"자기회귀시차모형"의 검색결과 입니다.

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"자기회귀시차모형" 검색결과 61-80 / 103건

주가동조화 현상분석(한국,미국,영국)

하는 추정기법으로 쓰이는 모형은 Engle (1982)의 자기회귀 조건부 이분산 (ARCH)모형과 Bollerslev (1986)의 일반 자기회귀 조건부 이분산 (GARCH)계열 ... 이 GARCH모형이다.주식시장 간 정보의 전이효과를 검증하기 위해 각 주식시장 간 시차를 고려하여 본 연구에서 이용한 GARCH 모형은 자기상관관계를 고려한 AR(1)-GARCH(1,1 ... 의 모형들이다. ARCH모형은 조건부 이분산이 원방정식의 잔차항들 제곱의 선형함수라고 가정하고 정립한 모형이며 여기에 조건부 이분산들의 과거 시차항들을 추가적으로 결합시킨 모형

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.09

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기업도산(도산기업)의 정의, 기업도산(도산기업)의 특성, 기업도산(도산기업)의 기존연구, 기업도산(도산기업)의 리스크, 기업도산(도산기업)의 외환보유고, 임금채권보호,도산예측방법

(도산기업)의 임금채권보호1. 개설2. 적용 대상Ⅷ. 기업도산(도산기업)의 도산예측방법1. 생태학적 모형에 의한 도산예측1) 시스템론적 모형2) 생태학적 모형2. 이상치법에 의한 ... ), 자기자본이익률(ROE) 등 수익성을 나타내는 지표가 해를 거듭할수록 크게 낮아짐을 볼 수 있다.특히 외환위기를 전후해서 일반은행의 점포수와 임직원수는 최고치를 기록하지만, 총 ... 자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 모두 마이너스 상태까지 떨어지고 있는 것을 볼 수 있다. ROA와 ROE는 각각 △0.93%과 △14.18%로 0.26%과 3.80

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| 리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.09.04

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효율적 시장가설 이론과 뉴스효과에 대하여

충격이 환율변동에 미치는 영향은 굉장히 다양하고 폭이 넓은데, 이러한 영향을 벡터자기회귀 모형의 충격반응분석으로 살펴볼 수 있다. 충격반응분석은 균형으로부터 괴리의 지속 정도 ... 을 받는 변수가 추세로 회귀하는데 소요되는 기간으로 측정한다. 더불어 뉴스효과의 변동성을 예측하는데 있어서 가장 이상적으로 평가받는 모형이 바로 GARCH모형이라고 할 수 있다.2 ... . GARCH 모형과 뉴스효과의 관계GARCH 모형이란 Engle(1982)에 의해 도입된 ARCH모형을 연장한 것으로 조건부 분산의 시차를 추가로 포함함으로써 좀 더 신축적인 시차

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.10

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[증권투자론] 2차 과제

: 시간변수만을 이용하여 미래의 변화 방향을 예측하는 모형(2) 자기회귀(AR)모형 : 시계열의 과거관측치만을 이용하는 모형(3) 이동평균(MA)모형 : 교란항 또는 백색잡음과정을 따르 ... 는 확률변수만을 이용하는 모형(4) ARIMA모형 : 자기회귀, 적분, 이동평균의 세가지 필터를 사용1) 구축과정① 식별 : 자료를 수집 및 조정하고 시계열 형태를 비교적 잘 설명 ... 율, 지준율, 공개시장조작정책을 수단 으로 하여 물가안정을 목표로 한다. 내부시차가 짧고, 외부시차가 길다.② 재정정책 : 정부지출과 조세를 통해 정책을 실현하고 내부시차가 길

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| 리포트 | 20페이지 | 8,000원 | 등록일 2012.02.05

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기아차 모닝 회귀분석 및 경영전략 ppt

2009년 3월 실업률추정 회귀식2009년 3월 물가지수5월 실제 판매량 : 9379대자기회귀 모형 예측(2차 모형)추정된 회귀식 :회귀계수비표준화 계수표준화 계수t유의확률B표준 오차 ... 성변환 후 모형 비교(시차0~2)시차 0변환 후 모형 비교(시차0~1)시차 1변환 후 모형 비교(시차0~1)시차 2 - 최종선택모형 : 시차2종속변수 ln 변환 후 분석 (시차2)최종 ... MORNING 판매량 분석(2)통계와 경영 2조목차변수 추가 후 분석기존모형의 문제점기존모형소개최종 모형 구축4월 예측 치(1차모형)10580대2009년 4월 모닝 판매량예측

