[선물시장론] 장외파생상품 정리

목차

1부. 장외옵션 총론
2부 스왑거래
3부 장외파생상품 설계
4부 장외파생상품의 위험관리
5부 장외 파생금융상품거래 관련 법규

본문내용

1부. 장외옵션 총론
장외옵션의 종류
1. 경로의존형 옵션 :
가. 극한치 의존형 : 경계옵션 - 베리어 동일, 초과시 상황발생 .녹아웃 ( 기초자산가격에 도달, 초과시 무효 )
녹인 ( 기초자산가격에 도달 해야만 유효 )
콜베리어 : 베리어가격이 행사가나 기초자산가 보다 낮은 것이 일반적.
부분경계(부분기간), 외부경계(기초자산 아닌 다른변수), 다중경계, 곡률경계
룩백옵션 - 옵션매입자에게 가장 유리한 가격으로 행사가 결정 , 개념적 존재.
부분룩백(만기중 일부기간),
수정룩백(미리 정해진 행사가격) : 콜옵션(기간내최고치-행사가만큼 수익발생)
래더옵션 - 미리 설정된 가격수준중 어디까지 도달 했는지로 수익구조 결정
cf> 룩백(실제 도달 수준으로 행사가 결정), 래더(어디까지 왔는지로 행사가 결정)
수정래더(미리정해진 행사가격) : 콜옵션(도달한 래더값중 가장 높은값-행사가만큼 수익)

참고자료

· 없음