"채권 듀레이션"의 검색결과 입니다.

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수익 시장성장률 채권 듀레이션 투자자산운용사 화폐금융론 과제 재무위험관리사 재무관리 정리

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"채권 듀레이션" 검색결과 101-120 / 299건

체권의 가치평가와 운영전략에 대해

(Duration) 의 유용성 시장이자율 상승이 예상되는 경우 채권포트폴리오의 가치는 하락하므로 듀레이션이 작은 채권을 보유함으로써 자본손실을 극소화할 수 있다 . 그리고 시장이자율의 하락 ... 이 예상되면 듀레이션이 큰 채권을 보유함으로써 채권가격 상승에 따른 자본이익을 얻을 수 있다 . 면역전략은 채권투자시 이자율변동으로 인한 가격위험과 재투자위험을 투자기간 중에 상쇄 ... 시킴으로써 최소한 기대수익률을 보장하려는 투자전략으로써 투자기간과 채권의 실제 시간적 개념인 듀레이션을 항상 일치시킴으로써 가능하다 . 만기 , 표면이자율 , 만기수익률이 각각 다른

리포트 | 102페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.08.02

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 따라 금융기관에 나타나는 리스크의 종류 ... 로부터 면역될 수 없다- 자산부채 매트릭스: 대차대조표상의 기간불일치가 어디서 발생하는지에 대한 정보 제공듀레이션 갭 관리 전략전통적인 갭 분석의 경우 임의로 구분한 만기를 통해 ... 자리변동으로부터 면역화듀레이션 갭 관리의 문제점수익률 곡선의 수평이동을 가정한다 -> 금리 간의 상관관계 변화에 따른 베이시스 리스크가 반영되지 않음옵션 등이 내재된 자산이나 부채

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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ETF의 탄생배경과 성장, 그리고 앞으로의 전망

으로 듀레이션의 미세 조정이나 해지 등 전문적인 운용지식을 보유한 투자자만 가능한 채권 포트폴리오 투자를 채권지수를 추적하는 ETF를 통해 일반 투자자도 용이하게 접근할 수 있다. ETF상품 ... , 채권, 실물자산 등 여러 자산들의 가격 수준을 종합적으로 표시하는 지표) 수익률을 따라가도록 만들어진 펀드이다. 2) 인덱스펀드의 등장배경 인덱스펀드는 대부분의 펀드들이 시장수익 ... 다. 1) 채권 ETF 일반적으로 다양한 채권을 바스켓으로 구성하여 이미 시장에서 공식적인 투자지표로 인정받고 있는 채권 지수의 변화와 동일하게 움직이도록 구성된 투자 상품. 채권지수

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2020.12.05

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이자율 위험과 채권포트폴리오 관리

할알 수 있는 것처럼 표면이자율이 높을수록 듀레이션은 더욱 짧아지는데 이것은 표면이자율이 높은 채권인 경우 많은 현금흐름이 초기에 발생하기 때문이다.A.듀레이션의 결정요인식 (2 ... )를 살펴보면 듀레이션은 표면이자율, 만기 및 채권수익률에 의해서 결정된다.(a) 표면이자율액면가가 같을 때 표면이자율이 높을수록 많은 현금이 원금상환 이전인 단기간 내에 회수 ... 됨을 의미하므로 듀레이션은 작아지게 된다.(b) 시장수익률듀레이션 계산식을 시장수익률로 미분하게 되면 그 값은 음의 값을 갖게 된다. 즉, 시장수익률과 채권가격은 음(-)의 관계가 있

리포트 | 70페이지 | 11,000원 | 등록일 2015.12.12 | 수정일 2019.01.12

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2017학년도 1학기 채권투자론 기말고사

-investment를 고려 중이다.만기 액면이자율 만기수익률 가격 듀레이션채권 A (무이표채) 4 0.0% 10.0% 68.30 4.00채권 B 5 13.8% 10.0% 93.13 4.00 ... 를 매수하고, 같은 금액만큼 채권 B를 매도한다. 이 포트폴리오의 시장위험은?9.포트폴리오 듀레이션:포트폴리오 DV01:10.11.얼마씩 투자해야 면역화 할 수 있는가?12.당신은 5 ... 금액은 100원이고 이자계산주기는 1년이다.a. 각 채권에의 투자비율?b. 매입 직후 무위험이자율이 1% 상승하여 11%가 된다면, 포트폴리오와 채무의 듀레이션은 각각 어떻게 변하

시험자료 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.06.27

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연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

표시이 값은 할인율 10% 시점에서 순간변화율(여기선 0.1%변화)와 동일한 값.수듀는 평균만기가 아니라 순간 변화율듀레이션이 같아도 채권의 만기가 다르면 금리 변화에 따른 채권 ... 가격의 변화는 다르다.x, 듀가 같으면 가격변화 같다.수정 듀레이션은 금리의 단위 변화에 대한 가격 변화율투자 금:100억, 금리 1일 변동성 1.14%, 수정 듀레이션 2.59채권 ... 의 var?6.88억2.33도 곱해야함!역사적 시뮬에서 주식, 외환, 채권! 모두 가격을 과거 250일 구해서 그 중 ~번째 취함. 그럼에도 듀레이션은 중요. ALM에 사용249

