"자기회귀시차모형"의 검색결과 입니다.

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시계열분석 계량경제학 adsp 기출 금리 부동산

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"자기회귀시차모형" 검색결과 41-60 / 103건

주택임대시장 균형조건을 이용한주택매매가격 대비 전세가격 비율 결정요인 분석: 주택매매가격 변동성을 중심으로 (Determinants of Chonsei Deposit to Housing Sales Price Ratio Based on Rental Housing Market Equilibrium Condition: Focused on Housing Price Volatility)

한국부동산분석학회 정의철, 이창무

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.22 | 수정일 2025.06.27

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ADSP 1-3과목 기출단답형 총모음집 73문제

도*중한 정도를 의미하는 모형평가 지표특이도13.로지스틱 회귀모영에서 exp(x1)의 의미는 나머지 변수가 주어질 때 x1이 한 단위 증가할떄마다 성공(Y=1)의 odds가 몇배 ... 필요한 것가지치기26.현시점의 자료를 유한 개의 백색잡음의 선형결합으로 표현되었기 때문에 항상 정상성을 만족한다. 자기상관함수 p+1시차 이후 절단된 형태를 취함MA모형-시계열 ... 거버넌스3과목1.두 변수의 관계가 선형이면 독립변수 X와 종속변수 Y의 관계를 가장 잘 설명해 줄 수 있는 표본회귀방정식을 구해야 한다. 잔차의 합을 최소로 하는 회귀계수추정량

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.10 | 수정일 2023.05.10

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인구고령화에 따른 음식숙박 소비지출 변화 분석 (Impacts of the Population Aging on the Food and Accommodation Expenditure)

한국호텔외식관광경영학회 정욱영, 지계웅

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.26 | 수정일 2025.05.27

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장․단기 비대칭성을 고려한 우리나라 통화정책의 파급효과 (Asymmetric Interest Rates Pass-Through In Korea)

한국산업경제학회 유병철, 전선애

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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금리상승이 부동산에 미치는 영향

시장에서도 이러한 금리와 부동산 가격의 상관관계가 그대로 작동할까? 2002년부터 2013년까지 금리와 부동산의 실물 투자 수익률을 벡터 오차 수정모형(VECM)과 벡터 자기 ... 회귀모형(VAR)을 사용하여 분석한 건국대 연구에 따르면 부동산 실물 투자 수익률과 금리변화는 그랜저 인과 분석, 충격 반응분석, 예측오차 분산 분해 등의 결과가 서로 일치하지 않 ... 의 부작용을 염두 하여 절제된 자세의 필요성을 강조하였다.정부의 금리 인상의 효과는 일정 기간 시차를 두고 나타난다. 한국은 이미 경제 성장 둔화 단계에 이르렀고 자칫 섣불리 부동산

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| 리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.07

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금리상승이 부동산에 미치는 영향

시장에서도 이러한 금리와 부동산 가격의 상관관계가 그대로 작동할까? 2002년부터 2013년까지 금리와 부동산의 실물 투자 수익률을 벡터 오차 수정모형(VECM)과 벡터 자기 ... 회귀모형(VAR)을 사용하여 분석한 건국대 연구에 따르면 부동산 실물 투자 수익률과 금리변화는 그랜저 인과 분석, 충격 반응분석, 예측오차 분산 분해 등의 결과가 서로 일치하지 않 ... 의 부작용을 염두 하여 절제된 자세의 필요성을 강조하였다.정부의 금리 인상의 효과는 일정 기간 시차를 두고 나타난다. 한국은 이미 경제 성장 둔화 단계에 이르렀고 자칫 섣불리 부동산

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| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.23

