국내은행의 경쟁순위 측정방법: 인피저빌러티가 있는 수퍼효율성 중심 (A Measurement of Competition Rankings of Korean Banks Focusing on Super-efficiency in the Presence of Infeasibility)

서지정보

· 발행기관 : 대한경영학회
· 수록지 정보 : 대한경영학회지 / 20권 / 1호 / 87 ~ 108페이지
· 저자명 : 박노경

초록

본 논문에서는 지금까지 전통적인 DEA분석모형에서 해결하지 못했던 효율적인 DMU들에 대한 순위(ranking)를 결정하기 위해서 VRS하의 Super효율성 모형을 이용하였다. 또한 그러한 모형을 국내은행산업에 적용하고 분석하였다. 즉, 3개의 접근법(생산기능접근법, 중개기능접근법, 부가가치기능접근법)을 이용하여 10년간(1995년부터 2004년)의 국내은행들의 효율성을 측정하여, 효율적인 은행들을 적출하고, Super효율성수치에 의거하여 순위를 결정하였다. 또한 규모수확변화(VRS)하에서 수퍼효율성수치가 인피저빌러티(실행불가능성)를 보이는 경우(순위를 결정할 수 없게 되는 경우)의 은행들을 선택하여 수정된 새로운 가중평균방법을 도입하여 그 순위를 결정하는 방법을 보여 주었다. 실증분석 결과 인피저블 효율적인 은행의 순위는 효율성 수치 1을 갖는 피저블 효율적인 은행의 순위에 비해서 항상 높지는 않았다.
본 연구의 정책적인 함의는 다음과 같다. 지금까지 비모수적인 효율성분석방법에서 정책적인 함의로 제시된 내용을 살펴보면 대부분 비효율적인 DMU들의 경영관리개선방안에만 초점이 맞추어져 있어왔다. 그러나 본 논문을 통해서 효율적인 DMU사이들에서도 순위경쟁이 가능해 졌음을 실증적으로 보여 주었으므로 금융감독원은 효율적인 은행들의 효율성을 더욱 제고시키기 위한 새로운 경영관리기법의 도입과 정책적인 지원방안을 입안하여 시행하는 것이 필요하다.

영어초록

The measure of super-efficiency was put forward by Andersen and Petersen(1993) as a way to distinguish between the efficient observations. In particular the super-efficiency measure examines the maximal radial change in inputs and/or outputs for an observation to remain efficient, i.e. how much can the inputs be increased(or the outputs decreased) without becoming inefficient. The larger the value of the super-efficiency measure, the higher an observation is ranked among the efficient units. The purpose of this paper is to determine rankings of the efficient Korean banks under the variable returns to scale and infeasibility by using super-efficiency method with the trend change of rankings of those efficient banks during 6 years(1995-2000) for productivity function approach, intermediate function approach, and value-added function approach. The main empirical results of this paper are as follows; First, empirical results shows the exact ranking order of infeasible efficient banks under inputed or outputed oriented super VRS model.
Second, ranking orders of infeasible efficient banks are not always higher than those of feasible efficient banks which have the efficient score 1.
The policy implications to the Korean banks and planners are as follows; First, inefficient banks should choose the highest banks which are recommended by Super-efficiency method among the efficient banks as the benchmarking bank for the purpose of introducing the management way to enhance the inefficient bank's efficiency. Second, FSS(Financial Supervisory Service) should introduce the new methods like this paper for enhancing the efficient banks' efficiency further more by classifying the ranking order of infeasible efficient banks exactly.

참고자료

· 없음