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| 리포트 | 25페이지 | 6,000원 | 등록일 2009.09.24

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바젤3 유동성 규제 도입에 따른 예상효과와 실증분석

와식 4》)《식 4》와 같은 모형을 설정하였다. 종속변수는 ROE(자기자본이익률)이고, 설명변수는 LIQ(원화 유동성 비율)이다. 2001년 1분기부터 2010년 4분기까지 총 ... 하였다. 그리고 모든 변수들이 같은 시점에 영향을 준다고 가정하고, t기의 같은 시차로 두었다. 분석방법은 최소자승법을 이용한 다중회귀분석을 사용하였다.4.3.2. 분석결과 및 의미《표 6 ... 하였고, 2013년부터 점진적 도입을 확정하였다. 바젤3은 기존의 바젤2보다 한층 강화된 규제체계를 포함하고 있다. 먼저 자기자본 비율에서 자본의 질, 양, 규제비율을 강화하였다. 뿐만 아니

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| 리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.12.29

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[외국인 주식투자][외국인 주식투자 경상수지]외국인 주식투자의 의의, 외국인 주식투자의 영향, 외국인 주식투자의 현황, 외국인 주식투자의 평가, 외국인 주식투자의 경상수지 분석

1월부터 ’94년 5월말까지 주가단위로 총 73주간의 자료를 이용하였다.분석방법으로는 시차가 3차인(외국인 순매수-기관순매수-일반자금-주가)순서의 4변수VAR모형을 분석 ... 이 인수한 주식금액을 한도로 회사채무에 대해 유한책임을 부담하며, 이는 주식제도와 함께 주식회사의 가장 중요한 개념적 징표이다. 근대사법의 기본원리 중의 하나인 자기책임의 원칙에 대한 ... 를 스스로 책임지도록 하는 자기책임의 원칙상 당연한 결과라고도 할 수 있다. 합자회사의 유한책임사원과 마찬가지로 주주는 주주의 자격으로는 회사의 업무를 집행할 권한이 주어지지 않

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| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.05

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[거시계량경제모형][BOK97][BOK97L][BOKAM97][NSO96]국내 거시계량경제모형, 지역 거시계량경제모형, BOK97 거시계량경제모형, BOK97L 거시계량경제모형, BOKAM97 거시계량경제모형, NSO96 거시계량경제모형 분석

으로 따로 수록하였으며, 그 주된 내용은 다음과 같다. 수요부문을 살펴보면, 내생변수인 민간소비, 건설투자, 수출(통관기준)에서 자기시차변수의 계수가 한국은행의 발표치와 반대의 부호 ... 의 비율 그리고 경상수지와 장기자본수지의 규모에 의하여 결정되도록 하였다. 환률함수의 추정에 있어서는 루적경상수지, 자본수지와 자기시차변수를 설명변수로 이용하였다. 외채잔액은 GDP ... 대비 교역비율(교역량/명목GDP) 및 자기시차변수의 함수로 추정하였다.5. 임금?물가블럭임금?물가블럭은 노동시장, 재화시장, 수출시장으로 구분하여 비농림어업 명목임금, GDP

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| 리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.03.20

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E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하여 충격반응분석 및 분산분해분석을 도출하였다. 각 변수 ... 의 관계 특성을 각각의 변수들의 변화를 통해 살펴보고, Granger인과관계와 KPSS검정,벡터자기회귀모형을 통한 충격반응분석, 분산분해분석을 통해 각 변수간의 상호영향을 시계열 분석 ... 기에 선정하였다.VAR모형은 회귀분석과 시계열분석의 결합된 형태로서 전통적인 자귀회기이동평균모형을 다변수모형으로 확장시킨 동태모형이다. VAR모형은 서로 인과관계가 있는 변수들의 현재

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| 리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.11

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자기상관(Autocorrelation)

▶자기상관의 문제점일반적으로 자기회귀현상은 OLS방식에 의하여 추정된 회귀계수의 불편성이나 일치성에 영향을 미치지는 않으나 회귀계수의 효율성을 보장 못하며, 특히 시차종속변수 ... (lagged dependent variable)가 포함된 회귀모형에서는 문제가 더욱 심각해진다. 예를 들어 정의 자기상관의 경우 OLS방식으로 추정된 회귀계수의 표준오차는 실제보다 작 ... ◎자기상관(Autocorrelation)▶자기상관(Autocorrelation)의 개념시계열 자료(time-series data)가 일정 시간 단위에 따라서 시차상관 (lag c

