"채권듀레이션"의 검색결과 입니다.

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"채권듀레이션" 검색결과 261-280 / 307건

[재무관리] 자산구조와 현금운용

이라고 한다. CD, CP, 채권 중 만기가 1년 이내 인 것들을 말한다. 가중평균 만기를 뜻하는 말로 듀레이션이라는 개념이 있는데 머니마켓은 통상 그 듀레이션이 3개월 이내인 것 ... 것고 이는 재고, 채권기간을 줄여 현금보유규모의 계산 척도인 운전자금 수준을 축소할 수 있다. 자산구조가 슬림화 되면서 현금 포션(portion)이 줄어드니 현금보다 월등한 수익 ... 라고 한다.MMF의 목적은 돈을 머니마켓에 투자하는 것이다. 듀레이션이 3개월미만으로 구성되어야 한다고 상품규약에 정해져 있다. 만기가 짧으니 그만큼 안전하다고 볼 수 있다. 그러나

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.07

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[금융기관론] 금융리스크관리의 중요성

) 分析은 금리변동이 자산 및 부채의 현재가치에 미치는 영 향을 측정한다는 점에서 개념적으로는 듀레이션 분석기법과 유사하나 구체적인 신출방법에 서는 다소 차이가 있다. 즉, 동 기법 ... point (1%)변동했을 경우에 現在價値變動額을 측정하고 있다.한편 Risk-Point 分析은 전통적인 듀레이션 분석기법이 收益率曲線(yield curve)이 평행 ... 의 새로운 추세1) VaR - RiskMetrics최근 미국의 대형금융기관들은 채권 및 파생금융상품의 短期去來에 수반되는 위험을 효 율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.04.10

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[금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

을 동이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 만기를 뜻한다듀레이션 갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. 이는 자산/부채의 듀레이션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기 ... 에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다. ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품 ... 만기 전 償還·借換의 관행을 고려 않고,4 모든 금리가 같은 폭과 같은 방향으로 변화할 것이 라고 비현실적인 가정을 세우는것 등을 들 수 있다.{듀레이션갭법만기갭법은 금리변동

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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재무관리

시기를 고래해 준 가중평균의 만기채권 듀레이션의 경제적 의미 : 채권가격의 이자율 탄력성은 채권가격의 변화율을 이자율의 변화율로 나눈 값이 된다.8. 유무상 증자가 주식가격에 미치 ... 를 채결 체계적 위험을 예측하는데 도움이 되는가에 관심을 두고 투자자의 개인적 특성에 맞는 포트폴리오 구성을 중요시 한다.7. 채권 듀레이선의 경제적 의미와 측정채권의 만기 개념 ... 으로써 단순한 기간척도와는 달리 언제 얼만큼의 현금흐름이 유입되는가를 고려한 가중평균의 만기개념채권수익률 변화에 따른 채권 가격의 변화정도를 측정해 주는 척도로서 현금흐름의 크기와 실현

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.10.08

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우리은행의 모든 것(설립일에서부터 재무정보, 금융상품)

저평가 종목 및 듀레이션 전략 활용템플턴 골드채권펀드- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 신탁재산운용 : 신용등급 BBB-이상투자 ... ,819?18,814,7153. 대출채권140,171,258118,973,589?89,052,22876,359,30272,088,9564. 유형자산1,788,0631,744,524 ... 은 단기상품채권형템플턴 베스트국공채투자A-1호- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 국공채위주 안정자산에 투자파인트리 중기채권 펀드파인

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| 리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.07.11

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우리은행의 모든자료

채,금융채- 등급대비 저평가 종목 및 듀레이션 전략 활용템플턴 골드채권펀드- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 신탁재산운용 : 신용 ... ,835,819?18,814,7153. 대출채권140,171,258118,973,589?89,052,22876,359,30272,088,9564. 유형자산1,788,0631,744 ... 가 계산방식으로 변동성이 낮은 단기상품채권형템플턴 베스트국공채투자A-1호- 90일미만 입금건별 이익금의 70% 중도환매수수료- 가입대상 : 개인 및 법인- 국공채위주 안정자산에 투자파인

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| 리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.28

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[재무관리] 국제금융시장

은 단지 부분적일 뿐이다. 그로스의 선견은 많은 다른 채권펀드 매니저들에 의해 보여진 통찰력의 부족과 비교될 뿐이기 때문이다. 그들은 포트폴리오의 듀레이션(채권의 만기와 이자지급 ... 들에게도 있었다. 채무자들은 장기채권의 이자율이 떨어질 때 그들의 담보부 채권을 조기상환할 수 있었으며 이것은 그 채권의 듀레이션을 짧게 만들었다. 그들은 포트 폴리오의 듀레이션 ... 압력이 증가하고 있어서 연방준비 은행은 완만한 금리 인상을 추진하여 왔다. 채권 분석가들은 채권가격이 최근 몇 달간의 암울한 흐름을 따를 경우 인플레이션에 가장 민감한 30년 만기

