"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 421-440 / 779건

예금보험제도하의 생명보험 시장규율 (Market Discipline in the Life Insurance with Deposit Insurance)

으로 나타났다. 또한 실증모형에 포함된 변수간의 인과성 및 충격반응이 보이는 바에 의하면, 예금보험으로 인해 생명보험의 파산변수가 악화되지 않으며, 예금보험이 보험계약자에 의한 시장규율 ... VAR model are used in the empirical analysis. It employs monthly data of variables covering the

논문 | 42페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.25 | 수정일 2025.06.28

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가계신용 증가율과 장기금리와의 선도/지연효과 (Study on Interrelation between Household Credit Growth Rates and Long-Term Market Interest Rate)

3분기까지 17년간 분기별 자료를 이용하여 동태적 분석방법인 VAR 모형을 이용하여 그랜즈 인과관계 분석(Granger Causality test)과 충격반응분석(Impulse ... response function and variance decomposition are computed with VaR (dynamic analysis method) using ... variables. Thus, analyses have used a VaR model which does not consider errors. Main analyses results are

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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[30점 만점][회귀모형]방송통신대 정보통계학과 3학년 2학기 출석수업과제물(서울지역)

:__________________________________________________________________________________○ 과 제 명[1장 단순회귀모형] 연습문제 1번, 2번[2장 중회귀모형 ] 연습문제 2번, 3번[1장 ... 이 크므로 더 설명력이 좋은 회귀선이라고 말할 수 있다.(6) 오차항의 분산이 같지 않다는 것이 밝혀지고, Var(εi)=kx2i으로 x2의 크기에 비례한다면 가중회귀를 사용 ... .0m2): Y195179205204201184210209576160626154586181.4122.0101.7175.6150.364.892.1113.8(1) 선형회귀모형, Y=β0

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.12.17

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예제를 통한 회귀분석 2,3장 연습문제 솔루션

(a) 데이터에 다음의 모형들 각각을 적합하여라.모델: 1:F=beta _{0} + beta _{1} P _{1} + epsilonhat ... .672·P2(b) 세 모형 각각에 대하여beta _{0} =0를 검정하여라.t _{(20,0.025)}=2.08H _{0} :` beta _{0} =0````H _{1 ... 학생에 대하여 기말시험 성적을 예측하기 위하여 어떤 모형을 사용하는 것이 좋은가? 이 경우 예측값은 얼마인가?모델들이 예측변수의 개수가 다르므로 수정결정계수를 이용해야 한다.R

리포트 | 16페이지 | 4,000원 | 등록일 2019.05.19

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예제를 통한 회귀분석 Chapter02 2.10, 2.12

histogram);VAR Husband Wife;RUN;PROC CORR DATA=EX10 COV PLOT=scatter(nvar=all);VAR Husband Wife;RUN;/* 단위 ... =matrix(nvar=all histogram);VAR H_m W_m;RUN;PROC CORR DATA=EX10_2 COV PLOT=scatter(nvar=all);VAR H_m W ... _m;RUN;/* 남편의 키에 대한 아내의 키의 단순선형회귀모형 */PROC REG DATA=EX10;MODEL Husband = Wife;RUN;/* 아내의 키에 대한 남편의 키

시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.11.29

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한국 주식과 선물시장에서 정보도착과 가격 변화에 대한 연구 (A Study on the Information Arrival and volatility in the KOREA Stock and Futures market.)

하였다. 그리고 현물시장과 선물시장을 비교하기 위하여 KOSPI200 선물지수를 이용하였으며, 최근월물의 일별 종가와 거래량을 사용하였다. 분석 모형에 적용할 개별 지수의 수익률은 일별 ... 성의 추정 모형으로 비대칭성 변동성을 고려한 TGARCH 모형을 이용하였다. 분석 결과, 오차항의 제곱항의 추정계수(α)들의 모든 지수에서 양(+)의 값을 갖는 것으로 나타났 ... 을 알 수 있다. 전기 조건부 이분산의 추정계수(β)들도 모든 지수에서 유의적인 양(+)의 값을 갖는 것으로 나타났다. 다음으로 TGARCH 모형을 이용하여 추정한 조건부 변동

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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국제FRM 파트1 Quantitative Analysis

return: (CF조정을 못하는 매니저의 성과측정에 유리)variance: Var(X)= E[If X&Y are random variables, and a&b are constant ... number,1. E(a): a2. E(aX): aE(X)3. E(X+b):E(X)+b4. E(aX+bY): aE(X)+ bE(Y)5. Var(a): 06. Var(ax): Var(x ... )7. Var(x+b): Var(x)8. Var(aX+bY):Var(x)+Var(Y)+2abcov(X,Y)cov식: cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}cov식

