"채권듀레이션"의 검색결과 입니다.

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수익 시장성장률 채권 듀레이션 재무위험관리사 투자자산운용사 화폐금융론 과제 재무관리 정리

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"채권듀레이션" 검색결과 241-260 / 307건

오렌지카운티 파산사건

.24% → 7.88% (채권가치하락) ⇒ 3배의 레버리지 효과 → 듀레이션 증가 ⇒ 채권가격 하락 → 담보가치 하락 → 마진콜 불응 → 파산 촉발※ 고정 이자 채권 이자율 상승 ... * Reverse Repo는 현금을 지급하고 채권을 조달하는 경우 ⇒ 이로써 자금조달 후 이자율이 낮아지면 이자수익이 높아지는 구조의 FRN에 투자 확대OCIP( Orange ... County Investment Pool )의 구성자산구분액면가(백만달러)비용(백만달러)만기각종 채권19860198794~10환매조건부채권매도 (reverse repo)-12529

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.05.21

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한눈에 보는 파생상품

없어 좋은 상황이 아니다.(5) 민감도 지표로 주식은 베타, 채권은 듀레이션(duration)과 컨벡시티(convexity; 금리 변화에 따른 듀레이션 변화) 파생상품은 델타이 ... 은 채권의 신용 위험을 분리하여 증권을 만든 것인데 금융기관의 대출유동성을 높여주고 중소기업 대출도 늘릴 수 있다는 점에서 많은 이득을 가져다 줄 것으로 생각했다. 하지만 이 상품 ... 을 무신경으로 만들고 언젠가는 이룰 수 있다는 꿈을 지니게 한다. 그것이 대박이라는 비현실적인 꿈이다.책에는 소중한 정보가 많이 나오는데 예를 들면 이런 것이다.(1) BBB채권

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.11.10

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임대형 민자사업(BTL)

1948억이며 이중 장기채권 펀드는 18조 9021억 원이고 단기채권 펀드는 31조 2927억 원이다. 미국은 편입채권의 듀레이션(평균상환기간)으로 장단기 채권 펀드을 분류하고 있 ... 되고 있다.장기펀드와 단기펀드는 편입채권이나 펀드듀레이션(가중평균잔존만기) 등에서 차이를 보일 수밖에 없으며 펀드평가사들이 협회기준으로 운용성과를 평가하면서 이 같은 차이를 무시 ... 하고 있다.공모 채권펀드로 개인자금을 유치하기 위한 첫 번째 작업의 하나로 장단기채권펀드 분류기준을 환매수수료가 아닌 펀드 듀레이션이나 편입채권을 중심으로 새롭게 분류하는 게 필요

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.11.23

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[재무관리]부채상환관리전략 LIABILITY FUNDING STRATEGIES

다. Exhibit21-9에서 네 번째 채권이 동일한 듀레이션을 나타내고 있음을 알 수 있다. 이것은 자산의 듀레이션의 동일성과 부채의 듀레이션의 면역화의 핵심이다.포트폴리오의 목표누적 ... 가치면역을 위해서 포트폴리오 관리자는 채권포트폴리오를(1) 채권포트폴리오의 듀레이션과 부채의 듀레이션을 일치 시킨다(2) 포트폴리오 현금흐름의 현재가치와 부채의 현금흐름을 동일 ... 금융기관의 경제적이익의 민감도를 계산하기 위해서 자산과 부채의듀레이션을 어떻게 이용하는가7.부채상환자금 관리전략은 무엇인가8.포트폴리오 자산과 부채의 불일치와 관련된 위험9.포트

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| 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.12.07

