"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 201-220 / 779건

옵션의 위험중립 왜도와 주가 수익률왜도 간의 정보효과 검증 (Information Flow between Stock Skew and Options Risk Neutral Skew : Evidence from KOSPI200 Options)

한국파생상품학회 김솔, 박혜현, 엄기중

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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MA(1)-GJR-GARCH(1,1)모형을 이용한 정보비대칭성에 관한 연구: 국내 IT기업을 중심으로 (The Asymmetric Information Spillover Effect among IT Industry With MA(1)-GJR-GARCH(1, 1) Model)

으로 설정하였다. 이들 개별주식의 현물과 선물시장간의 선도․지연효과가 존재하는지를 분석하기 위해 그랜즈 인과관계모형을 사용하였다. 또한 표본간의 변동성에 대한 비대칭적 정보전달메커니즘 ... 을 규명하기 위해 MA(1)-GJR-GARCH(1, 1)모형을 이용하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 그랜즈 인과관계 검정결과, 삼성전자 현․선물수익률과 엘지전자 현․선물

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04

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Vine Copula 모형에 기반한 손해보험사의 손해액 통합리스크 측정 (Measuring Aggregated Risk of Losses of Non-life Insurance Companies based on the Vine Copula Model)

한 후, 일변량 VaR(uVaR)들의 단순합산리스크 모형(SuVaR)과Copula 다변량 VaR(mVaR)의 통합리스크 모형(AmVaR)의 위험량을 산출한다. 분석결과, 보험종목 간 ... 간 의존성을 Vine Copula 함수로 모형화하는 방식을 통해 그러한통합리스크를 분석한다. 한국 손해보험사들의 전체 월별 손해액을 네 개의 보험종목으로구분하여 기초 자료를 구성 ... 의 독립성을 가정하여 각 보험종목 손해액 분포에만 적합한 uVaR보다 그렇지않은 mVaR값이 더 크며, Copula 모형이 의존 구조를 더 유연하게 반영하기 때문에리스크들을 통합

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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국내외 공급 및 수요 충격이 국내거시경제에 미치는 영향 - 잠재요인모형을 사용한 경우 (The Effect of Supply and Demand Shocks on Domestic Macroeconomy - Using a Latent Factor Model)

충격이 국내거시경제에 어떤 영향을 미치는가를 VAR 모형을 통해 살펴보았다.분석결과 한국과 미국에서 양(+)의 공급충격은 동시에 한국과 미국의 주가를 상승시키나 미국수요대비 국내 ... 수요에 대한 양(+)의 충격은 국내주가를 상승시키는반면 미국주가를 하락시킨다. 또한 VAR 모형의 충격반응분석결과 국내외 양(+)의 공급충격은 수출과 산업생산, 그리고 BSI 등 ... 본 연구에서는 자산가격과 환율 자료를 사용하여 국내외 공급과 수요 등 세 가지잠재요인을 Pavlova and Rigobon(2007)의 모형에 의해 도출한 후 이들 요인들에 대한

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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한국은행 경제직렬 모의고사 2회

- thet기업이 설정하는 가격P _{x} 를 구하고 x 에 의존하는지 여부를 판별하시오.2.다음 VAR(1) 모형을 가정하자.Y _{t} =AY _{t-1} +u _{t} - (1 ... } = {pmatrix{u _{xt}#u _{yt}}} )주어진 모형은 축약형 모형(reduced form)이다. 이는 다음과 같은 구조적 모형(structural form)의 양변에B^-1을 곱하 ... 형 모형의 오차항u_t로는 충격반응분석을 할 수 없는 이유를 쓰시오.나. 이제u_t가 아닌epsilon_t로 충격반응분석을 하기 위해, 축약형 모형에u_t 대신B ^{-1

시험자료 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.09.27

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수도권 아파트 매매시장의 순환국면별 주택가격 및 거래량 간의 인과성 분석 (A Causality Analysis between Housing Price and Trading by Circular Phase of the Apartment Sales Market in the Seoul Metropolitan Area)

한국부동산정책학회 전한보미, 구자훈

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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거시경제변수가 주식수익률에 미치는 영향에 관한 연구 (The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns in Korea)

