"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 441-460 / 779건

대독일 수출입과 ESG가 상호 미친 영향에 관한 연구 (A Study on the Effects among ESG Index, Export Volume and Import Volume between the Federal Republic of Germany and Korea)

및 수출액 변수 간의 상호 영향력 분석을 위한 ESG 지수와 대독일 수입액 및 수출액의 VAR 모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법과 ESG 지수와 대독일 수입액및 수출액의 충격 ... variance decomposition method of prediction error using a VAR model of the monthly time series data of

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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[자연과학] 기상정보학 핵심 요약 및 과제물

하여 사용함.test_get_var.f90cp test_get_var.f90 read_prec.f90 (리눅스 상에서 파일 저장)vi read_prec.f90real, parameter ... , string, set)리스트로 arrey로 가능함. 튜플은 모형이나 값이 바뀌지 않음.a = list(1,2,3)b = tuple(a)a.append(4)b를 바꾸고 싶으면 b

리포트 | 44페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.08.01

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계량연습문제4

계량경제학 연습문제(4)1. 첨부하는 자료 (교과서 662쪽 표 15.7 의 data set) 는 학생의 A취득 에 관한 Binary Model 이다.① 갑돌이는 LPM 모형 ... 이 LPM모형을 사용할 수 있는 근거이다. 그런데u _{i} 는1-P _{i} ,-P _{i} 둘 중 하나의 값만 가질 수 있다.0 LEQ E(Y _{i} ��X _{i} ) LEQ ... 를 충분히 설명하지 못한다.문제점2)u _{i}가 이분산이기 때문에 추정이 효율적이지 않다.② 위 문제를 해결하기 위하여 로지트 모형으로 추정한다고 한다. 어떻게 하는 것 인가?{1

리포트 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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체계적위험과베타

(Rf):무위험자산의 위험Var(P1):포트폴리오1의 위험Cov.(Rf, Rp1):무위험자산과 포트폴리오1의 공분산식에서 Var(Rf) = 0, Cov(Rf, Rp1) = 0 이 ... 므로 Var(P)=(1-W)2Var(P1)........................(2-3)이 된다.식(2-1)와 식(2-3)을 비교해 보면, 무위험자산과 위험자산에 분산타자 ... 들이 더roscedasticity)을 가진다는 것을 의미하게 되어 시장모형이 부적절하다는 것을 설명해준다.Fabozzi와 Francis는 위에서의 지식을 토대로 다음과 같은 실증모형

리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.07

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환율변동의 가치와 지배적 효과

(bilateral trade data) 이용 연구방법 1980 년대 후반까지는 단순선형회 (OLS) 모형을 사용 이후에는 VAR ,VECM ,ARDL 모형사용환율과 국제수지 : 탄력 ... 에 관한 전통적인 이론으로서 무역수지를 위주로 국제수지의 결정요인을 분석 두 모형은 상호보완적으로 모두 중요한 정책적 함의를 제공환율과 국제수지 : 종합적 접근 종합적 접근법 화폐수요

리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.09.07

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[보험과 위험관리 A+] 카카오뱅크 지원동기, 카카오뱅크의 리스크 파악, 리스크 관리 방안

한다.? 선택한 회사의 비즈니스 모형(수익창출 등), 재무제표, 언론 등을 통해 리스크 상황을 파악[금리리스크] 카카오뱅크도 일반 은행들과 같이 단기로 자금을 조달해 장기로 자산을 운용 ... 하는 비즈니스 모형을 가지고 있기 때문에 예상치 못한 금리변동에 따라 재무상태표와 손익계산서 상에서 손실을 입을 수 있다.[유동성리스크] 카카오뱅크는 앞으로 흑자로의 전환을 위해 힘써야 ... 를 관리하기 위해서 유동성갭모형을 만들어 유동성리스크의 적정기준을 설정하고 이에 따라 현금, 대출금, 투자유가증권, 예금 등 유동성에 영향을 미치는 요소들을 관리해야 한다. 특히

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.12.31

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유로존 위기의 은행 문제와 그 간단한 모형 (Banks Problem in Eurozone Crisis and Its Brief Model)

은 부채가 시장상황이 좋을 때에는 유럽은행들로 하여금 자산크기를 키우게 했지만 힘들어진 상황에선 유럽은행들에게 큰 부담을 지우게 하면서 유로존 위기가 커졌는지를 간단한 모형을 통해 ... 알아본다.먼저 간단한 모형은 재무상태표의 확장 또는 축소를 통해 이해된다. 예를 들어 위험자산 가격이 p에서 p’으로 오르면서, 대표적인 유럽은행의 자기자본 가치가 e에서 e ... 째 단계이며, 이렇게 대표적인 유럽은행의 자산가치가 일차적으로 증가하면, e도 e’로 늘어났기 때문에, VaR 조건을 만족시키면서 추가로 부채를 더 쓸 수 있는 여력이 생기는 것이

