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"채권듀레이션" 검색결과 181-200 / 307건

  • 프로젝트 채권 (project Bond) 개요
    프로젝트 채권 (project Bond) 개요1. 배경프로젝트 채권(Bond)은 발행자가 SPC(Special purpose company)이다. 진짜 기업에서 발행하는 본드 ... 와는 발행자가 다를 것이다. 프로젝트 파이낸싱으로 구조화하려면 현금흐름을 분리해내야 하므로 별도의 회사가 필요하다. 그 별도의 회사(SPC)가 발행하는 채권을 프로젝트 본드라고 한다 ... . MBS나 ABS 와는 약간 다른 개념인데 이들 유동화증권은 SPC에 대한 대출채권을 기초자산으로 또 다른 유동화전문회사 (SPC)를 만들어 자금을 조달하는 개념이다. 이 글
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.09.24
  • [재무관리] 채권에 대한 이론
    분리된 시장이기 때문에 장단기 채권의 수익률은 양자간에 아무런 관련이 없이 각각 분할된 시장에서 각각의 수급상황에 따라 결정된다는 것2. 듀레이션 (Duration)(1) 듀레이션 ... from i=1 to m PV(CF_t) over TPV times t= sum from i=1 to m {기간별~현금흐름의~현재가치} over 채권가격 times t- 듀레이션 ... 중심역할을 하는 균형점(2) 듀레이션채권가격과의 관계- 채권의 만기가 길면 길수록 채권가격의 변동폭은 커짐 듀레이션이 커짐- 표면이자율이 낮을수록 가격변동폭이 커짐 듀레이션
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.08.31
  • 대한민국 채권시장의 이해
    가 하락하게 될 위험□ 듀레이션(Duration) o 채권의 초기투자액(채권의 시장매입가격)을 회수하는데 소요되는 평균기간을 의미하며 채권보유로부터 발생하는 미래 총현금흐름(이자 및 ... ,628,1180.0370.0753104,000,00089,839,1100.9242.77197,276,75212.88* 현재가치/채권가격□ 듀레이션(Duration) o 듀레이션 ... *대한민국 채권시장의 이해차 례Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 채권의 종류, 발행 및 유통시장 Ⅲ. 채권수익률 및 수익률곡선 Ⅳ. 회사채시장 Ⅴ. 채권시장 하부구조Ⅰ. 개 요금융시장전통적 금융
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    | 리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21
  • 위험관리(리스크관리)의 의미, 의의, 위험관리(리스크관리) 과정, 평가항목, 위험관리(리스크관리) 평가절차, 위험관리(리스크관리) 조직평가, 위험관리(리스크관리) 실패 사례,방향
    으며, 시장위험은 성격상 비교적 동질성을 갖고 있다.기업의 직접자금 조달비중 증가와 대출의 증권화 현상 등에 따라 주식시장과 채권시장이 급성장하고, 금융기관의 주식 및 채권에 대한 투자 ... 금리 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다.우리나라도 1996년에 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대 ... 와 금융산업에 대한 규제완화로 금융기관이 부담하는 금리위험과 환율위험이 증가하고 있다. 또한, 증권시장의 성장에 따라 금융기관의 주식과 채권에 대한 투자비중이 높아져서 금융기관
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.09
  • 파생상품론 리포트 - 선물-옵션
    .2. 듀레이션채권의 가치변동간의 관계를 간략히 설명해보시오.→ 채권의 가치는 만기(듀레이션)가 길수록 변동이 더 커진다. 즉, 채권의 가격변동 리스크는 만기가 길수록 더 크 ... 다.3. 채권듀레이션에 영향을 주는 요인들을 3 가지만 들어보시오.→ 만기, 수익률, 표면이자율4. 주가지수선물로 현물포트폴리오의 체계적 위험을 헤징할 수 있는 이유를 간략히 ... 되는 경우 국채선물이나 CD선물로 Hedging, 또는 스프레드거래를 하는 방법에 관해 간략히 설명해 보시오.→ 금리하락으로 인해 채권가격의 상승에 따른 위험을 회피하기 위해 매입헤징
