"var모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 금융투자분석사 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"var모형" 검색결과 641-660 / 666건

[분산분석]고교수학성적에 관한 분산분석

없다고 볼 수 있다. 또한 요인 b에 대해서도 p값이 0.1389로 귀무가설을 기각할 수 없다. 이에 축소모형인 A인자뿐인 일원배치법을 다시 시행하였다.5. 결론고등학교 수학 ... Coeff Var Root MSE y Mean0.709798 7.909336 4.752192 60.08333Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr

리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.12.07

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[요인분석]요인분석

)계수 : 요인부하값1. 2요인 공통모형F1F2Z1.7.5Z2.6.5Z3-.7.5Z4-.6.5Z1=.7F1+.5F2+U1Z2=.6F1+.5F2+U2Z3=-.7F1+.5F2+U3Z4 ... 가 컴퓨터 패키지로 요인의 수를 미리 정하 고 분석할 때 수행.( 탐색적 요인 분석의 결과가 타당성 검증)2) 분산 추정 방식에 따른 구분VAR(Z)= 1→표준화 가정(0, 1

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.04.11

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[FP] ] 분산투자기법 (요약, 기출)

i=1 to N W_i`` E(R_i )위험Var(R_P )&=~W_X^2 `` sigma _X^2 ~+~W_Y^2 `` sigma _Y^2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~①## ... 으며 베타가 작을수록 위 험이 큰 것으로 해석된다.Ⅲ. 자본자산 가격결정모형1. 자본자산 가격결정모형(CAPM: capital asset pricing model):자본시장이 균형을 이룰 ... 때, 자본자산의 가격(기대수익)과 위험과의 관계를 예측하는 모형* [가정]①평균ㆍ분산기준, 지배원리 가정②동질적 미래예측 가정③완전시장 가정 - 자유로운 거래(거래비용ㆍ세금 없

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.07.03

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[통계학] 공분산과 상관계수에 관한 고찰

의 모형은 분산분석과 회귀분석이 혼합된 모형이다.예를들어 분류변수인 인자가 1개, 연속형 설명변수가 1개인 공분산 모형은 다음과 같다.5). 공분산의 한계비록 공분산이 선형관계 ... (X,X) = Var(X) ), r은 1이 된다.r이 0이면 이는 직선관계가 없음을 의미한다. 그러나 r이 0이라고 두 변수 간에 아무런 연관이 없다고 단정 짓는 것은 성급한 것이

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.16

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[통계학과] <요인분석>

을 통해 해석할 수 있다. 그러나 해석이 쉽지 않은 경우가 대부분이다. 이 때는 요인적재행렬에 직교회전 행렬 T를 곱하여, 해석이 보다 용이하게 만든다.회전 전 요인 모형 : {X=u ... 0.75065367 0.37455036위 결과는 타율, 장타율, 출루율, 키, 몸무게, 연봉으로 이루어진 변수들을 요인 2개로 표현한 결과로써 다음 모형으로 고려된 요인분석모형이 ... & {0.87861 }{ } }QUARTIMAX법proc factor data=set1 preplot rotate=quartimax plot;var batavg longbat gooutry=F

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.02

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[재무관리] 재무관리 문제 개발 및 풀이

다.따라서 베타가 1보다 높으면 위험이 시장평균보다 높다는 것을 의미하며 1보다 낮으면 위험이 시장평균보다 낮다는 것을 의미한다.자산가격결정모형에 의하면 증권의 베타위험과 기대수익 ... .4인 주식의 기대수익률은 약 7.968%(=5+2.12x1.4)로 계산된다.증권의 위험과 기대수익률의 관계를 나타낸 이러한 자산가격결정모형은 현실에서도 그 유용성이 인정돼 주식 ... 에 무작위로 더 많은 주식을 추가한다면 p는 불변할 것인가, 15%근방으로 하락할 것인가, 또는 0으로 하락할 것인가?{Var(Rp) = SUM from { { i}=1} to n

