"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 501-520 / 779건

핵심경영경제통계학 요점정리

내 한 값을 취할 확률은 그래프 밑의 영역으로 정의된다.E(x)=Var(x)=정규확률분포는 연속확률분포 중에서 가장 중요한 분포이다.통계적 추론에 널리 사용된다.이 정규분포의 모양 ... 하는 데 활용될 변수나 변수들단순선형회귀 분석 : 하나의 독립변수와 하나의 종속변수가 직선의 관계를 갖는 가장 단순한 유형의 회귀분석다중회귀분석회귀모형 : y가 x 및 오차항과 관련 ... 과 값을 도출하기 위해 활용된다. 가정된 모형이 적합한지 여부를 결정하는 중요한 단계로면 관계의 유의성 검정이 있다.회귀모형에서 오차항 에 대한 가정오차항은 모든 x값에 대해

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.07.03

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수원대 경영통계 1,4,5,6,7,8장 연습문제 솔루션

에 회귀모형에 적합하다고 할 수 있다.즉, 대학 입학성적이 높은 사람일수록 1학년 1학기 중간고사 성적이 높다는 것을 알 수 있다.< SAS >/* 연습문제 8-13 P.395어떤 ... 온도에 대한 산점도를 그리고, 두 변수 사이에 상관관계가 존재하는지 알아보아라.(b) 중회귀분석을 실시하여 모형을 적합시키고 스튜던트화 잔차도를 그린 후 결과에 대한 해석을 해 ... ;run;proc corr data=water;var temp;with wate;run;proc reg data=water;model wate=temp work/dw covb xpx

리포트 | 51페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.05 | 수정일 2016.03.11

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자기자본건전성 규제 시험요약

]? 은행의 내부모형으로 VaR 계산 허용? 최소요구자본 =신용위험요구자본(CRC)+시장위험요구자본(MRC)? VaR는 10일 거래일과 99%신뢰수준을 목표기간으로 설정? 최소요구 ... 자본은 전날 VaR와 60사업일 동안의 평균 VaR에 최소 3이상의 승수를 곱한 값 중 큰 값으로 결정? 사후검증에서 내부모형에 문제가 있다고 판정될 경우 더 높은 승수? 250일

시험자료 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.01.20

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외국인투자(외국인직접투자, 해외투자) 정의, 외국인투자(외국인직접투자, 해외투자) 국제무역, 외국인투자(외국인직접투자, 해외투자) 항만, 외국인투자(외국인직접투자) 개선 방향

유입된 해외주식투자 자본이 거시경제변수인 通貨, 換率, 그리고 株式市場에 미친 영향을 일반회귀 분석, ARCH, VAR, 등의 모형을 통하여 連動的인 有機關係를 實證的으로 분석 ... Specification)에 제약을 받지 않는 벡타자기모형(Vector Autoregressive : VAR)(식 2)는 외생 설명변수로서 환율을 나타내며 P와 N은 최적시차를 나타낸다.는 白色雜音 ... (White Noise)으로써 모든 t에 대하여이며 t=s 인 경우이다. 상기 VAR모형에서 주가, 거래량, 외국인 투자순유입액은 내생변수로 환율은 외생변수로 취급하여 OLS

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.20

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제11장 자본자산가격결정모형 연습문제 풀이

[제11장 자본자산가격결정모형][7](1) 시장위험보상율 =E(R_m`)``-``R_f``=``0.06~~(6%)(2) 위험보상율 =[E`(R_M `)`-`R_f ``]`beta ... ``=``0.0576비체계적위험=`{sigma_e}^2`=`0.09``-``0.0576``=``0.0324[9]E(R_A`)``=``0.165Var(R_A`)``=``0.005025E ... (R_m`)``=``0.137Var(R_m`)``=``0.000361Cov(R_A`,`R_m`)``=``0.001295(1)beta_A``=``0.001295 over 0

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.25

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[모의투자 보고서] 논의 과정, 기술적분석, 경제 전망, 산업별 분석 및 기업분석

