"이자율기간구조"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “이자율기간구조” 관련 자료

+은행경영론) 이자율(금리) 결정 요인..등록일 2023.05.05 | 총 5,901자 | 11페이지 | 2,500원
+이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3..등록일 2021.07.06 | 총 3,043자 | 5페이지 | 2,000원

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"이자율기간구조" 검색결과 1-20 / 28,131건

이자율 기간구조와 분수공적분 (Fractional Cointegration and the Term Structure of Interest Rates in the Korean Financial Markets)

한국산업경제학회 황규선

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.21 | 수정일 2025.03.28

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은행경영론) 이자율(금리) 결정 요인, 기간구조 및 위험구조에 대하여

REPORT이자율(금리) 결정 요인, 기간구조 및 위험구조에 대하여학과학번이름담당 교수제출일목 차Ⅰ. 이자율(금리)1. 이자율(금리)의 정의2. 이자율(금리)의 결정요인3. 이 ... 자율(금리)의 영향Ⅱ. 기간구조 및 위험구조1. 기간구조2. 위험구조Ⅲ. 참고문헌Ⅰ. 이자율 (금리)1. 이자율(금리)의 정의이자율(interest rate)이란 원금에 대한 이자 ... 을 주의 깊게 관찰하고 있다.Ⅱ. 기간구조 및 위험구조1. 기간구조만기에 따른 이자율을 이자율의 기간구조(term structure)라 한다. 일정 시점에서 다른 조건은 모두 동일

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.05.05

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이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

투자론이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.I. 서론II. 본론1. 이자율의 기간구조 개념2. 이자율의 기간구조 이론III. 결론IV. 참고문헌I. 서론재화 ... 가지 이론인 기대이론과 시장분할이론 및 유동성 프리미엄 이론에 대하여 개념을 분석해 보도록 하겠다.II. 본론1. 이자율의 기간구조 개념이자율의 기간구조란, 만기까지 남아있 ... 아있는 기간만이 다른 장기채권과 단기채권의 경우 이자율이 어떻게 차이를 보이는지를 설명하는 이론으로, 만기와 이자율 간의 상관관계를 설명하고 있다.이자율의 기간구조를 설명하는 이론

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.06

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이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.

이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.Ⅰ. 서론이자율 기간구조는 채권 만기별로 각기 다른 금리에 대한 구조를 뜻한다. 만기별 금리가 다른 이유를 설명하는 근거 ... 가 있으며, 이자율 기간구조 이론이라고 한다. 일반적으로 채권 금리는 만기가 길수록 금리도 높아지게 되는 우상향의 모양을 보이며, 우리나라 채권시장도 예외가 아니다. 투자자 ... 다. 과거나 최근에도 가끔씩 자금의 유동성을 높이기 위해 미국에서 금리 인상으로 주목 받고 있으며, 투자에서 이자율은 중요한 개념이다. 본론에서는 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.12

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투자론 - 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

투자론학과과제이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오제출자제출 일자목차1. 서론- 이자율이란2. 본론- 이자율의 기간구조란- 불편기대가설- 분할시장이론- 유동 ... 본 과제에서는 이자율 기간 구조에 대한 3가지 이론을 조사하여 정리하였다.2. 본론1) 이자율 기간 구조채권 만기에 따라 금리가 달라지는 구조다. 일반적으로 채권 수익률은 장기 ... 다. 불편 기대이론은 장기채의 수익률이 앞으로 모든 단기채권에 대한 기대수익률의 기하학적 평균과 같다는 이론이다. 이 이론은 금리의 용어 구조를 설명하는 이론 중 하나다. 합리적인

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.24

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(A+레포트) 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.

