"유동성프리미엄 liquidity"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

이자율기간구조 elw 이자율 결정이론 화폐금융론 이자율 결정요인 화폐금융론 용어 투자론 기말 세계적 금융위기 한국외대 경제

EasyAI “유동성프리미엄 liquidity” 관련 자료

+이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3..등록일 2021.07.06 | 총 3,043자 | 5페이지 | 2,000원
+금융경제학_2022 1학기_과제등록일 2023.04.25 | 총 6,482자 | 8페이지 | 2,000원

외 18건 중 선별하여 새로운 문서 초안을 작성해 드립니다

생성하기

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"유동성프리미엄 liquidity" 검색결과 1-20 / 98건

한국 회사채의 유동성 프리미엄과 유동성 지표 (Liquidity Premium and Liquidity Proxies of Korean Corporate Bonds)

본 논문은 우리나라 회사채 시장에서 유동성 프리미엄이 존재하는지, 만약 존재한다면 유동성 프리미엄을 가장 잘 설명하는 유동성 지표가 무엇인지를 검증하고자 한다. 이를 위해 본 ... 을 갖는 것으로 나타난다. 셋째, 거래량회전율, 발행금액, 거래일비중 등 유동성 지표 모두에 대해 시간불변적 유동성 프리미엄과 시간변동적 유동성 프리미엄이 존재함을 확인하지 못했 ... 다. We investigate whether liquidity is priced in Korean corporate bond markets. If priced, then we

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

다운로드
보통주와 우선주의 가격 차이에 관한 연구： 유동성 프리미엄의 영향을 중심으로 (Discount Pricing of Preferred Stocks to Common Stocks：The Role of Liquidity Premiums)

까지 14년간에 걸친 자료를 분석하여 본 결과, 유동성 프리미엄은 보통주와 우선주의 가격 차이를 결정하는 중요한 요인으로 나타나고 있다. 우리나라에서 이러한 현상이 초래된 이유는 우선주 ... 본 연구는 기존 연구가 보통주와 우선주의 가격 차이를 의결권 가치만으로 인식한 것과 달리 의결권 가치와 동시에 유동성을 고려한 접근 방법을 택한다. 1990년부터 2003년 ... 발행 규모가 보통주 발행 규모에 비해 계속 감소하여 시장에 제공되는 우선주의 유동성이 상대적으로 부족하였기 때문으로 해석된다. 즉, 기업들이 우선주를 통한 자금조달을 중지

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.30 | 수정일 2025.07.05

다운로드
IFRS4 2단계하에서의 유동성 프리미엄을 반영한 할인율 추정에 관한 연구 (Estimation of the Discount Rates for Insurance Liability Valuation Reflecting the Term Structure of Liquidity Premiums under IFRS 4 Phase Ⅱ)

과 Svensson 모형에 비해 Smith-Wilson 모형이무위험 이자율 예측 모형으로 적합도가 높은 것을 확인하였다. 마지막으로 우리나라채권시장의 유동성 프리미엄은 각각 10 ․ 18 ... 을 목적으로 한다. 주요 결과는 첫째, 본 연구에서 새롭게 제안한정부보증채 스프레드를 유동성 지표로 추가하여 확장한 Fama-French 모형이우리나라 회사채 수익률 스프레드를 설명 ... 하는데 적합함을 실증하였다. 둘째, 유동성요인은 우리나라 회사채 수익률 스프레드 결정과 관련하여 의미 있는 리스크 요인임을확인하였다. 셋째, Nelson-Siegel 모형

논문 | 39페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

다운로드
IFRS 17 보험부채의 할인율 추정에 관한 연구 (A Study on the Estimation of the Discount Rate for the Insurance Liability under IFRS 17)

