"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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재무관리 계량 경제학 방통대 회귀모형 시계열분석 재무위험관리사 한국은행

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"VAR모형" 검색결과 61-80 / 692건

2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

증가하게 되었다. 아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 -

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| 방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등 ... 함으로써 금융기관이 직면하는 경영상의 불확실성을 명시적으로 고려하고자 하였다.VAR(Value at Risk)모형은 ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발 ... 되었다. ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

목 차Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영원칙2. ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서 론금융시장은 자금 ... . VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. VAR은 정상적인 시장여건 하에서 주어진 신뢰수준 ... 으로는 자산부채관리시스템(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁은 의미의 ALM기법은 금융기관의 거래 중에서 발생주의 원칙으로 기록되는 발생주의 항목들을 대상으로 중기금리

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| 리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형 ... 별로 관리되도록 한다.2) 시가평가일반적으로 VaR 시스템에는 시가평가 모형을 내장하고 있다. 관련 시장데이타에 대한 정의와 ALM 금리포지션의 공정가액(fair value) 평가를 위한 ... 여야 한다.3) VaR 측정과 모형검증금리포지션의 VaR는 VaR 시스템과 연결하여 측정한다. 사용되는 수익률곡선의 종류 및가정 등은 별도로 정한다. 모형검증은 매일 실시하며 BIS 바젤

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| 리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)

1000개를 대상으로 일간 수익률을 계산했다. 일간 수익률의 계산방법은 다음과 같다.이제 위의 식을 통해 구한 일간 수익률을 바탕으로 Value at Risk(VaR)를 구할 것 ... 고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형(generalized autoregressive ... 한 감소 후 현재까지 큰 변화가 없는 것을 볼 수 있다. 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11

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(금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. 서 론금융시장(financial market)은 자금의 수요와 공급이 경합하며 그 대차거래 ... 의 변화를 시뮬레이션 할 수 있다.지금부터 이러한 금융기관의 경영원칙을 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영 ... 경제 성장과 발전에 기여하도록 몇 가지 경영원칙이 제시되고 있다.또한, 금융기관의 전통적인 위험관리시스템으로는 자산부채관리시스템이(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁

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| 리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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[통계학] VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 은행 예금자료 분석

VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위근 검정법과 공적분 검정 -byUnder the directionofProfessor2003A ... Committee :DEPARTMENT OF INFORMETRICS AND STATISTICS이학사학위논문VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위 ... 검정 102. 7 예 측 102. 7. 1 실자료와 예측한 자료의 Graph 11제 3 장 VAR 모형과 오차수정모형(ECM) 123. 1 PROC VARMAX

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| 리포트 | 31페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.09.29

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보험계리사 2차 대비 계리리스크관리 예상 문제 리스트

# K-IFRS의 잔여보장요소 측정 회계모형# IFRS17의 해약환급금준비금 및 K-ICS의 기초가정위험액# LDF(손해진전계수)와 책임준비금 및 지급여력비율 관련 제도 개정안# 보험 ... 계약마진(CSM)# 전환일의 보유계약 평가방법# 잉여금과 배당가능이익# VaR와 위기상황분석(Stress testing)# ORSA제도# 할인율 산출구조# 계리적가정과 계리적가정

시험자료 | 48페이지 | 7,000원 | 등록일 2025.02.04

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

I. 서론이동평균과 자기회귀를 기반으로 한 시계열 모델링은 계량 경제학과 통계를 포함한 다양한 분야에서 사용되는 여러 모델이 있다. 예를 들어 ARMA, ARIMA, VAR ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... 도 유용하다.- 정상성을 나타내지 않는 데이터에서는 ACF가 느리게 감소한다.- 정상성을 나타내는 시계열에서는 ACF가 빠르게 0으로 떨어지는 현상을 보여준다.7. VAR(Vector

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| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 주식의 σ대신 시장수익률의 σ쓰는 것VaRp=ΣVaRj포폴VaR은 개별주식VaR의 단순합: 상관계수 1을 가정했다.포폴 포지션은 시장지수와 동일한 포지션 가진다.채권VaR 구하

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

하는 데에도 활용되고 있다. 특히 2004년 최종안이 확정된 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형(internal value-at-risk model)을 이용하여 위험 수준 ... 을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 업계와 감독 당국의 관심은 더욱 커지고 있다.2, 본론파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 각종 시장변수의 변동 ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.05

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(계량경제학) VAR 심화

대 Christopher Sims (1980)에 의해 VAR 기법이 소개되면서 획기적인 국면을 맞이하게 되었다.RARROW VAR 모형은 Data Description과 Forecasting ... (Causation)을 구별하는 문제가 개입되기 때문이며, 이를 식별(Identification)의 문제라고 한다. VAR 모형은 이를 Economic Theory와 Intuition에 기반 ... 를 예측하는데 도움이 되는 가를 검정한다. 이는 VAR 모형의 계수들에 대한 유의성 검정 및 시차 결정도 할 수 있다. 또한 그레인저 인과관계 검정은 어떤 변수가 외생적인지 파악할 수

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| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.11

