"VAR모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"VAR모형" 검색결과 621-640 / 779건

[경영경제]부동산 가격과 세제와의 상호관계

검정(5) VAR 모형의 추정2. 실증분석 결과…………………………………………………13(1) 충격반응분석(2) 분산분해분석Ⅴ. 요약 및 결론……………………………………………………17 ... 세금과 부동산매매가격의 상관성을 파악하는 방법에는 회귀분석, 구조방정식, AR모형, MA모형, ARIMA모형, VAR모형 등의 계량분석방법을 사용할 수 있다. 본 장에서는 VAR모형 ... 을 이용하여 그 상관성을 분석하고자 하는데, VAR모형은 세금과 가격간의 일방적 영향뿐만 아니라 상호 미치는 영향을 파악할 수 있고, 한 변수의 단위당 충격에 따른 각 변수의 변화

리포트 | 21페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.07.13

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[경제]통화정책이 채권시장 및 주식시장에 미치는 정보효과

및 채권시장에 대한 콜금리의 파급효과 계산통화정책이 채권시장과 주식시장에 미치는 콜금리의 파급효과를 분석하기 위하여 VAR 모형을 사용한다. VAR 모형은 둘 이상의 시계열을 동시 ... 에 모형화한 식(2)를 사용하며, 특히 VAR모형은 주가, 이자율, 환율, 물가, 통화량 등 주요 경제금융변수들의 상호의존성 또는 내생성을 고려하여 모형화 하는데 적절한 도구이 ... 며 이론적 배경에 의한 구조 방정식이 아니라 축차형 방정식이기 때문에 VAR 모형에서 추정된 계수값을 기초로 한 가설검정 등의 고전적 방법에 의한 추론은 의미가 없다는 사실이 널리

리포트 | 23페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.12

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프랑스 미디어 정책 및 대표적 글로벌 미디어 그룹 소개

)France Televisions 구 분 2009 년 2008 년 2007 년 Var 09/08 총매출 3,016.1 2,778.3 2,911.3 8.56% 서비스합계 3,034.2 2 ... 적 동질성이 높은 지역 , 음악게임은 미국유럽 집중 전략적 제휴보다는 배타적 경영권 확보 디지털 시대에 대비한 사업부문간 융합을 통한 경쟁우위 확보 ( 가입자 기반 모형 )Vivendi w}

리포트 | 30페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.05.11

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재무관리서브노트

예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제 9장 수익률생성모형과 차익거래가격결정이론제10장 채권의 가치평가제 ... 연금① 제로성장모형② 항상성장모형제 3장 확실성하의 선택이론CUⅠ.효용의증가방향C1C0자본시장과 소비-투자 결정 ⇒ 효용(주관적 만족)의 극대화A. 현재 소비의 효용함수B. 무차별 ... i2. 최소분산 포트폴리오～ 주어진 상관계수 下에서 위험이 최소가 되는 portfolio ( ⇒주어진 상관계수마다 1개씩 존재 )Min Var(Rp) = wA2σA2＋wB2σB2

시험자료 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.25

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금리상승이 예금액증가에 미치는 영향 실증분석

. 계량경제모형의 설정21) 변수의 결정22) 데이터 수집2Ⅱ. 본론31. 단순회귀분석31) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 금리(CD)32) 종속변수 : 총예금액 ... .979271Mean dependent var540392.7Adjusted R-squared0.978342S.D. dependent var29378.09S.E. of ... 된다.3. 다중공선성과 자기상관1) 다중공선성다중공선성은 변수간의 높은 상관관계로 인해 발생되는 문제로서 문제에 대한 대책은 설명변수의 제외, 모형의 재설정, 사전정보의 이용, 표본

리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.08.27

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[경제통계학]【A+】정규분포로의 근사

그림7백분위수와 정규분포곡선*/252. 정규분포곡선정규분포곡선은 하나의 이상적인 히스토그램이다. 이는 실제 자료의 분포를 근사시켜 줄 하나의 수학적 모형이다. 개념상 모집단의 분포 ... )=27.93, Var(X)=8.522)-0.1913.8727.9341.9956.05중간고사성적01.65표준단위백분위수 구하기☞ z =1.65일 때 [0,1.65] 구간의 면적이 45

리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.08.01

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완전랜덤설계를 이용한 2요인실험

CLASS;RUN;PROC PRINT DATA=CRD1;RUN;?통계학을 수강하는 두반의 성적분포를 정렬하였다.수학적모형, i=1,2,....,n에서를~N(0,)이라고 흔히 가정 ... 의 정규성을 검정하기 위해 다음과 같은 프로시저를 실행하였다.proc univariate data=CRD1 plot normal;by CLASS;var GRADE;run;< A반 ... -Sq >0.2500Anderson-Darling A-Sq 0.202204 Pr > A-Sq >0.2500왜도는 모형의 비대칭정도를 알려주며, 여기에서 왜도의 값은 0.13329647

