"이항옵션 가격결정"의 검색결과 입니다.

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재무위험관리사 콜옵션 strike 블랙숄즈 금융투자분석사 정병대 교수 frm 베르누이 시행

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"이항옵션 가격결정" 검색결과 1-20 / 38건

[옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 옵션가격과 주가 ... 수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권참고문헌Ⅰ. 개요1980 연대 중반 이후 ... 사례 연구, 환경 정책의 실시 시기와 관련한 Pindyck(1993)의 연구 등이 대표적 사례이다. Quigg(1993)은 실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문을 통하

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| 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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공동주택 선분양 계약 중도해제옵션 가치평가 (A Valuation of Abandon Option of Housing Pre-sale Contracts)

한국주택학회 이석희, 임재만

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.23 | 수정일 2025.05.26

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부동산개발사업에서 불확실성으로 인한 재무적 위험의 추정 (Prediction of Financial Risks due to Uncertainty in Real Estate Development Projects)

인문사회 21 최진석

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.14 | 수정일 2025.03.28

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[경영통계학 A+] 이산확률분포에 대해 요약하여 정리하시오.

확률분포는 옵션 가격 결정, 리스크 평가, 투자 포트폴리오 최적 최적화 등에 사용된다. 특정 금융 상품의 수익률이나 손실률을 예측하는 데 중요한 역 할을 한다.Ⅲ. 결론경영통계학 ... 한 예측은 리소스 할당, 가격 설정, 마케팅 전략 수립 등에서 중 요한 결정을 내리는 데 도움을 준다.2) 리스크 관리비즈니스는 다양한 종류의 리스크에 노출되어 있다. 이산확률분포 ... 때, 이에 대응하는 확률분포를 이산 확률분포라고 한다.이항분포, 포아송분포, 기하분포, 초기하분포 등이 대표적인 이산확률분포다. 본 과 제에서는 위 이산확률분포의 종류에 대해

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.06.24

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[경영통계학] 이산확률분포에 대하여 요약 정리하시오.

다.이산확률분포는 현실의 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 사용된다. 예를 들어, 품질 관리에서는 특정 결함이 발생할 확률을 계산하고, 금융에서는 옵션 가격을 결정하거나 리스크 ... 와 옵션 가격 결정에 사용된다. 예를 들어, 포아송 분포를 사용해 특정 기간 동안 주가가 급격히 변동할 확률을 예측할 수 있다. 또한, 보험 회사는 일정 기간 동안 사고 발생 빈도 ... 에서 활용된다. 대표적인 이산확률분포에는 이항분포, 포아송 분포, 기하분포 등이 있으며, 각각의 분포는 특정한 상황에서 의사결정과 예측에 중요한 도구로 사용된다. 예를 들어, 제조업

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.10.16

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금융투자분석사 정리본(이걸로 합격했습니다)

=100+1,000/(1.05)11. 옵션가격결정 모형만기가 1년인 다음 콜옵션의 가치에 가장 가까운 값은 얼마인가?(단, 기초자산의 가격변화는 이항분포를 가정함)기초자산가격 10 ... 휘(옵션의 만기와 행사가격은 동일한 유 럽식 옵션)무위험이자율 5%, 옵션만기 1년기초자산의 가격 1,000원행사가격 1,100원콜옵션의 가격 100원P+S=C+BP+1,000 ... 원 또는 9,000원가격을 가짐 이에 따라 행사가격 10,000원인 콜옵션의 1년 후 가치는 2,000원 or 0원⑴이항가격결정모형①옵션기준물의 가격이 일정한 비율로 오르거나 내리

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| 시험자료 | 77페이지 | 4,500원 | 등록일 2022.08.13 | 수정일 2025.05.08

