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포트폴리오 구성에 따른 위험분산효과 평가D별로예요

◎ 각 주식의 평균수익률 및 표준편차농심(A) 태평양(B) 주택은행(C)평균수익률 E(RA)= 0.005844 E(RB)= 0.01721 E(RC)= 0.0003044분산 σA2= 0.002087 σB2= 0.006584 σC2= 0.0048627표준편차 σA= 0.045687 σB= 0.081143 σC= 0.0697331공분산 σAB= 0.000309 σBC= 0.000943 σCA= 0.0002778상관계수 ρAB= 0.084973 ρBC= 0.169909 ρCA= 0.0889007◎ 투자비율에 따라 구성된 각 포트폴리오의 평균수익률과 표준편차포트폴리오이름 투자비율 수익률 분산 표준편차농심(A) 태평양(B)◎ 각 주식의 평균수익률 및 표준편차농심(A) 태평양(B) 주택은행(C)평균수익률 E(RA)= 0.005844 E(RB)= 0.01721 E(RC)= 0.0003044분산 σA2= 0.002087 σB2= 0.006584 σC2= 0.0048627표준편차 σA= 0.0456836951220017 σB= 0.0*************32 σC= 0.0*************96공분산 σAB= 0.000309 σBC= 0.000943 σCA= 0.0002778상관계수 ρAB= 0.084973 ρBC= 0.169909 ρCA= 0.0889007◎ 투자비율에 따라 구성된 각 포트폴리오의 평균수익률과 표준편차포트폴리오이름 투자비율 수익률 분산 표준편차농심 태평양 주택은행P1 1 0 0 0.005844 0.002087 0.0456836951220017P2 0.9 0.1 0 0.0069806 0.00*************18 0.042*************P3 0.8 0.2 0 0.0081172 0.001*************8 0.0412290498739406P4 0.7 0.3 0 0.0092538 0.0017************* 0.041*************P5 0.6 0.4 0 0.0103904 0.0019************* 0.*************247P6 0.5 0.5 0 0.011527 0.*************5606 0.*************992P7 0.4 0.6 0 0.0126636 0.00*************82 0.*************375P8 0.3 0.7 0 0.0138002 0.00*************09 0.0*************43P9 0.2 0.8 0 0.0149368 0.00*************88 0.*************258P10 0.1 0.9 0 0.0160734 0.*************4818 0.0735568279383239P11 0 1 0 0.01721 0.006584 0.0*************32P12 0 0.9 0.1 0.01551944 0.005*************3 0.0745299763352299P13 0 0.8 0.2 0.01382888 0.004*************8 0.068*************P14 0 0.7 0.3 0.01213832 0.00406758720256985 0.063*************P15 0 0.6 0.4 0.01044776 0.*************7982 0.0600811090117337P16 0 0.5 0.5 0.0087572 0.0*************982 0.*************376P17 0 0.4 0.6 0.00706664 0.00326547966007982 0.05*************7P18 0 0.3 0.7 0.00537608 0.00*************85 0.*************473P19 0 0.2 0.8 0.00368552 0.0*************988 0.0606888219256222P20 0 0.1 0.9 0.00199496 0.00417767737252993 0.0646349547267571P21 0 0 1 0.0003044 0.0048627 0.0*************96P22 0.1 0 0.9 0.00085836 0.*************6686 0.*************703P23 0.2 0 0.8 0.00141232 0.00*************43 0.*************901P24 0.3 0 0.7 0.00196628 0.002*************8 0.05*************9P25 0.4 0 0.6 0.00252024 0.*************1164 0.*************18P26 0.5 0 0.5 0.0030742 0.00*************29 0.0433477667041947P27 0.6 0 0.4 0.00362816 0.00*************64 0.0408079860212635P28 0.7 0 0.3 0.00418212 0.001*************9 0.*************432P29 0.8 0 0.2 0.00473608 0.*************7443 0.0402593403084853P30 0.9 0 0.1 0.00529004 0.0*************687 0.*************713P31 1 0 0 0.005844 0.002087 0.0456836951220017P32 0.9 0.1 0 0.0069806 0.00*************18 0.042*************P33 0.8 0.1 0.1 0.00642664 0.00*************15 0.0*************1P34 0.7 0.1 0.2 0.00587268 0.001*************1 0.0*************08P35 0.6 0.1 0.3 0.00531872 0.0*************916 0.*************814P36 0.5 0.1 0.4 0.00476476 0.00*************22 0.0*************73P37 0.4 0.1 0.5 0.0042108 0.0*************997 0.*************631P38 0.3 0.1 0.6 0.00365684 0.0*************641 0.*************704P39 0.2 0.1 0.7 0.00310288 0.002*************6 0.*************521P40 0.1 0.1 0.8 0.00254892 0.*************914 0.05*************P41 0 0.1 0.9 0.00199496 0.00417767737252993 0.0646349547267571P42 0.1 0.9 0 0.0160734 0.*************4818 0.0735568279383239P43 0.1 0.8 0.1 0.01438284 0.0*************353 0.*************632P44 0.1 0.7 0.2 0.01269228 0.00*************9 0.0613689937655727P45 0.1 0.6 0.3 0.01100172 0.*************1428 0.05682995836717P46 0.1 0.5 0.4 0.00931116 0.0*************967 0.05*************P47 0.1 0.4 0.5 0.0076206 0.00272806079742508 0.*************916P48 0.1 0.3 0.6 0.00593004 0.0*************05 0.052*************P49 0.1 0.2 0.7 0.00423948 0.0029************* 0.05*************4P50 0.1 0.1 0.8 0.00254892 0.*************914 0.05*************P51 0.1 0 0.9 0.00085836 0.*************6686 0.*************703P52 0.9 0 0.1 0.00529004 0.0*************687 0.*************713P53 0.8 0.1 0.1 0.00642664 0.00*************15 0.0*************1P54 0.7 0.2 0.1 0.00756324 0.0*************694 0.0*************18P55 0.6 0.3 0.1 0.00869984 0.00159756926098425 0.039*************P56 0.5 0.4 0.1 0.00983644 0.00*************08 0.04*************P57 0.4 0.5 0.1 0.01097304 0.0*************342 0.047*************P58 0.3 0.6 0.1 0.01210964 0.0*************528 0.*************357P59 0.2 0.7 0.1 0.01324624 0.0*************865 0.*************597P60 0.1 0.8 0.1 0.01438284 0.0*************353 0.*************632P61 0 0.9 0.1 0.01551944 0.005*************3 0.0745299763352299◎ 두 개 주식으로 구성한 포트폴리오와 세 개 주식으로 구성한 포트폴리오의 비교붉은 선의 그래프는 두 개주식으로 포트폴리오를 구성한 경우이며,

경영/경제| 2001.10.15| 2페이지| 1,000원| 조회(1,759)

포트폴리오, 주식, 위험분산

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