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| 리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.11

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금융안정과 규제

를 보내거나 조기경보를 발생해야 한다. 금융불안에 대해 조기경보를 발령하는 지표를 식별하기 위해서는 기존의 신호접근모형이나 로짓이나 프로빗모형 등의 회귀모형을 사용한다. 둘째, 금융불안 ... ………………………………………………………………………………………… 12. 최저자기자본 규제 ………………………………………………………………………… 2(a) 신용리스크 관리 추진계획 ………………………………………………………… 5(b) 표준방법 ... ……………………………………………………… 9ⅳ) 결론 …………………………………………………………………………………………… 14 은행별 BIS 자기자본비율 동향(2004년 3년말 기준) ……………………… 16Ⅲ. 거시적 금융

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| 리포트 | 44페이지 | 4,000원 | 등록일 2012.05.28 | 수정일 2016.08.11

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중국의 경제성장과 수출 간의 인과관계 분석

: unit root test*시계열자료간의 장기적 선형관계 성립 여부: integration test*실증분석-공적분이 존재하지 않을 때 : 벡터자기회귀모형-공적분이 존재할 때 ... 는 벡터오차수정모형을 이용한다. 시차선택에 있어서는 슈바르츠 베이지언(SBC)을 사용하여 적정시차를 선택한다.(SBC의 값을 최소화하는 모형을 선택한다.) 따라서 오차수정모형 ... 의 시차는 1을 취하는 것이 최적인 것으로 판단된다.*시차 1로 취하는 벡터오차수정모형의 식식(1)식(2)-오차수정모형의 추정결과-상수0.07(2.92)-0,32(-2.72)0.64(4

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| 리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.06.22

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[기업규모][금융][주식][임금][기업규모별 금융격차][기업규모와 주식시장정보][기업규모간 임금격차][기업규모효과]기업규모별 금융격차, 기업규모와 주식시장정보, 기업규모간 임금격차, 기업규모효과 분석

교차자기상관(cross-autocorrelation)이 존재함을 암시하였다. 이는 랜덤워크 모형에 의해 개별주식의 주가가 독립적이어서 과거의 수익률을 이용하여 수익률을 예측하는 것 ... 규모별 금융격차기업은 총자산(총자본=자기자본+타인자본=자본+부채)의 이익률을 극대화하면서도 출자자 또는 투자자의 이익을 우선적으로 고려한다면 자기자본이익률을 우선적으로 극대화할 것 ... 이다. 그런데 자기자본이익률은 총자산이익률/자기자본비율이므로 총자산이익률이 -가 아니라면 기업은 자기자본비율(1/[1+부채비율])을 낮춤으로써 자기자본이익률을 높일 수가 있

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| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.10.11

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경기변동과 경기예측 키워드 정리

는) 순환변동의시계열분석은 크게자기상관정도 측정순환변동의 지속성 측정공행성과 시차 측정이 있다.자기상관분석자기회귀분석자기상관계수현재상황이 과거에 의존하는 정도를 측정한다.계수의 크기 ... 상태가 현재의 경제상황에 영향을 받는 것.원인:경제행위의 대부분이 기간별 최적화 원리에 따라 이루어지므로(기대는 경험에 가장 크게 의존한다.)자기회귀방정식, 자기상관계수로 측정Q ... . 자기상관 때문에 인식의 시차가 발생하는데 왜 자기상관을 기반으로 한 시계열분석으로 경기변동을 분석하는가?A. 자기상관 분석은 얼마나 변수가 과거에 의존하는지 그 정도를 알 수 있

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| 리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.04.27

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효율적 시장 가설 요약 자료 정리본

한 방법은 자본자산가격결정모형(CAPM)에 바탕을 둔 검증방법으로, 이 연구방법은 과거의 자료들을 대상으로 제1단계 및 제2단계 회귀 분석을 거치게 된다. 제 1단계 회귀분석은 과거 ... )를 따자기상관계수가 있다. 만약 자기상관계수가 0에 가깝다면 증권가격의 변화는 시계열독립이라고 할 수 있다. 다시 말하면 한 기간의 가격변화와 다음 기간의 가격변화는 서로 관계가 없 ... 다는 것이다.파마가 1958~62년 사이의 다우-존스지수를 구성하는 30개 주식의 자기상관을 계산한 결과를 보면, 자기상관계수는 대부분 +0.10에서 -0.10 사이의 값을 가지