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.29 | 수정일 2025.07.04

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계량연습문제-3

계량경제학 연습문제(3)1. 갑돌이는 다음과 같은 거시경제모형을 생각하고 있다.Ct = α0 + α1 Yt + u1tYt = β0 + β1 Ct + β2 It + β3 It-1 ... + u2t① 구조 모형의 축약형 모형을 보여라.:alpha _{1} Y _{t} = alpha _{1} beta _{0} + alpha _{1} beta _{1} C _{t} ... (I _{t-1} u _{1t} )=0)#E(u _{1t} ^{2} )=E[(u _{1t} -0) ^{2} ]=Var(u _{1t} )= sigma ^{2} =0#E(Y _{t

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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다중회귀분석 주가예측

귀식 모형설정 및 가정사항 변수 변수의 의미 Y Log 주가 ( 종속변수 ) X1 실업률 ( 독립변수 ) X2 Log 환율 ( 독립변수 ) X3 금리 ( 독립변수 ) B0 회귀식 ... data=class; matrix stock x1 x2 x3; proc corr data = class; var stock x1 x2 x3; ㅇ 코드결과 X1 : 실업률 X2

리포트 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.06.27

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금융기관의 건전성 규제와 VaR

적으로 고려 ( 포트폴리오의 VaR 측정을 권고 ) 표준 모형의 문제점 서로 다른 Risk 들간의 분산효과를 간과 이중비용 실제 자산가치 변동과 자본 요구량의 연결 정확성 문제 1995 ... . 04 개정안 ( 내부모형 ) 트레이딩포지션의 최대손실예상액 (VaR) 을 산출하여 시장 Risk 에 대한 소요자기자본을 계산 내부 모형의 문제점 VaR 수치의 인위적인 감소 동기 ... 존재 VaR 모형의 손실 추정 오차의 존재은행 A 은행 B 정부 1% 이익 위험가중자 산 =1 억 2500 만원 -2000 만원 = 1 억 500 만원 예금주 2 년 만기 , 9

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.04.22

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환율 예측 모형

.33427.32627.24827.24827.3327.39727.558시차 2가 AIC값이 27.019로 가장 낮으므로 VAR모형의 시차를 2로 선정하였다.라) 순수한 시계열 분석이때 ... .169181크게 나타났는데 이를 서브프라임과 같이 환시장에 경제변수로 설명이 가능하지 않은 큰 충격이 나타났다고 해석했다.고전적 회귀모형(AR 제외) 고전적 회귀모형(AR 포함)VAR 모형 ... 까지 동일하게 입력하여 RMSE을 계산했다.각 모형의 RMSE예측모형고전적 회귀모형고전적 회귀모형(AR포함)VAR 모형확률보행모형RMSE192.408548.3328364

리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.15

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자본자산가격결정모형의 가정,의미 및 그 다양한 활용 설명

재무관리론자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오.(부연설명)1. CAPM의 가정 ... model)이란??CAPM이란 자본자산 가격결정모형 이며 균형자본시장에서 자본자산의 위험에 따라 기대수익률(가격)이 결정되는 관계를 설명해 주는 모형이다.* 자본자산 : 미래의 수익 ... 하는 현금의 흐름을 현재 가치로 환산하기위해 기대수익률,즉 할인율을 알아야한다고 배웠습니다. 이러한 기대수익율 즉 할인율을 구하는 공식이라고 생각되며 그렇기 때문에 자본자산 가격결정모형

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.10.23 | 수정일 2020.04.07

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[부동산 감정평가방식] 노선가식 감정평가법, 회귀분석법, 총임료승수분석법과 총수익승수분석법

. 노선가의 설정방법1) 달관식2) 채점식3) 평정산식3. 획지계산II. 회귀분석법1. 회귀분석의 개념2. 회귀분석의 목적과 모형3. 회귀모형에 대한 기본가정4. 회귀선과 최소자승 ... Analysis)이라 하며 실무상으로는 컴퓨터에 의해 처리되는 다중회귀분석이 연구의 대상이 된다.2) 회귀분석의 목적과 모형회귀분석의 목적은 정해진 어떤 독립변수의 값에 대하여 종속 ... 며, 두 변수 사이에 존재하는 관련도를 측정할 수 있는 정보를 제공해 주는 데 있다. 이러한 회귀선의 모형을 보면 정확한 회귀모형의 표현은 실측된 종속변수의 값이 독립변수에 의하

리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.05.10

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ADSP대비 요점정리(4과목 데이터 분석中 2장 통계 분석)

----dist=2.47014+0.91329speed+0.09996speed2단계적 변수선택 방법1) 전진선택법- 상수모형으로부터 시작해 중요하다고 생각되는 설명변수부터 차례 ... 로 모형에 추가step(lm(Pemax~1, Bio), scope=list(lower=~1, upper=~나이+키+체중+BMP+RV+FRC+TLC), direction="forward ... ()? 시계열 자료를 4가지 요인으로 분해 가능시계열 모형? 자기회귀모형(AR모형)- 현 시점의 자료가 p 시점 전의 유한개의 과거 자료로 설명될 수 있다는 의미- 백색잡음과정? 이동평

