"듀레이션계산"의 검색결과 입니다.

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수익 배당투자 per 요구수익률 국채 금리옵션 채권 듀레이션 투자론요약정리 유보율 b 채권

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"듀레이션계산" 검색결과 41-60 / 172건

엑셀 백과사전 (실전에 바로 사용 가능한)

을 적용했을 때의 예상 금액을 반환합니다. FVSCHEDULE을 사용하면 투자액에 다양한 이율을 적용했을 때의 예상 금액을 계산할 수 있습니다.듀레이션MDURATION가정된 액면가 ... , DATE""Today, Year, Now, Datedif"☆☆☆☆☆"특정일사이의 기간 계산, 근속계산, 연령계산 等"함수Today"문자,특정문자""Now, Date, Year ... $100에 대한 유가 증권의 수정된 Macauley 듀레이션을 반환합니다.투자기간NPER주기적이고 고정적인 지급액과 고정적인 이율에 의거한 투자의 기간을 구합니다.유가증권액면가

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| 서식 | 8,000원 | 등록일 2021.04.04 | 수정일 2021.04.22

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채권이론정리

방식’을 사용. 맥컬리 듀레이션을 (1+채권수익률)로 나누어 계산해 내는데 미세한 듀레이션 정보가 필요한 딜러나 펀드매니저들이 사용.듀레이션이 큰 채권일수록 시장수익률 변화에 더 ... 이 더 크다표면이자율이 낮은 채권의 경우 기대되는 이자수입은 적은 반면 매매차익을 통한 시세차익을 올리기에는 적함함.듀레이션과 볼록성듀레이션 : 채권의 투자원리금을 모두 회수하는 데 ... 걸리는 평균기간듀레이션과 채권가격과의 관계 : 다른 조건이 동일하다고 할 때 채권의 만기가 길면 길수록 채권가격의 변동 폭은 커짐. 즉, 채권의 만기가 길면 길수록 채권의 듀레이션

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.10.25

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2018년 한국주택금융공사 금융경제상식 100문제 복원

회수기간법NPV IRR 비교케인즈 경제성장모델내쉬균형트럼프 정부 관세 부과완전경쟁시장과 독점적 경쟁시장의 차이시장실패회계상 거래가 아닌 것이자율 듀레이션할인율과 채권화폐 변천사주가 ... 않는것2018년 기준 유로 사용 국가수마케팅 커뮤니케이션 중 홍보에 해당하지 않는 것PR의 종류맥그리거 Y이론매트릭스 조직엔젤투자시중은행과 중소기업은행만기3년, 듀레이션 2.7일 ... 때 2.7의 의미는?인과관계 선형법고든성장모형간단한 공공재 시장계산변동환율제도+자본의 완전이동시 재정정책과 통화정책 효과총수요곡선 우측이동의 요인영구연금 계산WACC 계산문제포괄

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 6페이지 | 5,900원 | 등록일 2019.06.25

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듀레이션면역

의 계산맥콜리(F.R.Macaulay)에 의해 개발된 개념으로 Macaulay's Duration이라고도 부르며, 맥콜리 듀레이션은 내부수익률이 기간 중 동일하다는 것을 가정한 것 ... 1. 듀레이션1) 듀레이션의 의의듀레이션(duration)은 채권투자의 투자수입(이자수입 및 원금상환)의 현재가치와 그 현금흐름의 유입시기를 고려한 투자원금의 가중평균회수기간 ... 을 말한다. 즉, 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현금흐름까지 고려하여 상환기간을 현재가치로 표시한 것이 듀레이션으로 평균상환기간이라고도 부른다.채권의 표면적 만기는 오로지 채권

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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2020년도 2학기 금융투자의 이해 중간과제물 레포트

. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율 ... 을 때,{1-A1} over {Ke-ke(Roe)} TIMES A1`= {1-A1} over {ke(1-A1)}라고 계산할 수 있고, B 기업의 유보율을 B1이라고 했을 때,{1-B ... 1} over {ke(1-B1)}라고 계산할 수 있으며, A 기업의 유보율 A1과 B 기업의 유보율 B1이 같지 않더라도 결과적으로 두 기업의 주가는 무성장모형으로 수렴할 수 있

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| 방송통신대 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.10.15 | 수정일 2023.04.11

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A+ OOO 교수의 리스크관리 연습문제 4장 해설

(RSL)로 구할 수 있다. 갭산출의 어려움은 틀린 답안이다. 갭조정기간과 대출의 중도상환이 문제가 되는 이유는 이론적으로 1년을기준으로 계산하는것과 달리 현실에서는 1년이 아닌 ... 경우가 많이 발생하기 때문이다. 또한개별항목의 금리민감도 차이가 현실에서 존재하므로 종합적으로 대표하는 수치를 사용하기에오차가 발생할 소지가 있다.3. ③ 연속 할인의 사용듀레이션 ... 문제점을 해결하기 위해 yield curve를 사용할 수 있다. flat yield curve 가정 의 문제를 하기 위해 시간의 변화에 따른 금리변화를 사용한다. 편듀레이션은 1