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.11

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[투자론] 채권투자전략

경우 이자율변동위험의 영향을 받지 않고 목표를 달성할 수 있는 면역전략이 필요하다. 이 경우 듀레이션을 이용하여 투자자의 목표주자기간과 동일한 듀레이션을 가진 채권에 투자하거나 채권 ... 은 조건의 채권에 투자한다고 가정해 보자.액면가표면이자율만기만기수익률사장가격듀레이션1,000만원12%5년14.1%928만원약4년투자기간동안 이자율의 변동이 없는 경우 4년 후에 투자 ... 에도 불구하고 再投資收入效果와 資本效果가 상쇄되어 투자자의 전체 부에는 변화가 없다. 그러므로 이자율변동위험에 관계없이 목표수익을 달성할 수 있다. 이는 채권의 듀레이션이 투자기간과 같

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| 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.27

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[투자론] 채권 인덱스 펀드

하or, quality, coupon, 등이 Index와 유사하도록 구성하는 방법이므로 인덱스를 cell별로 분해하고, 각 cell의 특성치 (듀레이션, 채권종류, 신용등급, 쿠폰 ... 【목 차】Ⅰ. 들어 가는글 -------------------------------- 3 pageⅡ. 채권 인덱스 펀드의 필요성 --------------------- 4Ⅲ ... . 채권 인덱스 펀드의 개요 ---------------------- 6Ⅳ. 채권 인덱스 펀드의 구성 ---------------------- 8Ⅴ. 채권 인덱스 펀드 지수 ------

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| 리포트 | 32페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.27

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[금융기관]금융기관론 연습문제풀이(문영사)

이 저축자들에게 본원증권보다 더 매력적인 조건으로 자신의 부채인 금융청구권을 발행하는 것이다.차 입 자저 축 자제공되는 편익만기가 긴 자산 보유만기가 짧은 예금을 부채로 보유듀레이션 ... 은행이 발행하는 단기증권양도성예금증서(CD)정기예금증서의 양도를 가능하게 함으로써 정기예금에 유동성을 부여조건부 채권매매(RP)단기증권을 담보로 한 단기자금의 거래콜시장금융기관 ... 인으로 발행하는 어음6. 주식과 채권을 비교 설명하고, 증권발행자와 투자자의 입장에서 각기 그 장단점을 논하라.주식채권자본의 성격자기자본타인자본소유자의 지위주주채권자소유자의 권리

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| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.05.08

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[투자론, 무위험증권] 무위험 증권

발행방식◈ 정 의 쿠폰이 존재하지 않는 채권으로 만기와 듀레이션이 일치 ◈ 이자지급방법 일반적으로 할인된 가격으로 발행되며, 만기까지 이자지급이 내재적으로 반영되며, 만기에 액면 ... 있는 자산 ◈ 종 류 미래현금흐름의 실현에 불확실성이 없는 만기가 짧은 정부발행채권을 무위험자산의 대용으로 사용 예) 재정증권, 91일 만기의 통화안정증권, 양도성 예금증서 ... 미만 : 재무부 중기채(Treasury notes) - 10년 이상 : 재무부 채권(Treasury bond） ◈ 발행차이 : 1년 이하(TB) – 할인발행방식 그외 채권 – 이자부

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.01

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[금융학] 금융용어설명

된 호가, ④ ① ②의 경우 위의 호가로 매매거래가 성립하지 아니한 경우에는 최초의 가격결정이 있을 때까지의 모든 호가를 동시호가로 본다.8.듀레이션 분석시장이자율변동에 따른 채권가격 ... 상승시의 리스크를 자금 제공자와 채권 보유자가 부담하기 때문에 금리는 캡을 설정하지 않은 경우보다 높은 수준에서 결정되며 이러한 대출을 캡 론이라 한다. 한편 캡은 옵션과 유사한 금리 ... 자는 매도자에게 캡 프리미엄을 지급하게 된다.3.거래소시장거래소시장(장내시장)은 다수의 매도, 매수주문이 한곳에 집중되어 상장종목채권이 경쟁매매를 통해 이루어지는 시장이다. 채권거래

