"주식수익률의 자기상관"의 검색결과 입니다.

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"주식수익률의 자기상관" 검색결과 1-20 / 821건

유동성과 주식수익률의 자기상관 (Liquidity and Autocorrelation in Stock Return in the Korean Stock Market)

한국산업경제학회 이한재, 김영빈

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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투자론 레포트 - 이자율 변동에 따른 주식 영향 조사

투자론 레포트 주제 : 이자율 변동이 주식가격에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 조사하여 제출하세요.??학과 : 아무개- 목 차 -서론본론 (금리의 개념, 주가와의 상관관계)결론 ... 해준다고 볼 수 있다.3] 금리와 주가의 상관관계3-1. 금리가 높으면 주가는 내려간다.금리가 높다면 사람들은 상대적으로 위험이 따르는 주식보다, 안전한 은행에 돈을 맡기려고 한다 ... 적으로 주가와 금리는 반비례 관계이다. 금리 변동은 주식 투자자의 기대 수익률을 변경시킴으로, 주가에 큰 영향을 미친다 볼 수 있다. 즉 주식 투자자가 어떠한 특정 시점에서 기대

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.02

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독학사 경영학 3단계 재무관리론 기출문제 + <정답 및 해설 포함>

수익률(YTM)이 시장이자율보다 낮을 경우 채권 가격은?① 액면가보다 높다 ② 액면가보다 낮다 ③ 항상 동일하다 ④ 0이 된다11. 주식가치 평가 시 배당할인모형(DDM)에서 성장 ... ② 포트폴리오 분산효과 ③ CAPM 베타효과 ④ 듀레이션 효과13. 포트폴리오 이론에서 분산투자의 핵심 전제는?① 수익률이 항상 동일하다② 자산 간 상관계수가 1 미만이다③ 위험 ... 이 존재하지 않는다④ 자산이 완전 대체된다14. CAPM 모형에서 무위험수익률을 나타내는 기호는?① α ② β ③ Rf ④ σ15. CAPM의 베타(β)가 1보다 큰 주식은?① 시장

시험자료 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.09.28

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2025년 하나증권 채용연계형 인턴 해외주식영업 직무 합격 자기소개서

[2025년]하나증권 채용연계형 인턴 해외주식영업직무 합격 자기소개서[목차]1. 본인의 열정과 끈기, 노력으로 성과를 만들어낸 경험을 구체적으로 서술해 주십시오. (700자)2 ... 의 기대수익률, 표준편차, 상관계수 등을 바탕으로 자산배분 포트폴리오를 구성해보고 리스크-수익률 균형에 대해 체계적으로 공부했습니다. 이는 실제 고객 응대 시에도 적합한 포트폴리오를 제안하는 데 유용할 것으로 기대합니다. ... . . 지원 분야(해외주식 영업/리서치)에서 본인의 강점이 발휘될 수 있는 이유를 경험과 함께 설명해 주십시오. (700자)3. 지원 직무 수행에 필요한 역량(자료조사 및 분석

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.30

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포트폴리오의 분산투자 효과에 대한 이론적 내용을 정리하여 제시하고, 예시를 들어 포트폴리오의 분산투자 효과에

은 적절한 비율로 다양한 자산에 투자하는 것으로 주식, 부동산, 채권, 원자재 등의 다양한 자산을 자산 간의 상관관계를 고려해 상관관계가 낮은 자산들끼리 적절한 비율로 배분해 투자 ... 포트폴리오 구성에 대한 나의 의견Ⅲ. 결론Ⅰ. 서론금융투자의 과정을 설명하자면 우선 투자목표를 설정하는데 투자자의 목표수익률과 위험수준, 자산금액을 결정한다. 이후 가치분석과 평가 단계 ... 단계에서는 정보 유입과 시간경과를 고려한 포트폴리오를 재구성한다. 마지막 단계인 성과측정은 포트폴리오의 위험수준을 고려한 수익률을 측정한다.이러한 금융투자는 투자자 본인의 판단

