"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 121-140 / 779건

확정급부(DB)형 기업연금이 회사채시장에 미치는 상호 영향에 관한 실증적 연구 (An Empirical study on the Mutual Influence of the Corporate Bond Market and the Defined Benefit Corporate Pension in Korean)

부터 가장 최근의 2019년 9월 30일 까지 166개의 월간 자료이다. 연구방법론으로 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, VAR모형, 분산분해기법과 Granger

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

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원/달러 환율과 KOSPI200선물의 리스크측정에 관한 연구 (A Study on the Risk Measurement using Extreme Value Theory)

본 논문의 목적은 우리나라의 원/달러 환율과 KOSPI200선물의 최대손실을 VaR모형을 통해 측정해 보고 실제치와 비교분석함으로서 적절한 정책적 시사점을 제시하는 데에 있 ... 다. 둘째, 전체모형을 비교하면 Expected Shortfall에 측정된 VaR값이 가장 큰 것으로 나타나 실무적인 측면에서 VaR값의 보완수단으로 사용되어지고 있는 Stress ... 다. 본 논문의 주요한 결과는 다음과 같다. 첫째, GPD분포하에서의 VaR값과 Expected Shortfall값을 비교하면 Expected Shortfall값이 큰 것으로 나타났

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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벡터자기회귀모형을 이용한 환율과 생산의 관계 분석: 국내 제조업을 중심으로 (An Analysis of the Correlation between Foreign Exchange Rate and Production Using Vector Autoregressive Model : Focusing on the Domestic Manufacturing Industry)

는 이유는 본 연구의 시간적 범위가 2000년부터 코로나 팬더믹 이전까지인 2018 년까지이기 때문이다. 이를 연도별 환율 변동추이와 연계하여, 벡터자기회귀 모형( VAR ... analysis is performed using a vector autoregressive model (VAR). As a result of the analysis, it was

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요

으로서 시나리오별로 여러 개의 의사결정 안을 도출해서 최적의 안을 선정하고자 한다. 변수 사이의 관계가 확실하게 나타나서 예측치를 정확하게 판별할 수 있는 확정 모형과는 상이하게 결과 ... 를 정확하게 예측하는 것이 어려운 확률모형에서 분석적인 방법으로 해를 판별하는 것이 가능하지 않은 경우에는 수치적으로 일련의 난수를 반복적으로 발생시켜서 시뮬레이션을 돌려 답을 찾을 수 ... 되는 몬테카를로 시뮬레이션의 세부적인 사례로는 VAR 측정이 있다. VAR은 시장이 불리한 방향으로 움직였을 때 가지고 있는 포트폴리오 상에서 일정한 기간 동안에 발생하는 최대한의 손실 가능액

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03

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계량방법론 기말시험 문제

계량방법론(1분반) 기말시험학과: 이름: 학번:문제 1. 소비함수의 선형 모형y _{i} `=` beta x _{i} +u _{i}을 추정하는 것을 생각하자. 연도별 자료는 다음 ... }의 분산sigma ^{2}의 추정치를 구하라.b.`R ^{2}의 추정치를 구하여라.문제 2. 다음의 모형 1과 모형 2의 추정결과를 이용하여 다음 물음에 답하여라.ED: 교육연수 ... . Gender와 His 변수의 계수가 0이라는 귀무가설을 검정하는 F 검정통계량을 구하여라. (R ^{2}를 이용하라.)b.R ^{2}과 Akaike 정보기준을 이용하여 모형 1과 모형 2

시험자료 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.02.26

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프랑스 주식시장에 미국 금융위기가 미친 영향에 관한 실증적 연구 (An Empirical Study on the Effects of France Stock Market Around the International Financial Crisis)

자료간 상호영향력 분석을 위한 VAR 모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다.본 연구는 문헌적 연구방법과 실증적 연구방법을 사용하고 있다. 문헌적 연구방법을 통하 ... 을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정이 있고 변수간 상호영향력 분석을 위한 VAR 모형을 이용한 예측 ... 청산을 시작하기 후인 2007년 5월 부터 2010년 2월 까지 34개의 프랑스 CAC 지수와 CAC 거래량 자료을 사용하여 분석하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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우리나라 금융시장간 동태적 정보전이 분석 (Dynamic Information Spillover between the Korean Financial Markets)

한국자료분석학회 박재곤

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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미국의 통화정책이 신흥국 회사채 시장에 미치는 영향 (U.S. Monetary Policy and Emerging Economy Corporate Bond Market)

위원회(FOMC) 회의일을 이용한 사건 연구 방법론과 3개 신흥국(브라질, 멕시코, 칠레)의 월별 자료를 활용한 패널 도구변수 벡터자기회귀(Panel IV VAR) 모형을적용 ... 률 및 신흥국 국채 금리 효과를 통제한 후에도유의하게 나타났다. Panel IV VAR 분석 결과 1%p 미국 정책금리 충격 발생 시 CEMBI는 최대 3.5%p 상승하고, 신흥국 ... from 2002 to 2023, and a panel instrumental variable vector autoregression (Panel IV VAR) model

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27

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중국의 외환보유액 결정요인 분석과 활용에 대한 시사점 (A Study on the Determinants of International Reserves in China and its Implications)

This study attempts to empirically examine the determinants of international reserves in China. The relationship between international reserves and it..

