"선물·옵션 패리티"의 검색결과 입니다.

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국제재무 박영규 정병대 교수 키코사태 옵션의 개념 elw 재무위험관리사 금융관계법규

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"선물·옵션 패리티" 검색결과 1-20 / 46건

코스피200 주가지수의 선물·옵션 패리티에 관한 실증분석 (An Empirical Study on Futures-Option Parity in the KOSPI 200 Derivatives Markets)

한국산업경제학회 조담, 박윤선

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.15 | 수정일 2025.07.20

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풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격변동 (Put-call Parity and the Price Variablity of KOSPI200 Index, Index Futures and Index Options)

한국재무관리학회 윤창현, 이성구, 이종혁

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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[성결대학교 A+ 족보] 선물시장옵션론 기말고사 시험 족보

선물시장옵션론 기말고사 시험 족보 옵션거래의 의의에 대하여 설명하시오. 2. 옵션의 내제가치와 시간가치를 설명하시오. 3. 신주인수권의 개념을 옵션을 이용하여 설명하시오, 4 ... . 선물과 옵션의 결합에서 선물과 옵션을 이용하여 합성풋옵션과 합성선물을 만드시오. (표와 그래프는 그리지 않아도 됨) 5. 콜옵션의 개념에 대하여 설명하고, 만기일에서 콜옵션의 가치 ... 패리티에 대해서 다음을 설명하거나 계산하시오. (1) 풋-콜 패리티의 개념을 설명하고 공식을 적으시오. (2) 풋-콜 패리티를 이용하여 콜옵션의 현재가치를 구하시오. (산출식도 적

시험자료 | 1페이지 | 50,000원 | 등록일 2023.07.07 | 수정일 2025.05.08

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KOSPI200 옵션시장과 선물시장 간 가격발견 분석 (A Study on Price Discovery between Options and Futures Markets: The Case of KOSPI 200 Derivatives Markets)

한국금융학회 이우백, 박종원

논문 | 44페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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국제금융론3공통 한국의 수입업체가 3개월후 받을 수출대금 100만달러 환율변동위험 제거하고자한다 환헤지 할때 적절한 파생금융상품들과 포지션무엇인가00

하는 스왑 거래를 체결할 수 있습니다. 이를 통해 미래의 달러 수취와 원화 환전에 따른 환율 위험을 제거할 수 있습니다. 결국 선물/선도 계약은 달러 매도 포지션, 옵션 계약은 달러 매도 ... 위험을 헷지하려고 하므로, 향후 원화 강세(환율 하락)에 대비하는 전략을 채택해야 합니다. 이 경우 사용할 수 있는 파생금융상품과 포지션은 다음과 같습니다.1) 선물 ... (Futures) 계약선물 계약은 미리 정해진 환율로 미래 일정 시점에 외환을 거래할 것을 약속하는 표준화된 계약입니다. 적절한 포지션은 달러 매도 포지션으로 수출업체는 미래에 받을 달러

방송통신대 | 6페이지 | 6,000원 | 등록일 2024.10.19

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핵심 주식 용어 1000개

가 대비 차익거래.318. 배당 아비트라지(Dividend Arb) ? 배당락 전후 현·선·옵션을 이용한 배당 관련 차익전략.319. 풋?콜 패리티(Put?Call Parity ... 평균 손실. 꼬리위험 민감.325. 공모옵션(베가 트레이드) ? 변동성 매수/매도를 통한 방향성 중립 포지션.326. 단기이자율선물(STIR) ? 단기 금리에 연동된 선물 ... 표시 유동성 왜곡을 줄임.170. 교차거래(Cross Trade) ? 동일 중개 내에서 대량 매수·매도를 맞부딪혀 체결. 공시·규정 준수 필요.171. 프로그램 매매 ? 선물

시험자료 | 28페이지 | 4,500원 | 등록일 2025.09.20

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증권투자권유대행인 요약

(만기일) 1개월 전일까지 (3) 전환비율 a) 전환사채 액면 몇 %를 주식으로 전환할 수 있는지 b) 100%인 경우 : 보유 전환사채 전액 전환 가능 (4) 패리티 가격 a ... ) 전환사채 주식 측면 이론가격으로 전환사채는 채권 + 주식 콜옵션 b) 이때 주식 콜옵션의 가치를 나타낸 것 4. 기타 증권시장 (4) A. 코넥스시장 (50%) 1) 코넥스시장 ... ) 영업행위 규칙 ★★★ (1) 상호 규제 : 금융투자업자가 아닌 자는 오해가 될 만한 증권, 파생, 선물, 집합투자 등 상호 사용 제한 (2) 명의대여 규제 : 금융투자업자는 자기명의

시험자료 | 49페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.09.10 | 수정일 2024.09.19

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국제재무(박영규 저) 제9장 연습문제 (7주차 과제)

