VAR 모형을 이용한 유통단계별 갈치가격의 인과성 분석 (A Causality Analysis of the Hairtail Price by Distribution Channel Using a VectorAutoregressive Model)

서지정보

· 발행기관 : 한국수산경영학회
· 수록지 정보 : 수산경영론집 / 46권 / 1호 / 93 ~ 107페이지
· 저자명 : 김철현, 남종오

초록

본 연구는 벡터자기회귀모형을 이용하여 유통단계별 갈치가격의 인과성을 분석하였다. 본 연구에서는 시계열의 안정성 검정을 위해 단위근 검정을 실시하였으며, 유통단계별 갈치 가격간 인과관계를 확인하기 위해 그랜저인과성 검정을 실시하였다. 다음으로 적정시차검정 결과 도출된 2시차를 이용하여 벡터자기회귀 모형을 추정하였으며, 끝으로 시간의 흐름에 따른 유통단계별 갈치 가격 변화율의 동태적 분석을 위해서 충격반응분석과 예측오차 분산분해분석을 실시하였다.


본 연구의 분석 결과, 우선, 로그차분된 유통단계별 갈치가격은 ADF, PP, KPSS 검정 결과 단위근이 존재하지 않는 안정적인 시계열로 판명되었다. 둘째로, 그랜저인과성 검정 결과 갈치의 산지가격이 도매가격을 선도하고, 도매가격이 소비자가격을 선도하는 것으로 나타났다. 셋째로, 벡터자기회귀모형의 분석결과 2시차 전의 산지가격의 변화율은 현기의 산지 및 도매가격 변화율에 유의적인 영향을 주고 있었으며, 도매가격의 변화율은 현기의 자체 및 소비자가격의 변화율에 유의적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 넷째로, 충격반응분석의 결과 상대적으로 다른 유통단계의 가격변화율의 충격에 대한 반응보다 자체가격의 변화율에 대한 충격에 큰 반응을 보이는 것으로 확인되었다. 다섯째로, 예측오차 분산분해 분석결과 자체가격의 변화율로 설명되는 부분이 다른 가격의 변화율로 설명되는 부분보다 많은 것으로 나타났다.


결론적으로, 유통단계별 갈치 가격의 결정구조는 산지 위판장에서 가격이 결정되어지면 그 가격에 기초하여 도매가격과 소비자가격이 순차적으로 영향 받고 있음을 알 수 있었고, 각 유통단계별 갈치가격 변화율의 오차항에 대한 충격들은 약 2~4개월 후 대부분 0으로 수렴하고 있어 유통단계별 갈치가격에 대한 충격을 완화시킬 수 있는 정책 또한 이 기간 내 신속히 수행되어질 필요가 있음을 알 수 있었다.

영어초록

This study aims to analyze causalities among Hairtail prices by distribution channel using a vector autoregressive model. This study applies unit-root test for stability of data, uses Granger causality test to know interaction among Hairtail Prices by distribution channel, and employes the vector autoregressive model to estimate statistical impacts among t-2 period variables used in model.
Analyzing results of this study are as follows. First, ADF, PP, and KPSS tests show that the change rate of Hairtail price by distribution channel differentiated by logarithm is stable. Second, a Granger causality test presents that the producer price of Hairtail leads the wholesale price and then the wholesale price leads the consumer price. Third, the vector autoregressive model suggests that the change rate of Hairtail producer price of t-2 period variables statistically, significantly impacts change rates of own, wholesale, and consumer prices at current period. Fourth, the impulse response analysis indicates that impulse responses of the structural shocks with a respectively distribution channel of the Hairtail prices are relatively more powerful in own distribution channel than in other distribution channels. Fifth, a forecast error variance decomposition of the Hairtail prices points out that the own price has relatively more powerful influence than other prices.

참고자료

· 없음