대한경영학회 감형규, 신용재

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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아파트가격의 지역 간 연관성 분석 (An Analysis on Interregional Relations of Apartment Prices)

한국산업경제학회 신종협

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.10 | 수정일 2025.03.28

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자본이동과 환율간의 관계 분석 (An Analysis Between Capital Flows and Exchange Rates: The Case of Korea)

서강대학교 지암남덕우경제연구원 최경욱

논문 | 35페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.10 | 수정일 2025.03.28

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트위터 정보와 아파트 매매 및 전세 가격 간 동적 관계 분석 (The Dynamic Relationship between Twitter Information and Apartment Sale and Chonsei Prices)

한국도시행정학회 김대원, 유정석

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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한국의 1인당 국민소득과 종교헌금과의 상호 관련성에 대한 실증적 연구 (An Empirical Study on the Influence of Religious Offerings and a Per Capita Income of the South Korea)

한국로고스경영학회 임병진, 임태순

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.10 | 수정일 2025.05.08

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對미/對중 무역의 경제적 파급효과 분석: 글로벌 공급망 충격을 중심으로 (The Effect of Trade with US/China on Economic Growth: Focusing on Global Supply Chain Shocks)

한국국제경영관리학회 고경일, 최돈승, 이민재, 정진섭

논문 | 11페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.10 | 수정일 2025.05.08

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석유시장 요인별 충격에 따른 천연가스시장 반응 (The Responses of Natural Gas Market to the Structural Shocks in Oil Market)

한국자원공학회 윤원철

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.11 | 수정일 2025.05.18

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자영업의 증가는 경제성장과 실업률에 영향을 미치는가? (Does Increase in Self-employment Affect Economic Growth and Unemployment Rate?)

한국산업경제학회 정석영, 김응규, 김우영

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국은행 경제학(미시,거시, 계량, 국제, 화금) 암기양식

한다면 이윤을 예산식에 포함시켜 주는 것 확인하자.8.E`[X ^{2} ]``=``Var(X)``+``(E[X]) ^{2}임을 명심해라9. 문항에 걸쳐 바뀐 변수 값을 대입하야 되 ... 는 문제는 문자에 숫자를 넣지 말고 일반형으로 한 번에 푼다.10. 시계열에서 Var 구할 때 Cov 신경쓰기11. MC가 Q에 대한 함수면 TC 구할 때 적분해야 됨12. NE ... 되, 그게 AD인거야!17. 솔로우 모형에서 생산함수에 중립적 기술진보가 존재할 때, 즉Y=zK ^{alpha } L ^{1- alpha }인 경우y구할 때 z를 한 번 더 곱

시험자료 | 56페이지 | 30,000원 | 등록일 2022.02.27

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주택매매시장과 경매시장간 가격 및 변동성 상호작용에 관한 동태적 분석 (The Dynamic Analysis of the Price and Volatility Interaction between Housing Markets and Auction Markets)

한국부동산연구원 장문덕, 박철형

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.18 | 수정일 2025.03.28

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주식시장의 빅데이터 검색트렌드와 KOSPI 및 KOSPI 거래량의 상호 작용에 관한 연구 (A Study on the Effects Among Internet Search trends, KOSPI and KOSPI Trading Volume)

국제e-비즈니스학회 임병진

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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KOSPI 200 선물 외국인 거래량이 KOSPI 200 선물과 지수에 미친 영향 (An Empirical Study on the Relationship among KOSPI 200 Futures Price, Foreigner Trading Volume and KOSPI 200 Index)

한국산업경제학회 임병진, 기석도

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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스타지수 선물시장의 변동성과 거래량 사이의 동적 연관성 연구 (A Study on the Inter-Relationship Between Returns and Open Interests of Star Index Futures and Spot Market)

한국산업경제학회 이동욱

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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거래소 제조업종지수 수익률, 변동성 및 위험관리에 관한 실증적 연구 (A Study on Cross Hedging Performance of KOSPI200 Stock Index Futures Markets against KRX Manufacturing Industry Index)

대한경영학회 홍정효

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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