"garch모형"의 검색결과 입니다.

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garch garch 모형 시계열분석 garch 모델 통계대학원 eviews t검정

"garch모형" 검색결과 161-180 / 181건

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동아시아IMF금융위기(IMF외환위기,IMF경제위기)의 발단, 동아시아IMF금융위기(IMF외환위기,IMF경제위기)의 동향, 동아시아IMF금융위기(IMF외환위기)의 거시경제정책 분석

로 구분한 것과는 달리 GARCH모형을 사용하여 각 주식시장의 조건부 분산을 추정하고 이에 근거하여 위기이전과 금융시장 불안이 증폭되었던 위기기간 및 안정화 기간으로 구분하고 분석한 것 ... 를 지지하고 있다.넷째, 마지막으로 이상의 분석 결과는 추정모형에 일본을 포함하여도 변하지 않은 것으로 나타났다. 부록에 제시한바와 같이 3국 VAR모형을 설정하고 충격반응함수

리포트 | 21페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.04.15

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서브프라임이후 주가 환율 금리와의 상관관계연구

) 모형, GARCH모형, ECM 모형을 사용함에 따라 각 가격변수의 관계는 물론 그 변동크기까지 측정하는 의미 는 결과를 도출 할 수 있었다.김경선의 연구(2004) 은 1992년 ... 만기 회사채 수익률, 종합주가지수, 매매 기준 환율의 주별 자료를 이용하여 금리, 환율 및 주가의 변동성을 다변량 GARCH 모형을 통해 추정하였으며, 추정된 변동성과 금융 자산 ... 연구범위 4제2장 금리·환율·주가의 관계및 선행연구52.1.1 금리와 주가의 상관관계52.1.2 환율과 주가의 상관관계 52.2 선행연구분석 6제3장 모형 및 자료분석 73.1

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.13

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[곡물][곡식][곡류][보리][쌀][벼][밥][빵][밀][감자]곡물(곡식)의 식품보관, 곡물(곡식)의 수급, 곡물(곡식)의 운임, 곡물(곡식)의 사료생산 분석(곡물, 곡식,곡류)

된다. 이후 생산량은 2천톤으로 전망된다.Ⅳ. 곡물(곡식)의 운임경제변수의 변동성을 보다 더 정확히 예측하기 위하여 대칭적인 GARCH모형에서 탈피하여 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 변동 ... 성에 상이한 영향을 미친다는 비대칭 혹은 레버리지 모형에 대해 많은 연구가 이루어지고 있다. 이에 본고는 예상하지 못한 곡물운임의 하락충격과 상승충격이 운임의 변동성에 미치는 영향을 밝.

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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르꼬르뷔제와 빌라사보아

다 - 모듈러 빌라사보아 (Vila savoye ) - 빌라사보아 - 대지의 상황 - 기하학적인 구조체계 - 근대건축의 5 원칙 - 도미노 시스템 - 모형 - 외부 , 내부의 사진 ... . 1927 년 가르슈의 저택 ( Garches ), 제네바의 국제연맹회관 계획 (Palace of the League of Nations) 1928 년 CIAM( 근대건축 국제회의 ... 의 모형 – 외부 정면측면빌라사보아의 모형 – 내부 1 층 평면도 2 층 평면도외부 사진내부 사진{nameOfApplication=Show}

리포트 | 29페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.05.30

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한국 증시의 효율적 시장과 정보유형에 따른 주가변동성의 관계

으에 의하여 구해진 것보다 미래 주식 수익률의 변동성을 더욱 효율적으로 설명하고 있다. 그러나 GARCH모형은 시장에 도달하는 정보의 유형에 따라 주가변동성에 미치는 영향을 충분 ... 하게 분석할 수 없으므로 한계가 존재할 수 있으며, 이에 대한 대안으로 비대칭적(asymmetric) GARCH모형을 이용하게 된다. 주가변동성의 비대칭성(불균형성)을 분석하기 위하 ... , Campbell and Hentshel(1992)의 QGARCH(Qudratic GARCH)등을 들 수 있으며, 시뮬레이션분석을 통하여 GJR모형이 다른 주가변동성의 비대칭성 움직임

리포트 | 18페이지 | 10,000원 | 등록일 2006.12.22 | 수정일 2017.11.04

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[경영.증권]환율.금리.주가변동의 상호연관성 분석

까지의 모든 시장정보이다.한편 Bollerslev(1986)은 ARCH모형을 일반화한 GARCH(Generalized ARCH)를 개발하였는데 GARCH는 조건부분산이 오차항의 제곱들 뿐 ... 만 아니라 조건부분산의 시차에도 영향을 받는 형태를 보인다. GARCH모형 가운데 가장 단순한 형태가 GARCH(1,1)인데 이는 다음과 같다.,,Engle, Lilien ... , Robins(1987)은 ARCH-M모형을 소개하였다. ARCH-M모형에서는 조건부평균을 조건부분산의 함수로 나타내고 있는데 이를 GARCH(1,1)에 적용하면 아래와 같은 GARCH

리포트 | 30페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.12.07

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주가지수, 환율, 금리, 통화량의 관계의 대한 실증분석