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.16

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

주식의 σ대신 시장수익률의 σ쓰는 것VaRp=ΣVaRj포폴VaR은 개별주식VaR의 단순합: 상관계수 1을 가정했다.포폴 포지션은 시장지수와 동일한 포지션 가진다.채권VaR 구하 ... 금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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포트폴리오 이론

포트폴리오의 공분산 ( 상관계수 ) 측정 청량음료회사 주식과 난방제품회사 주식의 수익률 간 공분산과 상관계수는 ? E(R 1 )=13%, E(R 2 )=16% 였으므로 , 상태 ... 계수에 따른 포트폴리오의 기대수익률과 위험 ① 주식 A 와 B 수익률간의 상관계수가 0 인 경우 주식 A 의 투자비율을 20%, 주식 B 의 투자비율을 80% 로 했을 때 ... , 포트폴리오의 기대수익과 표준편차는 다음과 같다 .2. 상관계수에 따른 포트폴리오의 기대수익률과 위험 ② 주식 A 와 B 수익률간의 상관계수가 ＋ 1 인 경우 주식 A 의 투자비율

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| 리포트 | 43페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.30 | 수정일 2023.03.22

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

-) 차입금 상환, 자기주식 취득, 사채 발행비용[상대가치 평가모형 ? PER, PBR, 토빈의 Q]? PER(주가수익비율)={주가} over {EPS} ,`(EPS= {순이익 ... 적 회수전략)[헤지펀드 운용전략]? 헤지펀드: 고수익 추구 투자펀드, 일반펀드보다 공격적인 투자전략 用? 운용전략┎ ① 차익거래: 주식시장중립형(롱숏차익거래), 채권차익거래(이자 ... → 롤링위험O, 유용성↓(유동성↓)├ ② 통화구성 분산├ ③ 내재적 헤지: 달러와 + 상관관곙 있는 해외주식 매수, 비용 X→ 달러 상승기에 적합├ ④ 기타: 포트폴리오 내 현금자산

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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2025 KB손해보험 자산운용 직무 신입사원 자기소개서와 면접자료

운용의 기본 구조와 시장의 변동성을 직접 체감할 수 있었습니다. 주식과 채권, 대체투자 자산의 수익률을 비교하고, 경기지표와 금리 변동이 자산가치에 미치는 영향을 분석 ... 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성이 확대되던 시기라, 자산별 상관관계를 분석하여 포트폴리오의 분산효과를 극대화하는 방향으로 접근했습니다. 개인 투자자들이 고수익 자산에 집중하는 경향 ... 방식입니다. 모의펀드 운용 프로젝트에서는 수익률보다 변동성 관리에 집중했습니다. 한 팀원이 단기 수익률 향상을 위해 특정 업종 주식을 집중 편입하자, 저는 경기 민감도가 높다는 점

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.29

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대체투자의 개념 및 대체투자상품

습니다.? 과거에는 경제의 상승 추세로 인하여 많은 기업들과 나라들이 성장을 하여 주식과 채권으로 위험해 비해 쉽게 수익을 올릴 수 있었지만 요즘에는 저성장으로 인하여 주식은 수익 ... 와는 구분됩니다. 구조조정 기업이나 벤처기업에 투자하는 사모 펀드나 헤지 펀드가 여기에 해당합니다.? 실물형 대체 투자는 주식과 채권의 중간 정도에 해당하는 '중위험-중수익 ... '이라고 할 수 있으며, 기업형 대체 투자는 주식보다 더 높은 위험을 추구하는 '고위험 투자'로 볼 수 있습니다. 따라서 대체 투자를 원하는 투자자는 자기가 원하는 특성에 부합하는 투자

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.18

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[금융투자의이해] 두 자신의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오. 당신이 위험회피형 투자자라면 이 두 자산을 투자에서 어떻게 선택할 것인가

