"블랙-숄즈 모형"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 블랙숄즈모형 LTCM 금융투자의 이해 콜옵션 strike 편미분 정병대 교수

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"블랙-숄즈 모형" 검색결과 41-60 / 89건

파생상품론 기말 리포트

만큼의 손실만 감수하면 된다.7. 블랙-숄 옵션가격모형에서 옵션프리미엄을 구하기 위하여 반드시 필요한 가정들은 어떠한 것들인가?? 기초자산의 거래가 연속적으로 이루어지므로 항상 가격변동 ... 여 사용된 기본원리와 블랙-숄 옵션프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리와의 차이를 간략히 설명해보시오.? 이항분포모형에서는 가격에 영향을 미치는 유일한 확률변수를 기초자산으로 보 ... 는 반면에 블랙-숄 모형에서는 주가의 연속적 변동성에 의미를 두고 대수정규분포를 사용한다.11. 이항분포모형에서 (기초자산 또는 원자산) 현물거래와 무위험 채권거래를 통하여 콜옵션

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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자본가격결정 형과 mm의 자본구조이론

자산자본가격결정모형과 MM의 자본구조이론의 개요1. 자산자본가격결정모형(CAPM)1) CAPM의 기본 개념자본자산 가격결정 모형(Capital Asset Pricing Model ... 는 모형이다. CAPM은 1952년 Harry Markowitz에 의해 포트폴리오 선택이론(portfolio selection theory)이 개발된 이후 12년이 지난 1964년 ... 부터 샤프(Sharpe), 린트너(Lintner), 그리고 모신(Mossin) 등에 의해 개발되었다. 이 모형은 주식이나 채권 등 자본자산들의 기대수익률과 위험과의 관계를 이론

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.15

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2010년 2학기 투자론 출석대체시험 핵심체크

을 결정하는 모형에는 블랙과 숄즈의 1973년 블랙-숄즈모형이 대표적(2) 투자의 정의 시간에 대한 보상과 위험에 대응하는 기대수익을 요구하는 행위인 투자는 현대의 자금으로 미래 ... 으로 1952년 마코위츠에 의하여 시작된 이론 - 자본자산가격모형(CAPM): 샤프, 린트너, 블랙 등에 의해 개발된 포트폴리오이론은 실무적으로 유용한 이론③ 파생상품의 영역: 옵션의 가격 ... 제1장 투자론의 개관1. 투자론의 영역과 정의(1) 영역의 구분① 광의의 재무관리 - 기업재무: 기업가치의 극대화라는 기업의 경영목표를 달성하기 위한 재무경영자의 제반 재무의사

방송통신대 | 14페이지 | 5,500원 | 등록일 2010.09.07

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옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)

옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)- 목 차 -1. 옵션가격 결정모형2. Binomial 모델1단계) Hedge Ratio 구 ... 에 예상되는 옵션의 기대값을 계산3단계) 현재가치화4. 多트리 Risk-Neutral 모델5. Black-Scholes 모델6. 블랙숄즈 모델의 활용1) 주가지수옵션2) 통화옵션3 ... ) 선물옵션1. 옵션가격 결정모형옵션가격 결정모형에는 Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes 모델이 있습니다. Binomial과 Risk-Neutral

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.15

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블랙-슐즈 모형에 바람직한 추정

. 블랙-숄즈 모형에 대하여금융 파생상품(derivatives)의 가격을 만들어 나타내는 확률 미분 방정식이다.블랙-숄즈모델은 1973년에 피셔 블랙(Fischer Black ... 에 대하여블랙-숄즈모형에서는 1종류의 분배가 없는 주식과 1종류의 채권의 2개가 존재하는 증권시장의 모형으로 시차에 의한 주가와 채권가격가는 정수는 표준 브라운 운동을 채우는 것 ... 서 발의 거래전략이라고 한다.구간에 의한 거래전략가 자기자본 충족적이라 하면 임의의에 대하여을 채울 수 있다.블랙-숄즈 방정식의 도출이모형은 아래의 만기에 의한 행사가격이로 있는 유럽