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.21

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[미국은행 리스크관리][미국은행 감독정책][대기업][미국은행 산업][미국은행 정보화 사례]미국은행의 리스크 관리, 미국은행의 감독정책, 미국은행과 대기업, 미국은행의 산업 현황, 미국은행의 정보화 사례 분석

기능3) 명확한 책임과 권한4) 위험자산의 분산화5) 리스크관리의 내부모형 구축Ⅱ. 미국은행의 감독정책1. 감독정책의 변화2. 새로운 감독프로그램의 기본구조1) 위험평가 방법의 수립 ... 의 시장요인에 대한 지침 설정③ 량적 기준? 1년 이상의 과거자료 이용, 10일 이상의 보유기간, 99% 신뢰수준? 자기자본보유 의무액 = max[VaRp, VaR60 * k]VaRp ... 에 관한 상당한 수준의 지식과 경험을 가지고 있는 자들로 구성된다.ㅇ 전담팀들은 필요할 경우 신용위험의 모형화, 시장위험, 결제시스템, IT 등과 같은 기술적인 분야에 대해서 각

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.03.27

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가격제한폭제도가 주식시장의 변동성에 미치는 효과

었는지를 분석하려고 한다.② 기본적 변동성과 일시적 변동성에 따른 우리나라 주식시장의 반응상태공간모형과 칼만필터링을 이용하여 구한 기본적 변동성을 나타낸 을 보면 기간 B에서 기본 ... 채수익률, 원/달러 환율, 코스닥종합지수의 3개의 변수를 가지고 VAR분석을 수행하였다.③-1 회사채수익률 충격에 대한 코스닥종합지수의 반응Δ회사채수익률 교란항 표준편차 1단위

리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.22

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자기자본건전성.. 관련 요약

④ 100%: 회사채, 저개발국 부채, 비OECD국 은행에 대한 1년이상 대출,주식, 부동산,기계설비, 특수저당채권(2) 1995년 개정안1) 은행의 내부모형으로 VaR 계산 허용 ... 의 평균 VaR에 최소 3이상의승수를 곱한 값 중 큰 값으로 결정③ 사후검증에서 내부모형에 문제가 있다고 판정될 경우 더 높은 승수※ 250일 검증기간에서 초과일 수? 4회까지: 안정 ... 2) 최소요구자본=신용위험요구자본(CRC)+시장위험요구자본(MRC)① VaR는 10일 거래일과 99%신뢰수준을 목표기간으로 설정② 최소요구자본은 전날 VaR와 60사업일 동안

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.05.19

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각 리스크의 의미 및 위험성의 크기

일정기간 동안 어느정도의 확률로 가격이 변화하는가를 측정하는 VAR(value at risk) 기법을 사용하는 움직임이 확산되고 있다.JP모건, 뱅커스크러스트 등 미국의 대형 은행 ... 들은 보유한 포트폴리오의 시가를 적어도 1일 1회꼴로 평가하여 시장 리스크를 파악하는 체제를 구축하고 있으며 일본은행들도 VAR에 입각하여 가격변동 리스크를 파악하는 체제구축 ... 으로 미래의 불확실성을 예측해야 하므로 아무리 심사를 신중히 하여도 100% 신용위험을 없애는 것은 불가능하다. 신용분석을 위하여 금융기관은 자체적으로 신용분석절차를 개발하여 사용하고 있으며 대출금의 사후관리를 위하여 대출기업의 부실징후 경고모형을 개발하여 운용하기도 한다.

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.05

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[관리회계]SAS를 이용한 회귀식 분석

,089+10.23x₁Root MSE 15113 R-Square 0.2028Dependent Mean 56083 Adj R-Sq 0.1231Coeff Var 26.94691모형 2:y ... 관리회계 Projectsas를 이용하여 다음 물음에 답하시오.1.교재 119쪽, 문제 10-31의 자료를 sas로 분석하여 다음 물음에 답하시오.a.모형 1: y=28,089 ... +10.23x₁모형 2:y=16,031+197.3x₂(x₁=기계시간, x₂=배취수) 계수확인.MODEL１Parameter EstimatesParameter

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.07.01

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포트폴리오 이론과 자본자산가격결정모형

포트폴리오 이론과 자본자산가격결정모형Page  *목 차제 1절 포트폴리오이론 1.1 개별자산의 기대수익률과 위험 1.2 포트폴리오의 기대수익률과 위험 1.3 포트폴리오 효과 1 ... .4 체계적 위험과 비체계적 위험 제 2절 자본자산가격결정모형 2.1 효용이론과 포트폴리오선택 2.2 자본시장선 3.3 증권시장선Page  *제1절 포트폴리오이론수익률(rate ... (variance : VAR) 또는 표준편차(standard deviation : σ)로 측정된다.[예제 6-1]에서의 투자안 X와 Y의 분산과 표준편차를 계산해볼 때(page 9:[표