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04
  • 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법
    로 평가하고 옵션의 가치변동은 옵션기준물의 가격변화에 대한 선형근사치로 평가한다. 따라서 위험요인과 상품이 일치하는 경우의 민감도는 1이고, 채권의 경우에는 듀레이션 ... 적으로 결합하는 방향으로 나아가고 있다.Ⅲ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성주식, 채권, 옵션, 외환 등에의 투자로 인한 위험을 추정하고 관리하기 위한 한 방법론인 VaR ... 資料예금, 대출, 채권, 외화 자산,부채, 기타 외부 부채 등금리, 통화, 경기 등유동성, 포지션 변화, 현금흐름 등DB 구축에 들어가는 정보는 정확하고 適時性을 가져야 하며, 쉽
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27
  • 지급이자 관련 KPI 선정
    를 통해서 개선방안을 찾을 수도 있는 법이다.(2) 조달 금리의 경우이다. 회사의 지급이자 듀레이션을 구하고 그 듀레이션에 해당하는 회사채 유통금리를 찾으면 된다. 장기신용등급 ... 이 BBB+이고 듀레이션이 2년이라면 해당 등급에 해당하는 유통수익률의 평균과 회사의 일간 조달금리 평균을 비교하면 된다. 시장금리를 조회하기 위해서는 한국거래소나 금융투자협회에서 고시 ... 도 오르고 운용금리도 올랐을 것이므로 납득할 수 있다. 하지만 운용금리보다는 조달금리가 서둘러 반영되는 현상이 있다. 하지만 운용은 수시로 하므로 듀레이션이 거의 없어 시장금리에 바로
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.04.11
  • 금융기관과 투자분석
    . 만기가 3년인 순수할인채가 있다. 시장이자율은 8%라면 이 채권듀레이션은 얼마인가?12. 어떤 은행의 부채는 현재가치가 100억원이며 듀레이션은 5년이다. 이 은행의 자산의 현재 ... 이 8%라면 이 채권듀레이션은 얼마인가?10. 현재 시장이자율은 10%이다. 액면가 100만원의 1년 만기 순수할인채 1장과 같은 액면의 10년 만기 순수할인채 1장으로 이루어진 ... 된 포트폴리오에 투자한다고 가정하자. (각 10점)1. 만일 두 채권의 만기수익률이 모두 6%라면 이 포트폴리오는 얼마의 가격에 거래되고 있을까?2. 이 포트폴리오의 듀레이션은 얼마인가
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.11.30
  • 헤지(헷징, 헷지) 의미, 옵션, 헤지(헷징, 헷지) 체계화, 헤지(헷징, 헷지) 고전적 헤지모형, 헤지(헷징, 헷지) 포트폴리오 모형, 헤지(헷징) 효용극대화 모형,주가선물시장
    의 보다 적절한 배분을 가져오게 된다.Ⅱ. 헤지(헷징, 헷지)의 의미1. 리스크(불확실성)를 제거함으로써 특정 포트폴리오의 수익률변화를 감소현물채권포트폴리오의 불확실성: 현물채권가격 ... 의 변동.현물채권가격(리스크의 source)과 유사한 변동을 보이는 대체수단(국고채선물 등)의 반대포지션을 취함으로써 결합포트폴리오의 수익률 변화를 감소2. 일반적인 헷지개념1) 기호 ... 설명S : 헷지대상상품(가령 현물채권)의 가격변동F : 헷지수단으로 활용하는 수단(가령 국고채 선물)의 가격변동S : S의 표준편차F : F의 표준편차S와 F간의 상관계수2) 필요
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    | 리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.19
  • (A+ 레포트) 미국 재정절벽 타결과 그 영향에 대한 나의 생각
    의 재무구조는 상당히 양호하므로, 기업들은 세금 처리가 변동될 경우 투자자들에게 보상하기 위해 배당지급을 늘릴 수 있기 때문이다. 채권시장은 경제 성장률의 둔화에 따라 2013년 상반기 ... 에는 미 국채 수익률이 낮은 상태를 벗어나지 못할 것이다. 그러나 미 국채는 여전히 매력적이다. 실질 수익률이 마이너스이고 듀레이션 리스크가 높다는 것은, 수익률이 조금만 상승 ... 해도 미 국채 가격에 심각한 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. 따라서 투자자들은 뱅크론, 하이일드, 상업용 모기지담보부증권(MBS), 대출채권담보부증권(CLO), 민간 모기지
