계량경제모형간 국내 총화물물동량 예측정확도 비교 연구 (A Comparative Study on the Forecasting Accuracy of Econometric Models: Domestic Total Freight Volume in South Korea)

서지정보

· 발행기관 : 대한교통학회
· 수록지 정보 : 대한교통학회지 / 33권 / 1호 / 61 ~ 69페이지
· 저자명 : 정성환, 강경우

초록

이 연구에서는 국내 총 화물물동량에 대한 5개 계량경제모형들의 예측정확도를 비교한다. 적용된 5개 모형은 통상최소자승모형, 부분조정모형, 축소된 자기회귀분포시차모형, 벡터자기회귀 모형, 시간변동계수모형이다. 모형의 추정과 예측은1970-2011년 동안의 연간 국내 화물물동량 자료와 광공업생산지수를 이용하여 수행되었다. 5개 모형은 반복적인 예측방법을 이용하여 1년 후, 3년 후, 5년 후 예측성능이 비교되었다. 추가적으로 장래변동성의 크기에 따라 두 예측기간으로 나누어예측정확도를 비교하였고, 결과적으로 시간변동계수모형은 변동을 갖는 예측기간에 대해서 가장 높은 정확도를, 반면에 벡터자기회귀 모형은 점진적인 변화를 갖는 예측기간에 대해서 다른 모형에 비해 우수한 성능을 보여주는 것으로 분석되었다.

영어초록

This study compares the forecasting accuracy of five econometric models on domestic total freight volume in SouthKorea. Applied five models are as follows: Ordinary Least Square model, Partial Adjustment model, ReducedAuto-regressive Distributed Lag model, Vector Auto-regressive model, Time Varying Parameter model. Estimating modelsand forecasting are carried out based on annual data of domestic freight volume and an index of industrial productionduring 1970~2011. 1-year, 3-year, and 5-year ahead forecasting performance of five models was compared using therecursive forecasting method. Additionally, two forecasting periods were set to compare forecasting accuracy according tothe size of future volatility. As a result, the Time Varying Parameter model showed the best accuracy for forecastingperiods having fluctuations, whereas the Vector Auto-regressive model showed better performance for forecasting periodswith gradual changes.

참고자료

· 없음