리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.29

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[옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

로 연결되므로 이는 다른 부채 보다 기업의 여러 가지 측면에서 호의적인 정보로 받아들여질 가능성을 가지고 있다고 할 수 있다.Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Black-Scholes는 다음 ... 로부터 사채발행 수입금을 받고 동시에 사채의 만기내에 액면가액으로 그 기업을 다시 살 수 있는 옵션 계약을 맺은 것으로 볼 수 있다. 따라서 블랙과 숄즈의 주식평가모형은 다음과 같다.Ⅳ ... 옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 옵션가격과 주가

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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최운열 투자론 solution

들을 실제 사용하고 있다.반면에 블랙과 숄즈의 옵션 가격 결정 모형은 주가의 변동을 브라운 운동으로 가정하여 옵션가격이 연속적이라는 전제에서 출발하는 모형이다. 이는 주가 변동이 불 ... 연속적이고 실현 가능한 주가를 두 가지로 국한하는 이항분포에 의한 모형과는 상반되는 것이다. 이 블랙과 숄즈의 모형은 실무에서도 많이 사용하고 있지만 몇 가지 한계를 지니 ... 투자론--이론과 실무 (최운열?박영석 공저, 2005년 9월 15일 발행)연습문제 해답제 1 편 투자론의 기초제 1 장 투자론의 기초개념1. (1) 금융자산(2) 사회 전체의 부

리포트 | 55페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.20

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파생상품론 리포트 - 선물-옵션

의 주요한 차이점을 들어보시오.→ 선물은 매수자/매도자가 증거금을 납입하나 옵션의 경우 매도자가 증거금을 납입한다.7. 블랙-숄 옵션가격모형에서 옵션프리미엄을 구하기 위하여 반드시 ... 에 의해 영향을 받는가?→ 대상자산의 가격 변동성 , 잔존기간 , 이자율 / 배당의 영향을 받는다.10. 이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리는와 블랙-숄 ... 옵션프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리와의 차이를 간략히 설명해보시오.→ 이항분포모형은 주식+차입 = 콜옵션, 이항분포를 이용하였으며 블랙-숄 옵션은 주식+콜옵션 = 무

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04

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파생상품

에 옵션의 이론가격을 결정하는 데 보다 효과적으로 활용될 수 있음.2. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형(1) 블랙-숄즈 모형의 개념과 전제가정ⅰ. 블랙-숄즈 모형(Black-Scholes ... 은 커지고 d는 작아지는데, 이와 같이 u와 d를 정한 30단계 이상의 이항모형은 블랙-숄즈 모형과 거의 같아짐. 그러나 이항모형은 블랙-숄즈 모형에 비해 제약적 가정이 적기 때문 ... 의 가치평가에 획기적 전기를 마련하였음. 특히 이 모형은 만기에만 권리를 행사하는 유럽형 주식옵션의 이론가격을 측정하는 공식을 도출하고 있음.ⅱ. 블랙-숄즈 모형의 가정① 기초자산인

리포트 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.07

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국제재무관리 7주차 과제

하시오.→통화선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 D의 변동성이 동일하다는 가정 하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다. 따라서 통화선물에 대한 콜옵션과 풋옵션의 가치는 ... 국제재무관리 7주차 과제제 9장3. 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 제시하여 설명 ... 하시오.→동일한 기초 자산에 대해서 동일한 행사가격을 가는 콜과 풋의 가격사이에는 일정한 관계가 성립하는데 이 관계를 풋-콜 패리티라고 한다. 풋-콜 패리티라는 간단한 산식

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.05.30

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가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격,특허판매가격, 가격결정과 공모주,기상파생상품, 가격결정과 투자은행,대한주택공사

