재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

*현*
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최초 등록일
2019.03.26
최종 저작일
2018.11
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목차

1. 장내파생상품개요
1) 파생상품의 개념와 유형
2) 선물거래의 특징
3) 선물과 선도의 차이점
4) 장내파생상품의 경제적 기능
5) 선물가격 결정원리
6) 차익거래
7) 장내파생상품거래 매커니즘
8) 장내파생상품거래 유형
9) 베이시스
10) 조정헤지
11) KOSPI200지수
12) 스프레드 거래

2. 주식, 옵션, 선물
1) 옵션 프리미엄
2) 선물의 풋-콜 패리티
3) 옵션의 민감도 지표
4) 방향성과 변동선 결합
5) 옵션가격결정모형
6) 유럽형 콜옵션의 이론가격이론

3. 금리선물, 옵션
1) 금리의 개념
2) 금리선물
3) BEI 예상인플레이션
4) 유로달러선물 거래조건
5) Fed fund 선물
6) T-Bond 선물
7) T-Bond선물의 주요 제도
8) 한국 국채선물
9) 차익거래
10) 방향성거래
11) 헤지거래
12) 스프레드 거래
13) 수익률곡선거래
14) 국채선물 바스켓 가격설정
15) 금리옵션
16) 금리옵션 가격결정모형
17) 채권옵션

4. 통화선물, 옵션
1) 환율의 표시방법
2) 교차환율
3) 외환시장의 구조
4) 외환포지션
5) 외환거래의 종류
6) 차액결제선물환(NDF)
7) 선물환 포인트
8) 선물환 차익거래
9) 외환스왑
10) 우리나라 통화선물
11) 통화옵션의 가격 결정

본문내용

Part 1 장내파생상품개요
파생상품의 개념와 유형
a선도형 파생상품
1. 선도, 선물, 스왑.
b. 옵션형 파생상품
1. 콜옵션, 풋옵션
2. 캡(cap), 플로어(floor): 단기간 콜옵션 또는 풋옵션을 결합한 옵션형 장외파생상품
c.합성형 파생상품
1. 선물옵션, 스왑션(swaption)

2.선물거래의 특징
a.일일정산 결과 계좌잔액이 유지증거금 이하로 떨어지면 마진콜이 통보된다
b. 선물계약의 표준화를 통해 거래상대방을 찾아 계약조건을 협의할 필요가 없다
c. 거래소가 결제이행을 부담하므로 거래상대방의 신용상태 파악 필요가 없다선물거래자는 d. 만기일에 현물을 인수(선물환) 또는 인도하거나 가격변화에 따른 현금결제를(금리, 통화스 왑) 한다
e. 선물거래는 중도청산이 가능하며 대부분이 이로 이루어진다.

<중 략>

8. 장내파생상품거래 유형
a. 헤지거래
1. 현물시장에서 가격변동위험을 회피할 목적으로 선물시장에 참여하여 반대포지션을 취함
2. 종류
i. 매도헤지: 현물가격하락에 대비하기 위해 선물을 매
ii.매수헤지: 현물가격상승에 대비하기 위해 선물을 매수
iii. 집적헤지: 현물과 동일한 상품을 기초자산으로 하는 선물을 이용
ⅳ. 교차헤지: 현물과 유사한 가격변동 패턴을 갖는 선물을 이용
b. 투기거래(선물계약 매수)
1. 시세차익을 얻는 것이 목적이며, 이를 위해 미래의 가격변동리스크를 감수함
2. 선물거래는 레버리지가 높기 때문에 선물시장 참여자의 상당수가 투기거래에 주력
3.헤지거래의 상대방 역할을 수행함으로써 선물시장의 가격형성을 원활히 하고 유동성을 제공

9. 베이시스
a. 선물가격과 현물가격의 차이로 보유비용을 의미
b. 만기가 가까워질수록 보유비용이 감소하기 때문에 0으로 수렴
1.시장베이시스 = 시장선물가격 - 현물가격
ⅰ.시장베이시스는 보유비용과 함께 선물시장 수급에 영향을 받는다

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