"듀레이션"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “듀레이션” 관련 자료

+듀레이션(Duration) 개념, 특..등록일 2023.11.04 | 총 2,111자 | 4페이지 | 2,500원
+금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익..등록일 2021.01.08 | 총 3,355자 | 4페이지 | 2,000원

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"듀레이션" 검색결과 1-20 / 376건

주식 듀레이션을 이용한 기대수익률 횡단면 분석 (Cross-Section of Expected Returns Based on Equity Duration)

한국파생상품학회 문성제, 송준혁

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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듀레이션조정모형의 리스크통제 투자성과 (Duration-adjusted Portfolio Insurance Strategy in the Korean Bond Market)

한국산업경제학회 이운영

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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해외시장 진출 시 라이선싱 듀레이션의 결정요인에 관한 연구 (Determinants of the Licensing Duration for Foreign Expansion)

한국국제경영관리학회 소경언, 이동기

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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듀레이션(Duration) 개념, 특징, 계산 방법 쉬운 정리

목 차Ⅰ. 서론- 듀레이션의 개념Ⅱ. 본론- 듀레이션 계산 예시Ⅲ. 결론Ⅰ. 서론본 글에서는 대출금을 회수하는 과정에서 많이 사용되는 용어 듀레이션(duraion)에 대해 쉽 ... 고 재미있게 이해를 돕고자 합니다.여신 업무를 담당하시거나, 금융에 대해 관심을 두신 분이시면 한번쯤 들어보셨을 겁니다.먼저, 듀레이션(duration)의 개념부터 살펴보면, 듀레이션 ... . 물론 이 경우 지급되는 이자가 높을수록 회수 기간이 짧아질 것은 당연합니다.그렇다면 듀레이션을 구하는 을 보면서 간단하게 설명드리도록 하겠습니다.먼저, 수식인데요. 수학에 관심

리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.04

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압축착화기관용 가변밸브 듀레이션(VVD)시스템의 제어전략에 따른 유동 및 연소성능 해석 (Flow and Combustion Characteristics according Control Strategy of Variable Valve Duration System for Compression Ignition Engine)

한국분무공학회 조인수, 김우택, 이진욱

논문 | 6페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션

여 만기 이전에 일정 비율을 발행자가 주기적으로 재매입하도록 요구하는 채권계약서의 조항- 듀레이션채권의 유효 만기의 척도로서, 각 지급금의 현재가치에 비례하는 가중치를 적용한 각 지급금 ... %, 만기수익률은 9%이다. 가격은 897.26달러이고 듀레이션은 11.37년이다. 채권의 만기수익률이 9.1%로 높아지는 경우 채권가격이 변화는?TRIANGLE P=-(D ... * TRIANGLE y)*P=- {11.37} over {1.09} *0.001*$897.26=-$9.36따라서 897.26-9.36 = 887.9$6. 듀레이션의 결정요인에 관해 설명하라

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12

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조기상환과 콜한도가 CMO(다계층 MBS)의 듀레이션에 미치는 영향분석 : 부분이체 (Partial Path-through) 구조를 중심으로 (Effect of Prepayment and Call Limit on the Duration of CMO (Multi-tranche MBS) : Full vs. Partial Pass-Through Structure)

한국파생상품학회 박연우, 방두완

논문 | 35페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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[금융투자의이해] PER표현, 성장주, 가치주, 채권듀레이션 설명, 순자산가치 면역전략과 목표시기 면역전략 차이, 펀드투자 직접투자 비교 - (최신 A+ 레포트)

를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률 ... 한 요인들로 설명하시오.Ⅲ. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.Ⅳ. 채권듀레이션(duration)은 ①만기 ... 를 1을 기준으로 주가의 적정 평가 여부를 판단하기도 하지만, 시장이나 동종 산업의 평균 PBR과 비교하여 판단하기도 한다.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.31

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듀레이션면역

1. 듀레이션1) 듀레이션의 의의듀레이션(duration)은 채권투자의 투자수입(이자수입 및 원금상환)의 현재가치와 그 현금흐름의 유입시기를 고려한 투자원금의 가중평균회수기간 ... 을 말한다. 즉, 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현금흐름까지 고려하여 상환기간을 현재가치로 표시한 것이 듀레이션으로 평균상환기간이라고도 부른다.채권의 표면적 만기는 오로지 채권 ... 의 원금상환만을 고려한 것으로 이자지급은 고려하지 않은 것으로, 듀레이션은 만기와 액면이자율 두 가지를 동시에 고려하여 가격변동성을 계량적으로 측정하는데 이용되고 있다.2) 듀레이션

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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채권투자비율 및 듀레이션

율이 같은 폭의 이자율 상승으로 인한 가격하락율보다 크다*액면 이자율이 낮은 채권일수록 일정한 이자율변동에 따른 채권가격변동율이 크다2.듀레이션을 이용한 채권 투자 관리 방법 ... Duration: 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현재 가치로 부터 투자원금이 회수되는평균 회수기간각 기간에 가중하여 측정한 가중 평균만기듀레이션이 큰 채권일수록 일정한 이자율 변동 ... 에 대한 가격변동폭이 크다장기할인채가 가격 변동폭이 제일 크다순수할인채의 듀레이션=단순만기ndur=Σ(t)* Ct/(1+r)t=1 pt유동성 없이는 발행시장의 기능을 기대 할 수

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.02.15

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"퍼펙트 타이밍" 교재 관련 문제 (퍼펙트 타이밍,타이밍,퍼펙트,시퀀스,듀레이션)