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 3,800원 | 등록일 2013.01.16
  • 시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법
    회사채나 일부 파생상품과 같은 거래소가 존재하는 상품을 제외하고는 신용리스크가 노출된 자산은 일반적인 의미의 시장이 존재하지 않으며, 혹시 거래가 이루어지더라도 대출채권이 표준 ... 부채를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등2. Value at
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    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16
  • 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 도입배경, 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 주요내용, 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 시장리스크 측정방법, 전망 분석
    외환리스크에 대한 소요자기자본에 합산하여 관리- 금리포지션의 경우에는 포지션한도(투자 가능한 채권의 종류 및 채권별 목표비중도 명시)와 평균만기(또는 듀레이션)한도를 배정하여 동 ... 」로서 채권회수불능과 같은 신용리스크(credit risk)만을 반영할 뿐 주가, 금리 및 환율 변동에 따른 보유 유가증권 등의 손실위험을 감안하지 못하고 있는바,- 금융국제화, 금리 ... 한도를 하나의 채권으로 간주하여 소요자기자본을 산출할 수 있음. 예컨대, 100억원의 금리포지션 한도(국채:50%, 우량채:30%, 기타채: 20%)와 동 포지션에 대한 평균
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.25
  • [재무관리,투자론] 고정수익증권(채권)의 모든것
    FIXED INCOME SECURITIES재무 1차 강윤미목 차Guide 채권기초 고정수익증권 금융상품 연금 채권채권가격 가격-수익 관계 듀레이션 면역화 볼록성 참고문헌 ... 결정된 현금흐름 일반적으로 채권(bond)과 동일한 의미로 사용FIXED INCOME SECURITIES 왜 배워야 하나? Guide중요성 점차 증대 세계 발행된 모든 증권 시장 ... 가치의 65%~70% 금융시장의 참여자 대부분 연관 기업, 정부, 지방자치단체주식과 채권의 차이점 채권의 기초자기자본 영구증권 자산과 이익에 대한 소유권 또 는 지분 확정되지 않
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    | 리포트 | 52페이지 | 3,000원 | 등록일 2004.03.20
  • 수주산업 자금수지 계획
    하게 된다. 캐시 플로우를 예상할 때는 매출에 따른 증설 등을 반영해야 하므로 설비투자 계획을 따로 반영해야 하고 적정 재고 수준과 평균 매출채권 회전율 등을 감안한 운전자금 ... 비현a금 지출을 더하여 입금을 예상한다.(2) 설비투자 (CAPEX) 계획과 운전자금 (OPEX) 투자를 반영한다. 운전자금은 매출채권과 재고자산과 매입채무를 반영한다. 매출채권 ... 즉 듀레이션(duration)이다. 발주시 지급조건 (선급금, 잔금의 비율)을 확정하고 현금흐름을 계획해야 최대 노출기간이 나온다. 모자라는 금액은 모자라는 기간동안 프로젝트
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.06.08
  • 보험사의 해외채권 투자
    매수 규모가 줄어드는 모습이다. 특히 3년이하 구간에서는 순매도가 눈에 띈다. 자산 듀레이션 확보를 위해 보험사는 보유중인 만기가 짧은 채권을 매도한 후 초장기채 매입을 확대한 것 ... 보험사의 해외채권 투자 확대가국내 장기물 수급에 미치는 영향-보험사 해외투자 한도 증액(보험업법 개정)의 영향을 중심으로-000I 개요최근 국내 보험사의 국내채권 순매수 규모 ... 가 축소되고 외화유가증권의 투자 비중은 크게 확대되는 현상이 계속되고 있다. 다행히 보험사들이 매입 규모를 축소하고 있는 국내채권은 주로 단기물 채권이 주종을 이루고 있어 장기물 수요