REPORT이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.목차Ⅰ. 이자율의 기간구조1. 수익률 곡선2. 수익률 곡선의 실증적 현상3. 이자율 기간구조 이론의 등장Ⅱ ... 구조채권의 만기에 따라서 이자율이 달라지게 되는 구조를 이자율의 기간구조라고 말한다.1. 수익률 곡선 (이자율의 기간구조 곡선을 평면에 나타낸 그래프)- 우상향곡선: 장기 이자 ... 률 곡선이 우하향곡선이 나타나거나 역전된 형태를 나타낸다.- 수익률곡선은 거의 항상 우상향 하게 된다.3. 이자율 기간구조 이론의 등장- 수익률 곡선의 현상 세가지 현상을 설명하기

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.29

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이자율 기간구조 이론

이자율 기간구조 이론1. 기대이론(expectations theory)장기채권의 이자율이 투자자들이 장기 채권의 수명 기간 동안 발생할 것으로 예측되는 단기채권의 이자율을 평균 ... 을 회피하고자 장기 투자보다는 단기투자를 선호하고, 자금 수요자는 단기 차입보다는 장기 차입을 선호하게 된다. 따라서 투자자가 장기자금의 경우 유동성 포기에 대한 대가로 프리미엄을 요구하게 되고 기간이 길어질수록 프리미엄은 더욱 커진다는 것이다. ... 한 값과 동일하다는 것이 주요한 내용이다. 채권의 매입자는 특정한 만기를 선호하지 않기 때문에, 기대수익률이 낮은 채권을 보유하지 않는다는 완전 대체재로서의 채권을 가정하고 있

리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.09.19 | 수정일 2019.04.19

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[이자율결정이론] 이자율이론, 이자율의 기간구조

[이자율결정이론] 이자율이론, 이자율의 기간구조목차이자율결정이론I. 이자율의 개념II. 이자율이론1. 고전이론과 산출자금설2. 유동성 선호설III. 이자율의 기간구조1. 이자율 ... 의 기간구조와 선물이자율2. 순수기대가설3. 유동성 프리미엄가설4. 시장분리가설* 참고문헌이자율결정이론I. 이자율의 개념화폐경제에서 이자율의 역할을 중시하는 것은 이자율이 거시 ... 의 형태로 보유함으로써 유동성을 희생시킨 데 대한 보상으로 간주한다. 케인즈가 주장한 학설이다.III. 이자율의 기간구조1. 이자율의 기간구조와 선물이자율이자율의 기간구조이론은 부채

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.02.27

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이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

투자론주제: 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.-목 차-Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 기대이론2. 유동성선호이론3. 시장분할이론Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서론일반 ... 을 맞춘 이론들도 존재한다. 그중에서도 만기가 다르고 그 밖의 특성들은 같은 채권들과 이자율 간의 관계를 지칭하는 것이 이자율의 기간구조이다. 본 글에서는 이러한 이자율의 기간구조 ... 에 대해서 알아보고자 한다. 본론에서는 이자율의 기간구조와 관련된 세 가지 이론에 대하여 기술할 것이다.Ⅱ. 본론1. 기대이론기대이론은 이자율의 기간구조에 관해 설명하는 이론 중

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.09.10

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[이자율기간구조][기간구조모형][무위험채권][수익률][국고채][이자]이자율기간구조와 기간구조모형, 이자율기간구조와 무위험채권, 이자율기간구조와 수익률, 이자율기간구조와 국고채

이자율기간구조와 기간구조모형, 이자율기간구조와 무위험채권, 이자율기간구조와 수익률, 이자율기간구조와 국고채 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 이자율기간구조와 기간구조모형Ⅲ. 이자율기간구조와 무 ... 위험채권Ⅳ. 이자율기간구조와 수익률Ⅴ. 이자율기간구조와 국고채참고문헌Ⅰ. 개요채권?채무의 평가에 관한 현행 회계기준 및 해석의 내용을 구체적으로 검토하기 위해서는 먼저 현재가치 계산 ... 한 회계정보가 된다. 이러한 관점에서 현재 IASC와 FASB에서는 금융자산?금융부채를 매년 공정가치로 재측정하는 회계기준의 제정을 추진하고 있다.Ⅱ. 이자율기간구조와 기간구조모형

