"벡터자기회귀모형"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “벡터자기회귀모형” 관련 자료

+이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열..등록일 2022.06.30 | 총 4,428자 | 5페이지 | 3,000원
+한양대 AI+X R-Py 컴퓨팅 기말..등록일 2022.06.29 | 총 5,314자 | 15페이지 | 10,000원

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"벡터자기회귀모형" 검색결과 1-20 / 182건

벡터자기회귀모형(VAR)에 의한 산업재산권 출원량 예측 (Prediction of Industrial Property Rights Applications using Vector Autoregressive Model)

한국지식재산연구원 장병득, 김혁준

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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벡터자기회귀 모형 추정을 위한 베이지안 축소 방법론 비교 연구 (A Comparison Study of Bayesian Shrinkage Methods for Vector Autoregressive Models)

벡터자기회귀 모형은 다변량 시계열 자료를 분석하기 위해서 가장 널리 사용되는 모형으로 거시경제, 금융 분야에서 시계열 자료의 동태적 움직임을 분석하고 예측하는데 대표적으로 사용 ... 된다. 벡터자기회귀 모형을 분석함에 있어서 주의해야 할 점은 종속변수의 수와 시차(time lag)에 따라서 추정해야 할 모수의 수가 기하급수적으로 증가하는 과모수화 문제이다. 본 ... 로 구성된 3변수 VAR 모형을 통한 실증적 자료 분석을 수행한다. Vector autoregressive (VAR) model is the most widely used in

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.09

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벡터자기회귀모형을 이용한 건화물선 시장 분석 (An Empirical Analysis of the Dry Bulk Market Using a Recursive VAR Model)

한국해운물류학회 임종관, 김우호, 고병욱

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.16 | 수정일 2025.03.28

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벡터자기회귀모형과 오차수정모형의 자기상관성을 위한 와일드 붓스트랩 Ljung-Box 검정 (Wild bootstrap Ljung-Box test for autocorrelation in vector autoregressive and error correction models)

한국통계학회 이명우, 이태욱

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.15 | 수정일 2025.05.22

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자본유출입과 재정정책의 효과: 부호식별 구조 벡터자기회귀 모형을 중심으로 (Capital Flows and the Fiscal Multiplier: Evidence from the Sign Restriction VAR)

의 국가패널자료를 부호 식별(sign restriction)을 활용한 구조 벡터자기회귀(structural vector auto regression, SVAR) 모형을 통하여 살펴보

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27

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벡터자기회귀모형을 통한 교통량 예측 -신갈 지역 중심으로- (A Study on Traffic Forecasting Model Using Vector Auto Regressive near Singal Junction)

한국자료분석학회 김아현, 박노진

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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벡터자기회귀모형의 잔차 검정을 위한 와일드 붓스트랩 Ljung-Box검정 (Wild bootstrap Ljung-Box test for residual autocorrelation in vector autoregressive models)

한국데이터정보과학회 노태현, 이태욱

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.15 | 수정일 2025.05.22

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구조형 벡터 자기회귀 모형을 이용한 뉴스 분해: 범중국 주식시장 (News Decomposition using Log-Linear Structural VAR Approach: Evidence from Pan-Chinese Stock Markets)

한국증권학회 고광수, WUMING, 옥기율

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17

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구조 베이지안 벡터자기회귀(SBVAR) 모형을 이용한 숙련편향적 기술진보의 고용효과 분석 (Can Skill-Biased Technological Change cause the Decline in Total Hours Worked in Korea?)

본 논문은 장기 무영향 및 부호제약을 적용한 구조 베이지안 벡터자기회귀(SBVAR) 모형을 이용, 숙련편향적 기술진보(skill-biased technological change

논문 | 55페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.09

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가격 프로모션이 게임 시장에 미치는 장기 영향 분석: 토빗 모형이 결합된 패널 벡터자기회귀 모형(TAPVAR)을 중심으로 (The Long-Term Impact of Price Promotion on the Game Market: Focusing on Tobit-Augmented Panel VAR Model)

한국마케팅학회 최윤섭, 이준혁, 이재영

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.17 | 수정일 2025.05.22

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벡터자기회귀모형을 이용한 환율과 생산의 관계 분석: 국내 제조업을 중심으로 (An Analysis of the Correlation between Foreign Exchange Rate and Production Using Vector Autoregressive Model : Focusing on the Domestic Manufacturing Industry)

는 이유는 본 연구의 시간적 범위가 2000년부터 코로나 팬더믹 이전까지인 2018 년까지이기 때문이다. 이를 연도별 환율 변동추이와 연계하여, 벡터자기회귀 모형( VAR

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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벡터자기회귀(VAR) 모형을 이용한 지하수위와 하천수위의 추계학적 모의기법 개발 (A development of stochastic simulation model based on vector autoregressive model (VAR) for groundwater and river water stages)

성을 고려하는 동시에 상호 연관된 변수의 시간 의존성을 고려하는 벡터자기회 모형VAR)을 구성했다. 하천수위와 지하수위 사이의 자기 상관 및 상관관계를 확인하고, 정보손실을 최소 ... 화하는 하천수위 및 지하수위를 예측할 수 있는지 여부를 결정하기 위해 벡터 자기 회귀 모델의 최적 순서 결정과 매개변수를 결정하였다. 또한, 두 변수 간의 상관관계를 반영하지 않는 자기 ... 회귀모형(AR)을 구축하고 모의에 대한 DIC와 상관계수를 VAR 모형과 비교하여 VAR 모형 더 적합함을 보이고 하천수위와 지하수위의 간의 상호관계성을 효과적으로 반영함을 확인