본 연구는 보험부채의 유동성 프리미엄과 할인율을 추정하는 방식을 제안하고 동 방식에 의해 이들에 대한 추정치를 산출하는 것을 목적으로 한다.본 연구에서는 보험계약의 비유동적 특성 ... 에서 보험부채와 가장 유사한 회사채 등급을 미러링(mirroring)해 본 결과, 공모의 경우 AA 등급 회사채와 가장 잘 매치되는 것을 발견하였다.회사채의 유동성 프리미엄을 추정 ... 하는 방법으로 Fama-French 2요인 모형을 확장한 오세경·박기남·최시열(2016)의 방법론을 적용하였으며, 공모 AA 등급 회사채의 유동성 프리미엄은 7년 만기물을 제외

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

다운로드
유동성의 변동성과 수익률의 관계에 관한 실증연구 (The Empirical Analysis on the Relation between Volatility of Liquidity and Return)

대한경영학회 고혁진, 박영석, 이호선

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

다운로드
IFRS4 2단계 하에서의보험부채 평가목적 할인율에 관한 연구 (A Study on Discount Rates for Insurance Liability Valuation under IFRS4 Phase II)

에서는 금리확정형 보험상품에 적용할 할인율 산출시 국고채수익률을 기초로 Smith-Wilson방법을 이용하여 무위험수익률 기간구조를 산출하고, 유동성 프리미엄 산출방법 중 신용부도스왑 ... tructure. Among several methods for liquidity premium calculation, we find the CDS Negative-basis Method is

논문 | 39페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

다운로드
보험부채 공정가치 평가목적 할인율에 관한 연구 (A Study on Discount Rates for Fair Valuation of Insurance Liabilities)

공정가치 평가 요소 중 하나인 할인율에 대해 국내환경에 적합한 방법론을 제안하고 보험부채의 영향을 분석하였다. 무위험수익률로 국고채를 이용한 할인율 기간구조를 산출하였고, 유동 ... 성 프리미엄은 기존 연구와 달리 산금채를 이용한 커버드 본드 방법을 제시하였다. 금리연동형 상품의 평가를 위해 혼합모형을 이용한 공시이율 및 할인율의 위험중립 시나리오 산출방법 ... literatures, to calculate the liquidity premium, we suggest the Covered Bond Method fit for Korean

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

다운로드
글로벌 위험채권 스프레드에 대한 경기국면별 유동성 영향 분석: 글로벌 회사채 OAS에 대한 시장미시구조적 유동성 영향 분석을 중심으로 (Liquidity Factor’s Impact on Corporate Credit Spreads by the Phase of Business Cycle)

본 연구에서는 위험채권의 유동성 수준(liquidity level)이 신용스프레드에 어떤 영향을 미치는지 금융위기 이후를 대상으로 분석하였다. 분석을 위한 실증자료는 블룸버그 ... 되었다. 이는 위험채권의 유동성 수준이 높을수록 거래비용이 축소되어 시장에서 요구하는 유동성 프리미엄이 낮아지기 때문으로 풀이된다. 또한 경기순환 국면별로 동 유동성 여건의 스프레드 ... 프리미엄이 높아져 유동성 부족시 거래 주체의 프리미엄 요구가 더 높아지기 때문으로 추론된다. 따라서 위험채권의 신용스프레드 변화를 해석하는 데 있어 회사채의 유동성 리스크, 특히

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

다운로드
판매자 표지

이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

하고 있다.다만 이때 현재의 유동성(Liquidity)에 대해 더 선호가 높음에도 불구하고 현재의 유동성을 포기해야 하는 대가가 생기므로, 이러한 유동성 프리미엄을 반영하여 수익 ... 가지 이론인 기대이론과 시장분할이론 및 유동성 프리미엄 이론에 대하여 개념을 분석해 보도록 하겠다.II. 본론1. 이자율의 기간구조 개념이자율의 기간구조란, 만기까지 남아있 ... 으로는 첫째로 기대이론(또는 불편기대이론), 둘째로 유동성 프리미엄 이론, 셋째로 시장 분할 이론 등 총 세 가지의 이론이 존재한다.2. 이자율의 기간구조 이론1) 기대이론(1