정도는 건너뛰어도 괜찮은가? 이를 끝마칠 수는 없는가?3) 인터벌 및 듀레이션 :단계별 과정이나 절차는 얼마나 걸리며, 각 단계 사이의 경과시간은?4) 셰이프 : 병목을 비롯

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.08.30

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[금융] 듀레이션

듀 레 이 션 (duration)1. 듀레이션의 정의채권의 듀레이션(Duration)은 1938년 맥콜리(F. R. Macaulay)가 개발한 것으로 채권 투자시 각 시점에 있 ... 을 의미한다.듀레이션은 위에서 말한 것과 마찬가지로 채권투자액의 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간을 의미하는데 이를 구체적으로 표시하면 다음과 같이 표현 할 수가 있다.기간 ... 별 현금흐름의 현재가치듀레이션 = Σ(기간)·-----------------------------채권가격nΣ CFt·t / (1+r)tt=1= ------------------nΣ

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.03

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채권투자위험, 듀레이션, 채권투자비율, 채권시장가격

은 보다 많은 수익을 요구함으로써 위험에 대한 보상을 받으려 할 것이며 따라서 채권 가격은 하락하게 된다.(2) 듀레이션을 이용한 채권투자관리방법에 대해 설명하시오.① 베타(β)시장 ... 률이 작아진다.② 듀레이션의 개념채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세 가지라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정한 한계 ... 은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 듀레이션이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.24

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[손해보험][손해][보험][자본듀레이션][보험파생상품]손해보험의 시장개방, 손해보험의 규제완화, 손해보험과 대재해리스크, 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험과 보험파생상품 분석

손해보험의 시장개방, 손해보험의 규제완화, 손해보험과 대재해리스크, 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험과 보험파생상품 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 손해보험의 시장개방Ⅲ. 손해보험의 규제완화Ⅳ ... . 손해보험과 대재해리스크Ⅴ. 손해보험과 자본듀레이션Ⅵ. 손해보험과 보험파생상품참고문헌Ⅰ. 개요세계 보험시장이 흔들리고 있다. 특히 최근 수년간에 Lloyds' syndicate ... 와 관련는 것이다. 자산포트폴리오의 듀레이션이 부채포트폴리오의 듀레이션을 초과할 경우, 즉 자본듀레이션이 正의 값을 가질 경우, 금리 인상시 손보사 자본의 市場價値는 하락하고, 금리 인

리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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채권교육자료(선도이자율, 듀레이션, 볼록성)

을 택할 것이고, 반대로낮을 것으로 예상한다면 장기투자전략을 택할 것이다.▲ 듀레이션(Duration)이란?'지속기간’이라는 사전적 의미를 가진 듀레이션(duration)은 채권 ... 될 경우 그 의미가 축소됩니다. 이러한 채권의 특징을 모두 고려하여 채권을비교할 수 있도록 한 기준지표가 듀레이션입니다.듀레이션은 채권으로부터 들어오는 원금과 이자에 대한 현재가치 ... 을 의미합니다.결국 듀레이션은 단순히 최종 원금 상환시점을 의미하는 만기와는 달리 모든 현금수입 발생시기와 규모 등현금수입의 시간적 흐름을 고려하고 있는 개념으로 만기, 채권수익률 및

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.15

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채권투자전략에 관한 전반적인 기술과 듀레이션의 정의

16장 채권투자전략경영학과 2004101234 반혜진2007년도 2학기 투자론목 차이자율 위험 듀레이션(Duration:가중평균만기) 채권투자전략 (1) 소극적 채권투자전략 (2 ... 에 따른2. 듀레이션(1) 듀레이션의 정의T CFt D = ∑ t × (1+k)t t=1 채권가격 D : 듀레이션 T : 만기까지의 기간 수채권의 가중평균상환기간 채권의 이자,원금 ... ,시간가치를 고려한 상환기간- 즉, 채권투자액 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간2. 듀레이션예제 16.3 듀레이션 계산 발행된 지 1년이 지난 회사채이며 현재 만기수익률 10

리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.12.13

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[파생증권] 듀레이션의개념

수익률이 적어진다◆ 듀레이션의 개념채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정 ... 은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점 ... 까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.-듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.30

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금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

금리 위험의 측정과 관리목 차 금리자유화와 금리위험 1 만기갭 모형 (maturity Gap model) 2 듀레이션갭 모형 (duration gap model) 3 재조정 모형 ... 가 변동할 위험 자산과 부채의 만기불일치 자산과 부채의 이자율 민감도 ( 듀레이션 ) 1.1 금리위험의 개념 “ 금융기관의 수익성 ” 시장이자율 하락 변동금리부 대출 : 이자수입 감소 ... 화된 금융서비스 부정적 영향 금융기관의 자금조달비용 상승 예대마진 축소 , 영업수지 부담 금리노출 측정방 법 만기갭 분석 순이자수입 변동과 순자산가치의 변동 듀레이션갭 분석 순이자

리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.13

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[사회 , 경제, 재무론] 듀레이션에 관한 계념 정리

[체공(滯空)] 시간2. 재무론의 의미가. 듀레이션의 생성 배경채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지 라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용 ... 한 것이다. 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름 ... 이 발생하는 시점까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.나. Macaulay의 듀레이션Fredrick Macaulay는 채권의 평균수명을 가장 잘

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.29

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금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크 ... 적 시나리오5. 시나리오분석의 장·단점Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법1. 개요2. 금리리스크 측정방법3. Stress ... 위해 널리 쓰이는 것이 듀레이션이다. 듀레이션은 자산이나 부채의 가중평균만기로서, 자산이나 부채 시장가치의 금리탄력도를 나타낸다.자본듀레이션의 의의는 금리변동에 보험사의 자본가치

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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