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수익 시장성장률 채권 듀레이션 재무위험관리사 투자자산운용사 화폐금융론 과제 재무관리 정리
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"채권듀레이션" 검색결과 201-220 / 307건

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    금리관련 파생상품시장
    ) × 1억원+ 16bp(B) × 2.8(듀레이션) × 1억원 ]■ 스왑시장을 통한 금융시장 불안 사례참고 1 최근 채권시장 동향과 주요 이슈*① 국고채 수익률 상승으로 평가손 발생 ... *Agenda파생상품시장의 개요 국채선물시장 이자율스왑시장 참고 1. 최근 채권시장 동향 및 주요 이슈 2. 통화정책과 채권시장*파생상품시장의 개요파생금융상품 그 가치가 통화 ... , 채권, 주식 등 기초자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융계약 특성 높은 레버리지(leverage) 높은 상대방 위험(counterparty risk) 투자목적 리스크 회피를 위한
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    | 리포트 | 54페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21
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    파생상품 - 국채선물시장
    (단순 헤지, 교차 헤지, 동적 헤지), 현/선물 차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 다양한 목적으로 국채선물을 활용할 수 있 ... 파생금융상품론(국채선물시장)서론1.국채선물의 개념2. 국채선물의 정의3. 국채선물의 기능과 역할4. 국채선물의 거래방법5. 국채선물 시장 현황▶ 채권/금리선물 시장 관련 일지 ... ▶채권/금리선물 거래현황▶10년 국채선물 이론가격 및 금리 동향 [근월물 기준]6. 장기 국채선물 거래 부진 원인7. 장기 국채선물 활성화 방안8. 국채선물의 안정적 終價(종가) 형성
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.04.22
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    『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』 펀드분석
    총81,250억평균PER10.41배평균PBR1.43배??고등급단기채?(12회중 9회)채권67200상1300중000하단기중기장기평균신용등급AA+평균듀레이션1.25년평균잔존만기1.35 ... 『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』펀드분석목 차1. 서론 ……………… 32. 본론1) 펀드에 대해 ………………… 42) 포트폴리오 구성 ………………… 73) 위험 ... 『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』이다.요약하자면, 아래와 같다.1. 내가 선정한 펀드『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』2. 선정한 이유첫 번째, 1억
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    | 리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.22
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    개인재무관리 기말 리포트
    의 변동성이 더 크다고 할 수 있다.12. 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?? 채권의 수익률이 높아지면 듀레이션은 감소하기 때문에 금리리스크 ... 가 낮다고 할 수 있다. 따라서 이표율이 낮은 채권이 금리리스크가 크다.13. 재무설계에서 뮤추얼펀드에 대한 투자가 필요한 이유는 무엇인가?? 효율시장에서는 지수보다 큰 수익 ... 을 들어보시오.? 뮤추얼펀드는 다수 투자자의 돈을 모아 주식 또는 채권포트폴리오에 투자하는 펀드로 전문적인 펀드매니저에 의해 관리된다.? ETF는 상장지수펀드를 말하며 증권 형태
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16
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    포트폴리오의 성능평가
    수익 하에서는 위험이 가장 낮은 포트폴리오 선택6. 채권포트폴리오의 수익률과 포토폴리오의 듀레이션듀레이션을 이용하여 채권면역전략을 수립할 때 어려움의 하나는 콕표투자기간과 같 ... 은 듀레이션을 갖는 채권을 찾는 것이 용이하지 않다는 점이다. 이 때 주의할 점을 채권포트폴리오의 내부수익률은 개별채권의 내부수익률을 투자금액의 비율에 따라 가중 평균하여 구한 것 ... 다. 그리고 채권포트폴리오의 듀레이션은 이렇게 구한 내부수익률을 이용하여 기간별 현금흐름의 현재가치를 구한 다음 이에 따라 가중한 가중평균만기를 구하면 된다.7, 적극적 채권투자전략1