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.10

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이자율 변동 위험

보다 낮은 금리에 투자하였다면 복리채에 비해 받는 금액이 작을 것이다. 이것이 재투자위험이다.(3) 듀레이션 (Duration)현실적으로 이표와 만기가 모두 상이한 채권들의 이자율위험 ... 으로 표시될수 있는가를 명확히 해준다.즉, 현재시점에서 이 채권을 구입하기 위해 행후 소요되는 평균 기간을 의미함을 알 수 있다.듀레이션은 시장 이자율의 변화, 표면이율, 만기에 의해 영향을 받게 된다. ... 이 채권 가격과 재투자수익률에 미치는 위험을 말한다. 이자율 변동에 따른 위험은 가격위험 (price risk) 과 재투자 위험 (reinvestment risk)으로 구분된다. 그런데

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.17

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[파생증권] 듀레이션의개념

수익률이 적어진다◆ 듀레이션의 개념채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정 ... 은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점 ... 까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.-듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.30

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[투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

Is a Dynamic Problem( 면역화는 동태적 관리법 )이자율변동은 만기이전이면 언제나 일어날 수 있고 더구나 시간이 흐름에 따라 채권의 듀레이션도 변화한다. 그런데 이 ... FINANCIAL INSTITUTION BALANCE SHEET( 금융기관의 금리 위험을 듀레이션 갭모형으로 위험헤지하는 방법이 현실적으로 왜 어려운 지? )A. Duration ... Matching Can Be Costly( 듀레이션 합치에 고비용 소요 )비판세력들은 듀레이션을 일치시키기 위하여 대형금융기관의 자산과 부채상태를 조정한다는 것은 엄청난 시간과 비용

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| 리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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[리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다. 우리나라도 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대와 금융산업 ... 에 대한 규제완화로 금융기관이 부담하는 금리위험과 환율위험이 증가하고 있다. 또한, 증권시장의 성장에 따라 금융기관의 주식과 채권에 대한 투자비중이 높아져서 금융기관의 수익성이 주가

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| 리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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[금융경영관리] 금융경영관리

포트폴리오의 듀레이션을 투자자의 투자기간과 일치시킴으로써 투자기간 중 금리변동에 따른 채권가격 변동위험과 표면금리수입의 재투자위험을 상호상쇄시켜 채권 투자종료시 채권포트폴리오의 실현 ... 수익률이 투자기간 중의 이자율 변동에 상관없이 목표수익률을 상회하도록 보장해주는데, 이러한 결과는 채권포트폴리오의 투자기간과 듀레이션이 일치할 때 달성될 수 있다. cf. 듀레이션 ... 채권면역전략(bond immunization strategy)은 투자기간을 듀레이션과 일치시키면 이자율변동위험을 회피할 수 있는 면역상태가 가능하게 되어 결국은 미래현금흐름의 편차

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.02

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채권시장

. 듀레이션1)듀레이션의 개념채권의 투자시점으로부터 만기까지 실현될 장래 총 현금수입의 현존가치, 즉 채권의 시장가격에 대한 각 현금유입시점에서 실현될 현금유입의 현재가치 비율을 그 유입 ... 시기까지의기간에 따라 가중평균한 상환기간을 의미한다.듀레이션 =S 기간별 현금흐름의 현재가치 / 채권가격 * t. 듀레이션의 특성. 듀레이션은 최초 투자 당시의 만기수익률에 의한 ... {{{투 자 론제목 : 채권시장개요{... 1

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| 리포트 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.10.21

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[투자론] 금리선물

하는 펀드매니저가 향후 금리가 상승하여 채권가격이 하락할 것을 우려하는 경우 채권포트폴리오의 듀레이션을 감소시키거나 장기채 비중을 축소하고 단기채 비중을 늘리는 방법도 있지만 시장충격 ... 는데, 할인수익률(discount yield)로 호가된다. 할인수익률은 액면가격기준으로 얼마나 할인되어 있는가를 나타내는 개념.(4) 채권상당수익률할인수익률(discount yield ... )은 1년이 360일이라고 가정하고, 할인액을 액면금액(100)으로 나누어 계산됨. 이와 같은 결함을 극복하기 위한 개념이 채권매입가격 기준 무이표채 할인율인 채권상당수익률(BEY

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.06.22

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투자론-제 4 장~ 7장 투자성과의 측정

이 심하게 변동하는 경우에는 채권가격이 크게 변동하기 때문에 투자성과를 내부수익률로 측정하는 경우 상당한 측정오차를 감수해야 함2) 기하평균수익률* 기하평균수익률(geometric ... .08)(1+0.08) = 1,166.4원6%전략 11,000원(1+0.07)(1+0.06) = 1,134.2원에 따라 행동전략 21,000원(1+0.08)(1+0.08) = 1,16듀레이션

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 33페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.12.19

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