시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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개인재무관리 기말 레포트

는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.- 채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.9. 이자를 많이 주 ... 는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?- 이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다.따라서 이자를 적게 주는 채권의 금리리스크가 더 크 ... )투자보다 더 중요한 채무는 없는가? (신용카드, 외상값)투자의 목표는 무엇이고 예산은 어떻게 되는가?(안정된 노후, 퇴직연금확보, 모기지 조기상환)8. 채권의 위험을 나타내

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.15

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유진투자증권 자기소개서

에 대한 이해와 함께 펀드 전반의 프로세스, 구조를 배웠습니다. 또한 마지막 한달 간은 채권 팀에서 민평표 작성, 국가별 CDS와 신용등급 분석 등의 업무를 맡아 채권 듀레이션 조정 ... 와 정액분할투자법과 같은 원칙을 제시할 수 있는 소신을 견지하겠습니다.인턴 시절, 끊임없이 변화하는 경제변수에 능동적으로 대응하며 듀레이션 조정을 하는 채권 매니저의 모습을 기억 ... 상으로써 다양한 실무와 더불어 공동체 기업문화를 경험하였습니다. PCA자산운용에서는 환율 리스크에 대비한 스왑과 롤오버, 채권수익률 변동에 따른 듀레이션 조정, 그리고 변동성 증감에 따른

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.06.02

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채권투자전략

은 소극적 채권투자 전략에서 중요한 도구가 된다 셋째, 듀레이션은 채권포트폴리오에서 유효한 만기 (effectivematurity)로서 사용된다…*2. 듀레이션(3) 특징 8가지 무 ... 액면금리채권의 만기는 듀레이션이다 액면금리가 낮을수록 듀레이션은 길어진다 만기가 길수록 듀레이션은 길어진다 만기수익률이 낮을수록 듀레이션은 길어진다 ···[예제 17.4] 듀레이션 ... 다 따라서 이자율 인상은 단기예금보다는 장기예금에 더 큰 영향을 미쳐 심각한 순자산 감소를 가져옴 자산의 듀레이션과 부채의 듀레이션을 같게 함*소극적 채권투자전략2) 목표기간 면역

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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조선대 투자론 공식모음(5장~10장)

듀레이션dur & = sum _{} ^{} LEFT ( 기간 RIGHT ) TIMES {기간별``현금흐름의``현재가치} over {채권가격}##& =1 TIMES {C/ LEFT ... 자 RIGHT )} over {채권가격} TIMES 100만기수익률┏ 근사법(보간법)r= {연평균`투자수입} over {평균투자액} = {C+ LEFT ( F-P _{0 ... } / LEFT ( 1+r RIGHT ) ^{t}} over {P}채권가격변동의 측정TRIANGLE P=-dur _{it} LEFT ( {TRIANGLE r} over {1+r} RIGHT

시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.02 | 수정일 2021.06.10

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채권투자 발표자료

.소요되는 평균기간을 의미하며 채권보유로부터 발생하는 미래 총현금 흐름(이자 및 원금)을 현재가치로 할인하여 계산한다. 1938년 영국의 맥켈레이에 의해 개발된 개념 듀레이션 ... 의 현재가치(채권가격)에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균만기를 의미함 실현되는 현금흐름과 실현시기를 모두 고려한 듀레이션은 이자율 위험의 척도로서 투자자에게 유용한 정보 ... ,000 + 2,605,714 = 97,605,714원2⑴ 듀레이션2. 채권 투자의 위험과 수익성*채권의 만기일까지의 각 기간을 (1, 2, 3 … n) 각 기간에 들어오는 현금흐름

리포트 | 70페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.02

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채권의 가치 평가

경영학과 200532004 고미영Contents1. 채권의 정의2. 채권의 특징3. 채권의 종류5. 채권의 가치평가6. 듀레이션4. 채권관련 용어채권의 정의채권의 가치 평가채권 ... 채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션의 의의 ① 채권투자로부터 현금을 회수하는데 걸리는 가중평균회수기간 ② 듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있 ... 으므로 채권의 원금 상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하다.채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션 계산 실례채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션

리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2007.11.28

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금융정보와재테크 채권

금융정보와 재테크목 차 1. 채권 특성과 종류 1. 채권의 정의 2. 채권의 특징 3. 채권의 분류 2. 채권가격과 수익률 1. 채권가격 2. 채권가격 정리 3. 듀레이션 4 ... .채권가격 정리 예시) → 채권의 만기가 길어질수록 일정폭의 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다 .듀레이션 듀레이션이란 채권이 지닌 일련의 현금흐름들의 잔존기간을 각 ... 현금흐름의 현재가치를 가중치로 하여 가중 평균한 값으로 가중 평균 잔존만기 또는 투자의 가중평균 회수기간을 뜻한다. 즉, 듀레이션은 채권을 투자함에 있어 현가 1원이 상환되는데