리포트 | 22페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.01

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[통계분석] SAS를 이용한 회귀분석

Procedures1) REG Prodecure회귀모형에 관한 통계적 추론, 잔차의 계산 및 회귀진단에 필요한 통계치를 만들어 낸다.2) RSQUARE Prodecure가능한 모든 회귀 ... 모형을 세우고 모형선택의 기준으로 사용되는 각종 통계치, 예를 들 면 결정계수 R2와 Mallows의 Cp등을 계산한다. 가능한 설명변수의 수를 k라고 하면 2k개의 회귀모형 ... 한다.5) GLM Procedure일반선형모형(generalized linear model)에 관한 통계적 추론을 하는 프로그램으로 회 귀분석뿐 아니라 공분산분석에까지 이용될 수 있

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.09.26

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[재무행정] 회귀분석

의 분산형태가 동일하다고 가정(b) 선형성(linearity) - E(Y)가 직선상에 위치(c) 독립성이 모두는 Y = a + bX + e일 때 E(e)=0, Var(e)=s^2 임 ... 방정식을 말한다. k 개의 독립변수 X1, X2, ... Xk 들이 종속변수 Y을 설명하는 회귀모형은Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ ....... +βkXki+εi이론적 가정은 s

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.11.19

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[금융기관관리론] 금융기업 리스크 관리

● 모든 VaR는 시뮬레이션 통계 프로그램으로 관리● 수익적 관점과 안전적 관점에서의 관리를 모두 고려하고 있으나 비교적 수동적 입장에서 리스크 관리● NVP 시뮬레이션○ Ho ... 리준 표준방법에 의한 시장리스크 소요자기자본 산출시스템을 개발 완료, 향후 내부모형 적용에 대비하여 양적요건 및 질적 요건을 충족하기 위해 노력중● 트레이딩 부문 포지션 잔액(단위

리포트 | 38페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.02.23

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[경제학]2005 한국은행 통화정책경시대회

하지 못하고 있음. 따라서 파급경로의 복원 없이는 저금리 정책의 확장적 효과를 기대할 수 없음.※ 콜금리의 총수요 조절 효과 실증분석 결과< 충격반응함수 >VAR모형을 이용하여 4기

리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2005.10.08

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[e-business] e-business 삼성생명

활동을 중심으로 기업 간의 정보공유와 의사결정모형을 통합한 확장된 e-Commerce의 연결이라고 할 수 있다. 공급자의 기간업무 시스템을 Intranet, Extranet, 혹은 ... 은 리스크관리(RM)이다. 삼성생명은 과학적인 리스크 관리 체계 구축에 획기적인 도움을 주게 될 VaR(시장 리스크 계량화)시스템으로 국내 최초로 개발하였다. 삼성생명은 안정적인 자산 ... 운영을 하는데 한걸음 더 다가섰다. 리스크 관리는 금융기관의 선진화를 가늠하는 척도인데, 삼성생명은 1999년 국내 최초로 시장 리스크를 계량화하기 위한 VaR(Value at

리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.06.21

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[운용전문인력] 분산투자 기법

2. 최적투자결정의 체계 3. 포트폴리오 기대수익과 위험4. 효율적 포트폴리오 5. 무위험자산과 최적자원배분제3장 자본자산가격결정모형1. 자본자산가격결정모형의 의의와 가정 2 ... . 자본시장선 3. 증권시장선제4장 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택1. 단일지표모형의 필요성 2. 증권특성선 3. 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택4. 단일지표모형의 응용제5장 ... 차익거래 가격결정이론(APT)1. 이론적 배경 2. 차익거래의 의의와 활용 3. 요인모형(factor model)4. 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 5. 차익거래 가격결정이론

시험자료 | 41페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.10.31

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[금융기관 리스크관리] 기업은행 리스크관리 현황과 개선안

▶ 관리대상 - 은행계정, 신탁계정 및 자회사의 트레이딩목적 자산·부채 측정 및 평가방법 ⇒ VaR (최대손실예상액), 99% 신뢰구간 ▶ 관리방법 - 사업본부별, 부서별, 딜러 ... 리 실 태2듀레이션 컴벡서티 분석몬테칼로 금리시나리오 생성신뢰구간 설정 기준금리 설정OFSA의 Term Structure 모형 설정New Biz 설정 (자금량 시나리오, 만기전략

리포트 | 54페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.10

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여행태도의 개념에 대하여

다(Cooke, 1982).그리고 Liu, Sheldon, and Var(1987)는 지역주민을 대상으로 관광에 의해 초래된 긍정적부정적인 영향을 분석하기 위하여 긍정적인 문항에는 여가시설 ... 수정 제안된 계획행동이론 등의 이론적 모형에 근거한 경험적 연구들이 확인시켜준다.이와 같이 태도는 행동의도롸 실제 표출된 행동의 예측변수로서 그리고 개인 행동에 있어서의 다양

