데이터기반투자공학입문 ) 여러분이 데이터에 기반하여 자산 배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제

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문서 내 토픽

• 1. 자산 배분

  2025년 한 해의 투자를 위해 자산 배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자 방향을 제시하였다. 경제 전망 및 주요 이슈, 금융시장 전망을 고려하여 국채와 고급 회사채에 중점을 두고, 주식 비중은 축소하되 신흥국 주식의 저점 매수 기회를 포착하려 한다. 대체투자로는 원자재와 통화를 고려하여 리스크를 분산하고 수익을 극대화하는 전략을 채택하였다.

• 2. 모멘텀 전략

  모멘텀 전략은 과거의 가격 움직임이 미래에도 지속될 것이라는 가정 하에, 과거 일정 기간 동안 상대적으로 높은 수익을 거둔 자산을 선택하여 투자하는 방법이다. 주식, 채권, 금 자산군에 대해 12개월 수익률을 계산하고, 매월 말 가장 높은 수익률을 보이는 자산에 투자하는 전략을 구현하였다. 과거 성과 분석 결과, 연간 수익률 약 10%, 최대 낙폭 약 15%, 변동성 약 12%, 샤프 비율 0.83으로 나타나 비교적 안정적인 수익을 창출할 수 있음을 확인하였다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

• 1. 자산 배분

  자산 배분은 투자 포트폴리오를 구성하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다. 적절한 자산 배분은 투자 위험을 줄이고 장기적인 수익을 달성하는 데 도움이 됩니다. 자산 배분 전략을 수립할 때는 투자자의 위험 선호도, 투자 목적, 시간 horizon 등을 고려해야 합니다. 예를 들어 위험 선호도가 낮은 투자자라면 채권이나 현금성 자산의 비중을 높이고, 위험 선호도가 높은 투자자라면 주식의 비중을 높일 수 있습니다. 또한 장기 투자자라면 주식의 비중을 높이고 단기 투자자라면 채권이나 현금성 자산의 비중을 높일 수 있습니다. 자산 배분은 투자 포트폴리오의 성과를 좌우하는 핵심 요소이므로 투자자 개인의 상황을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.

• 2. 모멘텀 전략

  모멘텀 전략은 과거 일정 기간 동안 높은 수익률을 보인 자산에 투자하는 전략입니다. 이 전략은 시장에서 긍정적인 모멘텀을 가진 자산에 투자함으로써 수익을 얻는 것을 목적으로 합니다. 모멘텀 전략은 단기적으로 높은 수익률을 보일 수 있지만, 장기적으로는 변동성이 크고 위험이 높은 편입니다. 또한 시장 상황에 따라 성과가 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 모멘텀 전략을 활용할 때는 투자 목적, 위험 선호도, 투자 기간 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 모멘텀 전략은 포트폴리오 다각화와 함께 활용하면 좋은 성과를 낼 수 있습니다.