서브프라임

소개

서브프라임의 발생원인과 그 과정 및 대처 방안에 대한 글

목차

1.서브프라임부실규모
2.서브프라임시장붕괴영향
3.향후전망및대응방안

본문내용

미국서브프라임부실파문이유럽을거쳐아시아등전세계금융시장으로확산되어주가, 환율, 금리등시장변수들이급등락하는충격을주고있다. 미국서브프라임대출시장의부실은 2,000억달러내외로추정되지만 2차증권시장의파생상품관련투자손실까지감안할경우증권화구조의복잡성과공개적자료의제약으로인해금융기관별부실규모를정확하게파악하기가힘든실정이다. 이때문에새로운부실이공개될때마다전세계금융시장이크게출렁거리고있다. 특히글로벌유동성쇼크에취약한한국금융의경우엔캐리자금청산이나중국주택금융부실화급증등과같은시장충격이발생한다면, 또다시국내금융시장의급등락이예상되므로향후발생가능한시나리오에대비해위험손실최소화와기회요인을적극활용한은행의안정적성장전략추진에각별한주의가요망된다.
서브프라임부실규모
2001년에약 3%대에머물던총담보대출대비서브프라임대출의비중이 2007년 6월말에는 21%까지확대되었다. 2000년이후유지된저금리추세와이에따른통화량(M2)의증가는미국주택경기의상승요인으로작용하였고, 이과정에서금융기관들이고수익고위험지향적인서브프라임대출상품에주력함에따라서브프라임대출이크게증가하였다. 이과정에서글로벌투자회사들은 MBS(모기지담보부증권), CDO(자산담보부증권) 등과같은기초자산의유동화상품인파생상품(구조화상품) 판매를증가시켜서브프라임시장의성장에기여하였다.

참고자료

· 없음