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[재무관리]금리리스크 관리

되어 버린 위험을 관리하기 위한 방법으로 나눌 수 있다. 전자로 만기갭관리 듀레이션 갭 관리를, 후자로 금리선물(futures), 금리옵션(option), 선도계약 (FRA), 스왑(s ... wap) 등이 있다. 이하 이에 대해 알아본다.Ⅰ. 금리 리스크 관리금리는 돈의 가격으로 채권의 발행자에게는 자금조달 비용이 되고 채권의 매입자 입장에서는 수익률이 된다. 금융업 ... 리스크 관리에 대해 알아보자.Ⅱ. 선물을 이용한 리스크 관리일반기업이 향후 채권발행계획이 있다면 미래 금리가 상승하여 채권가격이 떨어져 기대한 만큼 돈을 차입하지 못하는 리스크가 있

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.10.14

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[금융기관경영론] 금리위험 측정, 관리

은 점차로 감소한다. ② 만기수익률이 상승할수록 듀레이션은 감소한다. ③ 표면이자율이 높을수록 듀레이션은 짧아진다. 듀레이션의 경제적 의미 (1) (2)1+rdr= –DdP P채권 ... 수익률변화-D가격변화■ 듀레이션과 면역화전략 약속수익률을 보장하는 전략 면역화전략(immunization strategy) 채권포트폴리오의 듀레이션과 투자기간을 동일하게 함 ... 에서0원) 목표가 완전헤지라면, 2억900만원만큼의 예상순자산손실을 완전히 상쇄시킬 수 있는 선물포지션을 취해야 함. 선물계약의 가격은 기초 자산인 채권의 듀레이션의 함수임  선물

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 28페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.04

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증권투자의 용어

부터는 동증주가지수(TOPIX)의 선물이 동경증권거래소에 상장되어 활발한 거래가 이루어지고 있다▶ 듀레이션(Duration)듀레이션이란 채권투자시 각 시점에 있어 현가로 환산된 현금흐름 ... 제한은 주식의 경우 원칙적으로 기세를 포함한 전일 종가를 기준으로 하여, 주가가 당일의 가격폭 상한선까지 오른 경우를 상한가, 하한선까지 내린 경우를 하한가라 한다. 한편 채권 ... 의 총현금흐름에 대한 비율을 가중치를 사용하여 채권의 현금흐름시점에 곱하여 산출한 '현가로 환산된 가중평균만기'를 말한다. 즉, 이는 상환되는 데 소요되는 평균기간을 의미한다. 듀

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| 리포트 | 36페이지 | 3,500원 | 등록일 2008.04.28

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재무관리서브노트

예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제 9장 수익률생성모형과 차익거래가격결정이론제10장 채권의 가치평가제 ... & 기대 → (수정) DGAP < 0② 이자율 하락 예상시 → (수정) DGAP > 0☞- dR?DGAP(수정)?A = dK① + - +② - + +(3) 듀레이션 GAP 관리가법성 ... (=가치가산의 원리)가 적용되는 경우 ① NPV ② 베타 ③ 듀레이션제 11장 효율적 자본시장과 레버리지분석I. 효율적 자본시장정보효율성 (외적효율성)→효율적 자본시장완전자본시장←배분

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.25

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리스크 관리

채권, 무이표채 채권, 금리 파생상품, 전환사채(채권형태를 유지할 때에 한함) 등의 하이브리드 상품 등을 포함 옵션을 제외한 금리 파생상품인 선물, 선도계약, 스왑, 선도금리계약 ... 등은 채권의 매도,매입 포지션으로 분해하여 고려 금리 리스크에 대한 소요자기자본은 두가지로 구성(개별,일반시장) 개별 리스크의 소요자기자본: 특정 개별사건과 연관되어 발생 ... 하여 )자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산듀레이션-부채듀레이션) 은 양의 값을 갖는다. 이러한 금융구조를 갖는 회사는 금리 상승시에 자기자본 가치가 하락할 리스크

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| 리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.06