제 9 옵션거래와 통화옵션3.동일한 기초자산과 행사가격을 갖는 풋과 콜의 일정한 가격 관계를 풋-콜 패리티라고 한다. 풋-콜 패리티 수식은 와 같다. 위 수식이 성립하지 않 ... 을 행사하지 않음으로써 최대 손실액은 $3로 고정된다. 반면, 기초자산의 가격이 하락하면 최대 $32까지 이득을 취할 수 있다.9.통화선물옵션의 가격 결정식은 , 으로 불랙-숄즈 통화 ... 옵션가격 결정식에서 S대신에 F를 사용한 값이다. 보다 구체적으로 통화옵션은 대상 기초자산이 일정금액의 타국 통화인데 비해, 통화선물옵션은 통화선물계약을 기초자산으로 삼는다. 즉

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.13 | 수정일 2021.03.28

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옵션 정리

1. 콜옵션 매입+C 2. 콜옵션 매도-C3. 풋옵션 매입+P4. 풋옵션 매도-P5. 선물 매입+C-P6. 선물 매도+P-C7. 보호풋+S+P>= PV(X)8. 방비콜+S-C ... ... 13. 약세 풋옵션 매입+P -P0

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| 리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.02.26

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선물옵션론 중간기말정리

다.을 가지고 있는 콜 옵션과 풋 옵션의 가격이 균형 하에서 일정한 관계를 갖는 것컨버젼이란?선물매수 + 합성선물매수 (콜 매도+풀 매수)리버셜이란?선물매도 + 합성선물매수 (콜 ... 주가지수의 차이를 미 달러로 전환하여 결제금액을 정할 수 있다.합성선물: 옵션과 선물을 결합하여 또 다른 옵션을 만들거나 옵션과 옵션을 결합하여 선물포지션을 만드는 것-주식워런트 ... 으로 하지만 여기에서 원금부분은 교환되지 않고 금리부문만이 교환된다.-이자율이 하락하면 ( )이 증가하여 상품선물가격은 ( )한다.-kospi200에 있어서 옵션호가가격단위는( 3

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| 시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.24

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KIKO 사태 분석

선물 환헤지에서 키코 판매의 배경 커버드이자율패리티 = 통화선물의 이론가격 2008 이전에는 달러화이자율보다 원화이자율이 높아 선물환율이 현물환율보다 커서 선물환 헤지에 부담이 없 ... 달러 풋매수 헤지 수출기업 고객 수출품 인도 3 개월후 외화수출대금 100$ 은행 풋옵션 1 계약 풋가격 =20 원 K=100001 일반적인 환헤지상품 달러 풋매수 헤지 가정 1 ... ( 비용 =20) 2. 환율 상승시 환차익 증가 ( K 1000)01 일반적인 환헤지상품 달러 선물 매도 (full-range hedge) 수출기업 3 개월후 외화수출대금 100

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| 리포트 | 34페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.06.02

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재무위험관리사(국내 FRM) part3 파생상품투자권유자문인력 핵심정리

상황 = 계속유지 가능상황 = 균형상태 즉, V(A) = V(D)인 경우는 시장이 불균형상태이고, 균형상태에서는 풋-콜 패리티가 성립한다. Pt~Ct+Bt-St, 콜옵션매수+채권매수 ... →주식편입비율을 콜 옵션의 델타값과 동일 하게 유지함 - 프리미엄은 불필요하나 자산의 재조정이 필요 iv. c. 동적헤징 전략 : 주식 매수+선물 매도 - 채권 대신 선물을 이용 ... Part 1 파생상품 2017년 7월 13일 목요일 오후 3:17 1. 유럽식 옵션의 프리미엄 a. 콜옵션의 현재 프리미엄 1 CS-X/(1+r) b. 풋옵션의 현재 프리미엄 1

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| 시험자료 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.03.27 | 수정일 2021.08.04

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선물의 기초 및 투자전략

> 현물가격 + 보관비용 +이자비용 -> 매수차익거래선물가격 < 현물가격 + 보관비용 + 이자비용 -> 매도차익거래선물가격결정이론현물-선물 패리티정리선물과 현물간의 이론적으로 올바른 ... 의 이론가격외환에 관한 현물-선물 패리티관계를 보여주는 이자율 패리티 정리에 의하여 설명되고 이싿. 현물환율과 선물환율의 차이는 국내금융시장의 이자율과 국제금융시장의 이자율의 차이 ... 한다.지수차익거래- 주가지수선물이나 주가지수옵션 등과 연계된 프로그램매매- 증권선물거래소는 주식시장의 안정화를 위해 선물가격이 전일종가에 비해 일정비율 이상 급등락할 경우

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| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.07.17 | 수정일 2016.08.02

