격결정모델(CAPM), 가격결정과 모형, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 주식공모, 가격결정과 부동산, 가격결정과 소프트웨어, 가격결정 ... 으로 나타났음2. 가격경쟁력의 약화는 수출부진을 가져오는 악순환을 극복하기 위한 근본적인 대책의 강구Ⅲ. 가격결정과 가격결정모델(CAPM)Ⅳ. 가격결정과 모형Ⅴ. 가격결정과 주가수익 ... 률Ⅵ. 가격결정과 주식공모Ⅶ. 가격결정과 부동산Ⅷ. 가격결정과 소프트웨어Ⅸ. 가격결정과 파생상품참고문헌Ⅰ. 개요Campbell-Shiller(1988)의 로그선형 자산가격결정모형

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.25

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ARCH와 GARCH의 이해

변화하는 구조를 고려하기 위해 긴 시차 포함추정해야 할모수가많아짐그래서GARCH모형을 이용12Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides/s ... 의il)3Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides/slide24.xml10. ARCH-M(3)ARCH-M모형특징원모형의 대신 경제 여건이나 이 ... 자율 등 자산 수익률에 영향을 미치는 요인을 반영하는 설명변수를포함확장 모형변동성의 모형 구조에 따른GARCH-M, EGARCH-M자산수익률에 영향을 미치는 위험 요인으로 수익

리포트 | 26페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.30

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주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률) 변동성, 시간가변성, 주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률) 평가기준, 주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률) 연구 사례

(parameter)위의 모형하에서 Bollerslev, Engle, Wooldridge는 각 공분산이 1기간전의 공분산과 잔차에 따라 변한다는 가정 하에 다음과 같이 단순화된 GARCH(1 ... 로 인하여 불리한 기대수익률에도 불구하고 이러한 자산을 보유하게 하는 유인(incentive)을 나타낸다고 해석하였고, 따라서 3변량 GARCH 모형은 자료를 합리적으로 설명 ... 통계 모형에 의해 예측되는 이론적인 가격 변동에 비해 과다하게 크지 않는지에 관한 것 등이 주된 연구과제였다. 특히 최근에 유행된 주식수익률 예측 가능성에 관한 연구는 재무시계열

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.24

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한국기업의 주식예탁증서와 원주사이의 정보전이효과에 관한 실증연구

한국국제경영학회 예민수, 정태영

논문 | 36페이지 | 8,400원 | 등록일 2016.04.01 | 수정일 2023.04.05

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GARCH(GARCH모델)의 개념, GARCH(GARCH모델)의 연구배경과 GARCH-M(GARCH-M모델)의 필요성, GARCH-M(GARCH-M모델)의 분석방법, GARCH-M(GARCH-M모델)의 적용 분석(GARCH, GARCH모델, GARCH-M, GARCH-M모델)

었다. 그러나 Heynan & Kat은 랜덤-웤 모형보다는 낫다는 결론을 얻었고, Kroner, Kneafsey and Claessen는 GARCH 기법을 사용하여 추정한 조건부 분산 ... 측정되고 이러한 조건부 분산이 포함되는 수출함수식을 추정함으로써 환율변동성이 수출에 미치는 영향을 분석하는 것이다.GARCH-M 모형은 Engle (1982)에 의해 처음 소개 ... GARCH(GARCH모델)의 개념, GARCH(GARCH모델)의 연구배경과 GARCH-M(GARCH-M모델)의 필요성, GARCH-M(GARCH-M모델)의 분석방법, GARCH

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.08.28

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카이스트 자기소개서

에 GARCH, Realized Volatility, 내재변동성 등 다양한 변동성 모형들을 가지고 변동성 예측에 관한 연구를 하고 이를 옵션가치평가모형에 적용해보고 싶습니다.파생상품 ... 을 보유하고 있습니다.⑤ 고급재무이론이 관심있는 과목입니다. 고급재무이론 수업에서는 공식만 알았던 CAPM, 옵션가격평가모형을 직접 도출하는 법을 배울 수 있었고, 이론과 모형의 기본 ... 습니다. 블랙숄즈 모형, 헤스톤 모형 등 다양한 옵션가치평가모형이 있는데, 기존의 모형을 변형하거나 새로운 옵션가치평가모형을 세워보고 싶습니다. 또한 모형에 필요한 변동성에 대해서도 더욱

자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.01.17

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엔씨소프트 주가모형

* 엔씨소프트 이전모형 : Zt = 0.01154592 + εt t=1,2,3,...* 예측값 predict = 0.01154592 (t = 101, 102, …. , 150 ... = 0.16* 엔씨소프트의 garch model : GARCH(1,1)Error Analysis:Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)mu 1.142e ... )>=qnorm(0.95)*s.e 인 시차 : 1, 5, 8, 30, 32, 34, 35, 47총 8개, 8/50 = 0.16두 모형의 차이가 없는 것으로 보임.

리포트 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2010.05.24

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주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률) 재분배가설, 주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률) 측정, 주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률) 배당정책, 곡선추정방법

, 종합주가지수와 코스닥종합지수 수익률의 역사적 변동성과 AR(1)- GARCH(1, 1)-N 모형의 변동성에 대한 Hurst 지수가 장기에서는 모두 0.5보다 크므로, 두 수익 ... 에서 비정상 수익률이 나타났다.잔차분석에서 평균조정수익률모형을 이용하여 일별주가자료를 이용하여 공시일과 공시일 다음날(D0,D1)의 수익률과 기준기간(공시일 후 4일에서 43일 ... 을 제시함으로써 ARCH 모형에 있어서의 시차구조의 결정에 관한 제약조건의 임의성을 완화시켰다.Ⅴ. 주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률)의 측정위험을 고려하지 않은 통계

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.06

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STR 모형을 활용한 국제 원유시장과 아시아 주식시장간 비선형 동적 관계에 관한 연구

한국국제경영학회 윤병조, 류용규

논문 | 23페이지 | 6,000원 | 등록일 2016.12.02 | 수정일 2023.04.05

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동아시아IMF금융위기(IMF경제위기, IMF외환위기)요인, 동아시아IMF금융위기(IMF경제위기, IMF외환위기)주식시장, 동아시아IMF금융위기(동아시아IMF경제위기) 문제점,전망

로 구분한 것과는 달리 GARCH모형을 사용하여 각 주식시장의 조건부 분산을 추정하고 이에 근거하여 위기이전과 금융시장 불안이 증폭되었던 위기기간 및 안정화 기간으로 구분하고 분석한 것 ... 를 지지하고 있다.넷째, 마지막으로 이상의 분석 결과는 추정모형에 일본을 포함하여도 변하지 않은 것으로 나타났다. 부록에 제시한바와 같이 3국 VAR모형을 설정하고 충격반응함수

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.02

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