"듀레이션"의 검색결과 입니다.

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"듀레이션" 검색결과 121-140 / 363건

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

표시이 값은 할인율 10% 시점에서 순간변화율(여기선 0.1%변화)와 동일한 값.수듀는 평균만기가 아니라 순간 변화율듀레이션이 같아도 채권의 만기가 다르면 금리 변화에 따른 채권 ... 가격의 변화는 다르다.x, 듀가 같으면 가격변화 같다.수정 듀레이션은 금리의 단위 변화에 대한 가격 변화율투자 금:100억, 금리 1일 변동성 1.14%, 수정 듀레이션 2.59채권 ... 의 var?6.88억2.33도 곱해야함!역사적 시뮬에서 주식, 외환, 채권! 모두 가격을 과거 250일 구해서 그 중 ~번째 취함. 그럼에도 듀레이션은 중요. ALM에 사용249

시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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2017학년도 1학기 채권투자론 기말고사

,515.99 8 7.58 64.69I 9년 6% 5,918.98 9 8.49 80.10(1) a, b, c, d, e=?(2) 당신은 아래 전략 중 1개를 선택하여 수정듀레이션이 4 ... -investment를 고려 중이다.만기 액면이자율 만기수익률 가격 듀레이션채권 A (무이표채) 4 0.0% 10.0% 68.30 4.00채권 B 5 13.8% 10.0% 93.13 4.00 ... 를 매수하고, 같은 금액만큼 채권 B를 매도한다. 이 포트폴리오의 시장위험은?9.포트폴리오 듀레이션:포트폴리오 DV01:10.11.얼마씩 투자해야 면역화 할 수 있는가?12.당신은 5

시험자료 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.06.27

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개인재무관리 기말 레포트

는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.- 채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.9. 이자를 많이 주 ... 는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?- 이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다.따라서 이자를 적게 주는 채권의 금리리스크가 더 크

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.15

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Introduction to Management Science, Hillier et al., 5th McGraw-Hill. 2014 chap16 16.5번 16.15번 16.20번 문제풀이

8 8 8 원래 듀레이션12주를 8주로 줄임.Critical path상에 있는 것을 사용 A C E 그 중에서 작은 것을 이용한다. C 2번, E 2번, D 1번, B 1번 ... 을 맞추라고 한다d. I는 delay2가 발생해도 듀레이션과 critical path에 영향을 주지 않는다H는 delay2가 발생하면 프로젝트 듀레이션은 21로, Critical

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.09.22

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체권의 가치평가와 운영전략에 대해

마다 이권가격에서 차지하는 상대적 비중이 보다 크다 . 만기가 길수록 듀레이션은 길다 . 시장 이자율이 상승한다는 것은 보다 먼 미래의 현금흐름의 현재가치가 보다 작아진다는 것을 의미 ... 하므로 , 따라서 보다 먼 미래의 현금흐름에 대한 가중치가 보다 작게되기 때문에 , 듀레이션은 보다 짧아지게 된다 . 시장이자율이 상승하면 듀레이션을 짧아진다 .듀레이션 ... (Duration) 의 유용성 시장이자율 상승이 예상되는 경우 채권포트폴리오의 가치는 하락하므로 듀레이션이 작은 채권을 보유함으로써 자본손실을 극소화할 수 있다 . 그리고 시장이자율의 하락

리포트 | 102페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.08.02

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보험사의 해외채권 투자

매수 규모가 줄어드는 모습이다. 특히 3년이하 구간에서는 순매도가 눈에 띈다. 자산 듀레이션 확보를 위해 보험사는 보유중인 만기가 짧은 채권을 매도한 후 초장기채 매입을 확대한 것 ... 으로 보인다. 보험사의 원화채 보유잔고 듀레이션은 2013년말 5.9년에서 현재 10.6년으로 두 배 가까이 확대됐다. 장기물 중심의그림 3 보험사의 10 년 초과 초장기채 순매수

논문 | 6페이지 | 4,900원 | 등록일 2020.11.17

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채권투자 발표자료

.소요되는 평균기간을 의미하며 채권보유로부터 발생하는 미래 총현금 흐름(이자 및 원금)을 현재가치로 할인하여 계산한다. 1938년 영국의 맥켈레이에 의해 개발된 개념 듀레이션 ... 의 현재가치(채권가격)에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균만기를 의미함 실현되는 현금흐름과 실현시기를 모두 고려한 듀레이션은 이자율 위험의 척도로서 투자자에게 유용한 정보 ... ,000 + 2,605,714 = 97,605,714원2⑴ 듀레이션2. 채권 투자의 위험과 수익성*채권의 만기일까지의 각 기간을 (1, 2, 3 … n) 각 기간에 들어오는 현금흐름