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증권투자분석 핵심정리

특정 외환을 미리 정한 환율로 사고 팔 수 있는 권리를 말한다.④ 금리옵션미국국채, 회사채, 양도성예금증서 등 금리상품의 수익률을 대상으로 하는 옵션이다.⑤ 선물옵션선물옵션은 선물 ... 하고 풋옵션가격은 상승한다.3. 풋-콜 패리티풋-콜 패리티는 행사가격과 만기일이 동일한 풋옵션과 콜옵션 그리고 기초자산 가격간의 균형관계를 말한다.제3절 옵션투자전략1. 순수포지션순수 ... 제1절 선물거래와 선물시장1. 선물거래의 개념과 종류(1) 선물거래의 개념선물계약은 표준화된 상품에 대해 대금의 지급과 상품의 인도를 현재가 아닌 미래의 일정시점에 이행하기

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| 리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2021.05.10

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국제재무관리 연습문제 풀이 7주차

7주차 연습문제 풀이제9장 옵션거래와 통화옵션3. 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법 ... 옵션의 가격이 높게 평가되어 콜옵션과 풋옵션의 가격이 큰 괴리를 보이고 있는 경우, 콜옵션을 매수하고 높게 평가된 풋옵션을 매수하며, 기초자산에 관한 선물매도를 통해 차익거래가 가능 ... 를 매몰비용으로 생각하더라도, 다른 곳에 자산을 파는 것이 이 투자자에게는 좋은 선택이 되기 때문이다.9. 통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션 가격결정

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| 리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.05.25 | 수정일 2024.02.25

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국제재무과제7주1

9장 옵션거래와 통화옵션3. 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 제시하여 설명하시오 ... .풋-콜 패리티를 통해 무위험차익거래를 얻기위한 방법은 문제의 조건인 콜옵션과 풋옵션과의 가격의 괴리만을 가지고는 알 수 없다.풋콜패리티는 = P + S 으로써콜옵션과 풋옵션의 가격 ... 을 그림으로 나타내어 설명하시오.투자자는 주가가 35달러아래로 떨어질 때 이익을 얻게 된다.38달러이상이 지속될 경우 풋옵션 프리미엄만큼 손실을 보게된다.9. 통화선물옵션 가격결정

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.09.18

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국제재무 박영규 교수님 전범위 과제

하고 차익거래의 기회가 존재한다. 이때 풋-콜 패리티식에 의해 구한 균형옵션가격보다 시장가격이 저평가되어있다면 저평가된 옵션을 매입, 고평가되어있다면 고평가된 옵션을 매수함으로써 이익 ... 의 손해를 입는다.9. 통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션가격결정식과 다른 점을 지적하시오.통화선물옵션은 통화선물과 옵션을 결합시킨 형태로 통화선물 계약 ... 에 대한 옵션을 매매하는 것이다. 통화옵션은 기초자산이 일정금액의 특정 외국통화인데 반해서 통화선물옵션의 기초자산은 통화선물계약이다. 통화선물에 대한 콜옵션과 풋옵션의 가치는 다음

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| 리포트 | 25페이지 | 4,000원 | 등록일 2014.06.20

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국제재무관리 7주차 과제

국제재무관리 7주차 과제제 9장3. 풋-콜 패리티를 통해 알아본 결과 콜옵션과 풋옵션과의 가격이 큰 괴리를 보이고 있다면 이를 이용하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 제시하여 설명 ... 자산에 대한 선물 매수를 통한 차익거래 전략이 가능하다. 이 때 차익의 크기는 콜옵션 프리미엄 - 풋옵션 프리미엄 + 행사가격 - 매수시의 선물가격이 된다. 반대로 풋옵션의 가격 ... 이 높게 평가된다면, 콜옵션을 매수하고, 상대적으로 고평가된 풋옵션을 매도하고 나서, 기초 자산에 대한 선물 매도를 통한 차익거래가 가능하게 된다. 이때 차익의 크기는 풋옵션 프리미엄

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| 리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.05.30

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옵션의 기초개념

= X③ OTM(외가격옵션) : St > X3. KOSPI 200선물/옵션의 상품명세구 분 KOSPI 200 선물 KOSPI 200 옵션 거래단위 KOSPI 200 × 50만원(거래 ... : KOSPI 200선물, KOSDA50선물 만 존재* 주가지수옵션은 일일정산제도와 가격제한폭이 없음4. 옵션의 종류Call Option vs Put Option- Call ... actuals) vs 선물옵션(futures option 또는 option on futures contracts)- 현물옵션(physical option 또는 option on

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

. 이 부분은 아셔야 이 시험을 합격할 수 있습니다.)선도,선물거래의 차이점 파악하기선물의 가격 결정 공식암기옵션의 정의와 거래 대금 단위등에 대한 기초적지식합성옵션 전략, 불 ... 스프레드,베어스프레드,버터플라이,스트레들등 구조에 대해서 숙지할 것미국식 콜옵션과 유럽식 콜업션의 차이.풋콜패리티의 개념을 설명해보시요.투자운용결과분석(분모가 표준편차인지 베타인지 ... 의 현재가치를 고려한 계산방법 암기우선주 및 보통주 가치평가 계산문제 암기활동성지표 및 각종 지표들 꼭 암기. 무조건 출제EVA모형 및 상대가치평가모형, 옵션 모형등 계산문제 필수

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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