리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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은행필기 금융경제상식 단권화 정리노트

, 채권, 환율 변동으로 인해 발생하는 자산과 부채의 손실 가능성을 양으로 예측하여 그 손실 폭을 통일된 지표로 추정하는 리스크 관리 기법.*부실채권(NPLs) : Non ... 하는 대출 (정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실)*주택저당채권 : 고객이 은행 또는 보험회사로부터 주택 담보 대출을 받을 때 주택에 대한 근저당을 설정하게 된다. 은행이나 보험 ... 회사는 그 주택을 담보로 대출금을 회수할 수 있는 대출채권을 갖게 된다. 이것이 주택저당채권.*주택저당증권(MBS) : Mortgage-Backed Securities, 금융기관

시험자료 | 33페이지 | 12,000원 | 등록일 2019.12.23 | 수정일 2020.01.05

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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

기간을 채권의 듀레이션에 일치시키려하는가?※ [3-B-g] 해답? 이자율 변화에 따른 채권 매각 손실을 쿠폰의 재투자 수익으로 상계시키기 위해서 채권의 듀레이션을 일치시킴.[4 ... ,000I=6pv=1,275.2966b. 이 채권의 듀레이션(duration)은 12.1608년이다. 기본적인 듀레이션 모형을 사용하는 경우 a의 4가지 경우 각각에서 예상되는 채권 ... }}}} over {10,000} TIMES 12`=`5.13※ [1-c] 해답? 이자 지불 횟수가 증가할수록 듀레이션은 감소한다.[2] 당신은 2년 동안 10%의 이자율로 10만 달러

리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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재테크 기본 개념과 금융(자본시장,파생상품)/부동산재테크용어 및 내용 총정리(20용어)

용어 1. 권리락 용어 2.「다우존스」산업평균지수(DJIA) 용어 3. 랩어카운트 (wrap account)2. 채권 용어 4. 전환사채(CB) 용어 5. 듀레이션용어 6. 바벨 ... 금리, 만기(잔존기간) 및 만기수익률에 의해 결정되는데, 일반적으로 표면금리가 높을수록 듀레이션은 짧아진다. 그러나 만기와 듀레이션의 관계는 다소 복잡하여 채권의 발행형태에 따라 ... 다르다. 할인채의 듀레이션은 항상 그 만기와 동일하므로 기울기가 45°를 나타내는 반면, 영구채의 듀레이션은 만기와 관계없이 일정하다. 액면발행 및 할증발행된 채권의 듀레이션은 만기

리포트 | 28페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.05.28

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투자론 정리

위험 으로 나눌 수 있다.2. 듀레이션은 채권의 만기일까지의 각 기간을, 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중 ... 된 채권을 발견하거나 이자율 예상에 따라 듀레이션을 조정함으로써 높은 투자성과를 얻고자 하는 채권투자전략이다.6. 채권가격과 이자율의 관계.1. 시장이자율이 변동할 때 확정이자부채 ... 화 요소 + 기업의 입지특유의 요소를 고려해서 우위일때 => 해외직접투자.를 하게 된다라는 이론입니다.1. 채권을 발행할 때는 채권의 액면가, 액면 이자율, 그리고 만기 세가지

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.05.24

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판매자 표지

[교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.14 ... . 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다. 따라서 이자를 적게 주는 채권 ... 률의 표준편차로 측정)체계적 위험(베타로 측정)23. 베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.24. 투자결정

시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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[기관투자가]기관투자가(기관투자자)의 의무, 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge), 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호, 기관투자가(기관투자자)의 차익거래

의무 4) 의결권행사의무 Ⅲ. 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge) 1. 헤지비율의 결정 2. 헤지전략의 선택 3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지 ... OntheRun 3. 국채 Basket을 이용한 차익거래 4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래 5. 투기거래 6. 포트폴리오의 듀레이션 조정 7. 새로운 상품개발 ... .33%인 점과 헤지 실행시점의 수익률이 9.39%인 것을 고려하면 헤지성과가 다소 개선된다. 듀레이션 헤지의 또 다른 한계는 금리의 변동폭이 클 경우에는 듀레이션이 채권가격 변화

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.10

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리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향

원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 滿期를 뜻한다.듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 ... 적으로 금리변동과 채권가격간의 線形的 관계를 가정하고 있으나 실제로 두 변수는 원점에 대하여 볼록한 非線形的 함수관계를 갖고 있다. 따라서 금리변동 폭이 클 경우 듀레이션에 의한 가격 ... 있다.볼록성(%) = 실제 채권가격 변화(%) - 듀레이션분석을 통해 측정한 채권가격 변화(%)4. 시뮬레이션법네 번째로는 시뮬레이션법을 들 수 있다. 이는 금리, 환율 및 주가 등.

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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