시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.05.10

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투자전략,홍콩 토지개발공사,싱가포르 정부투자공사,스프레드(금리차),수렴 차익거래전략,레버리지

역시 명시 ` VaR (Value at Risk) 를 사용 금융자산으로 구성된 포트폴리오의 총 위험을 경영자에게 보고하기 위하여 하나의 수치로 요약한 개념 “ 향후 N 일 이내에 V ... 테이션 컴퓨터에 넣음으로써 과거의 변동 상황을 수량화하여 파악하여 포트폴리오를 구성 블랙 - 숄즈 모형을 바탕으로 주가의 변화율이 정규분포를 따른다고 가정함 금융시장에서의 가격 변동

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.15

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은행장일때(최종)

관리를 위한 기반조성 및 자산운용의 효율성을 제고 하는데 있음신용 및 시장 리스크를 동일한측정수단(VaR)에 의해 관리 하고포트폴리오별 리스크 및 수익 분석선진 위험 관리 기법 ... (Credit VaR)측정 기법 도입감독기관추진사항리스크 관리 부문 선진화 계획의 단계별 이행감독 기관의 리스크관리 강화에 효율적 대응종합 리스크 관리 체제 구축(신용, 시장 ... 율)만을 확보예상 현금 흐름, 비예상 현금흐름은 본점에서 일괄 관리지점의 영업성과 측정은 VaR에 의거 평가를 원칙: 성과측정 시스템 자체는 신용정도가 매우 떨어져 사용하지 않

리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.07

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2016년 한동 재무관리 팀플 보고서

하여 포트폴리오 분산효과를 도출했다. 각 업종별 임의로 선정한 20개의 주식수익률의 변화를 이용하여 1개 기업부터 10개 기업까지 랜덤으로 뽑아 자료를 만들어 엑셀의 VAR함수를 통 ... 는 시장의 위험을 1로 보았을 때, 개별 주식의 위험을 상대적 크기로 보여준다.Ⅱ. 베타값 산출우리는 각 기업의 베타값을 회귀분석을 이용하여 도출하였다. 회귀분석을 위해 시장모형 ... . CAPM이란?CAPM은 Capital Asset Pricing Model 의 약자로서 자본자산가격결정모형을 말한다. 이 CAPM은 시장이 균형을 이룰 때 자산의 기대수익률과 위험

리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.03.30

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재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

비중을 둠옵션가격결정모형이항모형에서 옵션가격은 투자자의 리스크에 대한 태도와 무관하다리스크중립적 옵션가격결정모형에서 모든 자산의 기대수익률은 무위험수익률이다이항모형은 시장에서 무 ... 위험 차익거래가 존재하지 않는다고 가정한다이항모형에서 옵션가격은 주식가격의 상승 또는 하락과 독립적으로 결정된다.유럽형 콜옵션의 이론가격이론콜옵션의 가격은 기초자산가격보다 높을 수 ... 으로가선물 매수금리상승(채권가격하락) 예상 시→듀레이션 하향조정, 추가선물 매도 INCLUDEPICTURE "/var/folders/rq/prpgtb89059472yjjqnflszw

리포트 | 16페이지 | 3,500원 | 등록일 2019.03.26 | 수정일 2021.08.04

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개인적 환경 및 기업가정신이 소상공인 창업교육 만족도에 미치는 영향 연구

정신2.6 교육만족도Ⅲ. 연구모형 및 실증분석3.1. 연구모형3.2 연구가설3.3 변수의 조작적 정의 및 설문지 구성Ⅳ. 실증분석 및 가설검증4.1 실증분석 및 검증4.2 자료 ... 형태가 실습교육 형태보다 만족도가 약간 높은 것으로 나타났다.Ⅲ. 연구모형 및 실증분석3.1. 연구모형본 연구에서는 소상공인의 성공적인 창업을 지원할 수 있도록 창업자에 적합한 교육 ... 의 목적을 달성하기 위한 연구모형을 < 그림 3-1>과 같이 수립하였다.3.2 연구가설가설1. 창업자의 개인적 특성은 창업교육 만족도에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.1.1 성취

리포트 | 21페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.09.01

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E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하여 충격반응분석 및 분산분해분석을 도출하였다. 각 변수 ... . 안정성 검정93. Granger 인과관계 검정104. VAR모형 추정125. 충격반응분석136. 분산분해분석15Ⅳ.결론………………………………………………………16참고문헌 ... …………………계량분석방법을 사용할 수 있다. 본 논문에서는 VAR모형을 이용하여 그 상관성을 분석하고자 하는데, VAR모형은 앞서 나열한 독립변수들과 소비자물가지수와의 일방적 영향뿐만 아니

리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.11

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