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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전ㆍ월세 수요공급가설을 이용하여 전세수급심리가 임대차 계약에 미치는 영향 분석 -서울과 6대 광역시의 아파트를 중심으로- (Analysis of the Chonsei and Monthly Rental Contract Based on Demand-Supply Hypothesis : Focusing on Apartment in Seoul and 6 Metropolitan Cities)

까지 120개월의 월별 시계열 데이터를 이용하였다. VAR모형을 이용하여 분석한 결과 시장에서 전세의 공급부족이 점유형태 선택에 일부 영향을 미침을 확인하였다. 임대수요가 증가하면 월세 ... 에 따라 결정될 수 있음을 확인하였다. 그러나, 울산광역시는 가설에 부합하는 결과를 보이지 않았다. 이러한 결과는 본 연구가 채택한 실증모형이 지역별 하부시장을 세밀하게 고려하여 보완 ... . Analysis using the VAR model was conducted using 120 monthly time series data from 2011 to 2020 for

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.02 | 수정일 2025.06.05

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부동산투자신탁(REITs)유형별 주가 영향 요인에 관한 실증연구 (An Empirical Study on the Factors Affecting the REITs Price)

한국기업경영학회 김봉수, 한경수

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.19 | 수정일 2025.05.22

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장기기억 변동성 모형을 이용한 KOSPI 수익률의 Value-at-Risk의 추정 (Value-at-Risk Estimation of the KOSPI Returns by Employing Long-Memory Volatility Models)

한국통계학회 오정준, 김성곤

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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교육평가 A형 ) 검사를 통해 얻어진 검사점수의 종류를 제시하고 그 개념을 각각 설명하시오. 가설검정의 개념과 가설검정의 사례(종류)를 간단히 설명하시오.

적 규준 추정 방법, 모형 기반의 규준 추정 방법을 사용할 수 있다. 또한, 모형 기반의 규준 추정 방법은 다시 2단계 연속 규준 추정 방법과 1단계 연속 규준 추정 방법으로 나눌 수 ... }}} = {Y _{i} - {bar{Y _{k}}}} over {SD _{k}}모형 기반의 규준 추정 방법은 각 하위 집단의 분포 사이에 일정한 함수 관계를 가정한 후, 이 함수 ... 를 통해 규준을 추정하는 방식을 의미한다. 모형 기반의 규준 추정 방법의 경우 표본 자료의 평균과 표준편차의 불규칙성이 모집단을 반영한 것은 아니고, 여러 하위 집단의 평균, 그리고

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.23

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방통대 2021 출석대체과제물 회귀모형입니다.

:__________________________________________________________________________________○ 과 제 명[1장 단순회귀모형] 연습문제 1번[2장 중회귀모형 ] 연습문제 2번, 3번[1장 연습 ... 회귀모형, Y=β0+β1X1+β2X2+ε이 성립된다고 가정하고 데이터로부터 회귀모형을 추정하라.위의 데이터를 사용하여 변수 X1(temp)과 변수 X2(pressure)에 따른 Y ... BULLET pressure이모형에 대한 결정계수는 R2 값은 “Multiple R-squared: 0.747” 로서 중회귀모형이 종속변수 strength의 총변동을 74.7%로 설명

방송통신대 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.05.21

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구조 베이지안 벡터자기회귀(SBVAR) 모형을 이용한 숙련편향적 기술진보의 고용효과 분석 (Can Skill-Biased Technological Change cause the Decline in Total Hours Worked in Korea?)

본 논문은 장기 무영향 및 부호제약을 적용한 구조 베이지안 벡터자기회귀(SBVAR) 모형을 이용, 숙련편향적 기술진보(skill-biased technological change ... worked in a Structural Bayesian VAR with long-run zero and sign restrictions. By any measure of skill

논문 | 55페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.09

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관광산업과 고용율의 인과관계 분석 (Causality between Tourism and Employment Rate in the Korea)

causality tests in the Vector Autoregression(VAR) model.The causality test shows unidirectional c ... hypothesis is supported. The estimation result using the VAR model also confirms that tourism has the ... root tests and Granger causality tests in the Vector Autoregression(VAR) model. The causality test s

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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제조업 만족도가 제조업 생산능력에 상호 미치는 영향력에 관한 연구 (A Study on the Mutual Influence of the Korea Manufacturing Industry Customer Satisfaction Index and Manufacturing Industry Production Capacity Index)

관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 제조업 만족도와 제조업 생산능력지수 연간 시계열자료 간 영향력의 정도를 계량경제분석모형을 이용하여 분석하고자 한다.실증분석의 주요결과는 다음과 같 ... eries data from 1992 to 2022. We employ impulse response function based on VAR model as well as

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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시장 위험 관리를 위한 조건부 왜도 모형의 유용성에 관한 실증 연구 (An Empirical Study on the Conditional Skewness Model for the Market Risk Management)

에서 사용해 온 모수적 방법과 함께 비모수적 방법인 런검정(run test)을 응용한 새로운 접근법을 사용하였다. 기존의 주식수익률 모형들과 조건부 왜도 모형의 비교를 위해 VaR ... 하였는데, 주식수익률에 조건부 왜도가 나타나고 있음을 확인했고, 조건부 왜도 모형은 하위 포트폴리오를 설명하는데 더 적합하다는 사실을 보였다. 그리고 VaR 추정 성과 평가 결과 조건부 왜 ... 본 연구는 한국 주식 시장의 수익률 자료를 이용하여 시장 위험관리의 도구로서 조건부 왜도 모형의 유용성에 대해 실증 분석 하였다. 먼저, 기존 연구에서 나타난 조건부 왜도 모형

논문 | 40페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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적극적 채권운용전략을 위한 수익률곡선 분석 (An Analysis on the yield Curves for Active Bond Management)

한국재무관리학회 정희준

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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거시경제변수와 산업별 신용위험에 관한 연구 (Macro Economic Variables and Industrial Credit Risk)

한국산업경제학회 이치송

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.11 | 수정일 2025.05.18

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