= 0.34-2) 상관계수= = 15. 앞 문제 4에서 계산된 두 자산의 상관계수의 의미는 무엇인가 ( 가 )가) 두 자산의 수익률은 완전히 동일한 방향으로 움직인다.나) 두 자산 ... [금융투자의 이해 과제 - 9/23(월)]성명 :학번 :다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다.Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오1. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준 ... 편차를 각각 구하시요1-1) KOSPI 기대수익률0.5(0.3)+0.5(-0.1)=0.15-0.05)=0.1(10%)1-2) KOSPI 분산0.5[0.3-0.1]2+0.5[-0.1

방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.02.01

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2024 투자자산운용사 2과목 요약집

은 수익, 잔여이익 참여권은 없음- 자산의 성과에 민감하며, 포트폴리오 분산 정도와 부도상관관계에 대한 노출이 큼Equity( 고위험, 고수익 )- CDO의 equity 트랜치는 높 ... 하고, 자기자본은 주식으로 이자비용이 없으나 성과에 대한 배당을 함- 주주들이 출자한 자본에 대한 레버리지 효과의 크기를 나타냄- 일반적으로 100보다 높을수록 기업의 위험과 요구 ... 수익률은 높고, 낮을수록 기업의 위험은 낮고 안정적4) 부채비율과 DER의 관계- 부채비율의 총자산에는 자기자본과 타인자본이 포함되는 반면, 부채-자기자본비율은 자기자본만 들어가

시험자료 | 87페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09

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주식의 가치평가에 대해 설명하시오

분류방법매도가격 평가법대차대조표상 자기자본/주식수로 나눈다. 기업의 잠재적 수익은 평가할 수 없는 한계가 있다.주가수익률 평가법주당순이익 * PER = 주식가치로 산정한다. 특정 ... 다. 팔머프렌치 3요소 모델은 CAPM과 달리 2가지 포트폴리오를 고려해 위험 프리미엄을 통해 기대 수익을 결정하는 팔머프렌치 3요소 모델 특성상 기대 수익률이 높다.주식 가치평가 방법 ... 에 투자되기 때문에 분산투자가 효과적이라고 이해할 수 있다. 주식과 채권의 상관관계가 낮아 주식으로 구성된 포트폴리오가 자산그룹을 편입한 포트폴리오의 분산투자 효과를 높일 수 있

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.25

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투자론 요약 정리

- g주식가치 ↑ ① 기대배당이 클수록② 요구수익률이 낮을수록③ 배당의 기대성장률이 높을수록지속가능성장률 g = 사내유보율 * 재투자수익률= 사내유보율 * 자기자본순이익률(ROE ... 의 타 주식과 가격 비교2. 수익가치평가모형(1) 수익가치평가모형의 이론적 근거배당주가 차익배당 ↑ 주가차익 ↑ => 주식가치 커짐배당평가모형배당이라는 수익 관점 중시이익을 중시이익 ... 평가모형주식투자 수익주식가치주식투자수익주가차익배당내부유보배당(2) 배당평가모형1) 기본 모형미래에 받게 될 배당 + 미래 주식처분가격현재시점에서의 주식의 이론적 가치 =(1+K

리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14

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[재무관리]자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오

다. 두 번째, 위험 및 기대수익률이 함께 증가하는 특징이 있다. 세 번째, 시장 포트폴리오와 개별 주식에서 나타나는 상관계수가 1인 경우, 증권시장선과 자본시장선이 일치한다.반면 두 ... 장이 균형 상태를 유지할 때, 자본자산의 가격이 결정되는 과정을 설명하는 모형이다. 여기서 자본자산은 미래의 수익에 대한 권리를 가지는 자산을 말하는 것이므로, 주식이나 사채 등 ... 에서 개별자산이나 비효율적 포트폴리오를 포함한 모든 자산의 위험과 기대수익률간의 관계를 나타내는 선을 말한다. 자본시장선은 개별주식이나 비효율적 포트폴리오의 위험 및 기대수익률간

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| 리포트 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2021.12.09

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2025년 하나증권 채용연계형 인턴 해외주식영업 직무 합격 자소서