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주택 및 주거론 레포트

의 컨디션과 관련해서 생산성과 수입에 직결되는 영향을 미친다.넷째, Invest로써 기능하는데, 시간이 지남에 따라 자기 자산이나 재산을 불릴 수 있는 하나의 투자재로써의 수단이 된다 ... 다. 주택은 단기간에 대량생산이 가능한 일반재화와 달리 건설허가를 받기 위한 시간, 그리고 짓는데 필요되는 시간과 같이 긴 시간이 걸린다. 이로 인한 수요와 공급 간의 시차가 존재 ... 적으로 정부의 개입이 정당화될 수 있는데 때로는 정부의 개입은 수요와 공급을 왜곡시키기도 한다.2. Hedonic Price Model에 관해서 설명해 보아라. 자기가 사는 혹은 살

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.02.02

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시계열 자료 분석 - 서울지방 월 강우량

되었기 때문에 Q=1을 주고, 12에서 자기상관관계를 보이고 있으므로, 계절효과가 있다고 판단 할 수 있다.< 모형추정의 단계 >< ML 추정치 >< SAS 작성 >< 모형검진 ... < 데이터 생성 >● 이 자료는 2001년도부터 2011년도까지의 서울지방 월 강우량 시계열 자료이다.< 추세가 없는 경우 회귀분석 >< SAS 작성 >< GPLOT을 이용한 시 ... 고 ARIMA 프로시저를 이용하여 P와 Q의 차수를 결정한다. ACF를 통해서 q를 결정하고, PACF로 p를 결정한다. ACF(PACF 생략)를 보게 되면, LAG에서 시차1에서 절단

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.03.11

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ADSP대비 요점정리(4과목 데이터 분석中 2장 통계 분석)

()? 시계열 자료를 4가지 요인으로 분해 가능시계열 모형? 자기회귀모형(AR모형)- 현 시점의 자료가 p 시점 전의 유한개의 과거 자료로 설명될 수 있다는 의미- 백색잡음과정? 이동평 ... 균모형(MA모형)- 현 시점의 자료를 유한개의 백색잡음의 선형결합으로 표현되었기 때문에 항상 정상성을 만족- 항상 정상성 만족하므로 정상성 가정이 필요 없음? 자기회귀누적이동평균 ... 가 성립하는지 여부2) 이상값 존재 유무3) 집단의 개수? 인과관계 유무 (x) -> 산점도에서 영향을 주는 변수의 유무는 알 수 없음.회귀분석하나나 그 이상의 변수들이 또 다른

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| 시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.05.10

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회계학 ) 회계논문 간단하게 논문 크리틱 제출

여러 시차를 포함한 회귀모형을 세우고 검증하였다. 이들이 검증한 결과 실제로 Hospitality기업의 이익의 질과 기업의 가치를 결정하는 데에 외국인투자자가 중요한 역할을 수행 ... 적으로 Hospitality 기업의 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 결과를 얻을 수 있었다.해당 논문에서는 가설을 검증하기 위하여 다중회귀모형을 설정하고 분석하였다. 우선적으로 자발 ... 모형을 세우고 다양한 모형의 분석 결과를 비교하였다. 이 때 사용한 모형은 선형회귀모형으로서 기존의 연구들이 다수 사용하는 통계기법을 의심 없이 사용하였다. 하지만 이 논문에서 설정한다.

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| 리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.10.19

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닭고기 시장 분석,닭고기 가격 분석,닭고기 수요 분석,닭고기 미래 예측

/kg 시간 차 존재함 (Time Lag) 닭고기 실질 가격과 MA(3), MA(4) 시차 줄이기 위해 CMA 활용중앙 이동 평균법 (Central Moving Average) 닭 ... 고기 가격분석 시차 감소함 단위 : 원 /kg 닭고기 실질 가격과 CMA(3), CMA(4) CMA(4) CMA(3) 닭고기 실질가격 으로 CMA(4) 가 가장 완만추세 분석 ... -Views 를 통한 OLS 분석 RCP : 닭고기 실질 가격 , RPP : 돼지고기 실질 가격 Y1 : 1 인당 실질국민소득 Adjusted R-squared ( 회귀식의 설명력

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| 리포트 | 24페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.06