와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims)의 가격을 평가하는 모형으로써 최근 재무이론의 새로운 분야로 각광받고 있다. 옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄 ... 가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격, 가격결정과 특허판매가격, 가격결정과 공모주, 가격결정과 기상파생상품, 가격결정 ... 과 투자은행, 가격결정과 대한주택공사 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 가격결정과 재정가격결정이론(APT)1. 자산의 수익률 결정2. 투자자의 행동Ⅲ. 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)Ⅳ. 가격

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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계산과 옵션가격계산, 계산과 원가계산, 계산과 부분별원가계산, 계산과 활동기준원가계산, 계산과 노동가치계산, 계산과 계산가능일반균형모형, 계산과 다중스레드계산모델,사후계산처리방식

계산처리방식 분석Ⅰ. 계산과 옵션가격계산1. 이항모형에 의한 옵션가격2. 블랙-숄즈 모형에 의한 옵션 가격3. 옵션의 리스크 파라미터(옵션가격의 민감성)1) 델타2) 감마Ⅱ. 계산 ... ) 상호배부법Ⅳ. 계산과 활동기준원가계산Ⅴ. 계산과 노동가치계산Ⅵ. 계산과 계산가능일반균형모형Ⅶ. 계산과 다중스레드계산모델Ⅷ. 계산과 사후계산처리방식1. 사후계산처리(Post ... 계산과 옵션가격계산, 계산과 원가계산, 계산과 부분별원가계산, 계산과 활동기준원가계산, 계산과 노동가치계산, 계산과 계산가능일반균형모형, 계산과 다중스레드계산모델, 계산과 사후

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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[시뮬레이션]현금흐름 시뮬레이션, 몬테카를로 시뮬레이션, 논리수준 시뮬레이션, 회로 시뮬레이션(SPICE), 컨테이너 터미널의 객체지향 시뮬레이션, 선박조종 시뮬레이션, 선박조종 시뮬레이션과 해난사고 분석

하다는 것을 제시하기 위한 것이다.기법의 이해를 돕기 위하여 어떻게 몬테칼로 시뮬레이션이 표준유럽피안옵션의 가격을 결정하는데 사용되는가를 보일 것이다. 물론 블렉-숄즈모형이 이러 ... 는 단순 옵션에 대하여(시뮬레이션)기법의 정확성을 증명해보이기 때문에 이러한 시뮬레이션을 수행하는 유용성이 있다.블렉-숄즈모형의 가정들은시점에 주어진 주가에 대하여 미래시점의 가격변동 ... 인덕턴스? 균일 전송선(RC-class 및 LC - class)? OP - Amp, 스위치 등의 거시모형? Diodes, Bipolar Transistors, MOS

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.03.26

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파생상품과 위험관리의 기초, 옵션의 기초 개념과 기능, 선물시장의 기능

하면 행사가격의 현재가치는 커진다.5. 옵션가격결정모형(1) 옵션가격결정 모형의 개념옵션가격결정모형 : 옵션가격이 어떻게 결정되는지를 보인 것.(2) 블랙-숄즈의 옵션가격모형 : 옵션 ... 된다.(2) 옵션의 기능① 레버리지 기능 - 주식이나 채권 투자에 비하여 적은 금액을 투자하여 큰 효과를 볼 수 있는 기능② 보험 또는 헤지 기능③ 신금융상품 창조기능(3) 주가 ... 때문3. 옵션?주식?무위험채권의 결합과 풋-콜 등가식(1) 옵션?주식?무위험채권의 결합① 주식과 풋옵션의 결합가치 : 주식의 가치와 같다.② 콜옵션과 무위험채권의 결합가치: 주식

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.03.18

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국제재무관리(박영규 저) 9장 연습문제 풀이

선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 D의 변동성이 동일하다는 가정 하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다. 따라서 ... 제9장 옵션거래와 통화옵션연습문제3. 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 제시 ... - 풋프리미엄 + 행사가격 - 매수시의 선물가격이 된다. 반대로 풋옵션 가격 고평가시 콜옵션 매수, 고평가된 풋옵션 매도, 기초자산에 대한 선물 매도를 통한 차익거래가 가능

