금리,주가,환율간의 다방향 상관관계 분석

소개

학교때 썼던건 아니구요..

(금융회사) 입사때 회사에 제출했던 겁니다.ㅎㅎ

벌써 3년전 일인데 컴퓨터 정리하다가 발견했네요..

나름대로 이때 열심히 썼지요.

참고하실분은 참고하세요...

2007년초에 만든거라서.. 그 이후데이터를 덧붙이셔서 만드시면 더 좋은 결과물 얻으실듯

목차

Ⅰ. 주제연구 방향 …………………………………… 2
Ⅱ. 금리지표 분석 …………………………………… 4
Ⅲ. 주식시장지표 분석 …………………………………… 18
Ⅳ. 외환시장지표 분석 ……………………………… 31
Ⅳ. 분석을 마치며 …………………………………… 35

본문내용

Ⅰ. 주제연구 방향

1. 주제 : 금리, 주가, 환율간의 다 방향 상관관계 분석

2. 주제설정동기 :
일반적으로 경제학에서 알려져 있는 금리, 주가, 환율간의 상관관계를 실제 시장의 데이터를 가지고 검증해 보고, 이를 실제 운용업무에 활용 해 볼수 있도록 한다.

3. 연구목적 :
기존 경제학측면에서 알려져 있는 금리, 주가, 환율간의 상관관계는 실제시장에서 종종 다른 방향을 띄는 것을 볼 때가 있었다. 이에 실제 Data들을 사용해 상관분석과 회귀분석을 실시하여 기존의 이론을 현대에 맞추어 재분석 해보고, 실무에 적용해 볼 수 있도록 한다.

4. 활용 Data :
1997년1월1일 ~ 2007년 2월 16일의 약20년 Data사용


국내지표, 해외지표 (미국)
금리 : 국고채3년, 국고채5년,Call, CD91일,10yr T-notes
주가 : Kospi, Kospi200, Kosdaq , Kosdaq50, KRX100, Dow Jones, Nasdaq, S&P500
환율 : Won/Dollar, Euro/Dollar, Yen/Dollar

- 해외지표는 미국지표로만 한정한다.

5, 연구방향
① 동일지역의 조합(국내45조합, 국외 15조합)은 모두 분석하는 것으로 한다.
② 국내-해외의 Cross조합은 총 6조합(16C2 - 60)이 생성되나, 10개 내외의 조합을 선정하여 분석을 진행한다.
③ 통계적으로 유의한 상관관계를 보이는 지표들을 조합하여, 회귀분석을 실시하고 적절한 회귀식을 도출해본다.
④ 모든 조합들의 분석은 외부변수를 생각하지 않고, 철저히 상호간의 Data로만 통계학적 분석만을 진행하는 것으로 한다.

6. 연구 Tool
Excel, Spss

참고자료

· <데이터 추출>
· 미국 주식,채권시장 : www.yahoo.com/finance
· 한국 주식,채권시장 : www.fnguide.co.kr
· 외환시장 : www.keb.co.kr , www.snbank.co.kr