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.29

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이자율의 위험구조와 기간구조

없는 위험이다. 따라서 채권투자자들은 유동성이 없는 데 대한 위험프리미엄을 요구하게 되므로 채권의 명목수익률은 상승하게 되고 채권가격은 하락하게 된다.이자율의 기간구조만기에 따른 ... 하겠는가? 어떤 상황을 고려해서 채권 이자율을 찾아야 할까? 이러한 문제 즉, 만기에 따른 이자율을 이자율의 기간구조(term structure)라 한다. 일정시점에서 다른 조건은 모두 ... 이 있다.수익률 곡선이 상승형이 전형이다.이자율 기간구조의 이론은 기대이론(Expectations Theory), 시장분할이론(Segmented Markets Theory), 선호영역

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.11.04

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이자율의 기간구조 및 최근 상황에 따른 시사점

그래프. 대체로 우상향특징 1. 대체로 우상향 하는 형태이자율만기특징 2. 상하평행이동 (장,단기 이자율은 같은 방향으로 움직임)이자율의 기간구조Yield curve: 이자율의 기간 ... 화폐금융 이자율의 기간구조 및 최근 상황에 따른 시사점화폐금융기대이론시장 분리 이론특정 만기 선호 이론유동성 프리미엄 이론목차최근 상황에 따른 시사점질의 응답이자율의 기간구조 ... + 기대이론만기가 다른 상품들은 서로 불완전대체재 장기수익률= 미래예상단기이자율 + 기간프리미엄ⅰ. 이자율에 상관없이 특정만기를 선호(기간프리미엄)ⅱ. 그 만기상품이 없다면, 수익

리포트 | 14페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.10.31

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[관리회계] 이자율결정과 기간구조이론

{목 차Ⅰ. 서론Ⅱ. 이자율의 개념Ⅲ. 이자율 결정이론1. 실물적 이자론2. 화폐적 이자론Ⅳ. 이자율 기간구조 근거이론1. 기대가설2. 유동성가설3. 시장분할설Ⅴ. 결론☆ 참고 ... 이다.여기에서는 이자율의 개념에 대해 알아보고, 이자율을 결정하는 이론과 이자율 기간구조의 근거이론을 설명해 보고자 한다.Ⅱ. 이자율의 개념이자 란 일반적으로 화폐자본을 일정기간 ... 들은 자율의 상대적 차이를 항상 고려해야 한다. 금융자산의 만기 차이에서 오는 이자율의 격차는 이자율의 기간별 구조를 통해 분석된다.1. 기대가설힉스는 「가치와 자본」에서 장기금리

리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.06.08 | 수정일 2020.12.23

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이자율의 기가구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오

투자론주제: 이자율의 기간구조를 설명하는 이론 3개에 대해 설명하시오.-목차-I. 서론II. 본론1. 이자율의 기간구조 개념2. 이자율의 기간구조 이론III. 결론IV. 참고문헌 ... , 세금, 채무 불이행 위험 등 여러 가지 요소에 의해 결정되는데 특히 이자율의 결정에 대하여 금융상품의 “만기”를 기준으로 설명하는 이론을 이자율의 기간구조 이론이라고 한다.아래 본론 ... 에서는 이자율의 기간구조에 대해 그 개념을 알아본 후, 이자율의 기간구조를 설명하는 이론으로써 세 가지의 이론 – 불편 기대 가설과 시장 분할 가설 및 유동성 프리미엄 가설 등

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.01

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거시-금융 이자율 기간구조 모형을 통한 한국의 통화정책 분석 (Understanding the Impact of Monetary Policy in Korea using a Macro-Finance Term Structure Model with Unspanned Macro Risks)

에 사용하였다. 또한 통화정책의 기간 프리미엄(term premium)을 통한 파급경로를 분석하기 위해 이자율 기간구조를 기대가설 하에서의 기간구조와 기간 프리미엄의 기간구조로 분해 ... 시키는 것을 알 수 있었다. 이와 같은 통화정책 충격에 따른 기간 프리미엄의 변화는 이자율 기간구조의 가격결정요인(pricing factor)에 영향을 미치고 나아가 이자율 기간구조 요인 ... 충격으로 식별하여 모형에 적용하였다. 아울러 2년 및 10년 만기 국고채 현물이자율로 이자율 기간구조의 기울기(slope) 및 곡도(curvature) 요인을 구성하여 모형 추정