리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.06.24

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이론이란

은데, ‘블랙-숄즈 옵션가격결정모형’과 ‘대리인 이론(agency theory)’ 등도 복잡한 의사결정 과정을 단순화하면서 오류를 범하고 있다.그렇다면 ‘이론’(Theory ... 적 사례에서 한때 진리라고 여겨왔던 상당수 이론이 수정되기도 하고 때론 폐기되기도 하며 변화하고 진화해왔다는 것을 알 수 있다.1958년 발표된 ‘모딜리아니-밀러(MM)’의 기업금융

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.09.30

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[대리비용][대리비용 정의][대리비용 세무대리비용][대리비용 요인][대리비용 세무대리제도]대리비용의 정의, 대리비용의 세무대리비용, 대리비용의 요인, 대리비용의 세무대리제도 분석

동안 채권자에게 양도되었다가, 일정 기간이 경과한 후에는 채권자로부터 그 자산을 다시 매입할 수 있는 권리인 일종의 옵션이 부여되는 것으로 볼 수 있다. 그런데 블랙과 숄즈(F ... . Black and M. Scholes)의 옵션가격결정모형(OPM)에 따르면, 자산으로부터 얻게 될 현금 흐름의 변동이 심할수록, 즉 위험이 클수록 그 옵션의 가치는 커진다 ... 의 세무사 징계에 대한 시효제도를 도입2. 세무대리인의 자격과 현황3. 세무대리업무의 감독 및 세무대리인에 대한 징계참고문헌Ⅰ. 대리비용의 정의위임자-대리인 관계에서 이해상충의 문제

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.18

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2014 상반기 예금보험공사 취업 전략

하게 출제되기 때문입니다 . BAR, 블랙 - 숄즈모형이 비중있게 출제되었습니다 . 논술문제는 ' 금융의 역할에 대하여 써라 ' 라는 주제가 있었던 것으로 기억합니다 . A 씨 ; B 씨 ... 예금보험공사 기업분석 금융 3-1기업의 소개 회사명 설립년도 창업주 현 대표이사 예금보험공사 1996 년 초대 박종석 사장 취임 김주현 사장 2009 년 퇴직연금 예금자보호시행 ... 보험기금업 무 의 소개 기타 - 상품 ; 3 예금보험공사가 100% 출자한 저축은행으로 신라저축은행의 우량자산과 예금을 계약이전 받아 설립된 클린뱅크 서민금융기관의 보증재원을 바탕

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.23

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국제재무 박영규 교수님 전범위 과제

과 같다.C=P=여기서 과 는 각각 , 이다.통화선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 S의 변동성이 동일하다는 가정 하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격 ... 국제재무-2014학년도 1학기 과제-1장3. 국제금융시장의 발달의 배경이 되는 세계시장의 환경들을 열거해보시오.국제 금융시장의 발달의 배경이 되는 세계시장의 환경들은 3가지 ... 에서의 선물환 프리미엄 또는 디스카운트선물환 프리미엄 또는 디스카운트=(선물환율-현물환율)/현물환율*12/n*1002)간접표시환율에서의 선물환 프리미엄 또는 디스카운트선물환 프리미엄

리포트 | 25페이지 | 4,000원 | 등록일 2014.06.20

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옵션평가와 옵션관련증권

기간 이항모형에서 주가와 콜 가격 변화 과정10020025400C**************3. 블랙-숄즈 옵션 가격결정모델1) BS옵션 가격결정모델 원리와 예 1973년 Black ... 을 확률(+)과 가 치 없을 확률(-)을 나타낸다*3. 블랙-숄즈 옵션 가격결정모델[그림 20-5] 표준정규곡선에서 N(d)의 크기(1)N(d)의 크기-ddd(3)1-N(d)의 크기(2 ... )N(-d)의 크기N(-d)N(d)1-N(d)*블랙-숄즈 옵션 가격결정모델2) 풋옵션가치의 계산*블랙-숄즈 옵션 가격결정모델3) BS모델의 문제점 첫째, 가정의 비현실성 ＊만기

리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.10.09

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