[금융 공학] 구BIS와 신 BIS(BASEL2) 비교 및 분석과 그에 대한 대응

소개

구BIS와 신 BIS(BASEL2) 비교 및 분석과 그에 대한 대응 자료입니다..

한국은행, 국민은행 등의 PPT 자료를 한글로 작업한 것입니다.

좋은 참고 자료가 되었으면 합니다.

감사합니다.

목차

구 BIS 현황 VS 신 BIS 현황

신BIS의 긍정적인, 부정적인 영향

신BIS가 중소기업과 은행에 미치는 영향과 대응 방안

맺음말

본문내용

구 BIS 현황
□ BIS자기자본규제 제도는 바젤위원회가 상업은행의 신용리스크의 효율적 관리와 국제 업무를


■ 차주 신용도에 따라 차별화
■ 한도 미사용액도 측정운영리스크현 행(BaselⅠ)향 후(Basel II)신용리스크자기자본자기자본신용리스크시장리스크

■ 차주 신용도에 무차별
■ 한도 미사용액은 측정 제외+ 영위하는 은행 간 형평성 확보를 위해 1988년부터 시행하였으며 은행의 자본적정성 확보를 위하여 위험가중자산의 8% 이상을 자기 자본으로 보유하도록 의무화 하고 있다.
BIS비율 =
[안정성측면]□ 1990년대 들어 유가증권 및 파생상품거래 증가 등으로 인해 금융기관이 보유하는 자산의
가격변동 리스크가 증대됨에 따라 1997년부터 시장리스크에 대해서도 일정한 자기자본으로
보유하도록 개정하였다.

□ 우리나라는 1992.7월 경영지도기준의 하나로 BIS자기자본비율을 도입하였으며 2002.1월
부터는 시장리스크까지 포함하여 BIS자기자본비율을 산출하도록 하는 현재의 제도를 운영
중이다.

□ 문제점
- 차주별 신용리스크의 차이를 적절하게 반영하지 못하여 모든 기업에 대해 획일적인
위험가중치 적용
- 금융공학 발달로 자산유동화 등을 이용한 규제자본 회피거래가 증가하여 은행의 잠재리스크 증가
- 최저자기자본 산출시 은행간 리스크관리 능력의 차이를 인정하지 않고 동일한 방법을 적용
- 부적절한 내부통제, 직원 및 시스템의 실패 또는 외부충격에 따라 발생하는 운영리스크 등
다양한 리스크 미반영

참고자료

· 신 BIS에 대한 중소기업의 대응방안(한국은행)
· 신 BIS란?(금융감독원)
· 신 BIS(국민은행)