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.30 | 수정일 2016.08.01

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2017학년도 1학기 채권투자론 기말고사

금액은 100원이고 이자계산주기는 1년이다.a. 각 채권에의 투자비율?b. 매입 직후 무위험이자율이 1% 상승하여 11%가 된다면, 포트폴리오와 채무의 듀레이션은 각각 어떻게 변하 ... 을 세우려 한다. 시장이자율은 10%, 두 채권의 액면금액은 백만원이고 이자계산주기는 1년이다.a. 부채의 듀레이션은?b. 각 채권의 투자비율, 즉 면역포트폴리오의 구성은?c ... ,515.99 8 7.58 64.69I 9년 6% 5,918.98 9 8.49 80.10(1) a, b, c, d, e=?(2) 당신은 아래 전략 중 1개를 선택하여 수정듀레이션이 4

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| 시험자료 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.06.27

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이자율 위험과 채권포트폴리오 관리

됨을 의미하므로 듀레이션은 작아지게 된다.(b) 시장수익률듀레이션 계산식을 시장수익률로 미분하게 되면 그 값은 음의 값을 갖게 된다. 즉, 시장수익률과 채권가격은 음(-)의 관계가 있 ... 할알 수 있는 것처럼 표면이자율이 높을수록 듀레이션은 더욱 짧아지는데 이것은 표면이자율이 높은 채권인 경우 많은 현금흐름이 초기에 발생하기 때문이다.A.듀레이션의 결정요인식 (2 ... )를 살펴보면 듀레이션은 표면이자율, 만기 및 채권수익률에 의해서 결정된다.(a) 표면이자율액면가가 같을 때 표면이자율이 높을수록 많은 현금이 원금상환 이전인 단기간 내에 회수

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| 리포트 | 70페이지 | 11,000원 | 등록일 2015.12.12 | 수정일 2019.01.12

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인천대학교 화폐금융론 화금론 중간고사 답안

화폐금융론 중간고사1.(a) (1)화폐는 교환의 매개수단 ,경제학적 가치를 측정하는 계산단위, 가치의 저장수단의 기능을 하기 때문에 필요하다 (2)화폐의 기능적 정의란 화폐 ... +(1000/1.1*1.1*1.1) = 890.2(b) 듀레이션0 1 2 380/1.1 80/1.1*1.1 (80+1000)/1.1*1.1*1.1듀레이션= 1x80/1.1+2x80/1.1

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| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.07.22 | 수정일 2021.05.14

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금융학원론 A+ 개념정리_위험관리와 보험

영향⑷ 금리 위험□ 금리의 변동으로 인해 가중평균만기(듀레이션)가 금융 순자산(자기자본)의 가치 변동 → 손실? 시장 금리(이자율)의 변화로 인한 자기자본 가치의 변화? 가중평균 ... 만기(듀레이션) : ‘특정 시점의 현금흐름의 가치/전체 현금흐름의 가치’를 가중치로 하는 만기⑸ 인플레이션 위험 (=구매력 위험)□ 물가가 상승하는 것 : 돈의 가치↓ 구매력 ... 률, 예정이율, 예정사업비율을 바탕으로 보험료를 계산(8) 보험기간□ 보험의 효력이 미치는 기간, 보험계약 시 약정되며 기간 중 발생하는 보험사고에 대해 보장(9) 보험증권□ 보험

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| 시험자료 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.15 | 수정일 2020.12.07

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조선대 투자론 공식모음(5장~10장)

_{n}} over {(1+k _{e} ) ^{n}}배당모형 (기본형 - 계산기용)ar {1-r ^{n}} over {1-r} + {F} over {(1+r) ^{n}}배당모형 ... )= {ROE-g} over {k-g}#단,`M`:`매출순이익률(=순이익/매출액)가격결정구조1단계 : 본질가치의 계산1주당`수익가치= {주당추정이익} over {자본환원 ... .4 RIGHT )2단계 : 상대가치의 계산1주당``상대가치=유사회사의`주가 TIMES LEFT [ {발행회사의``주당경상이익} over {유사회사의``주당경상이익} + {발행회사

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| 시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.02 | 수정일 2021.06.10

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연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

표시이 값은 할인율 10% 시점에서 순간변화율(여기선 0.1%변화)와 동일한 값.수듀는 평균만기가 아니라 순간 변화율듀레이션이 같아도 채권의 만기가 다르면 금리 변화에 따른 채권 ... 가격의 변화는 다르다.x, 듀가 같으면 가격변화 같다.수정 듀레이션은 금리의 단위 변화에 대한 가격 변화율투자 금:100억, 금리 1일 변동성 1.14%, 수정 듀레이션 2.59채권 ... 의 var?6.88억2.33도 곱해야함!역사적 시뮬에서 주식, 외환, 채권! 모두 가격을 과거 250일 구해서 그 중 ~번째 취함. 그럼에도 듀레이션은 중요. ALM에 사용249

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| 시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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판매자 표지