Portfolio의 보유기간은 일단 하루로 가정한다. 넷 째, VaR 추정과 관련된 신뢰수준은 95%로 한다.)위 가정들을 토대로 Excel과 SPSS를 통해 구체적인 모형을 만들 ... 다. 하지만 이 표준편차로 설명되는 변동성은 오늘까지의 변동성이지, 우리 조가 관심이 있는 ‘내일’의 변동성이 아니라는 생각이 들었다. 따라서 간단한 ‘시계열 모형(EWMA ... (Decay factor)를 0.94로 입력하여 내일의 변동성을 추정하였다.)여기까지의 가정과 작업을 통해 개별 자산의 VaR를 도출해보았다.)이 시점에서 Portfolio Risk값

리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.26

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무역수지의 분석모형, 무역수지의 변화추이, 무역수지의 협력기구(협력기관), 무역수지의 현황, 무역수지 자금지원제도, 무역수지 IT산업(기술정보화산업), 향후 무역수지 내실화 방향

, Gali 1992, Kim 1994, 유병삼 1995).축약형 VAR모형은 다음과 같으며 시차구조를 결정하기 위해 우도비 검정(likelihood ratio test)을 실시한 결과 2 ... 과 축약형 VAR모형간의 관계를 구할 수 있다.△Xt = [D(L)D(0)-1][D(0)]= C(L)(4)즉, C(L) = D(L)D(0)-1 (5)Vt = D(0)Ut(6)식(5 ... 무역수지의 분석모형, 무역수지의 변화추이, 무역수지의 협력기구(협력기관), 무역수지의 현황, 무역수지의 자금지원제도, 무역수지의 IT산업(기술정보화산업), 향후 무역수지의 내실화

리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.20

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확률과 통계 7장8장 문제풀이 답안

는 어떻게 되는지 구하여라.평균은 E(X) = μ 이므로 μ = 40분산은 Var(X) = σ² 이므로 σ² = 65표본 크기는 35이므로 n = 35모평균이 μ, 모분산이 σ²인 ... 모집단으로부터 크기 n인 확률표본을 복원 추출 시 표본평균의기댓값 E() = μ, 분산 Var() = σ²/n 이 된다. 따라서 E() = 40이며, Var() = 65/35 ... 모형의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 임의로 25개의 푸들 모형을 추출 할 때, 평균 무게가 198g에서 204g 사이일 확률을 구하여라.평균무게 = 200g, 표준편차 δ

리포트 | 10페이지 | 10,000원 | 등록일 2012.12.02 | 수정일 2024.10.24

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[금융기관][금융리스크]금융기관의 지식경영, 금융기관의 위험관리, 금융기관의 금융리스크, 금융기관의 금리리스크, 금융기관의 국가리스크, 금융기관의 구조조정, 금융기관과 전자정부, 금융기관 관련 시사점 분석

도록 조언하였다. 바젤위원회 은행감독국에서 제안된 “시장위험의 감독업무”은 은행의 자본적정성의 기초로서 VaR측정의 내부모형을 사용할 수 있게끔 제안하였다. 바젤위원회는 바젤자본적정성 ... 을 수정하였다. 보완된 내용은 시장위험에 대한 자본준비금을 측정하는 두 가지 방법론 즉, “표준모형”과 “내부모형”을 제안하였다. 내부모형에 의하면 자본준비금은 VaR측정치에 3과 ... 를 위해 VaR의 측정기법에 대해 추천하였다. VaR모형의 사용은 급속히 확장되고 있는 중이다. 대규모 거래와 투자에 밀접히 연관된 금융기관은 자신의 위험관리운용에서 VaR 방법론

리포트 | 18페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.25

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[자기자본비율][자기자본][자본][금융][자기자본비율 개념][자기자본비율 산출기준]자기자본비율의 개념, 자기자본비율의 산출기준, 자기자본비율의 규제,자기자본비율의 연구 사례 분석

