"자기회귀시차모형"의 검색결과 입니다.

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"자기회귀시차모형" 검색결과 101-103 / 103건

[위험관리] 극단치 분포를 이용한 VaR의 추정

-1}^{2}`+`…`+`alpha_{m}u_{t-m}^{2}}식(1.14)를 만족하는 백색잡음과정 {bold u_{t}~를 {bold m~차 자기회귀 조건부 이분산성 과정(autor ... 에 의한 VaR의 추정방법27제 4 장 변동성(Volatility)을 고려한 VaR추정29제 1 절 ARCH모형29제 2 절 GARCH모형31제 3 절 조건부이분산성이 존재하는 경우 ... {한 일을 적절하게 수행할 수 있도록 통계적 방법을 제시하여 우리 나라 환율을 잘 설명할 수 있는 분포를 파악하고 적절한 VaR모형을 추정해 볼 수 있겠다.2. 연구의 목적근래

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 86페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.04.24

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[금융공학] VaR추정

~차 자기회귀 조건부 이분산성 과정(autoregressive conditional heteroskedastic process of orderbold m~)이라 쓰고,bold {u ... 극단치 분포와 시계열 변동성모형을 이용한 VaR추정여 성 칠`^** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 교수정 현 주`^**** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 조교目次Ⅰ. 서론Ⅱ ... 는 Frechet분포, 얇은 꼬리를 갖는 Weibull분포, 영의 값을 갖는 Gumbel분포를 적용하여 보고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.02.13

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[환율관리]【A+】원유수입과 환율변동과의 관계

.6972.862주) 시차는 벡터자기회귀모형의 시차를 의미하며, “*”는 5% 유의수준에서 공적분관계가 없다는 귀무가설이 기각됨을 나타내며, 임계치는 Osterwald-Lenum ... 은 과거 예측오차의 함수로 식 (2)와 같이 구성되며, GARCH모형에서는 과거오차 뿐만 아니라 조건분산시차의 함수가 됨으로서 식 (3)과 같이 나타낼 수 있다.(2)(3)여기서는기 ... 함으로써 모형이 안정적임을 보이고 있다. Johansen 검정시차 3시차 4시차 554.45*53.61*60.36*30.7932.0731.8713.9815.9314.752.3281

Non-Ai HUMAN
| 논문 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.06.22

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