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연세대학교 일반대학원 경제학부 학업계획서

가 된다는 점을 실감했습니다.이후 계량경제학을 응용한 프로젝트에서, 주식시장 변동성과 금리 변화를 주제로 팀 연구를 진행했습니다. 팀의 분석 담당으로서 회귀분석과 VAR모형을 직접 설계 ... 한 실증 연구를 통해 사회 현상을 설명하는 능력을 키우고자 합니다.학부에서 가장 흥미로웠던 분야는 거시경제와 계량경제학이었습니다. 특히 경제변수 간의 관계를 분석하는 회귀모형 수업 ... 을 분석하며, 통화량과 소비, 투자, 수출입이 서로 얽혀 있다는 사실을 확인했습니다. 대학원에서는 이런 경험을 확장해 IS-LM 모형, AD-AS 모형을 실증 분석에 접목하고, 거시

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| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.10.19

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한국방송통신대학교 통계데이터과학과 회귀모형 2021년 출석과제(만점)

항의 분산이 같지 않다는 것이 밝혀지고,Var( epsilon _{i} )=kx _{i}^{2}으로x _{}^{2}의 크기에 비례한다면 가중회귀를 사용하여야 한다. 가중최소제곱법 ... .31845464.82105892.120961113.8(1) 선형회귀모형,Y= beta _{0} + beta _{1} X _{1} + beta _{2} X _{2} + epsilon 이 성립 ... 된다고 가정하고 데이터로부터 회귀모형을 추정하라.아래표는 X1(공정온도)과 Y(강도)와의 회귀모형이다.아래표는 X1(공정온도), X2(공정압력) 및 Y(강도)와의 회귀모형이다.추정

방송통신대 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.07.11

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경제성장은 실업률을 얼마나 낮추는가? (How Much Does Economic Growth Lower the Unemployment Rate?)

한국국제경제학회 이근영

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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연세대 경제대학원 금융공학 석사과정 학업계획서

하며, 실제 금융시장에서 어떻게 헤지전략으로 응용되는지를 연구하겠습니다.또한 계량경제학 과목에서는 금융시계열의 특성을 고려한 GARCH 모형, VAR 모형, 코인티그레이션 분석 등 ... tochastic process) 과 옵션 가격결정모형(Black-Scholes Model) 이었습니다. 당시에는 단순히 수학적으로 복잡한 공식이라 생각했지만, 실제로 그 이론이 시장 참여 ... 하고자 합니다.2. 학업 및 연구 계획 (수강할 과목, 방법, 목표)연세대학교 경제대학원 금융공학 석사과정 진학 후 저는 확률모형 기반 자산가격이론과 머신러닝을 활용한 리스크 분석 모델

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| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.10.31

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한국외국어대학교 대학원 경제학부 연구계획서

상승의 위험 감수 경로: 아시아 신흥 시장 경제에 대한 구조적 VAR 조사 연구, 국내 금리기간 스프레드와 신용위험 스프레드의 주요 행태 분석 연구, 한국의 일요일 쇼핑 제한 ... 균형 효율적 계약모형에서 노동조합의 복지효과 연구, 한국의 가공식품에 대한 제조업체의 권장소비자가격의 경쟁효과 연구 등을 할 것입니다.저는 OOO 교수님의 OOOOO 연구실에서 일 ... , 캐나다, 독일, 일본 및 미국의 근로시간 변동 원인: 부호 제한 VAR 접근법 관련 연구, 항공화물 유류할증료 담합의 가격효과에 대한 실증분석 연구, 아시아 태평양 지역 통합

자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.02.14

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

)? 특징- 정규분포 전제(표준편차로 VaR 측정)- 부분가치로 평가- 가치평가모형 필요X- 비선형상품(옵션, 채권)에 대한 평가 정확성↓[한계(Marginal) VaR]? 기존 포트폴리오산가치 ... 초 over {k-b TIMES ROE}③ 다단계성장모형(초기고속성장모형): 2단계 성장모형[레버리지도 분석]① 영업레버리지(DOL): 기업의 매출변화에 따라 영업이익이 얼마나 ... -) 차입금 상환, 자기주식 취득, 사채 발행비용[상대가치 평가모형 ? PER, PBR, 토빈의 Q]? PER(주가수익비율)={주가} over {EPS} ,`(EPS= {순이익

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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방송통신대학교 통계데이터학과) 회귀모형 출석과제물 (30점 만점 A+)

회귀모형 출석과제물 (2024학년도)(줌강의: 4/28)학과: 통계데이터학과이름: 오 영 택학번: 202435-368368출석대학: 서울지역대학(강의실: ZOOM 7)1장 연습 ... .6798로, 총변동 중에서 67.2})는 강도를 설명하는데 유의미한 영향을 준다고 할 수 있다.2) 오차분산수식입니다.sigma ^{2}을 MSE로 추정하고,수식입니다.Var(수식 ... 입니다.{hat{beta _{0}}}),수식입니다.Var(수식입니다.{hat{beta _{1}}}),수식입니다.Var(수식입니다.{hat{beta _{2}}})의 추정값을 구하시오

방송통신대 | 15페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.12.11

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Reconsidering the Role of Money for Output, Prices, and Interest Rates: With the Data from Korea (Reconsidering the Role of Money for Output, Prices, and Interest Rates: With the Data from Korea)

서강대학교 지암남덕우경제연구원 최광신, 안승찬

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27

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