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아파트 매매 가격지수를 이용한 선형모형

(%)II. 고전적 모형을 사용한 회귀계수 추정 및 자기상관 검정 (1) 유의하지 않은 설명변수 제거 및 오차항의 자기상관성 추정 서울 아파트 전세가격 지수 유의 하지 않 ... 에는 자기상관성이 존재하지 않는 것 으로 확인되었다 .IV. 오차의 자기상관성 반영 모형 서울 아파트매매가격지수 = 5.1786 + 0.9466 서울 아파트매매가격지수시차 + 0 ... III. Q- 검정 추정 완료된 모형에 대한 오차의 자기상관성 검정 : Q 검정 오차의 자기상관성이 반영된 모델에 대해 Q 검정을 한 결과 귀무가설이 기각되지 않아 새로운 모형의 오차

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| 리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.02.08 | 수정일 2020.01.23

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IR CASINO(이용객 수요예측)

델5% 유의 수준에서 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다 . 이는 차분을 통한 데이터가 ‘ H ₀ : 모든 시차에서 자기상관함수는 0 이다 .’ 이라는 가설을 채택한다는 것 ... ) ARIMA 모델 ARIMA 모형 모수 ARIMA(0,0,1)( 0,2,0 ) - 비계절과 계절 MA 시차들이 5% 또는 1% 유의수준에서 각각 통계적으로 유의하다는 것을 알 수 ... 있다 . 잔차그래프 ARIMA 모형 모수 추정값 SE t 유의확률 중국 _ 대만포함 - 모형 _1 중국 _ 대만포함 변환 안 함 MA 시차 1 -.503 .137 -3.668

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| 리포트 | 80페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.12.13

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 시장리스크관리

포지션을 파생상품으로 헤지할 경우 현물과 파생상품 포지션의 상관관계가 1일때 가장 크다신뢰수준이 높을 수록 VaR모형의 적정성을 검증하기가 어려워진다수익률의 자기 상관성이 양인 경우 ... 수도 모르는 위험시차위험유동성위험포지션을 마감하는데서 발생하는 위험(매수자나 매도자가 없어 불리한 조건으로 거래하는 경우)금융기관이 정산금액을 확보하지 못하는 경우시가평가자본금 ... 률에 아무런 영향을 미치지 않는다Back Testing: VaR추정모형의 적합성을 검증하는 방법해석정상적 시장: VaR는 정상적 시장에서 잃을 수 있는 최대손실액을 산출하므로 비정상

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| 시험자료 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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트럼프 관련 기사에 대한 국내 거시경제학의 변화 논문에 대한 평가

들의 감성 분석과 더불어 그랜저 인과 검정 및 벡터자기회귀모형 분석을 통해 트럼프관련 기사들이 거시 경제 지수에 영향이 있는지에 대하여 연구하였습니다.뉴스를 보도하는 언론사 ... 째는 트럼프 관련 사건들이 어느 정도의 시차를 두고 한국의 어떠한 거시 경제 지표와 영향을 주거나 받는가? 에대해서 분석해야합니다.이러한 문제의 해답을 찾기위해서 국내에서 발행되고 있

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.06.20

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회귀분석

3/20/2013회귀분석(Regression analysis): 한 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 설명하거나 예측할 수 있는 모형으로 데이터를 분석자기회귀모형 ... 는 변수? 독립변수가 하나이면 단순회귀분석, 둘 이상이면 다중회귀분석이라고 함.? AR(1)모형 : 전기의 시계열로 현재의 시계열을 설명하는 모형.최대 시차변수로 1기 전의 시계열 ... 을 이용.( 는 서로 독립, 평균이 0, 분산이 일정한 정규분포)??????????????????????? AR(p)모형 : p차의 시차변수로 현재의 시계열을 설명.표본부분자기상관

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| 리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.03.29

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[벡터자기회귀][VAR][경제이론][경제][경제학자]벡터자기회귀(VAR)의 개념, 벡터자기회귀(VAR)의 형태, 벡터자기회귀(VAR)의 사례, 벡터자기회귀(VAR)의 유의점 분석