부터 1997년 11월까지였으며 매주 수요일 환율, KOSPI, 금리를 자료로 사용하였다. 차분변수의 변동성을 GARCH(1,1)모형에 의해 추정한 결과, 외환시장이 불안했을 때 그 크기 ... , 김명기(1998)의 연구문소상,김명의 연구는 환율, 금리, 주가 등의 변동성을 추정하고 변화율간의 상호연관성을 VAR모형을 통해 분석하였다. 분석기간은 1990년 4월 ... 과 주가를 하락시킨다는 결론을 얻었다.2. 서강대 대학원 - 안홍수(1998)의 연구안홍수는 VAR모형을 이용하여 환율이 금리와 주가에 미치는 영향을 분석하였다. 안홍수는 일별자료

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.17

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르꼬르뷔제

근대건축 5원칙을 확립.. 1925년 『건축을 향하여』『도시론』 등의 저술 및 『인구 300만의 도시계획안』. 1927년 가르슈의 저택(Garches), 제네바의 국제연맹회관 계획 ... 기술을 사용한 이론적인 건축 연구를 했다. 그 중에는 "돔-이노" 주택(1914-1915) 계획안도 포함되어 있다. 그는 이 모형을 통해 최소한의 숫자의 얇은 철근 콘크리트 기둥

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.07.22

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환율결정이론의 의의, 환율결정이론의 중요성, 환율결정이론의 기점, 환율결정이론의 문제요인, 환율결정이론과 통화정책의 환율변동 분석(환율결정이론, 환율결정, 통화정책, 환율변동, 환율)

공홍갑수는 시계열 모형(GARCH)을 이용하여 시장평균환율제하의 환율과 콜금리간의 관계를 분석하였으나 만족스러운 결과는 나오지 않았다. 김응진은 Meese & Logoff의 논문 ... , 일반균형에 근거하여 화폐공급 스톡조정환율결정이론을 모형화하고 있다. 고전파의 스톡조정화폐공급 환율결정론에 대하여 케인지언 환율결정이론은 재화와 서비스의 flow과정에 의존하고 있 ... 가 재화와 서비스의 수요공급에 어느 정도 영향을 미치며 경상수지에 영향을 미치는가에 초점이 모아진다. 그래서 이러한 분석을 위하여는 자연 케인즈의 소득지출모형이 이용되며 평가절하

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.09.10

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자산의 가격결정 요인, 자산의 가격결정 위험과 수익률, 자산의 가격결정 필요성, 자산의 가격결정거래모형, 새로운 자산의 가격결정모형 심층 분석(자산의 가격결정, 자산, 가격결정, 자산의 가격결정모형)

는 의 관계가 있는 것으로 보고하였다. 한국 주식시장의 경우 조담은 GARCH-M모형을 이용한 경우 의미있는 관계를 발견하지 못하였으나, 일간수익률로부터 계산된 표준편차 또는 분산 ... 자산의 가격결정 요인, 자산의 가격결정 위험과 수익률, 자산의 가격결정 필요성, 자산의 가격결정거래모형, 새로운 자산의 가격결정모형 심층 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 자산의 가격결정 요인Ⅲ ... . 자산의 가격결정 위험과 수익률Ⅳ. 자산의 가격결정 필요성Ⅴ. 자산의 가격결정거래모형Ⅵ. 새로운 자산의 가격결정모형1. 주식수익률 변동성의 결정요인2. 습관의 형성(Habit

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.08.24

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[회귀분석]고난이도 회귀분석

)모형이라고 부른다. 특히 이러한 ARCH회귀 모형은 금리, 환율, 주식 등의 분석에서 많은 응용이 되고 있다.※ Bollerslev et al.(1992)1-2. GARCH 회귀 ... 모형ARCH모형을 일반화시킨 일반화 자기회귀 조건부이분산(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscadasticty : GARCH)모형 ... 식은(1-14) ?=+?+(?-v)+v혹은(1-15) ?=+(+)?+v-v와 같이 된다. 즉, 이 식은 ?에 대한 ARMA(p,q)과정이 된다. 이와 같은 GARCH모형

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.13

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환율의 의미와 중요성, 환율의 변천, 환율의 변동요인, 환율결정의 접근방법, 환율결정과 경상수지, 환율결정과 자본이동성 및 환율변동과정, 환율결정의 문제점, 환율결정의 정책제도 분석(환율, 환율결정)

에서와 마찬가지로 환율변동을 외환시장개입변수로써 설명하는 GARCH모형 (일별자료이용)을 사용하고 있는데 그 결과는 선진국과 대조적으로 항상 유의성이 높은 것으로 나타나고 있다. 이러 ... 선형모형을 설정하고 통화와 환율사이의 조건부 상관관계를 살펴보거나, 공적분 기법을 활용하여 통화, 환율 및 생산간의 장기균형관계를 규명하거나, 구조벡터자기회귀모형을 이용하여 통화정책

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.09.12

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국내 KOSPI 시장과 외국 주식시장간의 동조화 현상에 대한 분석