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마코위츠 네트워크 리포트

의. 마지막으로, 이항 모델과 블랙-숄즈 모델에 대한 학습을 통해 금융공학의 중요한 이론적 도구들을 익혔습니다. 이 모델들은 옵션 가격 결정에 필수적이며, 금융공학에서 중요한 위치 ... 지식은 시장의 효율성과 가격 결정 메커니즘을 이해하는 데 중요한 토대가 되었습니다. 이어서, 효율적 시장 가설의 탐구를 통해 금융 시장에서 가격이 어떻게 형성되고, 시장 가격 ... 한 시장 조건에서 최적의 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 이 이론은 또한 투자 위험을 분석하고 관리하는 데 필수적인 도구로 사용되며, 투자 의사결정 과정에서 중요한 참고 자료로 활용

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.03

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세종대학교 정보보호와 보안의 기초 자료 해석, 정리

분석 → 적용 대상 결정비용이 들 수도 있다이를 통해 대응책을 선택할 수 있고 취약점을 찾을 수 있다취약점 → 잔여 위협을 남김 → 소유자는 이를 줄이려 함실행가능성과 비용과 같 ... 제공ip주소서브넷 마스트기본 게이트웨이cmd에 ipconfig 입력다른 커맨더 사용하려면Ipconfig -?을 입력하면 다른 옵션들이 보임Ipconfig/all이 가장 흔함Ping ... 시스템이 네트워크에 연결되어 있는지의 여부를 알려줌패킷이 대상 호스트에 도착하는 시간 알려줌해커는 어떤 사용자에게 해킹을 할 수 있는 지 결정할 때 씀.TracertPing의 고급

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| 시험자료 | 46페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.18

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[투자론과제]옵션가격의 결정요인에 대하여 설명

)다른 문제들도 Input값만 바뀔 뿐, S, E, Rf, N, Standard deviation만 알면 Call과 Put 값을 구할 수 있다.▩.이항옵션가격결정모형 ... 으로 옵션가격결정을 도출하였지만, 이항모형은 만기 이전에 권리행사를 할 수 있는 미국식옵션의 가격결정모형을 설명하는 데에도 유용하기 때문에 널리이용되고 있다.-.이항모형을 위한 기본 ... 과 제 주 제옵션가격의 결정요인에 대하여 설명하시오.과목명 : 투자론이름 :제출일 :1.서론옵션가격에 영향을 미치는 결정요인이 콜옵션과 풋옵션의 가치에 어떻게 영향을 미치는 지

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| 리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.12.14

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재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

비중을 둠옵션가격결정모형이항모형에서 옵션가격은 투자자의 리스크에 대한 태도와 무관하다리스크중립적 옵션가격결정모형에서 모든 자산의 기대수익률은 무위험수익률이다이항모형은 시장에서 무 ... 위험 차익거래가 존재하지 않는다고 가정한다이항모형에서 옵션가격은 주식가격의 상승 또는 하락과 독립적으로 결정된다.유럽형 콜옵션의 이론가격이론콜옵션의 가격은 기초자산가격보다 높을 수 ... 매도자는 최종거래일 이후 7영업일간 최종거래일 12시에 이미 확정된 선물결제 가격을 기준으로 하여 임의로 채권 인도일을 결정할 수 있다와일드카드옵션 : 선물시장 폐장시간(오후2시

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| 리포트 | 16페이지 | 3,500원 | 등록일 2019.03.26 | 수정일 2021.08.04

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국제FRM 파트1 Valuation and Risk Models

불확실성이 할인율을 결정)risky할 때의 y: risk free rate + risk premiumdiscount fatcor: 1. d(t)로 표기, t시점 CF를 현가 ... 과 마켓이 원하는 interest rate가 서로 다를 경우: 각 시점별 이자 차이를 모두 합해 미리 지불하면 된다.modified duration: , 채권 가격의 민감 ... quotation: 채권의 가격공시 방법으로 액면가가 100인 것처럼, 혹은 %로 표시97-6 or 97:06 or 97.6 or 97-6+: 만약 $1000라면, $1000[96+]%를 의미