과 상시계열로 구성된가 p시차인 자기회귀과정으로 구성된 벡터자기회귀모형 VAR(p)라 하며 다음과 같이 정의하자.(1)즉,여기서는상수벡터,는 현시점의 변수와 시차변수들간 시차회귀 ... . 벡터자기회귀(VAR)의 사례縮約型 VAR모형은 다음과 같으며 시차구조를 결정하기 위해 우도비 검정(likelihood ratio test)을 실시한 결과 2로 정하였다.(1)단 ... 자기회귀(VAR)의 형태Ⅳ. 벡터자기회귀(VAR)의 사례Ⅴ. 벡터자기회귀(VAR)의 유의점참고문헌Ⅰ. 개요국민경제 전체를 분석대상으로 하는 계량모형의 경우, 경제주체들의 경제행위

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| 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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[성장모형][경제성장모형][새성장이론][신고전학파]성장모형의 종류, 성장모형과 이론, 성장모형과 경제성장모형, 성장모형과 새성장이론, 성장모형과 신고전학파, R&D(연구개발)

)에서는 『』이고 검정(2)에서는 『』이므로 공적분 관계에 있다고 간주하고 원데이터를 가지고서 분석에 임하였다. 앞에서 설정한 시차 변수를 토대로 자기회귀모형을 적합시켜 보 ... 모형과 이론1. 배로(Barro,1990)모형2. 정부지출 세분화 모형Ⅳ. 성장모형과 경제성장모형1. AUTOREG를 사용한 자기회귀모형2. 연립방정식모형1) 연립방정식 모형 ... 다.Ⅳ. 성장모형과 경제성장모형1. AUTOREG를 사용한 자기회귀모형먼저 각 모형은 공적분 검정을 실시한 결과 공적분 관계에 있음을 알 수 있다. 여기에서의 귀무가설은 검정(1

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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[유통수익률][수익률]유통수익률(만기수익률)의 이용, 유통수익률(만기수익률)의 회사채유통수익률, 유통수익률(만기수익률)의 수익률곡선추정, 향후 유통수익률(만기수익률)의 발전과제

～15주), 초단기(4주미만)로 분해한 후 각각을 시계열모형으로 예측한 후 이들 예측치를 합하여 최종 예측치를 구하였다. 각 주기별 시계열은 모형의 설명력을 고려하여 단계별자기회귀 ... 가 자기시차보다 상대적으로 기여도가 미미한 것으로 나타나 단변량 소파동모형의 장기변동모형으로 대치하였다.6) 모형별 표본외 예측오차여기서는 주별 자료를 이용하여 모형을 추정하고 8개 ... ) ARIMA모형2) 스펙트럼(spectrum)예측모형3) 단변량 소파동예측모형4) 콜금리를 이용한 회귀모형5) 콜금리를 이용한 소파동예측모형6) 모형별 표본외 예측오차Ⅳ. 유통수익률(만기

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| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.18

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환율 변동에 따른 리카도 다국 2재화 실증분석

변수들을 차분한 회귀모형과 시간을 회귀모형한 결과를 비교 분석하여 자기상관성을 교정해 볼 것이다.(1)차분한 회귀모형차분한 회귀모형 결과를 살펴보면 Durbin 값이 2.213 ... 을 나타내고 있다. 이값이 2에 근사할수록 자기상관성이 거의 없는 상태임을 감안해보면 차분한 회귀모형 결과가 완전한 자기상관성이 제거된 상태로 단언하기는 힘들지만, 이 차이가 미미 ... 계량경제 Report1. 서 론2.리카도 모형과 환율 변화에 따른 영향3.회귀분석을 통한 실증분석4.검증에 대한 해석 및 한계5.결론1. 서론(가) 연구배경리카도 모형에서 다국

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| 리포트 | 10페이지 | 3,500원 | 등록일 2012.06.22

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