"채권듀레이션"의 검색결과 입니다.

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수익 시장성장률 채권 듀레이션 재무위험관리사 투자자산운용사 화폐금융론 과제 재무관리 정리

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"채권듀레이션" 검색결과 121-140 / 307건

금융정보와재테크 채권

금융정보와 재테크목 차 1. 채권 특성과 종류 1. 채권의 정의 2. 채권의 특징 3. 채권의 분류 2. 채권가격과 수익률 1. 채권가격 2. 채권가격 정리 3. 듀레이션 4 ... .채권가격 정리 예시) → 채권의 만기가 길어질수록 일정폭의 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다 .듀레이션 듀레이션이란 채권이 지닌 일련의 현금흐름들의 잔존기간을 각 ... 현금흐름의 현재가치를 가중치로 하여 가중 평균한 값으로 가중 평균 잔존만기 또는 투자의 가중평균 회수기간을 뜻한다. 즉, 듀레이션은 채권을 투자함에 있어 현가 1원이 상환되는데

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

기간을 채권의 듀레이션에 일치시키려하는가?※ [3-B-g] 해답? 이자율 변화에 따른 채권 매각 손실을 쿠폰의 재투자 수익으로 상계시키기 위해서 채권의 듀레이션을 일치시킴.[4 ... ,000I=6pv=1,275.2966b. 이 채권의 듀레이션(duration)은 12.1608년이다. 기본적인 듀레이션 모형을 사용하는 경우 a의 4가지 경우 각각에서 예상되는 채권 ... }}}} over {10,000} TIMES 12`=`5.13※ [1-c] 해답? 이자 지불 횟수가 증가할수록 듀레이션은 감소한다.[2] 당신은 2년 동안 10%의 이자율로 10만 달러

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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판매자 표지

[교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.14 ... . 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다. 따라서 이자를 적게 주는 채권 ... 률의 표준편차로 측정)체계적 위험(베타로 측정)23. 베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.24. 투자결정

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| 시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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재테크 기본 개념과 금융(자본시장,파생상품)/부동산재테크용어 및 내용 총정리(20용어)

용어 1. 권리락 용어 2.「다우존스」산업평균지수(DJIA) 용어 3. 랩어카운트 (wrap account)2. 채권 용어 4. 전환사채(CB) 용어 5. 듀레이션용어 6. 바벨 ... 금리, 만기(잔존기간) 및 만기수익률에 의해 결정되는데, 일반적으로 표면금리가 높을수록 듀레이션은 짧아진다. 그러나 만기와 듀레이션의 관계는 다소 복잡하여 채권의 발행형태에 따라 ... 다르다. 할인채의 듀레이션은 항상 그 만기와 동일하므로 기울기가 45°를 나타내는 반면, 영구채의 듀레이션은 만기와 관계없이 일정하다. 액면발행 및 할증발행된 채권의 듀레이션은 만기

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 28페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.05.28

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투자론 정리

위험 으로 나눌 수 있다.2. 듀레이션은 채권의 만기일까지의 각 기간을, 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중 ... 된 채권을 발견하거나 이자율 예상에 따라 듀레이션을 조정함으로써 높은 투자성과를 얻고자 하는 채권투자전략이다.6. 채권가격과 이자율의 관계.1. 시장이자율이 변동할 때 확정이자부채 ... 화 요소 + 기업의 입지특유의 요소를 고려해서 우위일때 => 해외직접투자.를 하게 된다라는 이론입니다.1. 채권을 발행할 때는 채권의 액면가, 액면 이자율, 그리고 만기 세가지

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.05.24

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[기관투자가]기관투자가(기관투자자)의 의무, 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge), 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호, 기관투자가(기관투자자)의 차익거래

의무 4) 의결권행사의무 Ⅲ. 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge) 1. 헤지비율의 결정 2. 헤지전략의 선택 3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지 ... OntheRun 3. 국채 Basket을 이용한 차익거래 4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래 5. 투기거래 6. 포트폴리오의 듀레이션 조정 7. 새로운 상품개발 ... .33%인 점과 헤지 실행시점의 수익률이 9.39%인 것을 고려하면 헤지성과가 다소 개선된다. 듀레이션 헤지의 또 다른 한계는 금리의 변동폭이 클 경우에는 듀레이션이 채권가격 변화

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| 리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.10

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리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향

원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 滿期를 뜻한다.듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 ... 적으로 금리변동과 채권가격간의 線形的 관계를 가정하고 있으나 실제로 두 변수는 원점에 대하여 볼록한 非線形的 함수관계를 갖고 있다. 따라서 금리변동 폭이 클 경우 듀레이션에 의한 가격 ... 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%)4. 시뮬레이션법네 번째로는 시뮬레이션법을 들 수 있다. 이는 금리, 환율 및 주가 등.