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.06

다운로드 장바구니
판매자 표지

금융경제학_2022 1학기_과제

되어 각각 독립적으로 존재한다고 말할 수 있다. 결과적으로 둘은 서로의 대체투자수단이 될 수 없는 것을 가정하는 것이다.마지막으로 유동성 프리미엄 이론(liquidity premium ... 를 설명하는 근거는 여러 가지가 있는데, 이에는 기대이론 및 분할시장이론, 유동성 프리미엄 이론 등 3가지를 대표적으로 꼽을 수 있다. 각 가설에 대한 특징을 서술해보자면,기대이론 ... theory)에 대한 내용이다. 이는 장기채권에 투자할 때는 예상하는 미래이자율에 '유동성 프리미엄'을 투자자들이 추가로 요구한다는 주장이며 장기채권일수록 채무불이행 위험이 높아지

리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.04.25

다운로드 장바구니
화폐금융론 서브노트 (자체제작) Chapter4.이자율 결정이론 (0)

프리미엄을 유동성프리미엄으로 구체화시킨 이론이다.? 유동성프리미엄(liquidity premium) : 직관적으로 봤을 때 다른 조건이 같다면, 만기가 짧은 단기채권은 제 값을 받 ... 은 두 채권에 대해 ‘장기채권의 금리 ? 단기채권의 금리’로서 구해진다.=> 그러나 현실적으로는 단기채권이 위험도 낮고 유동성도 높으므로, 위험프리미엄과 기간프리미엄은 엄격하게 구분 ... 하다는 조건이 필요하다.(5) 유동성프리미엄이론? 유동성프리미엄이론 : 유동성선호이론은 다른 조건이 동일할 때, 만기가 다른 채권은 불완전대체관계에 있다고 보며, 이때 자산간 대체

리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.19

다운로드 장바구니
판매자 표지

이자율의 기가구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

(Liquidity premium theory)이 제시된다.유동성 프리미엄 가설에서는 단기 채권과 장기 채권을 부분적인 대체재인 것으로 판단하며, 채권자들은 유동성 위험에 따라 단기 채권을 장기 ... 에서는 이자율의 기간구조에 대해 그 개념을 알아본 후, 이자율의 기간구조를 설명하는 이론으로써 세 가지의 이론 – 불편 기대 가설과 시장 분할 가설 및 유동성 프리미엄 가설 등 ... 율이 하락하고 장기이자율이 상승하게 되어 수익률곡선은 우상향하게 된다.3) 유동성 프리미엄 가설앞서 살펴본 바와 같이 불편기대가설은 장기 이자율과 단기 이자율이 대체적으로 동반하여 변화

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.01

다운로드 장바구니
회사채 스프레드의 유동성 요인 분석：글로벌금융위기 기간을 전후하여 (An Analysis of the Liquidity Component of Corporate Bond Spreads: Before and After Global Economic Crisis Period)

였다. 이러한 유동성 요인의 크기를 글로벌금융위기 기간을 전후 하여 신용등급별, 잔존만기별로 나누어 살펴봄으로써 회사채 스프레드에서 차지 하는 유동성 프리미엄의 크기가 글로벌금융위기 기간 ... 본 연구는 2005∼2012년 국내에서 거래된 회사채를 대상으로 새로운 방법으로 비유동 성을 직접 측정한 후 회사채 스프레드의 유동성 요인을 글로벌금융위기 기간을 전후 하 ... 여 살펴보았다. 본 연구에서는 회사채의 비유동성을 나타내는 유동성 변수를 직접 측정하였고, 비유동성이 회사채 스프레드에 미치는 영향을 분석하기 위하여 회사채 스프레드에 영향을 미치는 기타

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

다운로드
회사채 시장의 유동성이 신용등급별 회사채 수익률에 미치는 영향 (Liquidity Premium and Asset Returns in Korean Corporate Bond Market)