의 정의1) 대상포지션2) 시장리스크3) 기본자본 및 보완자본4) 단기후순위채무5) 표준방법6) 내부모형7) 트레이딩8) 최대손실예상액(Value at Risk: VaR)3. 대상 ... 에 의한으로 보유한 것으로 본다.8) 최대손실예상액(Value at Risk: VaR)일정한 보유기간에 일정 신뢰구간의 범위내에서 시장가격이 불리한 방향으로 움직일 경우 대상포지션 ... 하는 위험가중자산을 차감한다. 다만, 장외거래 파생상품에 대한 위험가중자산은 차감하지 아니한다.(2)(시장리스크 소요자기자본의 계산) 대상포지션에 대하여 표준방법 또는 내부모형을 이용

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.29

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리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.

권고조치 . - 금리 VaR 산출시 몬테카를로 시뮬레이션 기법 도입 05 년 경제적 가치 관점인 금리 VaR 로 금리위험자본 산출방식으로 전환 .리스크관리에 대한 방침 _ 시장리스크 ... 운용 - 여신의사결정 투명성 , 객관성 강화 -3 인 심사협의체 운영 및 여신심사위원회 운영 강화 - 개인신용평가 모형 개발 운용 - 부실징후 예측모델의 자체개발 적용 - 여신감리 ... - 가격환을 듀레이션갭 , 외환포지션과 VaR 를 이용하여 측정 및 평가 실시 . - 투자한도 및 포지션한도의 설정 및 관리 - 총투자한도 , 거래종류별 및 기간별 , 딜러별 한도

리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11

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구조방정식_과제4

2010학년도 제2학기 한양대학교 대학원 제출 : 2010년 11월 19일[요인분석과 구조방정식 모형] 과제 4경영정보시스템전공박종근 (2009509452)1번 문제의 답 ... Indicator표준화 부하비표준 부하Var(e)R제곱1-R제곱표준화경로계수계수제곱표준화부하의 제곱합표준화부하의 합비표준화의 합var(e)의 합1-r제곱의 합계수제곱의 합분산AC10.8221 ... .1670.4640.5490.451SI40.8521.1670.2570.7260.2742번 문제의 답:1) CFA모형2) 2nd-order factor 모형1)의 CFA모형과 2)의 2

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.15 | 수정일 2020.07.13

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시계열 분석 -소비자 물가지수 분석

;/***********************모형식별 및 모수추정**********************/proc arima data=price;i var=price(1,12) stationarity ... =(adf dlag=1) nlags=30;e p=(1) plot;/*AR(1)*/run;quit;/***2차 모형 식별***/proc arima data=price;i var ... 모형 식별***/proc arima data=price;i var=price(1,12) stationarity=(adf dlag=1) nlags=30;e p=(1)(12

리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.05.03

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시장위험(시장리스크)의 개념, 시장위험(시장리스크)의 발전과정, 시장위험(시장리스크)의 관리, 시장위험(시장리스크)의 공시, 시장위험(시장리스크)의 자기자본규제제도,측정기법 분석

하여 정의할 수 있고 이를 측정하는 방법 또한 다양하지만 위험을 이와 같이 Value at Risk(VaR)로 정의함으로써 서로 상이한 원인으로부터 발생하는 위험을 같은 측정단위로 통합 ... 하고 비교할 수 있는 장점이 있다. 위험의 측정과 관리 문제는 J.P. Morgan이 시장위험과 신용위험을 측정하는 기본모형을 공개함으로써 급격한 진전을 이루게 되었다.Ⅲ. 시장위험 ... 를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등2. Value at

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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시장 및 외환 위험의 측정과 관리