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.12.11
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    재테크와 금융상품-율곡출판사 요약
    적금, 주식, 채권 이외에 옵션, 선물, 스왑등이 등장하고 이들의 결합으로 다양한 형태의 금융상품이 거래되고있다. 그로써 금융상품에 대한 선택의 폭을 넓힐수 있게 됨 .과거 ... 만기가 1년이상인 장기자본시장. 거래대상, 즉 거래되는 금융사움의 유형에 따라 채권시장과 주식시장으로 나뉨.이를 통칭해 증권시장이라함◎ 증권시장; 유가증권의 발행이 이뤄지는 발행시장 ... 에 대해 설명하라◎ 증권시장의 유형증권시장은 거래되는 상품의 유형에 따라 주식시장과 채권시장으로 나누어짐and 시장이 담당하는 기능에 따라 발행시장과 유통시장으로 구분됨◎ 발행시장
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    | 시험자료 | 47페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.15
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    [재무관리] 재무관리 문제
    하여 채권가격이 하락하게 되었다. 명욱군은 자신이 예측했던 채권가격과 실제가 차이가 남을 알게 되었다. 이 사채의 듀레이션, 예상가격변화, 실제가격변화를 구하고 이러한 차이가 일어나 ... 채권관련문항1. Burton G. Malkiel은 1962년 그의 논문에서 이자율, 만기, 액면가, 채권수익률이 채권가격에 영향을 미치고 있음을 보였다. 이러한 그의 논증을 바탕 ... 으로 할 때에 현대를 살아가고 있는 많은 채권투자자들이 일반적으로 취할 수 없는 행위를 고르고 그 이유를 채권가격의 일반원리에 근거하여 설명하시오.1) 투자자는 미래의 이자율이 하
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    | 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.03
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    부채상환자금 관리전략
    전략을 활용(pp. 290~297)부채상환자금 관리전략시장수익률이 변동할 때마다 포트폴리오를 재조정하여 듀레이션이 투자기간의 잔존기간과 같아지도록 만들어야 함 : 면역화를 위해 ... 로 나타나지 않는다면, 투자기간에 맥콜레이 듀레이션을 일치시킨다고 하여 면역을 보증하기 어려운데, 이러한 변동에 의하여 목표수익률을 달성할 수 없는 가능성을 면역위험이라 한다. 단일 ... 부채를 상환하기 위해 포트폴리오를 면역화하는 충분조건은 포트폴리오의 맥콜레이 듀레이션을 투자기간과 동일하게 하는 것부채상환자금 관리전략*무이표채와 면역화전략순수할인채는 듀레이션
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    | 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.01
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    국채선물의 개념, 국채선물의 기능과 국채선물의 역할, 국채선물의 상품명세(주요사항) 및 국채선물의 시장현황 그리고 국채선물의 활용방안 분석(국채선물, 국채, 선물, 채권선물, 채권, 국채발행, 금융, 투자)
    (Arbitrage)1) 국채선물 차익거래의 개념2) 국채 Basket을 이용한 차익거래3) 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래3. 투기거래4. 포트폴리오의 듀레이션 ... 조정5. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보참고문헌Ⅰ. 국채선물의 개념국채선물이란 명칭은 채권선물의 가격을 결정하는 기준현물이 정부에서 발행한 국가신용등급의 국채이기 때문에 붙여진 명칭 ... 이다. 즉, 채권선물이 보다 넓은 뜻에서 채권 전체를 포괄하는 선물이라고 한다면, 국채선물은 좁은 의미로 국채에 한정된 선물거래를 의미한다. 한국선물거래소의 국채선물은 국채 중
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    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.03.28
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    리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.