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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Nelson-Siegel 모형군을 이용한 이자율 기간구조 예측 (Forecasting the Term Structure using Nelson-Siegel Class)

이자율 기간구조에 관한 기존 실증연구는 이론적, 통계적 모형에 있어서 많은 발전이 있어왔지만, 모형에 투입되는 이자율 시계열 자료의 질(quality)에 대한 합의는 없는 상태이 ... 다. 기존 연구에서는 거의 국고채 유통수익률을 이용하였는데 이는 이론적인 현물이자율과는 괴리가 있다. 본고에서는 2004년부터 2007년까지의 통안채와 국고채의 거래 자료를 이용 ... 해 붓스트랩핑 방법으로 현물이자율을 추출하고, 추출한 현물이자율과 시가평가회사에서 발표하는 기준수익률을 비교하였다. 그리고 추출한 현물이자율로 통계모형인 세가지 Nelson

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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비생성 거시금융 기간구조 모형을 이용한 한국의 이자율 기간프리미엄 분석 (Term Premia in Affine Term Structure Models with Unspanned Macroeconomic Factors: the Case of Korea)

본 연구는 한국의 국고채 이자율 데이터를 이용하여 여러 가지 산출 및 인플레이션 변수 조합을 비생성 거시경제 요인으로 설정한 거시금융 기간구조 모형을 추정하고, 이들 모형 ... 율 회귀분석을 통하여 전통적인 기대가설을 검정한 결과, 미국의 사례와 마찬가지로 시변하는 기간프리미엄의 영향으로 기대가설이 기각되었다. 본 연구에서 고려한 비생성 기간구조 모형 ... +)의 상관관계를 보였다. 이는 인플레이션 불확실성이 기간프리미엄의 가장 중요한 결정요인이라는 선행연구와 부합한다. 또한 한국 데이터를 대상으로 Campbell-Shiller 장기이자

논문 | 41페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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채권의 이자율기간구조이론

률은 5%가 될 것이다.즉, 기대이론은 수익률곡선으로 나타나는 이자율의 기간구조가 시점에 따라 왜 변화하는지를 설명해준다. 수익률 곡선이 그래프에서 우상향할 경우 기대이론에 의해 장래 ... 이 맞고 틀리다를 결정짓기는 힘들다.*유동성 선호이론(liquidity preference theory)-정의기간구조이론에서 가장 설득력을 가지는 이론으로, 투자자들이 이자율을 포함 ... 만 채권의 가격이 만기와 시간이 변하면서 어떻게 움직이는지 예상할 수 있다는 점에서 중요하다.-출처-이자율의 기간구조이론, Hyperlink "https://blog.naver.c

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

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국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 대한 이론적 고찰 (Term Structure Movements with Regime Switching)

본 연구는 국면 전환(regime switching) 이자율 기간구조 모형에 대한 이론적 고찰을 하고 있다. 본 연구의 목적은 국면 전환과 더불어 요인들 간의 상관관계가 존재 ... 할 때 무이표 채권의 가격을 구하는 것이다. 요인들 간의 상관관계를 고려함으로써 요인들 간의 상관관계가 독립인 Bansal-Zhou의 모형을 확장한 것으로 볼 수 있다. 이자율을 결정 ... 하는 요인들은 이산화 경제하에서의 이중근 과정(square root process)을 따르며, 국면의 전이는 상태에 따라 변하지 않는 상수인 전이확률에 의해 결정된다. 본 연구

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.26

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금융경제학A+ PPT

는 변동성 위험을 피하고자 유동성이 큰 단기채를 선호한다는 이론 Part 3 이자율의 기간구조 기대이 론 유동성 프리미엄이론 시장분 할 이론 기간구조 (term structure of ... 금융경제학 과제A table of Contents 목차 #1, 도표 분석에 쓰일 각 용어정의정의 #2, 개 요 #3, 이자율 기 간 구조 #3, 이자율 위험구조Part 1 CD ... interest rate ) 에 따른 대표적 이론 각 채권 만기별로 투자자의 성향에 따라 선호가 달라진다는 이론Part 4 이자율의 위험구조 이자율의 위험구조 : 동일한 만기

리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.04.25

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