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[경제학]스왑이란 주제에 대한 리포트

일종 외환·채권*목 차1. 스왑의 기본 개념과 발달과정 - 스왑의 개념 - 스왑의 발달과정 2. 스왑거래 - 스왑거래의 개념 - 스왑거래의 목적과 기능 3. 스왑의 종류 1) 금리 ... 금리 매수포지션 B: 변동금리(LIBOR) 매도포지션 이때 자금의 흐름도 원금의 교환도 없이 이자차액만 주고받으므로 채권투자 등에 비해 자금 부담과 신용위험이 낮다. 통화스왑 ... 를 이용한 거래를 통한 이익 다. 차입비용을 절감. 라. 투기적인 이익.*가.금리변동 위험을 헤지.고정금리부 자산과 부채의 듀레이션 불일치로 인하여 발생하는 금리변동의 위험을 헤지

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| 리포트 | 44페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.02.22

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학기중 레포트- 생활과 컴퓨터의 이해

까지의 구합니다. DURATION은 현금 흐름의 현재 가치를 가중 평균한 것으로 채권 가격이 수익률 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 척도로 사용됩니다.19> EFFECT ... 합니다. 이 함수는 Lotus 1-2-3과 호환성을 위해 제공됩니다.26> MDURATION : 가정된 액면가 $100에 대한 증권의 수정 듀레이션을 구합니다.27> MIRR : 정기적인

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| 리포트 | 20페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.07.26

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보험, 금융, 부동산관련 자격증

다. 주식을 사고자 하는 사람에게는 주가 상승 가능성이 큰 종목을 추천하고, 주식을 소유한 사람에게는 적정한 시기에 매도를 권유한 다. 채권영업담당자는 수수료 취득을 목적으로 채권 ... 거래만을 취급하는 브로커이다. 이들은 채권을 팔려는 사 람과 사려는 사람을 중간에서 연결해 매매를 성사시킨다. 파생상품영업담당자는 증권선물거래소 시장에 상장 된 파생상품(선물 ... , 채권 및 파생상 품)의 매수와 매도를 추천하면서 고객의 주식투자를 돕는다. 법인브로커는 대부분 증권전문가들로 구성되어 있는 기관투자가(은행, 보험, 투신 등)를 상대하며 보통 증권

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| 리포트 | 56페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.01

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[투자론] 금리선물

ㅍ은 채권보다 일정한 수익률 변동에 따른 가격변동폭이 크다.금리위험과 듀레이션금리위험의 개념 – 금리위험이란 금리가 변함에 따라 자산이나 부채의 가치가 변하는 위험을 의미 ... 많이 쓰이는 지표가 베이시스 포인트 가치와 듀레이션이 있다.듀레이션의 특징 – 듀레이션은 해당 채권의 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간들을 각각의 해당 시점 현금흐름이 채권 전체 ... 가치에서 차지하는 비중으로 가중평균한 수치를 의미하며, 특징은 다음과 같다.첫째, 채권의 만기가 길어질수록 듀레이션도 증가한다.둘째, 채권의 수익률이 높아지면 듀레이션은 감소

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| 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.06.22

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[금융] 듀레이션

듀 레 이 션 (duration)1. 듀레이션의 정의채권의 듀레이션(Duration)은 1938년 맥콜리(F. R. Macaulay)가 개발한 것으로 채권 투자시 각 시점에 있 ... 을 의미한다.듀레이션은 위에서 말한 것과 마찬가지로 채권투자액의 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간을 의미하는데 이를 구체적으로 표시하면 다음과 같이 표현 할 수가 있다.기간 ... 별 현금흐름의 현재가치듀레이션 = Σ(기간)·-----------------------------채권가격nΣ CFt·t / (1+r)tt=1= ------------------nΣ

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.03

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[사회 , 경제, 재무론] 듀레이션에 관한 계념 정리

[체공(滯空)] 시간2. 재무론의 의미가. 듀레이션의 생성 배경채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지 라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용 ... 한 것이다. 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름 ... 이 발생하는 시점까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.나. Macaulay의 듀레이션Fredrick Macaulay는 채권의 평균수명을 가장 잘