한국자료분석학회 옥기율, 정성은

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

다운로드
판매자 표지

채권의 이자율기간구조이론

이 맞고 틀리다를 결정짓기는 힘들다.*유동성 선호이론(liquidity preference theory)-정의기간구조이론에서 가장 설득력을 가지는 이론으로, 투자자들이 이자율을 포함 ... 해 자금의 '유동성 프리미엄'을 고려한다는 주장이다.-논리유동성 선호이론에 의하면 선도이자율이 미래의 기대 현물이자율보다 높다. 이것은 수익률곡선이 보통 하향하지 않고 상향하는 경향 ... 을 보인다. 이와 같은 현상을 유동성 선호이론은 투자자들이 장기채권에 투자하게 되면 투자한 자금의 유동성이 줄어들게 되므로 위험관리와 별개로 이에 대한 프리미엄을 요구하는 것이 원인

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

다운로드 장바구니
투자론 기말정리

) liquidity preference theory(유동성선호이론): 투자자들은 장기채권에 대해 위험프리미엄을 요구 한다는 이론① liquidity premium(유동성 프리미엄 ... ): 모든 증권을 각 증권이 시장 시가총액에서 차지하는 비중만큼 보유하는 포트폴리오3) SML(증권시장선): 개별자산의 위험프리미엄을 각 자산의 위험의 함수로 나타낸 그래프4) Alpha ... adjusted R-square, lower residual SD, smaller value of alpha3) default premium(채무불이행 프리미엄): 파산의 가능성을 반영4

리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.01 | 수정일 2020.10.23

다운로드 장바구니
스프레드율을 통해 관찰된 비유동성 프리미엄 특성 (The Characteristics of the Illiquidity Premium, Measured via Spread)

한국재무학회 박재성, 엄경식

논문 | 38페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.16 | 수정일 2025.05.22

다운로드
판매자 표지

Ratio analysis 기업재무비율분석 아모레퍼시픽

Ratio 분석항목2020 2021 2022 20222022"Liquidity유동성"Current ratio2.12 2.26 2.55 1.35 1.95 '유동비율 상승 중 경쟁사와 산업 ... 등으로 인해 기성업장의 부진을 겪고 있었으나, 코로나의 회복세로 인해 메이크업 제품등의 시장회복으로 급속한 회복과 성장을 보여주고 있다.프리미엄 고급 브랜인 설화수의 대중화 선언 ... 성장기업으로, 기속적 성장 추세가 보여지고 있다. "3.91Quick ratio1.39 1.63 2.05 0.98 1.51 당좌비율은 유동비율과 같이 경쟁사와 산업평균이상을 나타냄

리포트 | 1페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.29 | 수정일 2024.05.31

다운로드 장바구니
판매자 표지

은행경영론) 이자율(금리) 결정 요인, 기간구조 및 위험구조에 대하여

) 유동성프리미엄이론(liquidity premium)투자자들은 만기가 긴 장기채권일수록 유동성 상실에 대한 프리미엄을 요구하게 되므로 선도이자율이 미래의 기간별 이자율인 기대현물 ... 이자율보다 높게 형성되도록 현재시점에서 현물이자율이 결정된다는 이론이다. 즉, 미래의 기대현물이자율에 대한 투자자들의 예상과 유동성프리미엄에 의해 채권 수익률의 기간구조가 결정된다는 .

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.05.05

다운로드 장바구니
[A+레포트] 화폐의 시간가치 의미를 쓰고, 동일한 금액인 경우, 미래 현금흐름보다는 현재의 현금흐름을 선호하는 이유를 설명하시오.

이 예정되어 있어도, 필요할 때 바로 쓸 수 없다면 개인이나 기업이 liquidity shortage( 유동성 부족 )를 겪을 위험이 커진다. 갑작스러운 자금 수요가 있을 때 바로 ... 의 동일 금액”에 대한 실질 가치는 빠르게 하락하며, 오늘의 현금흐름을 훨씬 더 선호하게 만든다.다. 투자 기회와 유동성동일 금액이라면 미래 현금흐름보다 현재의 현금흐름을 선호 ... 하는 효과로 이어져 장기적 이익을 가져올 수도 있다.또한 유동성 측면에서도, 현재 금액을 손에 쥐면 유사시에 즉시 현금화하거나 다른 형태로 전환할 수 있는 이점이 있다. 미래 현금흐름

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.18

다운로드 장바구니

이전10개12 3 4 5 다음10개

파워링크

신청하기