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| 리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.05.07

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[통계학]SPSS 시계열분석

성분이 추세에 결합하는 형태를 가법(additive) 또는 승법(multiplicative) 중 선택할 수 있다. 지수평활 사용자 정의 모형의 대화상자2.2 자기회귀 모형 ... 겠다.● 둘째, 오차항의 자기상관 구조를 수용해야 한다. 통상적인 회귀모형 분석에서는 오차항의 독립성을 가정하지만 시계열 자료에 대한 회귀모형 분석에서는 오차항의 자기상관성을 고려 ... ) 시점다. 따라서 자기상관을 살펴보는 것이 더 경제적이다. 시차 1까지의 자기상관이 유의하므로 MA(1) 모형, 즉 ARIMA(0,0,1) 모형을 시도해보자.분석 ▶ 시계열

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| 리포트 | 69페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.03.12

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[공학]수요예측기법중 Delphi 기법과 Box-Jenkins법 조사

가지로 나누어 진다. 즉,(1) 자기회귀모형(2) 이동평균모형(3) 자기회귀이동평균모형자기회귀모형자기회귀모형(autoregressive model)이란 시계열자료()가 과거 값 ... 있을 것이다.그러므로 과거 기 까지의 값들이 에 영향을 준다고 할 경우의 식(6-1)을 차 자기회귀모형이라고 부르며, 라고 표현한다. 물론, 바로 전기의 값이 현재의 값에 중요 ... 시점의 오차항만이 포함되는 경우라면 1차 이동평균모형이 되며,으로 표현하면 된다.자기회귀이동평균모형앞에서의 두 가지 모형은 시계열자료가 과거의 시계열자료 값들로 표현될 수 있

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.10.27

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수요충격과공급충격의상대적중요성

LeRoy이용 가지고 있는 정보를 최대 활용 경제예측, 경제분석에 널리 이용 문제점 – 경제이론 근거 하지 않음 - 자의적인 시차 계산구조벡터자기회귀모형기존 VAR 모형의 문제점 해결 ... : 기술충격, 유가충격1. 들어가는 말AD-AS 모형에서 수요충격과 공급충격의 효과폐쇄경제하에서 수요충격과 공급충격의 효과 총수요충격이 산출과 물가에 미치는 효과 경제 수요측면 ... 에서 긍정적 교란 발생할 경우 총수요충격은 물가에만 장기적인 영향을 미칠 뿐, 산출에는 장기적 영향을 미치지 못함AD-AS 모형에서 수요충격과 공급충격의 효과총공급이 산출과 물가

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| 리포트 | 51페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.05.11

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[경영]다중공선성, 이분산성, 자기상관성

. 자기상관성의 의미자기상관(autocorrelation)은 시계열자료나 횡단면자료에서 관찰된 일련의 관측치(observations)들 간의 상관을 의미한다. 고전적 선형회귀모형 ... 를 말한다. 다중회귀모형에서 일반적으로 다중공선성(multicollinearity)의 문제는 어느 정도 존재한다고 볼 수 있다. 즉 독립변수들 간에 함수관계가 있느냐 없느냐의 문제 ... ) 등의 다른 회귀분석법 이용④ 추가적 또는 새로운 자료의 이용⑤ 변수들의 변환2. 다중공선성의 문제점 및 해결방법일반적으로 다중회귀모형에서 아무리 심각한 다중공선성이 존재

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| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.06.08

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시계열의 이해(ARIMA모형)

시계열의 이해(I)2006. 5. 18I. 시계열과 예측1.1 시계열의 개념- 시간의 경과에 따라 변동하는 변수들을 관측한 결과들의 집합- 자기회귀이동평균모형과 스펙트럴분석1.2 ... 진단(선택된 모형의 적합성을 점검)5 단계 : 판단6 단계 : 예측1.4 두 개의 ARIMA 프로세서1): 자기회귀(autoregressive; AR);의 과거항으로 이루어진 ... 19) 모형의 정상성 조건을 만족한다.다음은 AR(2)모형의 백색잡음들이 통계적으로 독립인지를 검증하기 위해 잔차 자기상관함수를 구해본다.잔차 자기상관함수잔차 자기상관함수는 시차 8

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| 리포트 | 45페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.06

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