연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

목차

1. 11장 운영리스크는 수익을 위해 의도적으로
2. 12장 운영리스크 (2)
3. 13장 <시장리스크 (1)>
4. 14장 <시장리스크 (2)>
5. 15장 <시장리스크 (3)>
6. 16장 <시장리스크 (4)>
7. 17장 <시장리스크 (5)>
8. 18장 <시장리스크 (6)>
9. 19. 시장리스크 (7)
10. 20. 금리리스크 (1)
11. 21장. 금리리스크 (2)
12. 22장 <유동성 리스크>
13. 23장 <RAPM>

본문내용

11장 운영리스크(1)

운영리스크는 수익을 위해 의도적으로 take 하는 리스크
x
신용, 시장, 금리, 유동성 리스크는 수익 위해 의도적으로 리스크 take, 리스크에 상응하는 수익을 얻는 것이 목적, 리스크를 무조건 줄이는 것이 목표가 아니다
o
리스크와 수익 간의 적절한 균형 유지가 중요한데
이러한 의사 결정 성향은?
risk appetite
리스크 성향
리스크 성향은 경영조직 상 각 레벨 마다 이루어 진다.

리스크 한도라는 형태로 take 하고자 하는 리스크의 수준을 사전에 미리 정한다.
o
가장 많이 고려되는 것은 은행의 경우?
자기자본의 크기
어떤 경우에도 ( )가 자기자본보다 커서는 안 된다.
UL
ex) 대학생 마이너스 통장 한도도 그냥 정해지는 것이 아님

운영리스크는 어쩔 수 없지만 최대한 줄이는 것이 목적이다.

사전에 선택하는 것이 아니라는 점에서 trade off 관계는 아니다!!

금융회사만이 직면한다.
X, 모든 종류의 회사가 다 직면
신용 리스크는 주로 대출 취급하는 은행의 중요 리스크. 거래 대금 지급 받아야할 중소 기업체
시장 리스크는 증권사
운영 리스크는 모든 종류의 회사가 다 동일하게 직면

운영리스크는 킬러 리스크, 통상 자주 발생
X 자주는 아닌데, 예측 힘들고 치명적
은행의 경우 킬러 리스크?
운영, 유동성
베이링스의 닉 리슨이 파생상품 불법 거래로 파산
운영리스크 사례
손실 분포를 가정하여 가장 통계적인 방법으로 접근
x, 가정하지 않고 적합한 분포를 추정
분포를 추정하는 방법이나 데이터 사용 기준에서 자율성이 적다
x, 많음
객관성 확보가 중요한데 감독원은 은행 간 비교, 은행은 추세를 분석한다.

리스크 대응방안으로 내부통제의 중요성이 강조된다.

측정도 중요하지만 발생 자체 방지 노력이 중요

내부통제가 강조되고 ~와 ~와의 긴밀한 협조가 강조
감사와 준법감시
내부통제 기법으로서 ~가 도입
CSA (Control Self Assessment)
운영리스크 4대 요인
내,인,시,외
운영리스크 4대 관리 체계

참고 자료

없음