우리나라 선물시장 현황 및 구조 분석

소개

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목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 선물시장의 의미
2. 선물시장(선물거래)의 특성
3. 선물시장의 기능
4. 선물상품의 종류
5. 국내 선물시장의 문제점과 과제

Ⅲ. 결론

본문내용

선물시장은 1999년 4월 한국선물거래소가 개장되면서 거래제도, 거래량 등 여러 면에서 괄목할 만한 성장을 해왔다. 선물시장은 파생상품시장에서 증대되는 위험을 관리하는 수단으로서 기능을 한다. 선물시장이 제 기능을 발휘하기 위해서는 가능한 한 시장의 참여자가 많아야 할 것이다. 그러나 우리 시장규모는 기대에 미치지 못하고 있다. 여기에는 상장상품이 다양하지 못하여 일반 투자자의 관심을 끌기에는 미흡한 데 원인이 있다고 할 것이다. 나아가 그 동안 증권거래소와 선물거래소 간의 주가지수선물의 이관이나 증권시장 통·폐합 등의 문제와 같은 정책적 혼선도 중요한 요인이 됐다고 할 수 있다.

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거래대상 : 잔존 만기91일 정기양도성예금증서(CD)
거래단위 : 액면가 5억원
결제월주기 : 3, 6, 9, 12월
상장결제월수 : 4개 결제월
가격표시방법 : 100-R (R: 연수익률) 예) 연수익률이 7.50%라면 선물가격은 92.50으로 표시
최소가격변동폭 : 1베이시스 포인트(0.01%), 1 틱(Tick)의 가치 = 12,500원
거래시간 : 평일 : 09:00 ~ 15:00(점심시간 없이 연속거래)
최종거래일 : 09:00 ~ 11:30
최종거래일 : 최종결제일 직전 영업일
최종결제일 : 결제월 세번째 수요일
(단, 당일이 휴일일 경우에는 익영업일로 순연함)

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이것을 해결하는 것이 옵션 시장이다. 자기에게 불편한 결과를 가져올 것이 예상되면 포기할 수 있는 권한이 있다. 선물이나 옵션 시장은 주로 1년 미만의 짧은 기간을 잡고, 스왑 시장은 금융 시장에서 주로 형성되었으며, 1년 이상의 장기간의 risk를 hegde하기 위한 시장이다. 스왑은 주로 장외 시장에서 행해지는데, 근래에 들어 장내 시장으로도 운영이 되고 있다. 정리하자면 선물 시장은 장내 시장이고, 선도 시장은 장외 시장이고 옵션과, 스왑은 장내와 장외가 공존하는 시장이다.

참고자료

· 스콧 슬러스키, 선물시장의 지배자, 지원미디어, 2000
· 파생상품투자상담사 1권, 한국금융투자협회, 2010
· 한국선물협회, <선물&#8228;옵션 이론 및 실무>, 경문사, 2002
· 권영준&#8228;한상일, <선물시장의 현황과 과제>, 한국선물거래소, 2002,04
· http://www.kofia.or.kr/ 금융투자협회 홈페이지
· www.ngo.go.kr 통계청 홈페이지, 보도자료