외환위험의 관리..PAGE:52.1 JPM 모형의 특성2.2 고정소득증권의 시장위험2.1. JPM모형(VaR model)의 특성시장위험 = 시장상황이 악화되었을 경우의 예상손실액1일 ... 시장위험 평가 방법: BIS 표준모형 or VaR모형BIS표준 모형은 ‘실증적 상관성’을 고려하지 않음⇒ 포트폴리오의 위험분산효과를 무시 ∴ BIS에 의한 필수자기자본규모 ... > VaR에 의한 필수자기자본규모BIS내부모형으로 VaR 모형을 이용할 경우: VaR의 산출은 자료관찰기간을 1년 이상, 대상자산은 최소 10일 이상 보유,산출결과가 99%이상의 신뢰도

리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.07.06

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[증거금][증거금 의의][증거금 목적][증거금 제도][증거금과 주식시장][증거금과 투기]증거금의 의의, 증거금의 목적, 증거금의 제도, 증거금과 주식시장, 증거금과 투기 분석

모형을 이용해 주가지수선물시장과 주식시장에서 기초증거금이 계약불이행위험을 감소시키는 정도를 측정하여, 선물시장의 기초증거금이 적정수준보다 조금 높은 정도인 반면 주식시장의 증거금 ... 은t al.(1986)은 특정 기간 내에 증거금이 소진되거나 그 이상 변화할 確率을 측정하는 Figlewski의 모형과 유사한 모형을 제시하였다. 이 모형을 통해 이들은 다양 ... 한 확률을 가지도록 증거금이 결정된다는 결론을 내렸다.한편 Fenn과 Kupiec(1993)은 선물시장의 安定性과 效率性을 달성하기 위한 모형을 도출하였다. 이들은 제시된 모형을 기준

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.02.23

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 따라 금융기관에 나타나는 리스크의 종류 ... 로 드가 지속적으로 증가 -> 손실 누적 -> LTCM을 모방한 다른 헤지펀드들도 손실 누적 -> 시장전체에 유동성이 낮은 채권에 투매 발생 -> 손실 폭 증폭실패원인모형위험 및

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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세계시장-위험을 측정하고 예측하는 법

다. 은행들은 매일 VAR수치를 연방 준비제도 이 사회에 보고한다. 이 수치는 " 다음 주에 손실 가능성이 99퍼센트인 돈의 최대 규모는 얼마인가?"와 같은 질문에 대한 답을 제공 ... 한다. 은행들은 기간(이 경우 일주일)과 가능성(이 경우 100분의 1)이 고정돼 있는 자체 위험에 대한 수학적 모형을 이용해 손실 규모를 알아낸다. 한 주는 손실 금액이 1억 달러일 ... 수도 있고 그 다음 주는 시장이 특별히 변동성이 높을 겨우 2억 달러가 될 수도 있다.VAR은 자체적으로 계산한 것이지만 은행들이 얼마나 안정성을 갖고 있는지를 연방 준비제도 이

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.12.20

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CAPM을 이용한 배당성장모형 주가 추정

, 공분산 - 엑셀 함수 VAR 와 COVAR( Ri,Rm ) 이용 . 베타 D – 각 기업의 연도별 배당금 평균 g – 연도별 배당의 변동율의 평균 배당성장모형 P0 =D ... CAPM 을 이용한 배당성장모형 주가 추정선정기업과 선정이유 국내 석유화학 업계 1 위 . 현재 탄소소재 분야에서 정부의 세계시장 선점 10 대 소재 육성사업 가운데 ‘ 에너지 ... LG 화학 : \450,000 삼성전기 : \116,500 추정치1. LG 화학 경우 , 배당성장률이 높게 나와 배당성장모형으로 주가 추정 시 음의 값이 나와 기업가치가 성장하지 못

리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.09

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[금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리Ⅵ. 금융리스크(금융위험)의 개선안1 ... 성이 부족을 통하여 시장위험을 관리-전체 Portfolio수준에서의 VaR은 은행의 전반적인 시장위험의 크기를 설명하며 동 위험을 커버하기 위한 경제적 자본금의 크기를 계산해줌-현재 99 ... % 신뢰구간에서 10일 동안의 보유기간으로 Trading Group의 연중 평균 VaR은 약 DM227.3백만이며 년말 기준으로 DM280백만 수준임-VaR은 Back

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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