리포트 | 70페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.02

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[손보사][손해보험회사][손해보험회사 재무수지]손보사(손해보험회사)의 규정, 손보사(손해보험회사)의 재무수지, 손보사(손해보험회사)의 금리리스크, 향후 손보사(손해보험회사) 방안

)의 규정Ⅲ. 손보사(손해보험회사)의 재무수지Ⅳ. 손보사(손해보험회사)의 금리리스크1. 데이터2. 자본듀레이션의 측정 결과3. 손보사의 금리리스크와 기업가치와의 관계 분석 결과Ⅴ. 향후 ... 가 사용된다. 3년 만기 회사채는 물론 3년 만기 산업금융채권의 수익률을 사용하여 듀레이션을 각각 구하여 비교해 봄으로써 산출된 듀레이션값의 금리지표에 대한 민감도를 검증했다. 분석 ... 회귀분석을 통해 종합주가지수, 보험산업지수 및 12개 상장 손해보험사의 실효듀레이션이 산출되었다.회귀분석시 분석대상기간중 자본잠식상태에 빠져있는 손보사가 있었기 때문에 특정 연도

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.10

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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

}}}} over {10,000} TIMES 12`=`5.13※ [1-c] 해답? 이자 지불 횟수가 증가할수록 듀레이션은 감소한다.[2] 당신은 2년 동안 10%의 이자율로 10만 달러 ... )하는 것이다. 현재 대출의 가격은 액면가로 설정되어 있다 (힌트: 현재 대출의 할인율(R)은 10%이다)a. 3가지의 상환방법에서 이 대출의 듀레이션은 각각 얼마인가?※ [2-a ... ] 해답○ 2년 후 원금과 이자 모두 상환? 듀레이션= 2년○ 1년 후 이자 지불, 2년 후 원금·이자 상환?{{10,000} over {LEFT ( 1+0.1 RIGHT

리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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재테크 기본 개념과 금융(자본시장,파생상품)/부동산재테크용어 및 내용 총정리(20용어)

용어 1. 권리락 용어 2.「다우존스」산업평균지수(DJIA) 용어 3. 랩어카운트 (wrap account)2. 채권 용어 4. 전환사채(CB) 용어 5. 듀레이션용어 6. 바벨 ... 되며, 액면만기와 듀레이션은 같은 방향으로 변동하므로 만기와 듀레이션은 비례하여 움직인다.c. 이표금리가 높을수록 듀레이션은 짧아진다. 이자지급액이 많을수록 원리금을 조기에 지급받게 되 ... 므로 듀레이션은 짧아지게 된다.d. 만기수익률이 높을수록 듀레이션은 짧아진다. 만기수익률이 높으면 먼 미래의 현금흐름의 현재가 더욱 작아지고 가까운 미래의 현금흐름의 비중이 커진다

리포트 | 28페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.05.28

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리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향

. 헤지의 형태1) 매수헤지2) 매도헤지Ⅵ. 리스크(위험)의 측정 사례Ⅶ. 리스크(위험)의 측정방법1. 만기갭법2. 듀레이션갭법3. 볼록성(convexity)4. 시뮬레이션법Ⅷ. 향후 ... 으로서 자산가 자산 및 부채의 純現在價値에 미치는 영향을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다. 이때 듀레이션이란 이자 및 ... 원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 滿期를 뜻한다.듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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[기관투자가]기관투자가(기관투자자)의 의무, 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge), 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호, 기관투자가(기관투자자)의 차익거래

행사의무Ⅲ. 기관투자가(기관투자자)의 금리변동리스크 헤지(Hedge)1. 헤지비율의 결정2. 헤지전략의 선택3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지(사례)Ⅳ. 기관투자가 ... Basket을 이용한 차익거래4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래5. 투기거래6. 포트폴리오의 듀레이션 조정7. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보참고문헌Ⅰ. 개요투신사 ... )이라고 한다. 이때 헤지대상채권과 국채선물 기초자산의 만기 및 쿠폰이 상이하여 금리변화에 따른 가격민감도가 상이하므로 이를 조정하기 위해 듀레이션을 이용하여 헤지비율을 구한다

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.10

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ETF의 탄생배경과 성장, 그리고 앞으로의 전망

으로 듀레이션의 미세 조정이나 해지 등 전문적인 운용지식을 보유한 투자자만 가능한 채권 포트폴리오 투자를 채권지수를 추적하는 ETF를 통해 일반 투자자도 용이하게 접근할 수 있다. ETF상품