시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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전공필기 재무관리노트

^2 Var(R_m ) + Var( e_p )포트폴리오 기대수익률과 분산계산: 마코위츠모형과 비교했을 때, 같은 값이 나오지 않는다.마코위츠 모형이 더 정확, 그러나 필요한 정보수 ... 와 기댓값과의 편차의 제곱을 확률평균한 값이다.Var(R)=E[{R-E(R)^2 ] = E(R^2 ) - [E(R)]^202. 기대효용 극대화 기준(1) 기대수익(기대가치) 극대 ... 률의 변동에 대한 개별주식 수익률의 민감도베타 >1 공격적 자산, 베타 < 1 방어적 자산(4) 시장모형을 이용한 기대수익률과 위험R _{i} = alpha _{i} (y절편)

시험자료 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.11.13

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

iσ(r) = Var(r)단, Var(r):수익률의 분산σ : 수익률의 표준편차E(r) : 투자안의 기대수익률r : 투자안으로부터 가능한 수익률iP : r 가 나타날 확률iiE ... 고자 한다. 이같은 특성을 ‘지배원리’라고 한다. 투자자의 기대수익률과 위험의 관계를 보여주는 모형을 만들기 위해 학자들이 연구가 이어졌고, 기대수익률과 위험의 관계를 보여주는 여러 ... 가지 모형이 등장하게 되었다. 그 가운데 대표적인 것이 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)을 꼽을 수 있다.2. 수익률 vs 위험

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.03.10 | 수정일 2020.04.27

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판매자 표지

방송통신대학교(방통대) 통계학개론 과제 (30점/30점)

> var(temp) #분산[,1][1,] 7.346237> sd(temp)/mean(temp) #변동계수[1] 0.08662084두 그룹의 모평균 비교 검정을 실시하라. (104쪽 ... .73rd Qu.:196.5 3rd Qu.:181.8Max. :241.0 Max. :196.0> var(bowl_pt$Player_A)[1] 1831.433> var(bowl_pt ... $Player_B)[1] 184.9> #등분산 검정> var.test(bowl_pt$Player_A, bowl_pt$Player_B, alternative=c("two.sided

방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.04.10

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연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

Self Assessment)운영리스크 4대 요인내,인,시,외운영리스크 4대 관리 체계업,C,손,K운영리스크 측정 자료에 Op VaR는 공식적으로 사용되는 용어xOp VaR는 운영 ... 한 VaR 기법이 처음 적용o은행이 고유의 업무에서 벗어나 ~ 업무 비중이 커지면서 더 세밀한 관리가 필요한 리스크투자전통적 상업은행에서는 비중이 ~, 투자금융회사에서는 비중이 ~작 ... 를 통2)분산효과로 var 작아짐주식의 베타 이용 이 또한 같음VaR의 등장은 jp morgan 사의 ~보고서4.15 보고서회사 전체의 위험을 단순한 하나의 수치로 이해할 필요성24

시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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통계과제(기술통계~ 로지스트 회귀분석)

이 같은지 검정한다 (var.test())?분산이 다르면 Welch의 t-test를 적용한다 (t.test())?분산이 같으면 pooled variance를 이용한 t-test ... 를 적용한다 (var.equal=TRUE)⑵가정?독립성: 독립변수의 그룹 군은 서로 독립적 이여야 한다.?정규성: 독립변수에 따른 종속변수는 정규분포를 만족해야한다.?등분산성: 독립 ... . 분 이 분석은 두 인자 모두가 모수인자인 경우와 하나는 모수 다른 하나는 변 량, 둘 다 변량인 경우가 존재하며 변동의 계수는 모두 같지만 분산의 기대치가 다 르다.2)인자의 모형

리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.05.02

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계량연습문제_2

quared0.986610Mean dependent var118961.7Adjusted R-squared0.985654S.D. dependent var26318.15S.E. of ... likel47S.D. dependent var15346835S.E. of regression11854408Akaike info criterion35.64353Sum squared ... Unre432038.94811.694480.0000GDP0.4370860.00923147.350000.0000R-squared0.966380Mean dependent var116463

리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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2.금융제도론

금융기관의 경영원칙(5가지)과 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오금융(金融)이란 일반적으로 자금을 융통하는 것이다금융의 역할 ... 에 이바지함’을 목적으로 하고 있다. 이를 근거로 정부는 금융산업에 대해 공공성을 근거로 각종 규제와 감독을 실행하고 있는 것이다.ALM모형과 VaR모형의 특성과 의의1. ALM 모형 ... 었으며, 1995년 말에 5개 시중은행은 원화부문 뿐만 아니라 신탁부문과 외화부문까지 ALM 시스템 개발을 거의 완료했다.2. VaR 모형 특성과 의의

