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GJR-GARCH분석 garch

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"GJR-M 모델." 검색결과 1-4 / 4건

GJR-GARCH-M 모델을 이용한 분석 방법

variance Therefore, using the modified(GJR) GARCH-M or EARCH-M 2Ⅱ . Model 3Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 4Ⅱ ... . Model(Campbell, 1993) 5Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 6Ⅱ . Model(Campbell, 1993) 7Ⅱ . Model(GARCH-M) 8Ⅱ ... . Model(GARCH-M) Seasonal patterns in volatility 9Ⅱ . Model(GARCH-M) 10Ⅱ . Model(GARCH-M) Estimation

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.08.13

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ARCH와 GARCH의 이해

)GJR-GARCH(Glestenet al.,1993)PARCH(Ding et al.,1993)TGARCH(Zakoian, 1994)ARCH-M(Engle, 1987)8Ⅰ.Moving ... 의il)3Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides/slide24.xml10. ARCH-M(3)ARCH-M모형특징원모형의 대신 경제 여건이나 이 ... 자율 등 자산 수익률에 영향을 미치는 요인을 반영하는 설명변수를포함확장 모형변동성의 모형 구조에 따른GARCH-M, EGARCH-M자산수익률에 영향을 미치는 위험 요인으로 수익

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 26페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.30

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