듀레이션(Duration) 개념, 특징, 계산 방법 쉬운 정리

소개

안녕하세요.
본 글은 듀레이션(duraion)의 개념, 특징, 계산 방법에 관한 내용입니다.
금융권에 종사하며, 해당 내용에 대해 관심을 두신 분들이 많은 것 같아 최대한 이해하기 쉽게 작성해 보았습니다.
해당 내용을 참고하셔서 학습 및 투자에 도움이 되시기를 진심으로 희망합니다.

목차

1. 서론
2. 본론
3. 결론

본문내용

본 글에서는 대출금을 회수하는 과정에서 많이 사용되는 용어 듀레이션(duraion)에 대해 쉽고 재미있게 이해를 돕고자 합니다.
여신 업무를 담당하시거나, 금융에 대해 관심을 두신 분이시면 한번쯤 들어보셨을 겁니다.
먼저, 듀레이션(duration)의 개념부터 살펴보면, 듀레이션(duration)이란 채권에서 발생하는 현금 흐름의 가중투자자금의 평균회수기간을 말합니다. 이게 무슨 말이냐면, 예를들어 채권을 OO가격에 구매하고, 만기까지 O%의 이자를 지급 받은 후 최종적으로 채권 구매가격까지 돌려받을 때 채권을 처음에 구매했던 가격을 회수하는데 까지 걸리는 시간을 말하는 것입니다.
OO가격에 채권을 구매하고, 만기에 OO가격만 돌려받는 식이 아닌 도중도중 이자가 지급되는 채권이라면 당연히 원금을 돌려받는 기간을 계산하면 그 기간이 훨씬 짧게 나올 것은 예상이 가능한 범위입니다.

참고자료

· 없음