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.29

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spss에 의한 통계조사

estimator→b_i``은 BLUE ( cf. Gauss-Markov 정리)iii) 단순선형 회귀모형의 경우:hat beta_1 = {smallsum` {(X_i - bar X )(Y_i ... Y - hat beta_1 bar X``② MLE : 단순회귀모형의 경우·Y_i ∼ N(beta_0 + beta_1 X_1 , sigma^{2})이므로f(y_{i}) = 1 ... `(beta_i` , Var`(hatbeta_{i`})),i`=`1,2,cdots,k`ⓑ 가설검정i) 가설H_0``` :``` beta_i`` = ``0ii) 검정통계량SE

리포트 | 37페이지 | 5,000원 | 등록일 2002.11.21

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[보험] 6개 보험회사 비교(메트라이프, 푸르덴셜, 알리안츠, 로이드, 악사, 트레블러스)

실시하여 이상 징후 발견시 즉시 회수신용평가모형 도입 및 활용한국신용평가(주)의 신용평가 모형인 자산 건전성 분류기준(FLC: Forward Looking Criteria ... 자의 신용상태를 관리- 채권투자에 있어서 신용도 분석을 통해 국공채 및 투자적격등급 회사채에만투자(안정성을 최우선으로 한다)■ 시장위험 관리- 유가증권의 시장 리스크를 VaR

리포트 | 29페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.11.20

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[금리] 금리

이 금리에 대한 일방적 원인변수로 작용하는 것으로 나타났다. 금리와 환율의 관계를 제외한 주가와 금리, 주가와 환율의 관계에서는 여전히 유의적인 결과가 도출되지 못하였다.셋째로 VAR ... 모형에 의한 충격반응분석을 시도한 결과 외환위기 이전에는 주가가 상승하면 금리는 1주 후에 큰 충격을 받고 3주 후 거의 충격에서 벗어났으며 환율은 1주 후에 소폭 하락

리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.11.30

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다중회귀분석

Ⅰ. 다중회귀분석의 개념1. 개요2. 다중회분석의 의의3. 다중회귀분석(multiple regression)Ⅱ. 다중회귀모형의 추정1. 다중회귀분석의 기본가정2. 최소자승법에 의한 ... 다중회귀모형의 추정Ⅳ. 다중회귀모형에 관한 평가1. 적합도검정2. 회귀계수에 대한 유의성검정3. F-검정과 ANOVAⅤ. 예 측1. 점예측2. 구간예측Ⅵ. 다중상관분석1. 편상관 ... 계수2. 다중상관계수다중회귀분석Ⅰ. 다중회귀분석의 개념1. 개요. 다중회귀분석(multiple regression)은 설명변수가 2개 이상인 회귀모형을 분석대상으로삼고 있음.2

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.16

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[금융] 은행도산과 리스크관리

」을 확정하고 1996년 1월 발표하였다. 즉, 시장리스크측정을 위하여 표준 모형 외에 은행 자체 내부 모형 이용을 인정하였고, 시장리스크 규제 대상을 채권, 주식, 외환 등의 금융 상품 ... 이외에 귀금속, 원유 등 중요 원자재까지 확대하였다. 그리고 적용 시기는 은행의 준비 기간을 감안하여 1997년 12월말부터 회원국을 대상으로 시행토록 하였다.3. VAR을 감독

리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.24

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[재무관리] 재무관리의 모든것

이론제 4장 자본예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제 9장 수익률생성모형과 차익거래가격결정이론제10장 ... .8% 18% 22% 26%σi2. 최소분산 포트폴리오∼ 주어진 상관계수 下에서 위험이 최소가 되는 portfolio ( ⇒주어진 상관계수마다 1개씩 존재 )Min Var(Rp ... , 거품이론시 사 점1 CAPM 자체가 잘못 설정 되었음을 의미할수도 있고2 시장균형모형은 옳지만 증권시장이 비효율적임을 의미5. 증권시장의 이례적 현상 ~ 증권수익율이 β이외에 다른 })

리포트 | 38페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.14

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