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| 시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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옵션평가와 옵션관련증권

보다 콜을 매도하는 것이 더 유리하다*2. 이항옵션 가격결정(1) 이항옵션 가격결정원리와 예 Cox-Ross-Rubinstein(약어CRR) 이항옵션가격결정원리(BOPM ... 1주 보유에 콜 2개를 설정 = 콜옵션 1개설정에 0.5 주의 주식을 매입*2. 이항옵션 가격결정[예제 20.1] 이항옵션 가격결정원리 현재 연초에 IBM주식의 가격이 $100인데 ... 다면 이 콜옵션의 적정가격은 얼마인가? 현재 무위험자산 금리는 8%이다. 풀이 (1) 방법1(2)방법2(3)방법3공식응용*2. 이항옵션 가격결정2) 헷지비율과 그 응용여기서 C

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| 리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.10.09

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『블랙숄즈 가격결정모형』분석

게 다음의 이항 옵션가격결정모형(binomial OPM)과 블랙-숄즈 옵션가격모형(Black-Scholes OPM)과 같은 두 가지 유형으로 구분된다.2)이항 옵션 가격결정모형 ... 주제 : 『블랙숄즈 가격결정모형』I. 옵 션1.1 옵션1.2 가격결정요인1.3 가격결정모형Ⅱ. 블랙숄즈모형2.1 블랙숄즈모형이란2.2 기본가정2.3 이론 및 수식 해설2.4 블랙 ... 은 정(+)의 관계를 가진다.지금까지 콜옵션의 가격을 결정하는 다섯 가지 요인들을 설명하였다. 콜옵션·풋옵션 가격과 이들 다섯 가지 결정요인들과의 관계는 다음 표로 알아볼 수 있

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| 리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.11.06

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파생상품 선물옵션의 이론가격과 시장가격 비교 분석

(금)■ 가격결정 모형의 선택- 주식옵션의 이론적 가격을 구하기 위해 선택한 모형으로 다기간 이항분포 모형을 선택하였다.- 닌텐도 주식옵션은 만기에만 행사가 가능한 유러피언 옵션 ... .NINTENDO 개별주식옵션의 이론가격과 시장가격의 비교분석(page.5)- NINTENDO 개별주식옵션의 간략한 소개- 가격결정모형의 선택:u와d의 결정, 기간 중 배당의 추정, 무 ... 위험이자율의 추정, 변동성의 추정, 기간수의 결정- 이론옵션가격의 계산과 시장옵션가격과의 비교- 주요결과&결론3.부록(page.8)4.참고문헌 & 자료출처(page.14)1. SK

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| 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.03.17 | 수정일 2015.06.28

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파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

영향을 받는가?잔여기간, 변동성, 금리블랙-숄옵션가격모형과 이항분포모형의 주요한 차이를 간략히 설명해보시오.원자산의 수익률변동에서 이항분포모형은 이항분포를 따르고 블랙-숄은 대수정규 ... 분포를 따른다. 수학적 차이로는 이항분포모형은 기초수학이고 블랙-숄옵션가격모형은 확률미적분방식이다.이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리는와 블랙-숄 ... 가 내려갈수록 콜옵션가치는 증가한다풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.풋옵션, 콜옵션, 원자산 무위험자산간에는 S+P=X

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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통화옵션과 외환 리스크 관리

는 내재가치보다는 시간 가치를 더 중요하게 보아야 한다. 옵션 프리미엄을 ‘금융공학’적으로 계산하는 방법은 ‘블랙숄즈’ 모형, ‘이항가격 결정’모형 (콕스, 로스, 루빈스타인 ... ), ‘몬테카를로 시뮬레이션’ 등의 방법이 있다.1.2. Pay off옵션의 이득(pay off)은 기초자산의 가격변동과 행사가격의 차액으로 결정된다. 행사가격은 고정되어 있고 기초자산 ... 에서 이득을 보고 싶은 원달러 환율을 결정한다. 그 환율을 실행가격으로 하는 풋옵션의 프리미엄이 결정된다. 이제 풋옵션을 사기 위한 금액과 콜옵션을 팔아서 얻는 금액이 같아지는 행사