리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.12.28

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신용 위험 관리 - 신용리스크

유지 여부 평가의 핵심3) 도산확률분석① 기업내재적 접근법② 기업 자본시장 접근법③ 기업 계량경제적 접근법4) 질적 분석5) 집중도 분석(3) 부도확률의 추정1)신용평가모형① 대 ... 기업 대상 : Altman의 Z-score model, ZETA Model(판별분석)② 중소기업 대상:신용평점모형2) 신용등급전이행렬 : 모든 기업의 부여받은 등급이 적정하고, 동일 ... (채권 중도상환, 만기도래시)③ KMV 전이행렬: 채무불이행 빈도이용3) Credit VaR① 현재 포지션 구분: 거래포지션 ?시장 VaR, 투자포지션?신용VaR② 월단위 관리

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.19

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도서 판매부수에 대한 회귀분석 검정

을 통해 실시한다.이에 회귀분석 모형을 다음과 같이 가정한다.Y _{i} `=` beta _{0} + beta _{1} X1 _{i} + beta _{2} X2 _{i} + beta ... 한 분산을 갖는다. ( Var(epsilon _{i})=sigma ^{2} )ⅲ) 오차항epsilon _{i}는 정규분포를 이루며 서로 독립적이다. ( Cov(epsilon _{i ... },epsilon _{j})=0(i != j) )이에 대하여 SPSS 프로그램으로 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.모형 요약모형rr²수정된 r²추정값의 표준오차1.919{}^{a

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.13

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차익거래가격결정모형

wUM from { { i}=1} to n w_i^2`Var(epsilon_i`)Ⅱ. 차익거래결정모형(APT)1. APT의 의의와 가정- -앞서 설명한 CAPM은 자본자산의 기대 ... 요인포트폴리오(factor portfolio)Ⅰ. 수익률 생성모형1. 의 의1) 수익률 생성모형이란 개별증권의 수익률은 경제내의 여러 변수에 의해서 결정 된다는 모형이다.2 ... ) 변수가 하나인 경우를 단일요인모형(→CAPM이론: 시장포트폴리오수익률)과 여 러 변수를 가정한 다요인모형(→APT이론: 경제성장률, 인풀레이션율 등)으로 구분할 수 있다.2. 단일

리포트 | 43페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.12.07

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2020년 계리리스크관리 시험 대비 기출 총정리

방식2"CLM 총량추산 검증(추산절차, 장단점)"3"통계모형별 검증기법(PLDM, ILDM, APM, BFM, 기타)"V4결론(선임계리사의 역할)제6장손익분석 및 잉여금배분'6-1 ... "서론(개념, 측정대상)"2투자자 및 시장리스크의 유형3투자의 결정4시장리스크의 측정'5-2포트폴리오리론과 CAPM1서론(개념)2가정설정3포트폴리오이론4"자본자산가격결정모형(CML ... , SML)"5CAPM의 효과 및 한계'5-3VaR(Value at Risk)1"서론(개념, 등장배경)"2VaR의 기능3VaR의 측정 및 한계4VaR의 종류5VaR의 비교'5-4위기

시험자료 | 7페이지 | 4,900원 | 등록일 2020.07.10

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재무관리 공식 암기용 노트정리(핸드북)

1.화폐의 시간가치와 피셔의 분리정리2.현금흐름의 추정과 투자안 경제성 분석3.위험과 평균-분산기준4.포트폴리오 선택이론5.자본자산가격결정모형(CAPM)6.차익거래가격결정모형 ... (APT)7.효율적 시장과 자산가치평가 기초8.자본구조이론9.자본조달을 고려한 투자의사결정과 경영성과 분석10.배당정책이론11.합병12.옵션13.옵션의 응용14.선물15.채권과 채권파생상품16.국제재무관리17.스왑과 Value at Risk(VaR)

리포트 | 35페이지 | 4,000원 | 등록일 2017.08.10 | 수정일 2023.11.26

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온라인 거래액과 주요 소매업종 유형별 매출액의 영향관계 분석 - 백화점, 대형마트, 전문소매점 월별 매출액을 중심으로 - (Analysis of Influencing Relationship Between Transaction Value of Online Shopping Mall and Sales by Major Retail Store Types - Focusing on Monthly Sales of Department, Large Discount Stores, and Speci)

매출액에 대하여 경제성 지표나 경제성 지표를 포함한 자료에서만 다루었던 시계열 회귀모형을 활용하여 그 영향관계를 파악하려는 처음의 시도이다. 이는 소매업 매출액 연구에대한 방법론 ... retail store. Vector Auto Regression(VAR) model is best fitted for our data and the results are as

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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