논문 | 11페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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주식 시장과 주식형 펀드 수익률 및 현금흐름의 동태적 관계: 구조형 벡터 자기회귀 모형을 이용한 개별 펀드 분석 (The Dynamics of Market Information, Equity Fund Returns, and Its Cash Flows: Individual Fund Level Analysis Using Structural Vector Auto-Regression)

한국증권학회 고광수, 백미연, 하연정

논문 | 35페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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벡터자기회귀모형을 이용한 온라인 뉴스기사와 아파트 매매가격의 동태적 관계 연구: 비정형 빅데이터를 활용한 감성분석 기법의 적용 (A Study of Dynamic Relationship between Apartment Price and Real Estate Online News Using VAR Model: An Approach to the Sentiment Analysis Using Unstructured Big Data)

한국감정평가학회 박재수, 이재수

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.17 | 수정일 2025.05.22

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‘무엇’에서 ‘언제’로 : 벡터자기회귀모형을 통한 경제현실, 경제보도, 경제인식 간상호영향의 시간차 탐구 (From “What to Think about” to “When to Think” : A Time Series Analysis on the Temporal Gap in the Inter-influences among the Real-world Economy, Economic News, and Mass Economic Judgment)

여론의 특징을 갖는 두 정부 하에서 이러한 상호영향의 시간차가 어떻게 다르며, 또 같게 나타나는지에 대해 비교했다. 벡터자기회귀 모형(vector autoregressive

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.03 | 수정일 2025.06.06

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공간 및 기상정보 시계열 모형을 이용한 양파 생산량 예측 (Predicting Onion Production by Weather and Spatial Time Series Model)

지역별 상관성을 고려한 벡터자기상관모형(VAR model), 지역별 생산량의 상관성과 기상정보를 활용한 외생변수 벡터자기회귀모형(VAR-X model)을 이용하여 생산량을 예측 ... 정확한 예측이 필요하다. 본 논문에서는 단위면적당 양파 생산량 자료를 사용하여 시계열 모형 중 각 주산지의 공간정보를 이용한 공간자기상관이동평균모형(STARMA model), 각 ... 력이 높았다. 노지에서 재배되는 양파의 특성상 주산지의 공간정보를 고려한 STARMA 모형보다 기상정보를 고려한 VAR-X 모형의 예측력이 더 높다는 사실을 확인할 수 있다. 하지

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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항만 재해자수를 고려한 국내 항만의 안전 효율성 분석 (A Study on the Safety Efficiency Analysis of the Ports in South Korea Considering Port Casualties)

본 연구는 항만 재해자수를 고려한 국내 항만의 안전 효율성을 알아보고자 하였다. 이를 위해 항만재해자수에 영향을 미치는 변수를 단위근 검정과 벡터자기회귀모형(VAR)을 통해 확인 ... 하였으며, Undesirable Outputs 모형 분석을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, 벡터자기회귀모형 분석결과 근로자수와 항운노조 근로자수가 재해자수에 통계 ... 년까지 Undesirable Outputs 모형 CCR 및 BCC 분석에서 안전 효율성이 가장 높은 항만은 여수·광양항으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로, 항만의 안전 운영

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.28 | 수정일 2025.06.04

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주식 시장과 해외 주식형 펀드의 현금 유출입 (The Dynamics of Stock Market Return andInternational Equity Fund Flows)

본 연구는 해외 주식 시장 수익률, 한국 주식 시장 수익률, 전체 해외 주식형 펀드 현금흐름 간의 동태적 관계를 벡터 자기회귀 모형을 이용하여 분석하였다. 해외 주식 시장 수익 ... 률은 MSCI가 제공하는 모든 국가, 선진국, 신흥국 지수로 나누고, 현금흐름은 순현금흐름, 현금유입, 현금유출로 구분하여 축약형 및 구조형 벡터 자기회귀 모형을 추정한 결과는 다음 ... 과 같다. 첫째, 축약형 벡터 자기회귀 모형으로 변수 간 시차 효과를 검증하여 해외 주식형 펀드의 순현금흐름 및 현금유입에 해외 주식 시장 수익률이 양(+), 한국 시장 수익

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27

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주택시장을 통한 통화정책 전달경로 분석 : SVAR 접근 (The Analysis on the Monetary Policy Transmission Mechanism through Housing Market : An SVAR approach)

본 연구에서는 Kim and Roubini(1999)의 구조적 벡터자기회귀 모형(Structural Vector Autoregression Model:SVAR)을 활용하여 주택 ... 시장을 통한 통화정책의 전달경로를 실증적으로 분석하려고 하였다. Kim and Roubini(2000)의 SVAR 모형이 소규모 개방경제인 한국 경제에 잘 부합하고, 유동성 퍼즐

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.27

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아파트 가격은 본질가치에서 벗어나 있는가? (Does Apartment Price Deviate from Fundamental Value?)

배당평가모형에 근거한 Campbell, Shiller(1988), Falk, Lee(1998)의 방법에 따라 구조형 벡터자기회귀모형을 추정하여 1986년 1월~2006년 5월

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.03 | 수정일 2025.06.06

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