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    | 논문 | 6페이지 | 4,900원 | 등록일 2020.11.17
  • [ 위험관리론] 오렌지 카운티 과제 문제풀이
    규모와 비교해 보라.채권의 VaR를 구해보면채권 VaR = 채권포지션 * 수정듀레이션 * 신뢰수준에서의 최악의 이자율변화개별 증권의 평균 듀레이션은 2.74년이지만 레버리지가 2.7 ... 5%의 확률로 최악의 경우의 이자율은 8.49%이고, 이를 이용해 VaR를 구하면,VaR = 채권포지션 * 수정듀레이션 * 신뢰수준에서의 최악의 이자율 변화 이므로4. 1994년 ... 에 속한 75억달러 상당의 자산을 관리하고 있었다. 시트론이 투자한 자금중 26%인 54억 달러는 역변동금리채권에 투자하였는데 이 채권의 수익률은 이자율과 부(-)의 관계에 있
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2008.06.28
  • 미래에셋,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p
    보험사들은 손해보험사에 비해 장기 부채가 많아 채권과 채무의 듀레이션 불일치 등으로 지급준비여력이 낮은 수준이지만 미래에셋생명은 그중에서 하위권 수준이다. 특히 운용자산 포트폴리오 ... ) 해외투자펀드 - 해외 주식, 채권, 펀드등 유가증권 투자 (3) 주식형펀드 - 주식 및 관련 파생상품 투자 고수익, 고위험 (4) 채권형펀드 - 채권 및 관련 파생사품 투자 기간 ... 에 따라 단기, 중기,장기로 구분 (5) 혼합형펀드 - 주식과 채권에 모두 투자 (6) MMF 채권, CD, CP, 예금, 콜론 등에 주로 투자 초단기 펀드미래에셋자산운용2. 그룹
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    | 리포트 | 35페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.06.17
  • [경영학]사례 분석(Cases in FINANCE : case8)
    적 위험의 측면에서 순위를 정하라 . 듀레이션 (duration) 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서 채권가격의 이자율변화에 대한 민감도를 측정하기 위한 척도 ... . 듀레이션채권 투자시 현가 1 원이 상환되는데 소요되는 평균기간 을 의미 , 수익률 변동에 대한 채권가격의 변동성을 나타내는 지표 .듀레이션 산출공식 t : 현금흐름이 발생 ... 하는 시점 Cashflow(t) : t 시점 발생하는 현금흐름 ( 이자 또는 상환원금 ) 의 현가 B0 : 채권의 현가각 채권듀레이션 산출 ABC Energy(5%) ABC
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    | 리포트 | 32페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.12.21
  • 국제금융 리스크관리
    은 아이디어를 내놓았다. 듀레이션(duration)을 일종의 추(진자)로 메타포 한 부분은 압권이었다. 아는 자가 설명을 쉽게 할 수 있는 법이다. 숱하게 들어 본 합성 CDO ... 하게 설명되었다고 생각한다.2. 개인적인 경험언젠가 포페이팅이라는 수출채권 매각을 진행하는 도중 외국계 은행 지점으로부터 TRS라는 것을 소개받았다. 토탈 리턴 스왑이라는데 이것 ... 과 채권 매각이 무슨 관계가 있나 생각했다. 은행원의 설명을 들어도 이해가 가지 않았다. 이 책을 보고 이해하였다.보장 매입자는 회사를 말하고 보장 매도자는 외은 서울지점을 말
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.12.10
  • 투자성과측정
    . 채권포트폴리오 성과분석1) 채권지수선정 2) 채권수익률 측정 시간가중 수익률 기준 3) 위험측정 1)표준편차 2)베타 3)듀레이션 4) 채권포트폴리오 성과측정 1)표준편차와 채권시장선 2)듀레이션채권시장선{nameOfApplication=Show}
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09
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2025년 12월 10일 수요일
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