    및 부실자산의 효율적 관리와 회수를 통한 자산건전성 및 수익성을 제고하며 연체사후관리 , 채권추심 , 자산 유동화 , 소송 , 개인 워크아웃 처리 등의 업무를 담당 리스크총괄 위험 ... 는 임의선정업체로 선정 - Watch List 업체 관리 - 선정사유 해소방안 , 채권보전대책 , 여신운용계획 등 관리방안을 1 년 단위로 수립하여 관리 - 영업점장의 주기적인 ... - 가격환을 듀레이션갭 , 외환포지션과 VaR 를 이용하여 측정 및 평가 실시 . - 투자한도 및 포지션한도의 설정 및 관리 - 총투자한도 , 거래종류별 및 기간별 , 딜러별 한도
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11
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    대우증권 기업분석 자료
    한 측면도 있지만 대우증권이 가지고 있는 금리 방향성 예측과 듀레이션 조절능력을 통한 채권운용이 주효했기 때문이다.ELS 역시 발행점유율과 발행금액 모두 3년째 1위를 차지 ... 과 2006013023)◈취급 금융상품별 거래규모세일즈&트레이딩이란 기본적으로 증권 등 금융상품을 사고, 파는데 관련한 다양한 업무를 의미한다. 증권부터 채권, 외환, 신용 등 다양한 상품 ... 17%에서 2008년 23%로 높아졌다. 2009년에는 다시 31%로 증가했다. 특히 2009년에는 채권운용부문에서만 3179억원의 손익을 기록했다. 우호적인 시장 환경이 작용
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    | 리포트 | 28페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.01.08
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    ORANGE_COUNTY1
    CSFB락 2 개의 reverse REPO 로 인해 발생한 3 배의 레버리지효과  채권 듀레이션 증가시킴  손실규모의 확대  채권가격의 하락 ( 담보가치의 하락 )  CSFB ... 와 금리의 움직임을 잘못 이용하여 채권 운용을 통해 손실을 보고 파산을 선언세 계 10 대 파생금융상품 사고 순위 대상기업 국가 발생년도 손실 ( 억 달러 ) 1 위 스미모토 일본 ... 가 따라서 정부의 부담 ↑원 인 – 은행 예 치 ? 재 무부 채 권 ? 로비  캘리포니아 주법 개정안 초안 작성 환매 조건부 채권 매입 가능 시작된 파생상품 투자  20 년간
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    | 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16
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    증권투자와 금융시장
    ? 적극적 관리- 이자율 상승시 : 자산 듀레이션 < 부채 듀레이션- 이자율 하락시 : 자산 듀레이션 > 부채 듀레이션? 채권면역전략의 한계점- 수익률 곡선이 수평적이고 변동시 ... 에도 수평이동을 가정- 이자율이 변화할 때마다 채권 포트폴리오의 듀레이션을 조정해야 하므로 포트폴리오 재구성에 따른 거래비용 증가② 만기구성전략? 목적 : 안정성과 수익성의 조화구 분단기 ... , 채권)을 발행하여 공급자에게 매도함으로서 자금의 이전이 직접 이루어지는 금융? 간접금융- 금융중개기관(은행, 보험)이 간접증권(예금증서, 보험증서)를 발행하여 조달한 자금을 최종
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    | 리포트 | 88페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.12.19
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    은행의 위험관리
    )듀레이션 분석은 기본적으로 금리변동과 채권가격간의 선형적 관계를 가정하고 있으나 실제로 두 변수는 원점에 대하여 볼록한 비선형적 함수관계를 갖고 있다. 따라서 금리변동 폭이 클 경우 ... 간단히 정의할 수 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%)4) 시뮬레이션법네 번째로는 시뮬레이션법을 들 수 있다. 이는 금리 ... 목 차Ⅰ. 금융위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달Ⅱ. 금융위험을 측정하는 방법은?1. 전통적인 금융위험측정 기법1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)4
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.11.27
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    금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형
    -보험회사: 생명보험회사, 손해보험회사, 우체국보험-증권회사: 자본시장에서 주식, 채권 등 유가증권의 발행을 주선하고 발행된 유가증권 의 매매를 중개하는 것을 주요 업무로 한다.Ⅱ ... 별로 자산과 부채의 잔액이 균형이 되지 않는 부분은 단기금융시장에 서 조달한 유동성관리자금을 통하여 균형을 이루도록 하는 방법이다.③ 듀레이션기법(duration method)