리포트 | 29페이지 | 3,500원 | 등록일 2009.11.09

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가치경영을 위한 재무관리 요약정리 제10장 위험과수익률

률 편차: 동일 - 극단상황 발생 확률: 2 3(상대적 위험 큼)예: 삼성전자 주식의 분산 Var(R) = (0.5 – 0.167)2 (0.6) + (-0.33 – 0.167)2 (0 ... .4) = 0.165Var(R)주식 1,2,3의 수익률의 분산과 표준편차2. Portfolio의 위험과 기대수익률포트폴리오 투자 – 동시에 두 가지 이상의 대상에 분산투자 주식시장 ... 하며, 균형상태에 있는 어떤 위험자산도 SML로 표시됨C A P M자산의 균형가격결정모형 CAPM (Capital Asset Pricing Model)  그래프로 표시한 직선

리포트 | 30페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.16

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단순/다중/비선형 회귀분석

단순/다중/비선형 회귀분석목 차1. 회귀분석의 유래2. 회귀분석의 개념3. 모형의 설정4. 회귀계수의 추정5. 회귀계수의 추론6. 모형선택의 기준◈ 회귀분석 개념도 ◈?회귀분석 ... 이다. Galton의 표현에 의하면 이는 “평범으로의 회귀(regression to mediocrity)이다.2. 회귀분석의 개념단순회귀모형은 회귀모형에서 가장 간단한 경우 ... 로서 실제적인 자료 분석에서는 그다지 큰 유용성을 발휘하지 못하는 경우가 많이 있다.종속변수를 설명할 수 있는 여러 개의 독립변수를 포함하는 회귀모형을 다중회귀모형(Multiple

리포트 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.02.11

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파생금융상품 실패 사례

의를 받아들여 시장리스크 측정을 시장리스크 측정을 위한 내부모형으로서 VAR기법의 사용을 허용하는 내용이 포함됨으로써 은행감독측면에서도 VAR기 법이 중요하게 자리를 차지하게 되 ... Principles?에서 VAR시스템에 의거하여 파생 금융상품의 시장리스크를 측정할 것을 권고하였다.1994년에는 뉴욕 연준의 Peter. R. Fisher를 중심으로 한 ?G-10중앙 ... 은행의 유로통화 상임위원회?가 작성한 ?금융중개기관의 시장 및 신용리스크에 대한 공시?(Fisher Report)에서 시장리스크에 대한 공시는 VAR에 기초하는 것이 바 람직

리포트 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.05.31

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SAS를 이용한 단순선형회귀분석

_0 : rho=0의 검정4. 회귀 분석① 회귀분석의 기본 가정 및 모형② 회귀 계수의 추정③ 회귀 계수의 적합성④ 신뢰구간5. 잔차 분석① 오차의 독립성② 오차의 정규성③ 오차 ... normal plot;var y x;run;- Output(Y에 대한)SAS 시스템UNIVARIATE 프로시저변수: y정규성 검정검정통계량p-값Shapiro-WilkW0.982735Pr ... , y의 상관계수, 모상관 계수H_0 : rho=0의 검정- SAS codeProc Corr data= height NOSIMPLE;VAR x y;RUN;-OutputSAS 시스템

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.11.30

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스피어만의 상관계수, 켄달의 순위 상관계수, 단순 회귀 모형은 누가 만들었을까?, 상관계수에 대한 가설 검정

)Kendall 표에 의해서 가설을 검정하면 된다.▷ 단순 회귀 모형은 누가 만들었을까?골턴(Galton, F.; 1822 ～1911)은 다윈(Darwin, C.R.; 1809 ... 추정값은 다음과 같다.Var^ (r) = (1 - r2 )/(n-2)표본상관계수를 표준화한 검정통계량은 다음과 같다.tn-2 = (r-0)/√(Var^(r)) = r √(n-2

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.10.03

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[계량경제학] [계량경제학]미국 저축성향 분석

소득수준에 의존1-3. 연금제도가 가계저축에 미치는 효과 : 이론적 모형연금을 일종의 세금으로 간주감소단기시한모형사람들의 소비행태 설명시 유산 동기를 고려영향이 없음중복세대모형자본시 ... 장이 불완전감소자본시장이 불완전한 경우은퇴시기의 내생화명확하지 않다확장적일생주기모형① 퇴직 후 노동시장 不참여 ② 자본시장이 완전감소일생주기모형일생주기모형개인의 저축은 당기의 소득 ... 수준에 의해 결정감소절대소득가설특징연금제도의 가계저축에 대한 효과이론적 모형2. 계량분석을 위한 데이터 설명2-1. 데이터 설명※ 기간설정 : 1975년 1분기 ~ 2002년 2

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.09

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노벨상에 관하여

과 여타 변수들이 일시적으로 변화할 때 경제에 어떤 영향을 미치는지를 분석할 수 있는 이른바 `벡터 자기회귀모형(VAR·Vector Autoregression)'에 기반한 방법론을 개발

리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.11.12

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