한국 금융시장 구조 정리

에 따라 발행규모와 시기를 조절함으로써탄력적인 자금조달이 가능하다는 장점이 있다. 중개기관은 중개수수료 수입뿐 아니라자기계산으로 매매에 참가함으로써 시세차익을 얻을 수도 있다. 매수 ... 하 하여 무위험 차익거래(arbitrage opportunity trading)에 활용할 수 있다 한편 금리선물을 이용하여 채권 포트폴리오의 듀레이션(duration)을 조정할 수 있

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| 리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.09.20

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금융정보와재테크 채권

소요되는 평균기간을 의미한다. 듀레이션에 있어서 가장 중요한 의미는 수익률변동에 대한 채권가격의 변동성을 나타내는 지표 라는 점이다.채권가격 계산 채권가격 계산은 채권으로부터 발생 ... 금융정보와 재테크목 차 1. 채권 특성과 종류 1. 채권의 정의 2. 채권의 특징 3. 채권의 분류 2. 채권가격과 수익률 1. 채권가격 2. 채권가격 정리 3. 듀레이션 4 ... . 채권가격 계산목 차 3. 채권투자 관리 1. 채권투자 방법 2. 채권투자 전략1. 채권 특성과 종류채권의 정의 채권이란 - 정부나 지방자치단체, 법률에 의해 직접 설립된 법인 및

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| 리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

을 계산하여 포트폴리오의 기준요율 듀레이션을 파악하고 측정할 수 있다.포트폴리오의 기준요율 노출 각각에 기초하여 포트폴리오의 위험노출을 조정함으로써 채권 포트폴리오의 위험을 관리 ... 관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션 ... (key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션2. VaR 측정3. VaR의 정보적 가치Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황Ⅵ. VaR(위험가치, 위험관리

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

를 어떻게 해결하고 있는가?재가격갭이 계산되는 만기영역의 범위가 짧으면 짧을수록 과도한 통합의 문제가 사라진다. 실제로 많은 대형은행들은 미래의 어느 1일에 해당하는 재가격갭을 계산 ... }}}} over {10,000} TIMES 12`=`5.13※ [1-c] 해답? 이자 지불 횟수가 증가할수록 듀레이션은 감소한다.[2] 당신은 2년 동안 10%의 이자율로 10만 달러 ... )하는 것이다. 현재 대출의 가격은 액면가로 설정되어 있다 (힌트: 현재 대출의 할인율(R)은 10%이다)a. 3가지의 상환방법에서 이 대출의 듀레이션은 각각 얼마인가?※ [2-a

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| 리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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채권투자 발표자료

.소요되는 평균기간을 의미하며 채권보유로부터 발생하는 미래 총현금 흐름(이자 및 원금)을 현재가치로 할인하여 계산한다. 1938년 영국의 맥켈레이에 의해 개발된 개념 듀레이션 ... 의 현재가치(채권가격)에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균만기를 의미함 실현되는 현금흐름과 실현시기를 모두 고려한 듀레이션은 이자율 위험의 척도로서 투자자에게 유용한 정보 ... ,000 + 2,605,714 = 97,605,714원2⑴ 듀레이션2. 채권 투자의 위험과 수익성*채권의 만기일까지의 각 기간을 (1, 2, 3 … n) 각 기간에 들어오는 현금흐름

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| 리포트 | 70페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.02

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금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

는 모델의 작성전체 자산과 부채의 20～30년에 걸친 현금흐름을 계산하는 것은 매우 방대한 작업이므로 연령, 듀레이션, 성별 등 속성이 같은 수백～수천 개의 계약군으로 부채모델을 나누 ... 금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크 ... 적 시나리오5. 시나리오분석의 장·단점Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법1. 개요2. 금리리스크 측정방법3. Stress

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향

라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정 외에도 몇 가지 실무상의 문제점을 들 수 있다. 즉, 듀레이션 계산 을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목(요구불예금 ... . 헤지의 형태1) 매수헤지2) 매도헤지Ⅵ. 리스크(위험)의 측정 사례Ⅶ. 리스크(위험)의 측정방법1. 만기갭법2. 듀레이션갭법3. 볼록성(convexity)4. 시뮬레이션법Ⅷ. 향후 ... 으로서 자산가 자산 및 부채의 純現在價値에 미치는 영향을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다. 이때 듀레이션이란 이자 및

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| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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금리선물옵션

)) : 1년을 360일로 간주하여 계산된 T-bond의 할인율을 1년을 365일로 간주한 채권의 수익률과 직접적인 비교가 가능하도록 채권상당액으로 변환함BEY = ( F P ) / P ... 률 변동에 따른 가격변동폭이 크다.4. 듀레이션 (채권수익률 변화에 대한 가격변동율을 나타내는 것, 가중평균회수기간)1) 맥컬레이듀레이션의 특징: 만기↑, (채권)수익률↓, 액면 ... 쿠폰6% 가격(32진법) $100,000 1/32% $31.25 실물인수도2) 거래손익 계산T-bond 외의 손익계산 = (매도가격 매수가격) / tick × tick value

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| 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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