[2025년]하나증권 채용연계형 인턴 해외주식영업직무 합격 자기소개서[목차]1. 본인의 열정과 끈기, 노력으로 성과를 만들어낸 경험을 구체적으로 서술해 주십시오. (700자)2 ... , 데이터 활용 능력 강화를 위해 엑셀 및 파이썬 기초 과정을 이수했고, 주가 데이터 분석을 통해 수익률·변동성·상관관계 시각화 실습을 수행했습니다. 동시에 컴퓨터활용능력 2급 자격 ... . . 지원 분야(해외주식 영업/리서치)에서 본인의 강점이 발휘될 수 있는 이유를 경험과 함께 설명해 주십시오. (700자)3. 지원 직무 수행에 필요한 역량(자료조사 및 분석

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.30

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부의 인문학 [독서감상문]

을 매수하라고 권하고 있다.수익률의 변동성을 리스크로 보면 상관관계가 낮은 종목에 투자하여 분산하여야 하고, 원금손실을 리스크라고 보면 장기간 집중투자하는 편이 옳다. 사람들은 기대 값 ... 다. 넷째, 해외주식은 혁신기업이 많은 미국 주식이다.① 투자로 돈을 많이 번 사람들의 공통점은 독서량이 많다는 것이다. 독서와 부자가 되는 것에는 상관관계가 존재한다. 책이란 ... 을 다루고 있다.(3) 인문학 및 경제학 거장들의 통찰력으로 바라본 부동산과 주식 투자의 기본방향에 대해 설명하고 있다.2) 주요 내용누구나 투자할 수 있는 상가보다 수요가 많

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.09.12

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고

성은 금융상품의 가격 상승 혹은 배당금, 그리고 이자수입을 기대할 수 있는 정도를 뜻하는 말로 예금은 이자이며 주식투자에 따른 수익의 원천은 주식가격의 상승과 배당금에 있어 채권투자 ... 성은 자기자본 이익률로 계산해야 한다. 자기자본으로 순이익을 엄마 올렸느냐가 주주의 관심사이고 경영자는 회사자산을 얼마나 잘 활용하느냐가 관건인데 그래서 경영자 입장에서 수익 ... 성은 총자산이익률로 계산한다. 자기자본 이익률은 ROE, 총자산이익률은 ROA라고 하는데 이를 합쳐서 흔히 투자수익률인 ROI라고 부른다. 수익성 지표로는 이 밖에 순이익/매출액인 매출

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.19

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자기자본가치의 극대화개념을 정리하고 양극화시대와 언택트시대에 맞는 주주가치와 이해관계자가치에

으로도 이야기되지만 오늘날 주식회사의 형태가 일반적인 상황에서 주주의 부(Wealth)라 할 수 있는 자기자본가치를 극대화하는 것으로 여겨진다.하지만 코로나19 등과 같이 특정한 개인 ... 은 경영을 위한 자본을 형성함에 있어 채권자 등으로부터 자금을 차입하여 타인자본을 통한 조달을 선택할 수도 있지만, 주식을 발행하여 자금을 형성하며 자기자본을 통한 조달 방식을 선 ... 게 된다.이 자본은 만약 기업이 청산될 경우 주주가 갖고 있는 주식에 비례하는 수준으로 주주들에게 분배되게 된다.2) 자기자본가치의 극대화즉 자기자본가치의 극대화란 주주가 갖게 될 부

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.15

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한양대학교 일반대학원 경제금융학과 학업계획서

를 사용한 시계열 모델의 추론 연구, 지난 100년 동안 실업률 지속의 시차 연구, 결측 데이터가 있는 시계열 회귀의 이분산성 자기상관 강력한 추론 연구, 주식 수익률의 점프는 다양 ... 학습 연구, 예측 가능한 주식 수익률: 작은 샘플 편향의 역할 연구, 일일 환율의 점프와 시변 상관관계 연구, 한국의 잠재 GDP와 추세 실업 측정 연구, 전염과 역전염: 외환 ... 1. 자기소개저는 OO대학교 경제학과를 졸업하였고 세계경제와중국, 시계열빅데이터분석, 관리경제, 위험관리, 정보와불확실성의경제학, 계량경제이슈및응용, 인구경제학, 정부와경제발전

자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.04.07

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