효과(volatility spillover effect)에 대해 GARCH모형을 이용하여 분석하였다. 분석결과 DOW JONES와 KOSPI의 경우 전체기간 중에는 변동성 이전 ... 나. 공적분 검정113. 시계열 독립성 검정14Ⅲ. 모형설정 및 실증분석 결과191. EGARCH모형 설정192. EGARCH모형 분석결과203. VEC모형 설정244. VEC모형 ... 정보이전효과의 추정결과(전기) 22 페이지 국내시장에 대한 정보이전효과의 추정결과(후기) 23 페이지 KOSPI에 대한 VEC모형의 분석결과(전체기간) 26 페이지 KOSPI

논문 | 43페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.03.21

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[시계열분석] 자기회귀 모형을 이용한 삼성전자 주가분석

등(2000)에 의한 TAR-GARCH 모형에 대해서 살펴보았다.삼선전자 주가자료를 자기회귀모형을 이용하여 분석하였을 때 황선영 등이 CH모형보다 예측력이 우수한 것으로 나타났 ... 화 이분산자기회귀모형(GARCH)을 결합시킨 모형으로 TAR-GARGH(1.1)모형은 다음과 같다.{W_t =phi_1{ W^-1 }_t-1 + phi_2 {W^-}_t-1 ... 자기회귀 모형을 이용한 삼성전자 주가분석< 요약 >최근 많은 사람들이 주식 투자에 관심을 갖고 있다. 많은 분석 이론과 방법들이 개발되었고, 이 결과들이 실제 주식투자에 이용

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.11

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판매자 표지

환율변동이 무역 및 한국경제에 미치는 영향과 대응방안

음차 례15.환율불확실성의 경제적 파급효과(2)▶ 환율불확실성의 경제적 파급효과를 분석하기 전에 먼저 GARCH 및 EGARCH 모형을 이용  환율불확실성 추정결과  1995년

리포트 | 34페이지 | 7,000원 | 등록일 2008.01.04 | 수정일 2013.11.28

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[금융공학] VaR추정

는 Frechet분포, 얇은 꼬리를 갖는 Weibull분포, 영의 값을 갖는 Gumbel분포를 적용하여 보고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건 ... _{t}~∼~}ARCH(m)과정이라 표기한다.2. GARCH모형ARCH(m)과정을 사용하기 편리하게 재표현하기 위해서bold {u_{t}~=~root{h_{t}}~·~v_{t}}라 ... 극단치 분포와 시계열 변동성모형을 이용한 VaR추정여 성 칠`^** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 교수정 현 주`^**** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 조교目次Ⅰ. 서론Ⅱ

리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.02.13

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[위험관리] 극단치 분포를 이용한 VaR의 추정

에 의한 VaR의 추정방법27제 4 장 변동성(Volatility)을 고려한 VaR추정29제 1 절 ARCH모형29제 2 절 GARCH모형31제 3 절 조건부이분산성이 존재하는 경우 ... 고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건부 이분산성 모형을 고려한 위험을 측정하여 본다.구하여진 분포를 이용하여 우리 나라 일일환율에 대한 적합 ... {한 일을 적절하게 수행할 수 있도록 통계적 방법을 제시하여 우리 나라 환율을 잘 설명할 수 있는 분포를 파악하고 적절한 VaR모형을 추정해 볼 수 있겠다.2. 연구의 목적근래

리포트 | 86페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.04.24

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외환시장 개입의 환율 안정효과

는지를 실증적으로 분석하고자 한다. 본 논문에서는 외환시장개입이 환율수준에 미치는 영향을 고려하면서 동시에 환율분산이 시간에 따라 변화하는 행태를 모형내에 도입할 수 있도록 GARCH 모형 ... 어야 한다. 환율의 불확실성을 측정하는 방법은 여러 가지가 있는데, 흔히 이용되는 것으로 분산(또는 표준편차), GARCH 추정치 및 잠재변동성(implied volatility

리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2000.10.13

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[환율관리]【A+】원유수입과 환율변동과의 관계

Heteroscedasticity)모형과, Bollerslev(1986), Engle, Lilien and Robins(1987) 등에 의해 제시되고 발전된 GARCH(Generalized ... ARCH)모형이다. ARCH와 GARCH모형은 일반적으로 평균방정식(mean equation)과 분산방정식(variance equation)으로 이루어진다. ARCH모형에서 조건분산 ... 은 과거 예측오차의 함수로 식 (2)와 같이 구성되며, GARCH모형에서는 과거오차 뿐만 아니라 조건분산시차의 함수가 됨으로서 식 (3)과 같이 나타낼 수 있다.(2)(3)여기서는기

논문 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.06.22

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[경제] 중앙은행의 외환시장개입

. 외환시장 개입의 효과5.외환시장개입의 효과모형의 결과6.정책적 시사정과 결론1.외환시장 개입의 의의Bretton Woods 체제하에서는 환율은 국제통화질서의 안정을 위하여 주요 ... 을 중요하게 고려하고 있다는 것이다.결론1997년 한해동안 한국은행의 원/달러 외환시장개입효과를 garch모델을 이용하여 분석하였다. 먼저 일간 환율의 변동에 영향을 미치는 원인

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.12.05

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