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2020.12.05

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채권투자전략

다.이자율액면금리 10%액면금리 12%12% 14% 가격변화율100,000원 90,337 -9.66%100,000원 95,168 -4.83%*2. 듀레이션(1) 정의 이자금액과 원금 ... 의 현가로 가중평균한 기간합계*2. 듀레이션(2) 왜 듀레이션이 중요한가? 첫째, 듀레이션은 이자율 변화에 따라 가격이 얼마나 변화하는지를 측정할 수 있게 해준다 둘째, 듀레이션 ... 은 소극적 채권투자 전략에서 중요한 도구가 된다 셋째, 듀레이션은 채권포트폴리오에서 유효한 만기 (effectivematurity)로서 사용된다…*2. 듀레이션(3) 특징 8가지 무

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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투자론 정리

위험 으로 나눌 수 있다.2. 듀레이션은 채권의 만기일까지의 각 기간을, 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 전체 현금흐름의 현재가치에서 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중 ... 평균만기를 의미한다.3. 일반적으로 만기가 길수록, 액면 이자율 또는 시장 이자율이 낮을수록 듀레이션은 길어진다.4. 순자산 면역전략은 자산과 부채의 듀레이션을 적절히 조정하여 이 ... 된 채권을 발견하거나 이자율 예상에 따라 듀레이션을 조정함으로써 높은 투자성과를 얻고자 하는 채권투자전략이다.6. 채권가격과 이자율의 관계.1. 시장이자율이 변동할 때 확정이자부채

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.05.24

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금융정보와재테크 채권

금융정보와 재테크목 차 1. 채권 특성과 종류 1. 채권의 정의 2. 채권의 특징 3. 채권의 분류 2. 채권가격과 수익률 1. 채권가격 2. 채권가격 정리 3. 듀레이션 4 ... .채권가격 정리 예시) → 채권의 만기가 길어질수록 일정폭의 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다 .듀레이션 듀레이션이란 채권이 지닌 일련의 현금흐름들의 잔존기간을 각 ... 현금흐름의 현재가치를 가중치로 하여 가중 평균한 값으로 가중 평균 잔존만기 또는 투자의 가중평균 회수기간을 뜻한다. 즉, 듀레이션은 채권을 투자함에 있어 현가 1원이 상환되는데

리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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유진투자증권 자기소개서

에 대한 이해와 함께 펀드 전반의 프로세스, 구조를 배웠습니다. 또한 마지막 한달 간은 채권 팀에서 민평표 작성, 국가별 CDS와 신용등급 분석 등의 업무를 맡아 채권 듀레이션 조정 ... 와 정액분할투자법과 같은 원칙을 제시할 수 있는 소신을 견지하겠습니다.인턴 시절, 끊임없이 변화하는 경제변수에 능동적으로 대응하며 듀레이션 조정을 하는 채권 매니저의 모습을 기억 ... 상으로써 다양한 실무와 더불어 공동체 기업문화를 경험하였습니다. PCA자산운용에서는 환율 리스크에 대비한 스왑과 롤오버, 채권수익률 변동에 따른 듀레이션 조정, 그리고 변동성 증감에 따른

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.06.02

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판매자 표지

[교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

의 위험을 나타내는 듀레이션과 채권의 만기와의 관계를 설명해보시오.채권의 잔존기간의 기간이 길수록 듀레이션도 길고, 잔존기간이 짧을수록 듀레이션도 짧다. 즉 비례관계를 이룬다.14 ... . 이자를 많이 주는 채권과 적게 주는 채권 중에서 금리리스크가 큰 채권은?이자를 많이 주게 되면 듀레이션이 감소하게 되고, 금리리스크는 줄어든다. 따라서 이자를 적게 주는 채권 ... 률의 표준편차로 측정)체계적 위험(베타로 측정)23. 베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.24. 투자결정

시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션 ... (key rate duration: KRD)과 OAS 듀레이션2. VaR 측정3. VaR의 정보적 가치Ⅴ. VaR(위험가치, 위험관리)의 현황Ⅵ. VaR(위험가치, 위험관리 ... 程式채 등에도 적용할 수 있으며, 지수연계형 채권 및 행태의존적 채권(behavioral bonds)에 직접 응용될 수 있다.무표면금리채의 기준요율 듀레이션은 유효듀레이션과 동일

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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채권의 가치 평가

경영학과 200532004 고미영Contents1. 채권의 정의2. 채권의 특징3. 채권의 종류5. 채권의 가치평가6. 듀레이션4. 채권관련 용어채권의 정의채권의 가치 평가채권 ... 채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션의 의의 ① 채권투자로부터 현금을 회수하는데 걸리는 가중평균회수기간 ② 듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있 ... 으므로 채권의 원금 상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하다.채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션 계산 실례채권의 가치 평가듀레이션 ( Duration)듀레이션

리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2007.11.28

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