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| 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.17

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[A+] 파생금융상품시장 -옵션시장 및 스왑시장에 대한 조사보고서

파생금융상품시장 - 옵션시장 및 스왑시장제 1 절 옵션시장 제 2 절 스왑시장 제 3 절 파생금융상품의 영향 부 록1 옵션가격결정모형: 이항모형 부 록2 옵션가격결정모형: 블랙 ... 가 부여된 계약 - 옵션매입자(holder): 옵션행사 여부를 결정한 권리 보유 - 옵션매도자(writer): 옵션매도자가 옵션을 행사할 경우 거래를 이행할 의무 - 행사가격 ... 참조KOSPI200 옵션시세옵션가격 결정 옵션가격 - 옵션가격 = 내재가치(고유가치) + 시간가치 - 내재가치(intrinsic value): 옵션이 즉시 행사되었을 때 실현될 수

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| 리포트 | 53페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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파생상품론 기말 리포트

(time value)란, 만기까지의 가격변동에 따른 이익기회의 가치를 의미하며 잔여기간, 변동성, 금리 등에 의하여 결정된다.10. 이항분포모형에서 콜옵션의 프리미엄을 산출하기 위하 ... 는 이익의 크기를 의미하며 원자산의 가격과 행사가격에 의하여 결정된다.(내재가치=원자산의 가격-행사가격)9. 옵션의 시간가치는 어떤 요인에 의해 영향을 받는가?? 옵션의 시간가치 ... 여 사용된 기본원리와 블랙-숄 옵션프리미엄을 산출하기 위하여 사용된 기본원리와의 차이를 간략히 설명해보시오.? 이항분포모형에서는 가격에 영향을 미치는 유일한 확률변수를 기초자산으로 보

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| 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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계산과 옵션가격계산, 계산과 원가계산, 계산과 부분별원가계산, 계산과 활동기준원가계산, 계산과 노동가치계산, 계산과 계산가능일반균형모형, 계산과 다중스레드계산모델,사후계산처리방식

형에 의한 옵션가격이항 모형에 의한 옵션가격의 산정은 기초자산의 가격이 오르거나 내리거나 둘 중의 하나의 방향으로 움직인다는 점에 기초한다.그리하여 기초자산의 가격이 올랐을 때 ... 가격은 여러 요소들에 의해 결정되는데, 옵션가격이 이들 각 요소들에 대하여 어떻게 반응하는가를 아는 것은 옵션 포지션이 안고 있는 리스크를 관리하기 위해 중요하다. 여기서는 옵션 ... 계산과 옵션가격계산, 계산과 원가계산, 계산과 부분별원가계산, 계산과 활동기준원가계산, 계산과 노동가치계산, 계산과 계산가능일반균형모형, 계산과 다중스레드계산모델, 계산과 사후

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| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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최운열 투자론 solution

하면 된다.6. (1)(2) 먼저 이항분포에 의한 옵션 평가 모형은 주식가격이 옵션만기에 있어 두개의 값만 가진다는 가정에서 출발한다. 즉 미래의 주가가 현재의 주가보다 일정 ... 한 가격으로 오르거나 내리는 상황만을 가정하는 것이다. 이러한 이항분포에 의한 옵션 평가 모형의 가정은 지나치게 간단하여 실제 로 사용될 수 있을지에 의문감을 들게 한다. 하지만, 이항 ... 들을 실제 사용하고 있다.반면에 블랙과 숄즈의 옵션 가격 결정 모형은 주가의 변동을 브라운 운동으로 가정하여 옵션가격이 연속적이라는 전제에서 출발하는 모형이다. 이는 주가 변동이 불

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| 리포트 | 55페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.20

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