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| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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금리선물옵션

률 변동에 따른 가격변동폭이 크다.4. 듀레이션 (채권수익률 변화에 대한 가격변동율을 나타내는 것, 가중평균회수기간)1) 맥컬레이듀레이션의 특징: 만기↑, (채권)수익률↓, 액면 ... 모형 (duration model)- 채권의 가격민감도를 나타내어 주는 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구하는 방식으로 듀레이션이 금리변동에 따른 채권가격의 변동을 가장 잘 나타내 ... 가)Ds : 현물채권의 듀레이션F : 선물가치 → 선물가격/tick ×거래단위Df : 선물의 듀레이션(2) 국채선물 / 유로달러선물 을 이용한 헤지거래(3) 직접헤지(Direct

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| 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

程式채 등에도 적용할 수 있으며, 지수연계형 채권 및 행태의존적 채권(behavioral bonds)에 직접 응용될 수 있다.무표면금리채의 기준요율 듀레이션은 유효듀레이션과 동일 ... 상환이 듀레이션에 미치는 효과가 클수록 단기간 기준요율의 변화에 매우 민감해지기 때문에, 기준요율 듀레이션도 조기상환부채권의 가치평가에 적용할 수 있다.각 채권의 기준요율 듀레이션 ... 을 계산하여 포트폴리오의 기준요율 듀레이션을 파악하고 측정할 수 있다.포트폴리오의 기준요율 노출 각각에 기초하여 포트폴리오의 위험노출을 조정함으로써 채권 포트폴리오의 위험을 관리

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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재무위험관리사(국내FRM) Part4 - 신용리스크관리

의 변화가 채권가격에 미치는 기대변화율Ex) 수정 듀레이션 6.2년, A(85.3bp) BBB(139.8bp), BBB->A확률 19.6%= 6.2*(139.8-85.3 ... /1.06t) = 15.5%회수율이(1-LGD)가 0일 경우 1-국채t/회사채tPD를 계산할 수 있는 원천채권가격(또는 채권수익률 스프레드)수익률변화 = -MD*Y(상승률)채권등급 ... ) = 338bp= 0.196*338bp=66bp주식가격CDS스프레드회수율의 추정일반적으로 대출의 회수율은 채권의 회수율보다 높다회수율의 분포는 쌍봉분포를 가진다.채권의 회수율= 상위담보부

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| 시험자료 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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채권투자 전략

만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 이자율이 r 인 영구채의 듀레이션은 (1+r)/r이다 만기수익률이 동일한 채권의 경우 가산법칙이 성립한다[그림 10-1] 듀레이션과 만기 ... 의 관계할인채이표채듀레이션만기(년)45(3) 이자율변동에 따른 채권가격의 변화 - 채권포트폴리오의 금리민감도 척도 예 : 시장이자율이 10%에서 11%로 올랐을 때 듀레이션이 2 ... 에 듀레이션은 포트폴리오의 실질적인 평균만기 척도로서 이자율위험으로부터 면역시키는(immunize)수단으로 사용됨2. 소극적 투자전략• 개념 : 채권가격이 공정히 평가되었다고 간주하고 그

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| 리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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이자율과 채권 가격결정

II. 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)II. 채권 가격결정ㆍ 채권 소유자가 미래에 받게 될 모든 현금흐름의 현재가치이자이자이자이자원금T0T1T2T3 ... (연)이자율(연간%)12무이표 이자율 곡선I. 이자율의 종류II. 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)III. 선도 금리현재 시점의 현물이자율을 기준 ... =RKRF선도 금리 계약X기업Y기업대출X기업I. 이자율의 종류II. 채권 가격결정III. 선도 금리IV. 듀레이션(Duration)IV. 듀레이션(Duration)채권의 가격변동에 영향

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| 리포트 | 33페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.01

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금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

이자율 탄력성 채권 금리위험을 나타내는 지표 클수록 금리 위험이 높음 이자율 탄력성은 듀레이션과 비례 이자율 하락 예상 시 듀레이션이 긴 채권을 선택 3. 듀레이션갭 모형 채권 ... 비례하여 변화 채권가격 변화와 크기는 듀레이션의 길이에 따라 달라짐 듀레이션은 채권의 금리위험을 나타내는 척도로 이용됨 3. 듀레이션갭 모형 d P d r P 1+r = - D ... 금리 위험의 측정과 관리목 차 금리자유화와 금리위험 1 만기갭 모형 (maturity Gap model) 2 듀레이션갭 모형 (duration gap model) 3 재조정 모형

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| 리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.13

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카이스트(한국과학기술원) 대학원 금융공학 프로그램(MFE) 합격 자소서

을 공부하던 중 알게 된 '200여 년 역사를 자랑한 00 은행이 리스크 관리의 실패로 한 순간에 파산한 사건'과 '유명한 00가 듀레이션 계산 착오로 거액의 손실을 입은 사건' 등 ... Quartile을 받으며 합격했습니다. 000 입사 후에는 간단한 주식, 채권을 비롯한 부동산 사모대출펀드(PDF)부터 ELS, 메자닌, 뱅크론과 ARS까지 다양한 금융상품