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.29

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[투자론]투자론 요점정리 서브노트

도하게 되어 채권의 듀레이션은 만기까지의 연수보다 짧다.e 듀레이션이 클수록 채권가격의 변화율도 크게 나타난다. 듀레이션과 액면이자율의 크기는 역의 관계를 갖는다. 액면이자율 ... 이 클수록, 듀레이션은 짧아지고 채권가격의 변화 정도도 작아진다.f 일반적으로 만기가 길수록 듀레이션을 길고 채권가격의 변화율은 크다.g 듀레이션과 만기수익률의 수준은 역의 관계를 가지 ... 고 있다. 즉, 만기수익률이 클수록 듀레이션이 작아지며, 그 결과 시중이자율 변화에 따른 채권가격의 변화율은 작아진다.3 용도듀레이션은 시중이자율의 변화와 채권가격의 변화를 설명

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| 시험자료 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.02.22

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개인재무관리

는 채권 중에서 금리 리스크가 큰 채권은?☞금리리스크가 큰 채권은 이자를 적게 주는 채권이다. 그것은 표면이자율이 낮으면 듀레이션이 큰 채권의 리스크가 크기 때문이다.18. 뮤추얼펀드 ... 는 능력, 즉 위험성향, 목표수익률등을 고려하여 투자를 결정해야한다.16. 금리변동에 따른 단기채권과 장기채권의 가격변동의 차이는?☞금리가 하락하면 채권의 가격은 상승하고 금리가 상승 ... 하면 채권의 가격은 하락한다. 금리가 상승할 것 같으면 단기채권을 구입하여야 한다. 금리가 하락할 것 같으면 장기채권을 구입하여야 한다.17. 이자를 많이 주는 채권과 적게 주

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.08

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[이자율의 기간별 구조에 대한 이론] 금융제도론

과정에서 금리리스크가 발생한다고 볼 수 있다.2) 듀레이션 분석법두레이션은 채권가격의 금리민감도(가격탄력성)를 측정하기 위해 처음 개발된 개념으로서 각 현금흐름의 현가가 채권가격 ... , 부채항목은 대부분이 만기가 있고 현금흐름이 고정되어 있어 채권(고정수익증권)의 가격(금리)탄력성을 나타내는 듀레이션개념을 적용하기에 용이하다. 듀레이션기법은 자산이나 부채를 현금흐름 ... 고 있는 사람은 그 화폐를 다른 사람에게 빌려 주는 외에도 여러 가지 용도로 활용할 수 있다. 은행에 예금하거나 채권?주식 등의 수익성증권을 사거나 부동산을 사는 것 등이 그것이

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| 리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.02

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[투자론 시험 준비] 투자론 요약 정리

실질적인 만기 (유효만기)채권가격의 이자율 탄력성면역전략 → 포트폴리오 위험 제로한국 맥콜리의 듀레이션미국 수정듀레이션 MD={D} over {(1+r)}5.6 투자론 수업 ... 율 변화와 채권가격의 변화IE={ DELTA p/p} over { DELTA r/r }〈 0 IE 절대값 클수록 탄력적듀레이션과 볼록성※ taylor series expansion함수 ... 성의 부분1부분을 보면 채권가격볼록성 특징1) r ↑ conv ↓2) T r 일정 c↓ conv↑3) r MD일정 c↓ conv↓듀레이션과 채권의 면역(면역화 전략) 방어적 채권

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.23

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[금융기관론] 금융리스크관리의 중요성

) 分析은 금리변동이 자산 및 부채의 현재가치에 미치는 영 향을 측정한다는 점에서 개념적으로는 듀레이션 분석기법과 유사하나 구체적인 신출방법에 서는 다소 차이가 있다. 즉, 동 기법 ... point (1%)변동했을 경우에 現在價値變動額을 측정하고 있다.한편 Risk-Point 分析은 전통적인 듀레이션 분석기법이 收益率曲線(yield curve)이 평행 ... 의 새로운 추세1) VaR - RiskMetrics최근 미국의 대형금융기관들은 채권 및 파생금융상품의 短期去來에 수반되는 위험을 효 율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.04.10

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