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07
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    투자론
    산출이 어려운 이유 ㆍ채권 종류가 주식보다도 훨씬 많음. ㆍ새로운 조건이 추가되는 신규채권의 발행과 수의상환이 급증. ㆍ듀레이션, 채권의 만기, 지급이자율, 시장수익률에 따라 ... 투자 5장.보통주의 기본적 분석 6장.경제-산업-기업분석 7장. 재무분석과 이익예측 III편(8장-9장) 채권투자 8장.채권투자분석 9장.채권투자전략 IV편(10장-14장 ... International Indexes) 19개국 시가총액 60%정도 차지하는 1,673개 회사의 시가총액 - FT/S P 세계지수*(5) 채권지수 - 채권지수가 주가지수보다도 그
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    | 리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.10.27
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    [은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석
    자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. 뿐만 아니라 부도확률의 정확한 예측 ... 은 제도적 여건이 조속히 마련되어야 할 것이다. 첫째 최근 미·영 등 금융선진국에서 급속히 확대되고 있는 은행대출채권의 증권화 시장이 활성화되어야 한다. 은행들은 증권화를 통하 ... 여 통상 만기까지 보유해야 하는 대출을 만기이전에 현금화시킴으로써 유동성 및 금리위험의 효율적인 관리를 도모할 수 있다. 더욱이 대출채권의 신용위험이 시장에서 암묵적으로 평가되어 가격
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    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16
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    국채선물 정의, 국채선물 기능, 국채선물 역할, 국채선물 거래방법, 국채선물 이론가격 산출과정(개별국채 시장가격 계산, 개별국채 선도가격 계산, 개별국채 선도수익률 계산, Basket 선도수익률 계산, 선물이론가)
    차익거래, 투기거래(단순투기거래, 스프레드거래) 및 채권 포트폴리오의 듀레이션 조정 등 다양한 목적으로 국채선물을 활용할 수 있다.상품설계과정에서 진통이 컸던 만큼 성공적인 정착 ... 할 수 있고, 장래 일정 시점의 금리 예상에 따라 투자수단으로도 국채선물을 이용할 수 있다. 다시 말해서, 기관투자가는 보유채권의 헤지거래(단순헤지, 교차헤지, 동적헤지), 현/선물 ... 것을 고려하면 국채선물은 조기에 활성화되는 모습이었다. 이와 같이 국채선물 거래량이 상장 초기에 큰 폭으로 증가한 것은 상장초기에 채권안정기금이 채권시장에 개입하면서 시중금리
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    | 리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03
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    무역보험공사 사업 소개
    마켓과 머니 마켓을 나누는 기준도 1년 기준이다. 실질만기를 나타내는 듀레이션을 팩터로 리스크를 나누는 아이디어다.동일하게 무역보험공사의 상품도 기간으로 배분되어 있다. 단기 ... , ETF 등이 있다. 일반적으로는 일람불로 수출거래가 진행되지만 수출채권을 유동화시키는 금융이 필요할 수 있다. 이 때 사용할 수 있는 것이 포페이팅 보험과 ETF 보험이 그것인데 ... 기업으로부터 비소구조건으로 수출채권을 매입한 은행이면 가능하고, 수출기업은 공사의 보험관계 성립에 관여하지 않는다. 포페이팅은 주로 신용장 거래이며 기간이 7년까지 가능하다는 점
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.03.11
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    증권투자상담사 요약정리) 2과목 채권시장 부분 요약정리
    폭이 작음? 듀레이션이 짧을수록 수익률 변동에 따FMS 가격변동폭이 작음? 채권가격과 수익률은 역의 관계● 말킬의 채권가격정리? 채권가격과 채권수익률은 역의 방향으로 움직임 (비 ... *투자전략: 채권수익률 하락 예상시(채권가격의 상승 예상) -> 채권 가격변동폭을 크게 함? 장기채의 비중을 높임? 표면이자율이 낮은 채권의 비중을 높임? 듀레이션이 긴 채권의 비중 ... 03. 채권시장● 역할: ① 장기자금조달 ② 경기예측, 통화정책 활용 ③ 자산운용수단● 장점: ① 수익성 ② 안정성 ③ 유동성● 채무를 표시한 유가증권: 액면금액, 발행이율
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    | 시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.07.11
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2025년 12월 10일 수요일
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