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| 자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.06.13

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금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

을 측정 분석할 수 있도록 개발된 기법이 듀레이션갭 분석 기법으로서 동기법은 시장금리와 채권가격과의 관계를 설명하는 Duration 개념을 이용하여 금융기관의 금리변동위험에 대한 노출도 ... )? ????????????? ??? P ??여기서 Ct = t기의 현금흐름, r* = 시장수익률, p = 채권의 현재가치이 되는데, 듀레이션은 만기시 지급되는 원금뿐만 아니라 만기 이전에 발생하는 동시다 ... 금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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샘표 합격자소서

공부를 통해 회계와 주식 채권 파생 외환 가치평가법 등 금융시장에 대한 이해력을 높여왔습니다. 또한, 이를 실제 적용하기 위해 교내 기업분석 동아리에서 활동하며 재무제표 분석능력 ... 는 사람이 되고 싶다는 생각을 갖게 하였습니다.그래서 복학 후 이전과는 다른게 행동하기 시작하였습니다. 화폐금융론 조별과제에서 이자율 듀레이션 이해에 어려움을 겪는 조원들에게 자발

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| 자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.12.13

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[손보사][손해보험회사][손해보험회사 재무수지]손보사(손해보험회사)의 규정, 손보사(손해보험회사)의 재무수지, 손보사(손해보험회사)의 금리리스크, 향후 손보사(손해보험회사) 방안

)의 규정 Ⅲ. 손보사(손해보험회사)의 재무수지 Ⅳ. 손보사(손해보험회사)의 금리리스크 1. 데이터 2. 자본듀레이션의 측정 결과 3. 손보사의 금리리스크와 기업가치와의 관계 분석 ... 설은 위자료청구권은 보통의 금전채권으로서 일신전속권이 아니므로 재산적 손해배상청구권과 마찬가지로 당연히 상속되는 것으로 이해한다. 판례도 긍정설의 입장을 취한다.(대판 1973 ... 중 작고 안정적인 자본듀레이션을 유지하다가 금리변동에 의한 급격한 자본가치 변동을 겪었고, 그 후 다시 금리변동에 대한 민감도가 줄어들고 있는 양상을 보이고 있다. 특히 흥미

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| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.10

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자금 운용 방안

가 되지 않는 회사로 생각하면 된다.채권으로 단기자금을 운영하겠다는 아이디어가 있다면 ‘운용 기준’부터 세워야 한다. 간단하게는 신용등급 A급 이상, 듀레이션(금액 가중 만기) 3 ... 자산 운용에는 목표가 있어야 한다. 단기 자금의 목표는 콜 금리가 된다.단기자금보다 움직임이 적은 금액은 정기예금이나 채권 등으로 운영한다. 정기예금은 은행채와 동일하니 예금자 보호 ... 가 되지 않더라도 떼일 확률은 극히 적다. 문제는 채권이다. 일반 기업이 발행한 채권을 발행시부터 매입하여 2년동안 보유한 회사를 본 적이 있다. 그런 회사는 한마디로 리스크 관리

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.07.20 | 수정일 2016.12.16

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스태프 업무 회의 관전평

만 설비투자는 관리를 안 하면 ‘블랙스완’이 된다. 어떤 일이 발생할 지 모른다. 운전자금은 채권, 재고, 채무의 방정식이다. 채권과 재고는 줄이고 채무는 늘려놓으면 된다. 채무는 불안 ... 하니 너무 늘리는 것은 어렵다. 그러니 채권과 재고가 관리의 포인트가 된다. 자산을 관리하는 이유가 운전자금 투자 때문이라는 생각이 있어야 한다. 큰 그림을 가지고 이야기를 전개 ... 시켜야 한다. 돈 많은 회사에서 채권 재고 유형자산 관리할 게 있나, 그냥 일 하고 있다는 걸 보여주는 것 밖에 안 된다.(2) 신사업신사업은 월급쟁이가 하기 어려운 분야다. 진짜

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.19

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[금리][금리변동위험][은행내부금리][장단기금리격차][미국정책금리][금리인상]금리변동위험(금리변동리스크), 은행내부금리, 장단기금리격차, 미국정책금리, 금리인상, 요구불예금금리

된 기법이 듀레이션갭 분석 기법으로서 동기법은 시장금리와 채권가격과의 관계를 설명하는 Duration 개념을 이용하여 금융기관의 금리변동위험에 대한 노출도를 측정하는 것이다.듀레이션 ... 되고 있다.이를 수식으로 나타내면 여기서 Ct = t기의 현금흐름, r* = 시장수익률, p = 채권의 현재가치이 되는데, 듀레이션은 만기시 지급되는 원금뿐만 아니라 만기 이전 ... 2) 듀레이션갭 분석기법Ⅱ. 은행내부금리1. 내부금리제도의 의의2. 내부금리제도의 기능3. 내부금리의 종류와 개선방향1) 차액법2) 단일금리제3) 평균금리제4) 프라임위주의 내부

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| 리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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